1、商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù),資產(chǎn)種類 現(xiàn)金資產(chǎn) 貸款 投資 拆借與回購 其他資產(chǎn),銀行資產(chǎn)與工商企業(yè)不同 現(xiàn)金存量高 資產(chǎn)絕大部分是金融債權(quán) 房地產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)相對較少,金融機(jī)構(gòu)資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)變化趨勢表,數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 資料來源：中國人民銀行金融機(jī)構(gòu)信貸收支表（19992005）,數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 資料來源：中國人民銀行金融機(jī)構(gòu)信貸收支表（19992005）,第三章 現(xiàn)金資產(chǎn),現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn),一、定義,流動(dòng)性最高的資產(chǎn),二、銀行現(xiàn)金資產(chǎn)作用,客戶提存的要求 監(jiān)管當(dāng)局的法規(guī)要求 滿足轉(zhuǎn)帳結(jié)算需求 向其代理行支付現(xiàn)金以換取服務(wù)等,三、

2、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,1、庫存現(xiàn)金 2、存放在央行的資金 法定存款準(zhǔn)備金 超額準(zhǔn)備金 3、存放同業(yè)款項(xiàng) 4、在途資金：托收中的現(xiàn)金 向其它付款銀行收取的支票款項(xiàng),四、資金的頭寸,頭寸的概念 銀行資金頭寸：銀行能夠運(yùn)用的資金 時(shí)點(diǎn)頭寸：銀行在某一時(shí)點(diǎn)上可用資金 時(shí)期頭寸：銀行在某一時(shí)期的可用資金,可用頭寸 商業(yè)銀行可以動(dòng)用的全部可用資金（庫存現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、存放同業(yè)存款等） 基礎(chǔ)頭寸 不僅是隨時(shí)可運(yùn)用的資金，而且還是銀行一切資金清算的最終支付手段（庫存現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金） 可貸頭寸 商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，是形成銀行盈利資產(chǎn)的基礎(chǔ),可用頭寸=基礎(chǔ)頭寸+存放同業(yè)存款,可用頭寸

3、=支付準(zhǔn)備金+可貸頭寸,五、資金頭寸的預(yù)測與調(diào)度,引起資金頭寸變動(dòng)因素表,見P99頁 資金頭寸預(yù)測表,存款變化趨勢圖,時(shí)期,六、現(xiàn)金資產(chǎn)的日常管理,管理原則,總量適度原則,適時(shí)調(diào)節(jié)原則,安全保障原則,七、庫存現(xiàn)金的日常管理,庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定 影響因素：周轉(zhuǎn)時(shí)間和支出水平的確定 運(yùn)用存貨管理的經(jīng)濟(jì)批量法來計(jì)算銀行現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)和最佳送鈔量P102,滿足法定存款準(zhǔn)備金 西方計(jì)算方法 滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法,八、存款準(zhǔn)備金管理,同步準(zhǔn)備金計(jì)算法,按旬計(jì)算 當(dāng)旬第五日至下旬第四日每日營業(yè)終了時(shí)，各行按統(tǒng)一法人存入的準(zhǔn)備金存款余額，與上旬末該行全行一般存款余額之比，不得低于規(guī)定比率。 金融機(jī)構(gòu)按法人統(tǒng)一存入人民銀行的準(zhǔn)備金存款低于上旬末一般存款余額的法定比率，人民銀行對其不足部分按每日萬分之六的利率處以罰息。,我國準(zhǔn)備金的計(jì)算,超額準(zhǔn)備金 影響因素：存款、貸款的變動(dòng)和其它因素 調(diào)節(jié)：流動(dòng)性的調(diào)節(jié),八、同業(yè)存款的管理,應(yīng)當(dāng)保持一個(gè)適當(dāng)?shù)牧俊?同業(yè)存款過多，使銀行付出一定的機(jī)會(huì)成本， 同業(yè)存款過少，影響銀行委托他行代理業(yè)務(wù)的開展，甚至影響本行在同業(yè)市場上的聲譽(yù)。 因此，銀行在同業(yè)存款的管理過程中，需要準(zhǔn)確地預(yù)測同業(yè)存款的需要量。,影響同業(yè)存款的需要量的因素,使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項(xiàng)目 代理行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)