附1中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2009級(jí)金融學(xué)專業(yè)(CFA方向)實(shí)驗(yàn)班

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.金融學(xué)中，下列哪個(gè)不是金融市場(chǎng)的參與者？()A.金融機(jī)構(gòu)B.企業(yè)C.政府機(jī)構(gòu)D.自然人2.下列哪項(xiàng)不是金融資產(chǎn)的一種？()A.股票B.債券C.期貨D.房地產(chǎn)3.下列哪個(gè)指標(biāo)不是衡量通貨膨脹的常用指標(biāo)？()A.消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)B.生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)C.核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)D.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)4.下列哪個(gè)不是金融衍生品的一種？()A.期權(quán)B.期貨C.股票D.遠(yuǎn)期5.下列哪個(gè)不是金融風(fēng)險(xiǎn)的一種？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)6.下列哪個(gè)不是金融監(jiān)管的目的？()A.保護(hù)投資者利益B.維護(hù)金融穩(wěn)定C.促進(jìn)金融創(chuàng)新D.降低金融成本7.下列哪個(gè)不是金融學(xué)的核心理論？()A.有效市場(chǎng)假說B.資產(chǎn)定價(jià)模型C.風(fēng)險(xiǎn)與收益理論D.行為金融學(xué)8.金融自由化通常會(huì)導(dǎo)致哪些結(jié)果？()A.提高金融效率B.降低金融風(fēng)險(xiǎn)C.增加金融創(chuàng)新D.以上都是9.下列哪個(gè)不是金融工程的方法？()A.數(shù)值模擬B.數(shù)學(xué)建模C.機(jī)器學(xué)習(xí)D.財(cái)務(wù)分析10.金融市場(chǎng)的交易機(jī)制主要分為哪幾種？()A.交易所交易B.場(chǎng)外交易C.以上都是D.以上都不是二、多選題(共5題)11.金融資產(chǎn)中，以下哪些屬于固定收益類投資工具？()A.股票B.債券C.優(yōu)先股D.期權(quán)12.在金融市場(chǎng)，以下哪些因素可能影響利率水平？()A.中央銀行的貨幣政策B.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期C.政府財(cái)政政策D.國(guó)際資本流動(dòng)13.以下哪些是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)接受14.以下哪些是金融監(jiān)管的主要目標(biāo)？()A.保護(hù)投資者利益B.維護(hù)金融穩(wěn)定C.促進(jìn)金融創(chuàng)新D.防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)15.以下哪些是金融工程常用的技術(shù)？()A.數(shù)值模擬B.數(shù)學(xué)建模C.機(jī)器學(xué)習(xí)D.統(tǒng)計(jì)分析三、填空題(共5題)16.CFA（特許金融分析師）考試是由哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織的？17.金融市場(chǎng)的三大基本功能包括：資金配置、風(fēng)險(xiǎn)分散和______。18.債券的信用評(píng)級(jí)是由______等信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的。19.金融衍生品中，基于______的衍生品稱為基礎(chǔ)衍生品。20.金融工程中常用的______技術(shù)可以用來評(píng)估和管理金融風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)21.金融學(xué)中的有效市場(chǎng)假說認(rèn)為，股票價(jià)格總是反映了所有可獲得的信息。()A.正確B.錯(cuò)誤22.金融自由化會(huì)導(dǎo)致金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)增加。()A.正確B.錯(cuò)誤23.金融工程只關(guān)注金融產(chǎn)品的定價(jià)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.金融市場(chǎng)的參與者包括所有參與金融交易的個(gè)人和機(jī)構(gòu)。()A.正確B.錯(cuò)誤25.金融監(jiān)管的目的是為了限制金融創(chuàng)新。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述金融資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的基本原理。27.為什么說金融衍生品是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具？請(qǐng)舉例說明。28.請(qǐng)解釋什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并說明為什么流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在金融市場(chǎng)中很重要。29.什么是金融市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)與宏觀結(jié)構(gòu)？它們之間有什么關(guān)系？30.請(qǐng)說明什么是金融創(chuàng)新，并舉例說明金融創(chuàng)新對(duì)金融市場(chǎng)的影響。

附1中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2009級(jí)金融學(xué)專業(yè)(CFA方向)實(shí)驗(yàn)班一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)都是金融市場(chǎng)的參與者，而自然人通常是指?jìng)€(gè)人投資者，雖然也是市場(chǎng)的參與者，但選項(xiàng)中并未具體區(qū)分。2.【答案】D【解析】股票、債券和期貨都是金融資產(chǎn)，而房地產(chǎn)屬于實(shí)物資產(chǎn)，不屬于金融資產(chǎn)范疇。3.【答案】D【解析】消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)、生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)和核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)都是衡量通貨膨脹的常用指標(biāo)，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)是衡量國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量的指標(biāo)。4.【答案】C【解析】期權(quán)、期貨和遠(yuǎn)期都是金融衍生品，而股票是基礎(chǔ)金融工具，不屬于衍生品。5.【答案】D【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都是金融風(fēng)險(xiǎn)，而環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)通常指的是與自然環(huán)境相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)。6.【答案】D【解析】金融監(jiān)管的目的是保護(hù)投資者利益、維護(hù)金融穩(wěn)定和促進(jìn)金融創(chuàng)新，降低金融成本并不是監(jiān)管的主要目的。