【答案】《金融風(fēng)險管理》(中央財經(jīng)大學(xué))章節(jié)期末慕課答案有些題目順序不一致，下載后按鍵盤ctrl+F進行搜索第1講金融風(fēng)險管理概述第1講測試題1.單選題：以下不屬于金融風(fēng)險管理技術(shù)的是（）。

選項：

A、風(fēng)險規(guī)避

B、風(fēng)險消滅

C、風(fēng)險承擔

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

答案：【風(fēng)險消滅】2.單選題：金融風(fēng)險識別的原則不包括（）。

選項：

A、成本最小原則

B、實時性原則

C、系統(tǒng)性原則

D、成本效益原則

答案：【成本最小原則】3.單選題：一個β為0.8的資產(chǎn)組合，無風(fēng)險利率為3%，市場回報率為10%，如果投資組合產(chǎn)生的真實回報是16%，則該投資組合管理經(jīng)理的α值是多少（）。

選項：

A、8%

B、7.4%

C、6%

D、3%

答案：【7.4%】4.單選題：一個β為0.8的資產(chǎn)組合，無風(fēng)險利率為3%，市場回報率為10%，資產(chǎn)組合的預(yù)期回報是多少呢？（）。

選項：

A、10%

B、13%

C、8%

D、8.6%

答案：【8.6%】5.單選題：以下不屬于金融風(fēng)險特征的是（）。

選項：

A、客觀性

B、多樣性

C、主觀性

D、普遍性

答案：【主觀性】6.單選題：以下關(guān)于金融風(fēng)險的表述錯誤的是（）。

選項：

A、金融風(fēng)險是金融活動的內(nèi)在屬性

B、不確定性是金融風(fēng)險產(chǎn)生的根源

C、不確定性是風(fēng)險的必要且充分條件

D、金融風(fēng)險具有客觀性和普遍性

答案：【不確定性是風(fēng)險的必要且充分條件】7.單選題：以下不屬于金融風(fēng)險管理過程的是（）。

選項：

A、金融風(fēng)險識別

B、金融風(fēng)險測度

C、金融風(fēng)險控制

D、金融風(fēng)險消除

答案：【金融風(fēng)險消除】8.單選題：流動性風(fēng)險類型不包括（）。

選項：

A、融資流動性風(fēng)險

B、市場流動性風(fēng)險

C、交易對手風(fēng)險

D、負債流動性風(fēng)險

答案：【交易對手風(fēng)險】9.單選題：金融風(fēng)險是普遍存在的，任何金融活動都存在金融風(fēng)險。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】10.單選題：市場風(fēng)險指市場因素對金融參與者造成的直接或者間接影響。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】11.單選題：信用風(fēng)險就是違約風(fēng)險。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】12.單選題：金融風(fēng)險管理理論和技術(shù)需要隨著金融創(chuàng)新和金融發(fā)展而不斷創(chuàng)新和發(fā)展。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】13.單選題：對于金融投資者而言，金融風(fēng)險與收益相伴而生，無法消除金融風(fēng)險。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】14.單選題：投資組合產(chǎn)生的α值越大，其管理效果越差。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】第2講希臘字母風(fēng)險測度第2講測試題1.單選題：對希臘字母delta的表述錯誤的是（）

選項：

A、平值看漲期權(quán)delta約為0.5

B、平值看漲期權(quán)變?yōu)樯疃葘嵵礵elta約為1

C、平值看跌期權(quán)變?yōu)樯疃葘嵵礵elta約為1

D、平值看跌期權(quán)delta約為-0.5

答案：【平值看跌期權(quán)變?yōu)樯疃葘嵵礵elta約為1】2.單選題：下圖中，哪個具有較大的正gamma（）

選項：

A、

B、

C、

D、

答案：【】3.單選題：對風(fēng)險測度理解錯誤的是（）

選項：

A、期權(quán)rho是指期權(quán)價值對無風(fēng)險利率變動的敏感程度

B、看漲期權(quán)的Rho是正的并且當看漲期權(quán)是實值時該數(shù)值越大

C、對于歐式看漲期權(quán)，利率越高，期權(quán)價值越低

D、對于美式期權(quán)，theta值總為負

答案：【對于歐式看漲期權(quán)，利率越高，期權(quán)價值越低】4.單選題：對希臘字母delta的認識的與理論一致的是（）

選項：

A、看跌期權(quán)的Delta總為負，因為看跌期權(quán)在股票下跌時獲利，期權(quán)價值和股票價格負相關(guān)

B、對于看跌期權(quán)，當股票價格很高時，Delta趨近1

C、對于看漲期權(quán)，當股票價格很高時，Delta接近0

D、臨近到期時，價外和價內(nèi)期權(quán)的價值與股票價格的關(guān)系趨于穩(wěn)定，因此Delta變化不大，Gamma接近1

答案：【看跌期權(quán)的Delta總為負，因為看跌期權(quán)在股票下跌時獲利，期權(quán)價值和股票價格負相關(guān)】5.單選題：以下說法正確的是（）

選項：

A、期權(quán)多頭方的Theta通常是正值

B、如果用絕對值來衡量，短期平值期權(quán)的Theta值最大

C、無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，Gamma的符號總為負

D、平值期權(quán)的Gamma最小，實值期權(quán)的Gamma接近1，虛值期權(quán)的Gamma接近0

答案：【如果用絕對值來衡量，短期平值期權(quán)的Theta值最大】6.單選題：在下列的希臘字母中，不是主要衡量風(fēng)險測度的是（）

選項：

A、Vega

B、Rho

C、Delta

D、Alpha

答案：【Alpha】7.單選題：下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點的表述中正確的是（）

選項：

A、兩者的風(fēng)險因素都為標的價格變化

B、看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負值

C、期權(quán)到期日臨近時，對于看跌平價期權(quán)兩者的值都趨于無窮大

D、看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值

答案：【兩者的風(fēng)險因素都為標的價格變化】8.單選題：（）是期權(quán)價格的變化與利率變化之間的比率，度量期權(quán)價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風(fēng)險。

