1、 1. 1. 風(fēng)險預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐風(fēng)險預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐 2. 2. 風(fēng)險預(yù)警管理的應(yīng)用架構(gòu)風(fēng)險預(yù)警管理的應(yīng)用架構(gòu)目錄目錄 風(fēng)險預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐風(fēng)險預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實(shí)踐目錄目錄1影響風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素影響風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素行內(nèi)對于風(fēng)險預(yù)警的政策性行內(nèi)對于風(fēng)險預(yù)警的政策性要求，以及崗位、流程以及要求，以及崗位、流程以及技術(shù)的不斷完善技術(shù)的不斷完善 監(jiān)管環(huán)境要素監(jiān)管環(huán)境要素各項(xiàng)關(guān)于銀行授信風(fēng)各項(xiàng)關(guān)于銀行授信風(fēng)險的監(jiān)管法規(guī)始終強(qiáng)險的監(jiān)管法規(guī)始終強(qiáng)調(diào)貸后風(fēng)險預(yù)警的重調(diào)貸后風(fēng)險預(yù)警的重要性要性監(jiān)管要求監(jiān)管要求 在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測項(xiàng)目的建設(shè)

2、和經(jīng)營情況，根據(jù)貸款擔(dān)保、市場環(huán)境、宏觀在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營情況，根據(jù)貸款擔(dān)保、市場環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)變動等因素，定期對項(xiàng)目風(fēng)險進(jìn)行評價，并建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和經(jīng)濟(jì)變動等因素，定期對項(xiàng)目風(fēng)險進(jìn)行評價，并建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和風(fēng)險預(yù)警體系風(fēng)險預(yù)警體系。出現(xiàn)可能。出現(xiàn)可能影響貸款安全情形的，應(yīng)當(dāng)及時采取相應(yīng)措施。影響貸款安全情形的，應(yīng)當(dāng)及時采取相應(yīng)措施。 引自引自項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引 貸款人應(yīng)定期對借款人和項(xiàng)目發(fā)起人的履約情況及信用狀況、項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營情況、宏觀經(jīng)貸款人應(yīng)定期對借款人和項(xiàng)目發(fā)起人的履約情況及信用狀況、項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營情況、宏觀經(jīng)濟(jì)變化和市場

3、波動情況、貸款擔(dān)保的變動情況等內(nèi)容進(jìn)行檢查與分析，建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和濟(jì)變化和市場波動情況、貸款擔(dān)保的變動情況等內(nèi)容進(jìn)行檢查與分析，建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和貸貸款風(fēng)險預(yù)警體系款風(fēng)險預(yù)警體系。 引自引自固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法 監(jiān)管要求監(jiān)管要求銀行定義 貸款人應(yīng)動態(tài)關(guān)注借款人經(jīng)營、管理、財務(wù)及資金流向等貸款人應(yīng)動態(tài)關(guān)注借款人經(jīng)營、管理、財務(wù)及資金流向等重大預(yù)警信號重大預(yù)警信號，根據(jù)合同約定及時采取，根據(jù)合同約定及時采取提前收貸、追加擔(dān)保等有效措施防范化解貸款風(fēng)險。提前收貸、追加擔(dān)保等有效措施防范化解貸款風(fēng)險。 引自引自流動資金貸款管理暫行辦法流動資金貸款管理暫行辦法 監(jiān)管

4、要求監(jiān)管要求 商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有效識別集團(tuán)客戶的各關(guān)聯(lián)方，商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有效識別集團(tuán)客戶的各關(guān)聯(lián)方，能夠使商業(yè)銀行各個機(jī)構(gòu)共享集團(tuán)客戶的信息，能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的能夠使商業(yè)銀行各個機(jī)構(gòu)共享集團(tuán)客戶的信息，能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的集團(tuán)客戶貸款風(fēng)險預(yù)警集團(tuán)客戶貸款風(fēng)險預(yù)警。 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)集團(tuán)客戶所處的行業(yè)和經(jīng)營能力，對集團(tuán)客戶的授信總商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)集團(tuán)客戶所處的行業(yè)和經(jīng)營能力，對集團(tuán)客戶的授信總額、資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、盈利指標(biāo)、流動性指標(biāo)、貸款本息償還情況和關(guān)鍵管理額、資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、盈利指標(biāo)、流動性指標(biāo)、貸款本息償還情況和關(guān)鍵管理人員的信用狀況等，設(shè)置人員的信