7.【答案】D【解析】有效市場(chǎng)假說、資產(chǎn)定價(jià)模型和風(fēng)險(xiǎn)與收益理論都是金融學(xué)的核心理論，而行為金融學(xué)是金融學(xué)的一個(gè)分支領(lǐng)域，不是核心理論。8.【答案】D【解析】金融自由化通?？梢蕴岣呓鹑谛?、降低金融風(fēng)險(xiǎn)和增加金融創(chuàng)新，因此正確答案是以上都是。9.【答案】D【解析】數(shù)值模擬、數(shù)學(xué)建模和機(jī)器學(xué)習(xí)都是金融工程的方法，而財(cái)務(wù)分析是財(cái)務(wù)管理的常規(guī)方法，不屬于金融工程的方法。10.【答案】C【解析】金融市場(chǎng)的交易機(jī)制主要分為交易所交易和場(chǎng)外交易，因此正確答案是以上都是。二、多選題(共5題)11.【答案】BC【解析】股票和期權(quán)屬于權(quán)益類和衍生品類投資工具，而債券和優(yōu)先股通常提供固定的收益，屬于固定收益類投資工具。12.【答案】ABCD【解析】中央銀行的貨幣政策、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期、政府財(cái)政政策和國(guó)際資本流動(dòng)都可能對(duì)利率水平產(chǎn)生影響。13.【答案】ABCD【解析】金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受，這些方法都是為了降低或管理風(fēng)險(xiǎn)。14.【答案】ABCD【解析】金融監(jiān)管的主要目標(biāo)包括保護(hù)投資者利益、維護(hù)金融穩(wěn)定、促進(jìn)金融創(chuàng)新和防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這些都是確保金融市場(chǎng)健康運(yùn)作的關(guān)鍵目標(biāo)。15.【答案】ABCD【解析】金融工程常用的技術(shù)包括數(shù)值模擬、數(shù)學(xué)建模、機(jī)器學(xué)習(xí)和統(tǒng)計(jì)分析，這些技術(shù)幫助金融工程師設(shè)計(jì)和定價(jià)復(fù)雜的金融產(chǎn)品。三、填空題(共5題)16.【答案】投資管理與研究協(xié)會(huì)（CFAInstitute）【解析】CFA（特許金融分析師）考試是由投資管理與研究協(xié)會(huì)（CFAInstitute）組織的，該協(xié)會(huì)是全球最大的金融分析師專業(yè)組織。17.【答案】?jī)r(jià)格發(fā)現(xiàn)【解析】金融市場(chǎng)的三大基本功能是資金配置、風(fēng)險(xiǎn)分散和價(jià)格發(fā)現(xiàn)。價(jià)格發(fā)現(xiàn)是指通過市場(chǎng)交易形成金融資產(chǎn)價(jià)格的過程。18.【答案】標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪、惠譽(yù)【解析】債券的信用評(píng)級(jí)是由標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪、惠譽(yù)等國(guó)際知名的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的，這些評(píng)級(jí)反映了債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)。19.【答案】標(biāo)的資產(chǎn)【解析】金融衍生品根據(jù)其基礎(chǔ)資產(chǎn)的不同可以分為基礎(chǔ)衍生品和復(fù)合衍生品。基礎(chǔ)衍生品是指基于單一標(biāo)的資產(chǎn)的衍生品。20.【答案】數(shù)值模擬【解析】金融工程中，數(shù)值模擬技術(shù)是評(píng)估和管理金融風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，它可以幫助金融工程師模擬金融市場(chǎng)的復(fù)雜情況。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】有效市場(chǎng)假說認(rèn)為，股票價(jià)格已經(jīng)反映了所有公開可獲得的信息，因此股票價(jià)格是不可預(yù)測(cè)的。22.【答案】正確【解析】金融自由化可能會(huì)增加金融市場(chǎng)的流動(dòng)性，但也可能因?yàn)楸O(jiān)管放松而增加市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】金融工程不僅關(guān)注金融產(chǎn)品的定價(jià)，還包括金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。24.【答案】正確【解析】金融市場(chǎng)的參與者確實(shí)包括所有參與金融交易的個(gè)人和機(jī)構(gòu)，如投資者、銀行、保險(xiǎn)公司等。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】金融監(jiān)管的目的是為了維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定和保護(hù)投資者利益，而不是限制金融創(chuàng)新。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】金融資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的基本原理是，任何資產(chǎn)的預(yù)期收益率都應(yīng)該等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率加上該資產(chǎn)相對(duì)于市場(chǎng)組合的β值與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)之積?！窘馕觥緾APM模型是由夏普提出的，它通過資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系來預(yù)測(cè)資產(chǎn)的預(yù)期收益率，是現(xiàn)代金融理論的核心模型之一。27.【答案】金融衍生品是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，因?yàn)樗鼈兛梢杂脕韺?duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。例如，通過購(gòu)買看跌期權(quán)，投資者可以對(duì)沖股票下跌的風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥拷鹑谘苌啡缙谪洝⑵跈?quán)和掉期等，可以通過鎖定未來的價(jià)格來對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，從而保護(hù)投資者免受市場(chǎng)波動(dòng)的不利影響。28.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)不能以合理價(jià)格迅速出售的風(fēng)險(xiǎn)。在金融市場(chǎng)中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)很重要，因?yàn)樗赡苡绊懯袌?chǎng)的穩(wěn)定性和金融機(jī)構(gòu)的償付能力?！窘馕觥苛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致投資者在需要時(shí)無(wú)法以合理價(jià)格賣出資產(chǎn)，從而可能引發(fā)市場(chǎng)恐慌和金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定至關(guān)重要。29.【答案】金融市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)是指市場(chǎng)參與者的交易行為和市場(chǎng)信息的傳播過程，而宏觀結(jié)構(gòu)是指整個(gè)金融市場(chǎng)的組織架構(gòu)和功能?！窘馕觥课?/p>