選項：

A、Delta

B、Gamma

C、Rho

D、Vega

答案：【Rho】9.單選題：對于希臘字母gamma，它也是Delta值關(guān)于標的資產(chǎn)價格的一階偏導(dǎo)數(shù)，度量了Delta值的不穩(wěn)定性（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】10.單選題：對于看漲期權(quán)，Delta為正且小于1，因為看漲期權(quán)在股票上漲時獲利，期權(quán)價值和股票價格正相關(guān)（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】11.單選題：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與被對沖資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生品，來沖銷被對沖資產(chǎn)潛在損失的一種策略（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】12.單選題：利率是匯率、股票、商品/期貨、期權(quán)等金融資產(chǎn)的定價基礎(chǔ)和重要影響因素（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】13.單選題：正Vega，表示股票價格波動性越大，對應(yīng)期權(quán)價值，不論看漲還是看跌，價值都越大(）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】14.單選題：隨著期權(quán)執(zhí)行期限的到來，對于價外和價內(nèi)期權(quán)而言，如果股票價格不變，期權(quán)價值基本上不會改變太大，因此Theta接近于0（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】第3講在險價值第3講測試題1.單選題：假定銀行限定交易員1天展望期置信度99%的在險價值（VaR）額度為100萬元，下面哪項投資組合不能實現(xiàn)這一在險價值目標（）。

選項：

A、構(gòu)建一個99.1%的可能每天損失100萬元和0.9%的可能每天損失500萬元的組合

B、構(gòu)建一個99.1%的可能每天損失100萬元和0.9%的可能每天損失5000萬元的組合

C、構(gòu)建一個98.9%的可能每天損失100萬元和1.1%的可能每天損失500萬元的組合

D、構(gòu)建一個1.1%的可能每天損失100萬元和98.9%的可能每天盈利500萬元的組合

答案：【構(gòu)建一個98.9%的可能每天損失100萬元和1.1%的可能每天損失500萬元的組合】2.單選題：巴塞爾協(xié)議II下信用風(fēng)險和操作性風(fēng)險的資本金要求（）。

選項：

A、展望期為一年，置信度為99%的VaR

B、展望期為一年，置信度為99.9%的VaR

C、展望期為半年，置信度為99%的VaR

D、展望期為半年，置信度為99.9%的VaR

答案：【展望期為一年，置信度為99.9%的VaR】3.單選題：在險價值不一定滿足一致性條件風(fēng)險度量四項要求中的哪一項（）。

選項：

A、單調(diào)性

B、平移不變性

C、同質(zhì)性

D、次可加性

答案：【次可加性】4.單選題：兩種方案做比較，收益分布標準差或者方差越大的方案，其在險價值（）。

選項：

A、越大

B、越小

C、相同

D、無法判斷

答案：【無法判斷】5.單選題：下面哪種情況在險價值需要高置信度（）。

選項：

A、為了回顧測試

B、交易部門對于尾部風(fēng)險的估計

C、為了資本充足率

D、不屬于以上任何一種情況

答案：【為了資本充足率】6.單選題：當每天的項目投資收益之間存在自相關(guān)性，10天展望期的在險價值或者預(yù)期虧損隨著自相關(guān)性系數(shù)變大如何變化（）。

選項：

A、越大

B、越小

C、不變

D、無法判斷

答案：【越大】7.單選題：如果兩個投資項目的一個月展望期，95%置信度的預(yù)期虧損相同，這兩個投資項目的在險價值也相同。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】8.單選題：在險價值的概念是由G30集團首先提出。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】9.單選題：如果某投資組合連續(xù)600天每天的實際損失都低于在險價值，原來的測算出99%置信度的在險價值需要重新估算。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】10.單選題：對于在險價值時間展望期長短的選取主要取決于投資組合的流動性。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】第4講波動率風(fēng)險第4講測試題1.單選題：使用異質(zhì)自回歸模型（HAR）對明天的日度已實現(xiàn)波動率預(yù)測，不會使用的期限是

選項：

A、日

B、周

C、月

D、年

答案：【年】2.單選題：考慮一個投資組合，40%投資資產(chǎn)A，60%投資資產(chǎn)B，A和B的方差分別是25和121，A與B之間的相關(guān)系數(shù)是0.3，那么該組合的波動率是多少

選項：

A、9.5

B、8.6

C、13.4

D、7.5

答案：【7.5】3.單選題：一個風(fēng)險經(jīng)理使用GARCH模型估計波動率其中ω=0.005，α=0.04，β=0.94，那么估計年度長期波動率

選項：

A、13.5%

B、7.9%

C、17.5%

D、25%

答案：【7.9%】4.單選題：用GARCH估計波動率，如果波動率是均值回歸的，那么估計T天的波動率

選項：

A、

B、

C、

D、不確定

答案：【不確定】5.單選題：假設(shè)是時刻t的估計方差，是時刻t的收益率。哪一個GARCH模型回歸長期均衡時間最長

選項：

A、

B、

C、

D、

答案：【】6.單選題：考慮一只隨機游走的股票日收益，如果年度收益波動率是34%，請估算周波動率。假設(shè)一年有52周

選項：

A、6.8%

B、5.8%

C、4.9%

D、4.7%

答案：【4.7%】7.單選題：行權(quán)價越高，期權(quán)隱含波動率越低。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】8.單選題：EWMA模型中，分配給觀測值的權(quán)重隨著觀測值時間順序遞減。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】9.單選題：波動率的變動是只受到經(jīng)濟基本面影響，不會受到投資者情緒的影響。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】10.單選題：交易員使用個股期權(quán)和Black-Scholes公式計算期權(quán)隱含波動率，由于每只股票有多個期權(quán)在交易，因此每只股票有多個不同的期權(quán)隱含波動率

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】第5講利率風(fēng)險第5講測試題1.單選題：消極的債券組合管理者通常把市場價格看做（）