5、用狀況等，設(shè)置授信風(fēng)險預(yù)警線授信風(fēng)險預(yù)警線。 引自引自商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引 監(jiān)管要求監(jiān)管要求銀行定義有效的預(yù)警管理框架有效的預(yù)警管理框架 有效的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，必須明確有效的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，必須明確“誰在做、怎么做、做什么誰在做、怎么做、做什么”等關(guān)鍵問題；等關(guān)鍵問題；因此需要預(yù)警管理崗位職能清晰化、預(yù)警管理流程規(guī)范化、預(yù)警指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)因此需要預(yù)警管理崗位職能清晰化、預(yù)警管理流程規(guī)范化、預(yù)警指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化 。明確的明確的組織職責(zé)組織職責(zé) 合理的合理的信號體系信號體系清晰的清晰的預(yù)警流程預(yù)警流程 預(yù)警管理框架預(yù)警管理框架高效的高效的信息系統(tǒng)信息系統(tǒng) 預(yù)警

6、管理模式預(yù)警管理模式管理模式管理模式內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)分析內(nèi)容及優(yōu)缺點(diǎn)分析分散處理模式分散處理模式 由客戶經(jīng)理為主對管戶客戶進(jìn)行預(yù)警處理。由客戶經(jīng)理為主對管戶客戶進(jìn)行預(yù)警處理。 適用于傳統(tǒng)上客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)貸后的模式，但客戶經(jīng)理工作量適用于傳統(tǒng)上客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)貸后的模式，但客戶經(jīng)理工作量大，效率低。大，效率低。集中專崗處理模式集中專崗處理模式 由專門的預(yù)警管理崗集中處理預(yù)警客戶。由專門的預(yù)警管理崗集中處理預(yù)警客戶。 預(yù)警認(rèn)定和跟蹤由專職預(yù)警專員進(jìn)行預(yù)警認(rèn)定和跟蹤由專職預(yù)警專員進(jìn)行 適用于小企業(yè)類業(yè)務(wù)量比較大的客戶群，對專業(yè)崗位要求比適用于小企業(yè)類業(yè)務(wù)量比較大的客戶群，對專業(yè)崗位要求比較高。較高。集中集中分

7、散處理模分散處理模式式 首先由專門的崗位集中處理預(yù)警信號，做初步甄別和篩選；首先由專門的崗位集中處理預(yù)警信號，做初步甄別和篩選；再分配給客戶經(jīng)理再分配給客戶經(jīng)理/ /風(fēng)險經(jīng)理進(jìn)行深入地預(yù)警排查與跟蹤工作。風(fēng)險經(jīng)理進(jìn)行深入地預(yù)警排查與跟蹤工作。 待預(yù)警審查認(rèn)定崗認(rèn)定后歸集至預(yù)警管理崗統(tǒng)一發(fā)布預(yù)警客待預(yù)警審查認(rèn)定崗認(rèn)定后歸集至預(yù)警管理崗統(tǒng)一發(fā)布預(yù)警客戶名單。戶名單。預(yù)警的專業(yè)崗位預(yù)警的專業(yè)崗位部門部門/ /崗位崗位職責(zé)職責(zé)總行風(fēng)險預(yù)警崗總行風(fēng)險預(yù)警崗 組織、推動、監(jiān)督全行信用風(fēng)險預(yù)警工作；組織、推動、監(jiān)督全行信用風(fēng)險預(yù)警工作； 制定風(fēng)險預(yù)警管理制度；制定風(fēng)險預(yù)警管理制度； 負(fù)責(zé)建設(shè)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)和預(yù)