選項：

A、非均衡交易價格

B、均衡交易價格

C、低估交易價格

D、高估交易價格

答案：【均衡交易價格】2.單選題：零息債券的規(guī)避風(fēng)險為（）

選項：

A、正

B、零

C、負

D、任意

答案：【零】3.單選題：以下內(nèi)容有關(guān)利率預(yù)測的說法錯誤的是（）

選項：

A、當預(yù)期利率將要上升時通過縮短投資組合的久期來減少資本損失，當預(yù)期收益率將降低時通過增加投資組合的久期以獲得可觀的資本利得

B、利率預(yù)測是最具風(fēng)險的積極管理策略，因為它通過預(yù)期不確定的未來利率來改變投資組合

C、利率預(yù)測策略包括梯式策略和杠鈴策略

D、利率預(yù)測策略是消極的債券管理策略

答案：【利率預(yù)測策略是消極的債券管理策略】4.單選題：以下對凸性的理解正確的是（）

選項：

A、凸性是對債券價格關(guān)于到期收益率變化函數(shù)彎曲程度的一種度量

B、投資者要想購買凸性較小的債券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率

C、在正凸性區(qū)域，價格-收益率曲線表現(xiàn)出不具備吸引力的不對稱性

D、具有較大曲率的債券在收益率下降時，其價格的增加量小于收益率上升時價格的減少量

答案：【凸性是對債券價格關(guān)于到期收益率變化函數(shù)彎曲程度的一種度量】5.單選題：以下不屬于債券互換策略有（）

選項：

A、替代互換

B、利率預(yù)期互換

C、市場內(nèi)部價差互換

D、貨幣互換

答案：【貨幣互換】6.單選題：積極的債券管理策略不包括（）

選項：

A、指數(shù)策略

B、價值分析策略

C、收益利差分析

D、債券互換分析

答案：【指數(shù)策略】7.單選題：以下對久期理解正確的是（）

選項：

A、市場利率和到期時間不變時，債券的久期隨著息票利率的增加而延長

B、債券無論是以面值還是以面值的折價或溢價出售，久期總是隨著到期時間的增加而減少

C、無限期債券的久期恒定，為(1+y)/y，其中y為到期收益率

D、在其他因素都不變的情況下，債券的到期收益率較低時，息票債券的久期較短

答案：【無限期債券的久期恒定，為(1+y)/y，其中y為到期收益率】8.單選題：以下說法錯誤的是（）

選項：

A、債券價格與到期收益率之間存在反向變動關(guān)系

B、債券價格對收益率的敏感性與該債券當前銷售的到期收益率呈負相關(guān)關(guān)系

C、高息票利率的債券價格比低息票利率的債券價格對利率變化的敏感性較低

D、債券到期收益率的增加所導(dǎo)致的債券價格下降的幅度高于與到期收益率等規(guī)模下降所引起的債券價格上升的幅度

答案：【債券到期收益率的增加所導(dǎo)致的債券價格下降的幅度高于與到期收益率等規(guī)模下降所引起的債券價格上升的幅度】9.單選題：債券到期收益率的增加所導(dǎo)致的債券價格下降的幅度低于與到期收益率等規(guī)模下降所引起的債券價格上升的幅度，即到期收益率增加比減少引起的成比例價格變化要小。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】10.單選題：麥考利久期根據(jù)債券的每次息票利息或本金支付時間的加權(quán)平均來計算，而權(quán)重應(yīng)該是這次支付在債券總價值中所占的比例，這個比例正好等于支付的現(xiàn)值除以債券價格。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】11.單選題：不可贖回的一般債券的凸性均為負值，表示市場利率的到期收益率增加時斜率變?。催@個負數(shù)的絕對值變大）。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】12.單選題：市場利率和到期時間不變時，債券的久期通常隨著到期時間的增加而增加。債券無論是以面值還是以面值的折價或溢價出售，久期總是隨著到期時間的增加而增加。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】13.單選題：長期債券的價格比短期債券的價格對利率的敏感性更強。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】14.單選題：債券價格變化的百分比恰好等于修正久期與債券到期收益率的變化之積，方向相同。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】第6講市場風(fēng)險管理第6講測試題1.單選題：上題中一天展望期的99%置信區(qū)間的VAR為：

選項：

A、34.95

B、41.94

C、55.92

D、69.9

答案：【55.92】2.單選題：假設(shè)用主成分分析法分析交易組合價值變化，其中組合價值變化△P與兩個主成分因子f1和f2的關(guān)系是△P=0.02f1-1.2f2,因子得分的標準差分別為12與20.則△P的標準差為（）

選項：

A、15

B、18

C、24

D、30

答案：【24】3.單選題：一個月展望期的95%的風(fēng)險價值VaR為3萬元，其含義為（）

選項：

A、我們有百分之95的把握在一個月內(nèi)的損失不會小于3萬元

B、我們有百分之95的把握在一個月內(nèi)的損失不會大于3萬元

C、我們在未來一個月之后會損失3萬元的百分之95

D、我們在未來一個月之后有百分之95的可能性損失3萬元

答案：【我們有百分之95的把握在一個月內(nèi)的損失不會大于3萬元】4.單選題：巴塞爾協(xié)議三對核心一級資本和一級資本充足率的要求分別為（）

選項：

A、4.5%，8.5%

B、2%，8%

C、4.5%，10.5%

D、8%，10.5%

答案：【4.5%，8.5%】5.單選題：某投資組合過去500天中的價值損失由小到大排列如下表，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)法計算出的1天百分之1的風(fēng)險價值為（）

選項：

A、2980萬

B、3289萬

C、-2980萬

D、-3289萬

答案：【3289萬】6.單選題：假設(shè)某價值10萬交易組合包含資產(chǎn)A和B的權(quán)重分別為百分之30與百分之70，日度標準差分別是百分之20與百分之40，A與B的相關(guān)系數(shù)為0.7，則這個資產(chǎn)組合的5天展望期的99%的風(fēng)險價值為（）

選項：

A、15.95萬

B、16.38萬

C、16.92萬

D、17.71萬

答案：【16.92萬】7.單選題：假設(shè)某價值10萬的交易組合包含資產(chǎn)A和B的權(quán)重分別為百分之30與百分之70，日度標準差分別是百分之20與百分之40，A與B的相關(guān)系數(shù)為0.7，則這個資產(chǎn)組合的日度標準差為（）

選項：

A、30.62%

B、31.43%

C、32.48%

D、34.00%

答案：【32.48%】8.單選題：假設(shè)某交易組合的價值服從均值為0方差為100萬元的正態(tài)分布，其一天展望期的95%的風(fēng)險價值VaR為多少（）

選項：

A、-164萬

B、164萬

C、-196萬

D、196萬

答案：【164萬】9.單選題：巴塞爾協(xié)議一提出了統(tǒng)一的國際資本充足率標準，其中商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4.5%.

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】10.單選題：設(shè)想5年期利率為6%，7年期利率為7%，并且在6.5年會收到一筆10,000美元的現(xiàn)金流，則可在價值和方差都不變的情況下降現(xiàn)金流用5年于7年的零息債券替代

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】11.單選題：模型構(gòu)建法假定資產(chǎn)組合的收益呈正態(tài)分布，并據(jù)此計算風(fēng)險價值。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】12.單選題：當交易組合包含期權(quán)時，線性模型只是一個近似模型，并沒有考慮交易組合的Gamma項

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】13.單選題：歷史模擬法采用市場變量變化的歷史數(shù)據(jù)來直接估計交易組合今天到明天的價值變化的概率分布

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】14.單選題：一個月展望期的99%的風(fēng)險價值VaR為1萬元，表示我們有百分之95的把握在一個月內(nèi)的損失不會小于1萬元

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】第7講信用風(fēng)險管理第7講測試題1.單選題：以下哪個模型估計了信用風(fēng)險價值度（）。

選項：

A、Altman’Z得分模型

B、KPV模型

C、CreditMetrics

D、信用溢差法模型

答案：【CreditMetrics】2.單選題：以下哪個模型估計過程中需要使用信用遷移矩陣（）。

選項：

A、KPV模型

B、Altman’Z得分模型

C、CreditMetrics

D、信用溢差法模型

答案：【CreditMetrics】3.單選題：以下關(guān)于信用風(fēng)險估計的模型的表述錯誤的是（）

選項：

A、KMV模型只考慮了違約風(fēng)險，沒有考慮價差風(fēng)險

B、Vasicek’s模型只考慮了違約風(fēng)險，沒有考慮價差風(fēng)險

C、CreditRiskPlus只考慮了違約風(fēng)險，沒有考慮價差風(fēng)險

D、CreditMetrics只考慮了違約風(fēng)險，沒有考慮價差風(fēng)險

答案：【CreditMetrics只考慮了違約風(fēng)險，沒有考慮價差風(fēng)險】4.單選題：假定3年、5年、10年期限的CDS溢差差分別為50，60和100個基點，違約回收率為60%。求各期限的平均違約密度，則5年平均違約密度近似為（）。

選項：

A、1%

B、1.5%

C、0.8%

D、0.6%

答案：【1.5%】5.單選題：信用風(fēng)險度量的基本要素不包括（）。

選項：

A、違約概率

B、信用風(fēng)險敞口

C、回收率

D、信用合約規(guī)模

答案：【信用合約規(guī)?！?.單選題：關(guān)于信用風(fēng)險表述不正確的是（）

選項：

A、按業(yè)務(wù)范圍劃分，信用風(fēng)險可分為信貸風(fēng)險和交易對手風(fēng)險

B、按風(fēng)險來源劃分，信用風(fēng)險可分為違約風(fēng)險和價差風(fēng)險

C、交易對手風(fēng)險發(fā)生的業(yè)務(wù)范圍小于信貸風(fēng)險發(fā)生的業(yè)務(wù)范圍

D、信用風(fēng)險并不是僅存在于傳統(tǒng)的借貸領(lǐng)域，而是廣泛地存在于所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

答案：【交易對手風(fēng)險發(fā)生的業(yè)務(wù)范圍小于信貸風(fēng)險發(fā)生的業(yè)務(wù)范圍】7.單選題：由債券收益率所隱含的違約概率為風(fēng)險中性概率,由歷史數(shù)據(jù)所隱含的概率為真實世界的違約概率,兩者通常不相等（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】8.單選題：信用風(fēng)險價值度通常比市場風(fēng)險價值度采用更短的展望期。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】9.單選題：CreditMetrics模型強調(diào)從資產(chǎn)組合而不僅僅是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險，大大拓展了信用風(fēng)險管理的思路。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】10.單選題：價差風(fēng)險來自于債務(wù)人或交易對手資信水平的潛在不利變化。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】第8講操作風(fēng)險管理第8講測試題1.單選題：計量主觀風(fēng)險資本的主要工具是（）。

選項：

A、風(fēng)險控制自我評估

B、主要風(fēng)險指標

C、損失數(shù)據(jù)收集

D、以上都不是

答案：【風(fēng)險控制自我評估】2.單選題：操作風(fēng)險監(jiān)測前瞻性方法包括（）。

選項：

A、風(fēng)險控制自我評估

B、主要風(fēng)險指標

C、損失數(shù)據(jù)收集

D、以上都是

答案：【以上都是】3.單選題：操作風(fēng)險監(jiān)管資本操作方法表述最準確的是（）。

選項：

A、包括基本指標法

B、包括標準法

C、包括高級計量法

D、以上全部正確

答案：【以上全部正確】4.單選題：對不同損失可能性和損失程度的操作風(fēng)險事件，風(fēng)險緩釋的策略表述錯誤的是（）。

選項：

A、對于低頻低損失的操作風(fēng)險，可以采用承擔風(fēng)險的方式進行風(fēng)險緩釋

B、對于低頻高風(fēng)險的操作風(fēng)險，重點考慮采用保險和業(yè)務(wù)外包等轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方法進行緩釋

C、對于高頻高損失的操作風(fēng)險：應(yīng)采用保險和業(yè)務(wù)外包等轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方法

D、對于高頻低損失的操作風(fēng)險：應(yīng)采取控制風(fēng)險的方式

答案：【對于高頻高損失的操作風(fēng)險：應(yīng)采用保險和業(yè)務(wù)外包等轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方法】5.單選題：操作風(fēng)險損失通常特征（）。

選項：

A、高頻低額損失或者低頻高額損失

B、高頻高額損失或者低頻低額損失

C、高頻低額損失或者低頻低額損失

D、高頻高額損失或者低頻高額損失

答案：【高頻低額損失或者低頻高額損失】6.單選題：以下關(guān)于操作風(fēng)險的表述錯誤的是（）。

選項：

A、操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險

B、操作風(fēng)險既包括法律風(fēng)險，又包括聲譽風(fēng)險。

C、操作風(fēng)險的誘因可以包括人員因素以及非人員因素

D、操作風(fēng)險產(chǎn)生的操作損失應(yīng)包括因發(fā)生損害性事項而導(dǎo)致的與該事項相關(guān)的全部已發(fā)生支出，但不包括投資項目支出，機會成本或預(yù)知收入。