8、警信息管理；負(fù)責(zé)建設(shè)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)和預(yù)警信息管理； 管理總行預(yù)警客戶名單，并實(shí)施持續(xù)管理；管理總行預(yù)警客戶名單，并實(shí)施持續(xù)管理； 負(fù)責(zé)組合層面的風(fēng)險預(yù)警，提出組合預(yù)警行動方案，報分管風(fēng)險行長負(fù)責(zé)組合層面的風(fēng)險預(yù)警，提出組合預(yù)警行動方案，報分管風(fēng)險行長批準(zhǔn)后執(zhí)行。批準(zhǔn)后執(zhí)行。分支行風(fēng)險預(yù)警分支行風(fēng)險預(yù)警崗崗/ /預(yù)警專員預(yù)警專員 牽頭組織、安排轄內(nèi)信用風(fēng)險預(yù)警工作；牽頭組織、安排轄內(nèi)信用風(fēng)險預(yù)警工作； 啟動轄內(nèi)風(fēng)險信號排查，制訂預(yù)警行動方案，批準(zhǔn)轄內(nèi)預(yù)警客戶名單，啟動轄內(nèi)風(fēng)險信號排查，制訂預(yù)警行動方案，批準(zhǔn)轄內(nèi)預(yù)警客戶名單，并負(fù)責(zé)分行預(yù)警客戶名單管理；并負(fù)責(zé)分行預(yù)警客戶名單管理； 組織執(zhí)行預(yù)警行動

9、方案，對客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并定期報告監(jiān)控結(jié)果。組織執(zhí)行預(yù)警行動方案，對客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并定期報告監(jiān)控結(jié)果?？偡种蓄A(yù)警核總分支行預(yù)警核定崗定崗 在核定權(quán)限內(nèi)，承擔(dān)對組合層面和單一客戶層面的預(yù)警認(rèn)定工作。在核定權(quán)限內(nèi)，承擔(dān)對組合層面和單一客戶層面的預(yù)警認(rèn)定工作。 審審批包括預(yù)警指標(biāo)框架的審批和預(yù)警行動方案的審批批包括預(yù)警指標(biāo)框架的審批和預(yù)警行動方案的審批預(yù)警管理趨勢預(yù)警管理趨勢全對象全對象 納入風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測的對象不只限于授信客戶，還應(yīng)包括擔(dān)?？蛻簦患{入風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測的對象不只限于授信客戶，還應(yīng)包括擔(dān)?？蛻簦徊恢幌抻趩我豢蛻?，還應(yīng)包括集團(tuán)等特殊客戶；不只限于對客戶層面的不只限于單一客戶，還應(yīng)包括集

10、團(tuán)等特殊客戶；不只限于對客戶層面的預(yù)警信號，還包括風(fēng)險緩釋工具、合作項(xiàng)目等預(yù)警對象；不只限于客戶預(yù)警信號，還包括風(fēng)險緩釋工具、合作項(xiàng)目等預(yù)警對象；不只限于客戶本身，還應(yīng)以與客戶相關(guān)聯(lián)的其他對象組成的組合主體進(jìn)行預(yù)警。本身，還應(yīng)以與客戶相關(guān)聯(lián)的其他對象組成的組合主體進(jìn)行預(yù)警。全過程全過程 風(fēng)險預(yù)警既是風(fēng)險管理的一個獨(dú)立業(yè)務(wù)專題，也是授信后風(fēng)險管風(fēng)險預(yù)警既是風(fēng)險管理的一個獨(dú)立業(yè)務(wù)專題，也是授信后風(fēng)險管理的核心工具之一；風(fēng)險預(yù)警的管理控制要求還應(yīng)該貫穿于授信申請理的核心工具之一；風(fēng)險預(yù)警的管理控制要求還應(yīng)該貫穿于授信申請、審批、執(zhí)行、保全等授信全過程、審批、執(zhí)行、保全等授信全過程預(yù)警管理趨勢預(yù)警管理