答案：【操作風(fēng)險既包括法律風(fēng)險，又包括聲譽風(fēng)險?！?.單選題：內(nèi)部詐騙、就業(yè)制度和工作場所安全是導(dǎo)致的操作風(fēng)險的人員因素。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】8.單選題：我國要求必須采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本金。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】9.單選題：我國操作風(fēng)險監(jiān)管資本金計量方法也包括三種：基本指標法、標準法以及高級計量法。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】10.單選題：主要風(fēng)險指標（KPI）應(yīng)該是具有前瞻性的，以為操作性風(fēng)險提供前期預(yù)警。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】第9講流動性風(fēng)險管理測試題1.單選題：下列有關(guān)信用風(fēng)險的說法錯誤的是（）

選項：

A、信用風(fēng)險是將資產(chǎn)流動性與負債流動性進行比對

B、信用風(fēng)險又稱為破產(chǎn)風(fēng)險、違約風(fēng)險或無清償能力風(fēng)險。

C、信用風(fēng)險體現(xiàn)為銀行的資產(chǎn)價值低于負債價值，進而權(quán)益值為負值的情況。

D、極端的流動性風(fēng)險可能導(dǎo)致銀行出現(xiàn)信用風(fēng)險。

答案：【信用風(fēng)險是將資產(chǎn)流動性與負債流動性進行比對】2.單選題：優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率（HQLAAR）中的一級資產(chǎn)不包括（）

選項：

A、財政部擔保的地方政府債

B、國債

C、壓力情境下可提取的準備金

D、央票和政策性金融債

答案：【財政部擔保的地方政府債】3.單選題：商業(yè)銀行的貸款承諾/資產(chǎn)的比率較高時說明（）。

選項：

A、銀行需要較多的流動性資金來滿足客戶突然提取貸款的需求

B、銀行貸款資金主要依賴于短期貨幣市場

C、銀行貸款資金主要來自于核心存款

D、銀行流動性狀況良好

答案：【銀行需要較多的流動性資金來滿足客戶突然提取貸款的需求】4.單選題：在2018年五月發(fā)布的正式的《辦法》修訂稿中新增的量化指標不包括（）。

選項：

A、流動性覆蓋率

B、凈穩(wěn)定資金比例

C、流動性匹配率

D、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率

答案：【流動性覆蓋率】5.單選題：北巖銀行發(fā)生擠兌危機的主要原因是（）。

選項：

A、批發(fā)存款遭到擠兌

B、零售存款遭到擠兌

C、資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U張

D、資產(chǎn)質(zhì)量差

答案：【批發(fā)存款遭到擠兌】6.單選題：金融機構(gòu)流動性的主要來源不包括（）。

選項：

A、同業(yè)存款

B、變賣交易賬戶中頭寸的能力

C、由中央銀行借入資金

D、持有現(xiàn)金和隨時可以變現(xiàn)的短期國債

答案：【同業(yè)存款】7.單選題：銀行機構(gòu)出現(xiàn)流動性風(fēng)險的根本原因是（）。

選項：

A、銀行機構(gòu)功能的實現(xiàn)使其存在流動性錯配

B、銀行非核心負債在銀行的負債中占比過高

C、在面臨流動性需求時，銀行無法獲取低成本的資金或無法以合理的價格出售資產(chǎn)

D、銀行持有的流動性較好的資產(chǎn)不足

答案：【銀行機構(gòu)功能的實現(xiàn)使其存在流動性錯配】8.單選題：負債流動性風(fēng)險的主要原因不包括以下哪一項（）。

選項：

A、銀行面臨流動性需求時其資產(chǎn)不能迅速變現(xiàn)

B、銀行面臨流動性需求時金融機構(gòu)不能迅速獲取資金

C、銀行面臨流動性需求時獲取資金成本昂貴

D、銀行遭遇債權(quán)人提前抽取資金

答案：【銀行面臨流動性需求時其資產(chǎn)不能迅速變現(xiàn)】9.單選題：銀行資金需求者有較高的流動性需求，銀行資金提供者有較長的資金需求。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】10.單選題：零售融資比批發(fā)融資的流動性風(fēng)險更大。零售融資占比過高，容易導(dǎo)致金融危機發(fā)生。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】11.單選題：可得穩(wěn)定資金是銀行的負債。負債穩(wěn)定程度越高，ASF因子越大。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】12.單選題：價值為100的抵押品，其折扣率為2%。此時，則當于證券經(jīng)紀交易商只用權(quán)益價值98可購買價值為100的抵押品。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】13.單選題：流動性指數(shù)反映了銀行突然清理資產(chǎn)或甩賣資產(chǎn)可能會遭受的損失。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】14.單選題：對于金融機構(gòu)（銀行）而言，通常而言，往往是先發(fā)生市場流動性風(fēng)險，然后再發(fā)生融資流動性風(fēng)險。（）

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】第10講金融風(fēng)險監(jiān)管概述第十講測試題1.單選題：以下有關(guān)金融監(jiān)管定義理解錯誤的是

選項：

A、狹義的金融監(jiān)管是指中央銀行或其他金融監(jiān)管當局依據(jù)國家法律規(guī)定對金融機構(gòu)實施的監(jiān)督管理。

B、金融監(jiān)管定義可分為狹義金融監(jiān)管與廣義金融監(jiān)管

C、廣義的金融監(jiān)管則是在狹義金融監(jiān)管基礎(chǔ)上，還包括金融機構(gòu)的內(nèi)部控制和稽核、同業(yè)自律性組織和社會中介組織的監(jiān)督與監(jiān)管等內(nèi)容。

D、狹義監(jiān)管是一種強制的外在監(jiān)管，廣義金融監(jiān)管則在其基礎(chǔ)之上包含了內(nèi)在約束以及其他外在的非強制性約束

答案：【狹義的金融監(jiān)管是指中央銀行或其他金融監(jiān)管當局依據(jù)國家法律規(guī)定對金融機構(gòu)實施的監(jiān)督管理?！?.單選題：下列有關(guān)機構(gòu)監(jiān)管和功能監(jiān)管的說法錯誤的是

選項：

A、機構(gòu)監(jiān)管有利于緩解機構(gòu)監(jiān)管出現(xiàn)的“重復(fù)監(jiān)管”和“監(jiān)管真空”問題。

B、功能監(jiān)管是按照經(jīng)營業(yè)務(wù)的功能和性質(zhì)來劃分監(jiān)管對象的金融監(jiān)管模式。如將金融業(yè)務(wù)劃分為銀行業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、保險業(yè)務(wù)等，監(jiān)管機構(gòu)針對業(yè)務(wù)進行監(jiān)管，而不管從事這些業(yè)務(wù)經(jīng)營的機構(gòu)性質(zhì)如何。

C、功能監(jiān)管是混業(yè)經(jīng)營環(huán)境下金融監(jiān)管模式變化的一個新趨勢。

D、功能監(jiān)管本質(zhì)上是從金融工具和產(chǎn)品的功能屬性去監(jiān)管，其監(jiān)管門檻較高，可操作性不如機構(gòu)監(jiān)管

答案：【機構(gòu)監(jiān)管有利于緩解機構(gòu)監(jiān)管出現(xiàn)的“重復(fù)監(jiān)管”和“監(jiān)管真空”問題?！?.單選題：下列關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險的說法不正確的是

選項：

A、時間維度系統(tǒng)性風(fēng)險指的是金融部門系統(tǒng)性風(fēng)險在各個金融機構(gòu)、金融市場之間的分布

B、系統(tǒng)性風(fēng)險有兩個維度：空間維度與時間維度

C、系統(tǒng)性風(fēng)險與個體風(fēng)險不同，它是整個金融體系的一種風(fēng)險

D、系統(tǒng)風(fēng)險的核心在于傳染性

答案：【時間維度系統(tǒng)性風(fēng)險指的是金融部門系統(tǒng)性風(fēng)險在各個金融機構(gòu)、金融市場之間的分布】4.單選題：以下關(guān)于微觀審慎監(jiān)管的說法錯誤的是

選項：

A、微觀審慎監(jiān)管站在整個金融系統(tǒng)角度考慮問題，并認為單家金融機構(gòu)的風(fēng)險及決策均具有內(nèi)生性，金融機構(gòu)之間存在風(fēng)險傳染性

B、微觀審慎監(jiān)管的理念是因為單家機構(gòu)倒閉會導(dǎo)致其它機構(gòu)受到影響，從而可以對單家機構(gòu)設(shè)置嚴厲的監(jiān)管要求以維持其穩(wěn)健性

C、微觀審慎監(jiān)管的不足支出在于個體最優(yōu)，并不意味著集體最優(yōu)

D、微觀審慎監(jiān)管雖然從個體角度維護了金融機構(gòu)的穩(wěn)定，但從整體角度不一定能保證金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。本質(zhì)原因在于其假設(shè)任何金融機構(gòu)的行為都對金融體系沒有重要影響，即風(fēng)險具有外生性

答案：【微觀審慎監(jiān)管站在整個金融系統(tǒng)角度考慮問題，并認為單家金融機構(gòu)的風(fēng)險及決策均具有內(nèi)生性，金融機構(gòu)之間存在風(fēng)險傳染性】5.單選題：以下關(guān)于審慎監(jiān)管的內(nèi)容不正確的是

選項：

A、審慎監(jiān)管主要包括信息披露要求、禁止欺詐誤導(dǎo)、保護個人金融信息、反對不正當競爭，打擊操縱市場行為和內(nèi)幕交易，規(guī)范廣告行為、合同行為和債務(wù)催收行為

B、審慎監(jiān)管指監(jiān)管當局為了防范金融機構(gòu)風(fēng)險，通過制定資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、貸款損失準備等審慎指標，定期監(jiān)測評估金融機構(gòu)的風(fēng)險狀況并組織現(xiàn)場檢查等措施

C、審慎監(jiān)管的最終目標是維持金融機構(gòu)、金融體系穩(wěn)定

D、其可進一步分為微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管

答案：【審慎監(jiān)管主要包括信息披露要求、禁止欺詐誤導(dǎo)、保護個人金融信息、反對不正當競爭，打擊操縱市場行為和內(nèi)幕交易，規(guī)范廣告行為、合同行為和債務(wù)催收行為】6.單選題：金融監(jiān)管的分類方式不包括

選項：

A、宏觀審慎監(jiān)管與行為監(jiān)管

B、機構(gòu)監(jiān)管與功能監(jiān)管

C、分業(yè)監(jiān)管與統(tǒng)一監(jiān)管

D、微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管

答案：【宏觀審慎監(jiān)管與行為監(jiān)管】7.單選題：引起金融市場失靈的原因不包括

選項：

A、金融市場存在競爭性

B、金融部門的負外部性

C、金融部門存在信息不對稱

D、金融部門存在公共產(chǎn)品性

答案：【金融市場存在競爭性】8.單選題：金融監(jiān)管的本質(zhì)是

選項：

A、金融監(jiān)管是一種具有特定內(nèi)涵和特征的政府規(guī)制行為

B、金融主管當局對金融機構(gòu)實施全面性、經(jīng)常性的檢查和督促，并以此促進金融機構(gòu)依法穩(wěn)健地經(jīng)營和發(fā)展

C、金融主管當局依法對金融機構(gòu)及其經(jīng)營活動實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)和控制等一系列活動

D、金融監(jiān)管包含金融監(jiān)督與金融管理

答案：【金融監(jiān)管是一種具有特定內(nèi)涵和特征的政府規(guī)制行為】9.單選題：分業(yè)監(jiān)管緩解了重復(fù)監(jiān)管與監(jiān)管真空的問題。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】10.單選題：在銀行借貸中，銀行作為存款者的借款人，是信息的優(yōu)勢方。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】11.單選題：行為監(jiān)管以金融機構(gòu)為核心，重在風(fēng)險防范和確保金融機構(gòu)穩(wěn)定

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】12.單選題：審慎監(jiān)管指監(jiān)管當局為了防范金融機構(gòu)風(fēng)險，通過制定資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、貸款損失準備等審慎指標，定期監(jiān)測評估金融機構(gòu)的風(fēng)險狀況并組織現(xiàn)場檢查等措施

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】13.單選題：縱向傳染，又叫空間維度，指的是宏觀審慎監(jiān)管關(guān)注金融體系與實體經(jīng)濟之間的縱向傳染

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】14.單選題：金融監(jiān)管必要性主要來源于市場失靈

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】第11講金融風(fēng)險監(jiān)管政策實踐第11講測試題1.單選題：下面關(guān)于資本金留存緩沖的說法不正確的是

選項：

A、指的是金融機構(gòu)在正常情況下額外應(yīng)該持有1級普通股權(quán)資本金數(shù)量

B、巴塞爾委員會設(shè)計這個規(guī)定是為了確保銀行在正常市場情況下能將資本金提高到一定程度，而在金融市場出現(xiàn)困難的情況下用這些緩沖來吸收損失

C、資本金留存緩沖的數(shù)量等于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）的5%

D、建立資本金留存緩沖做法的依據(jù)是，銀行在正常的市場條件下比在受壓的情況下更容易提高自身的資本金比率

答案：【資本金留存緩沖的數(shù)量等于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）的5%】2.單選題：Basel協(xié)議2.5的調(diào)整包括

選項：

A、壓力條件在險價值(StressedVaR)的計算

B、新增風(fēng)險資本金(IncrementalRiskCharge)

C、對信用相關(guān)產(chǎn)品設(shè)立的綜合風(fēng)險檢驗測度

D、提出了操作風(fēng)險資本金，并改進了Basel協(xié)議Ⅰ對風(fēng)險不敏感的不足之處

答案：【提出了操作風(fēng)險資本金，并改進了Basel協(xié)議Ⅰ對風(fēng)險不敏感的不足之處】3.單選題：Basel協(xié)議Ⅱ提出三大支柱不包括

選項：

A、最低資本金要求

B、監(jiān)督審查過程

C、市場紀律

D、風(fēng)險權(quán)重系數(shù)

答案：【風(fēng)險權(quán)重系數(shù)】4.單選題：Basel協(xié)議Ⅰ規(guī)定銀行持有的資本金至少是風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的

選項：

A、4%

B、10%

C、8%

D、20%

答案：【8%】5.單選題：最低資本充足率要求中表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重為百分之二十的是

選項：

A、現(xiàn)金

B、OECD銀行債券

C、無保險的按揭貸款

D、企業(yè)債券

答案：【OECD銀行債券】6.單選題：下列關(guān)于宏觀審慎政策及宏觀審慎評估體系說法錯誤的是（）

選項：

A、央行根據(jù)單類指標的得分來評估銀行在某方面的表現(xiàn)。90分以上為優(yōu)秀，60分至90分為達標，60分以下不達標。

B、A檔機構(gòu)的七大類指標均須優(yōu)秀。

C、B檔機構(gòu)的不達標指標不超過三類

D、剩余機構(gòu)均為C檔。

答案：【B檔機構(gòu)的不達標指標不超過三類】7.單選題：下列關(guān)于或有可轉(zhuǎn)換債券對說法錯誤的是（）

選項：

A、在正常情形，或有可轉(zhuǎn)換債券以債務(wù)的形式存在，銀行因而可獲得較高的資本回報率。

B、在銀行遭遇困難而發(fā)生損失時，債務(wù)轉(zhuǎn)成股權(quán)資本，增強銀行的抗風(fēng)險能力。

C、或有可轉(zhuǎn)換債券也被稱為“自救”（bail-in）的一種方式。金融機構(gòu)出現(xiàn)危機時，私有領(lǐng)域的債券投資人會注入新的股權(quán)資本，這樣就避免了公共部門的介入。

D、設(shè)計未定可轉(zhuǎn)換債券僅需確定如何制定轉(zhuǎn)換的觸發(fā)條件。

答案：【設(shè)計未定可轉(zhuǎn)換債券僅需確定如何制定轉(zhuǎn)換的觸發(fā)條件。】8.單選題：下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議括的說法正確的是

選項：

A、巴塞爾協(xié)議Ⅰ對資本留存緩沖的要求為2.5%

B、巴塞爾協(xié)議Ⅱ?qū)σ患壻Y本的最低要求為6%

C、巴塞爾協(xié)議Ⅲ對逆周期緩沖資本的要求范圍是0~2.5%

D、巴塞爾協(xié)議Ⅲ對資本留存緩沖沒有要求

答案：【巴塞爾協(xié)議Ⅲ對逆周期緩沖資本的要求范圍是0~2.5%】9.單選題：中國人民銀行是中國金融監(jiān)管的最高機構(gòu)。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】10.單選題：MPA（宏觀審慎評估體系）體系的指標分為七大類：資本和杠桿情況、資產(chǎn)負債情況、流動性、定價行為、資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風(fēng)險和信貸政策執(zhí)行。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】11.單選題：巴塞爾協(xié)議Ⅰ規(guī)定銀行資本金中的一級資本包括包含股本（除去商譽價值）、非累積永續(xù)優(yōu)先股、累積永續(xù)優(yōu)先股以及一定類型的99年期限債券以及發(fā)行期限大于5年的次優(yōu)先級債券

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】12.單選題：或有可轉(zhuǎn)換債券對銀行具有吸引力的原因在于：在正常情形，或有可轉(zhuǎn)換債券以債務(wù)的形式存在，銀行因而可獲得較高的資本回報率。在銀行遭遇困難而發(fā)生損失時，債務(wù)轉(zhuǎn)成股權(quán)資本，增強銀行的抗風(fēng)險能力

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】13.單選題：在Basel協(xié)議Ⅰ中，OECD銀行信用風(fēng)險大于企業(yè)風(fēng)險。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】14.單選題：Basel協(xié)議Ⅰ是監(jiān)管部門第一次嘗試以風(fēng)險為基礎(chǔ)來定義資本充足率的國際性條約

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】第12講數(shù)字技術(shù)發(fā)展與金融風(fēng)險管理第12講測試題1.單選題：下列哪一項不是數(shù)字金融借貸對傳統(tǒng)金融借貸是完美替代關(guān)系的特點

選項：

A、信貸市場重疊

B、均服務(wù)較高信用質(zhì)量的借款人

C、新金融服務(wù)長尾客群

D、長尾客群難以獲得借貸

答案：【新金融服務(wù)長尾客群】2.單選題：下列哪一項不是數(shù)字化風(fēng)控對傳統(tǒng)風(fēng)控的改進

選項：

A、互聯(lián)網(wǎng)法院

B、隱性擔保

C、個人隱私

D、信用分

答案：【隱性擔保】3.單選題：下列哪一項不是數(shù)字化風(fēng)控技術(shù)的數(shù)據(jù)優(yōu)勢？

選項：

A、體量（Volume）大

B、類型(Variety)豐富

C、速度(Velocity)快

D、面對面信息核實

答案：【面對面信息核實】4.單選題：數(shù)字足跡是指用戶通過訪問網(wǎng)站、網(wǎng)站注冊即可在線保留的信息，具有簡單、易得的特征；例如，訪問網(wǎng)站時的設(shè)備、操作系統(tǒng)（ISO、Android、windows）、運營商、流量入口（搜索引擎還是廣告）等

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】5.單選題：非抵押式信用貸款加強了“金融加速器”效應(yīng)，有可能加大宏觀經(jīng)濟波動

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】金融風(fēng)險管理期末考試金融風(fēng)險管理期末考試題1.單選題：下面關(guān)于資本金留存緩沖的說法不正確的是

選項：

A、指的是金融機構(gòu)在正常情況下額外應(yīng)該持有1級普通股權(quán)資本金數(shù)量

B、資本金留存緩沖的數(shù)量等于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）的5%

C、建立資本金留存緩沖做法的依據(jù)是，銀行在正常的市場條件下比在受壓的情況下更容易提高自身的資本金比率

D、巴塞爾委員會設(shè)計這個規(guī)定是為了確保銀行在正常市場情況下能將資本金提高到一定程度，而在金融市場出現(xiàn)困難的情況下用這些緩沖來吸收損失

答案：【資本金留存緩沖的數(shù)量等于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）的5%】2.單選題：下列哪一項不是數(shù)字化風(fēng)控對傳統(tǒng)風(fēng)控的改進

選項：

A、互聯(lián)網(wǎng)法院

B、隱性擔保

C、個人隱私

D、信用分

答案：【隱性擔?！?.單選題：Basel協(xié)議2.5的調(diào)整包括

選項：

A、壓力條件在險價值(StressedVaR)的計算

B、新增風(fēng)險資本金(IncrementalRiskCharge

C、提出了操作風(fēng)險資本金，并改進了Basel協(xié)議Ⅰ對風(fēng)險不敏感的不足之處

D、對信用相關(guān)產(chǎn)品設(shè)立的綜合風(fēng)險檢驗測度

答案：【提出了操作風(fēng)險資本金，并改進了Basel協(xié)議Ⅰ對風(fēng)險不敏感的不足之處】4.單選題：假設(shè)某價值10萬交易組合包含資產(chǎn)A和B的權(quán)重分別為百分之30與百分之70，日度標準差分別是百分之20與百分之40，A與B的相關(guān)系數(shù)為0.7，則這個資產(chǎn)組合的5天展望期的99%的風(fēng)險價值為

選項：

A、15.95萬

B、16.38萬

C、16.92萬

D、17.71

答案：【16.92萬】5.單選題：考慮一個投資組合，40%投資資產(chǎn)A，60%投資資產(chǎn)B，A和B的方差分別是25和121，A與B之間的相關(guān)系數(shù)是0.3，那么該組合的波動率是多少

選項：

A、9.5

B、8.6

C、7.5

D、113.4

答案：【7.5】6.單選題：使用異質(zhì)自回歸模型（HAR）對明天的日度已實現(xiàn)波動率預(yù)測，不會使用的期限是

選項：

A、日

B、周

C、月

D、年

答案：【年】7.單選題：計量主觀風(fēng)險資本的主要工具是

選項：

A、主要風(fēng)險指標

B、風(fēng)險控制自我評估

C、損失數(shù)據(jù)收集

D、以上都不是

答案：【風(fēng)險控制自我評估】8.單選題：以下關(guān)于信用風(fēng)險估計的模型的表述錯誤的是

選項：

A、Vasicek’s模型只考慮了違約風(fēng)險，沒有考慮價差風(fēng)險

B、KMV模型只考慮了違約風(fēng)險，沒有考慮價差風(fēng)險

C、CreditMetrics只考慮了違約風(fēng)險，沒有考慮價差風(fēng)險

D、CreditRiskPlus只考慮了違約風(fēng)險，沒有考慮價差風(fēng)險

答案：【CreditMetrics只考慮了違約風(fēng)險，沒有考慮價差風(fēng)險】9.單選題：假定3年、5年、10年期限的CDS溢差差分別為50，60和100個基點，違約回收率為60%。求各期限的平均違約密度，則5年平均違約密度近似為

選項：

A、1%

B、1.5%

C、0.8%

D、0.6%

答案：【1.5%】10.單選題：以下哪個模型估計過程中需要使用信用遷移矩陣

選項：

A、KPV模型

B、信用溢差法模型

C、Altman’Z得分模型

D、CreditMetrics

答案：【CreditMetrics】11.單選題：以下關(guān)于金融風(fēng)險的表述錯誤的是

選項：

A、不確定性是風(fēng)險的必要且充分條件

B、不確定性是金融風(fēng)險產(chǎn)生的根源

C、金融風(fēng)險具有客觀性和普遍性

D、金融風(fēng)險是金融活動的內(nèi)在屬性

答案：【不確定性是風(fēng)險的必要且充分條件】12.單選題：金融機構(gòu)流動性的主要來源不包括

選項：

A、變賣交易賬戶中頭寸的能力

B、同業(yè)存款

C、由中央銀行借入資金

D、持有現(xiàn)金和隨時可以變現(xiàn)的短期國債

答案：【同業(yè)存款】13.單選題：當每天的項目投資收益之間存在自相關(guān)性，10天展望期的在險價值或者預(yù)期虧損隨著自相關(guān)性系數(shù)