11、趨勢電子化電子化 風(fēng)險預(yù)警的識別不只停留在人工判斷識別的基礎(chǔ)上，應(yīng)借助系統(tǒng)及風(fēng)險預(yù)警的識別不只停留在人工判斷識別的基礎(chǔ)上，應(yīng)借助系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，通過設(shè)定相應(yīng)指標(biāo)自動獲得，預(yù)警從識別、排查、跟蹤、數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，通過設(shè)定相應(yīng)指標(biāo)自動獲得，預(yù)警從識別、排查、跟蹤、認(rèn)定到解除的過程也應(yīng)體現(xiàn)無紙化線上流程，以積累預(yù)警數(shù)據(jù)信息。認(rèn)定到解除的過程也應(yīng)體現(xiàn)無紙化線上流程，以積累預(yù)警數(shù)據(jù)信息。定量化定量化 隨著銀行風(fēng)險量化程度的深入，預(yù)警指標(biāo)也將獲得更精確的表示，隨著銀行風(fēng)險量化程度的深入，預(yù)警指標(biāo)也將獲得更精確的表示，原本靠人的經(jīng)驗(yàn)判斷而獲得的定性指標(biāo)將逐漸向定量化發(fā)展，并與系統(tǒng)原本靠人的經(jīng)驗(yàn)判斷而獲得的定性

12、指標(biāo)將逐漸向定量化發(fā)展，并與系統(tǒng)電子化想結(jié)合實(shí)現(xiàn)全自動信號識別過程。電子化想結(jié)合實(shí)現(xiàn)全自動信號識別過程。差異化差異化預(yù)警體系不是單一預(yù)警對象的體系，它應(yīng)該從不同維度包含各個不同主預(yù)警體系不是單一預(yù)警對象的體系，它應(yīng)該從不同維度包含各個不同主體，對于不同的預(yù)警對象應(yīng)有差異化管理的要求，比如針對小企業(yè)、零體，對于不同的預(yù)警對象應(yīng)有差異化管理的要求，比如針對小企業(yè)、零售業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶等。售業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶等。預(yù)警管理的動態(tài)特征預(yù)警管理的動態(tài)特征重復(fù)信號重復(fù)信號無效信號無效信號信號池信號池預(yù)警排查預(yù)警排查預(yù)警跟蹤預(yù)警跟蹤預(yù)警解除預(yù)警解除有效信號有效信號預(yù)警后續(xù)處理預(yù)警后續(xù)處理q 我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，

13、預(yù)警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，并采取及時合適的措施防范風(fēng)險發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，并采取及時合適的措施防范風(fēng)險 凍結(jié)客戶授信額度凍結(jié)客戶授信額度 提前收回貸款提前收回貸款 凍結(jié)借款人在我行處開立的存款帳戶凍結(jié)借款人在我行處開立的存款帳戶 對客戶建立特殊戶狀態(tài)對客戶建立特殊戶狀態(tài) 根據(jù)合同或擔(dān)保書，向擔(dān)保人追索，要求其償還借款人到期應(yīng)付的本息和費(fèi)用根據(jù)合同或擔(dān)保書，向擔(dān)保人追索，要求其償還借款人到期應(yīng)付的本息和費(fèi)用 處置貸款抵質(zhì)押品處置貸款抵質(zhì)押品 要求借款人增加抵押品提高保證，如更換擔(dān)保人，提供更多的擔(dān)保品等要求借款

14、人增加抵押品提高保證，如更換擔(dān)保人，提供更多的擔(dān)保品等 提前對貸款風(fēng)險分類進(jìn)行重新評估，以決定是否降低其分類提前對貸款風(fēng)險分類進(jìn)行重新評估，以決定是否降低其分類 變更授信條件變更授信條件 資產(chǎn)保全人員介入（對于嚴(yán)重預(yù)警信號采取的措施）資產(chǎn)保全人員介入（對于嚴(yán)重預(yù)警信號采取的措施） 加強(qiáng)監(jiān)控力度加強(qiáng)監(jiān)控力度基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式原始客戶數(shù)據(jù)原始客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個體反欺詐檢查個體反欺詐檢查集團(tuán)詐騙檢查集團(tuán)詐騙檢查黑名單檢查黑名單檢查欺詐數(shù)據(jù)庫欺詐數(shù)據(jù)庫債項(xiàng)風(fēng)險檢查債項(xiàng)風(fēng)險檢查資金用途檢查資金用途檢查合作方檢查合作方檢查合作項(xiàng)目檢查合作項(xiàng)目檢查過濾后客戶數(shù)據(jù)

15、過濾后客戶數(shù)據(jù)觸發(fā)預(yù)警信號觸發(fā)預(yù)警信號直接通過規(guī)則觸直接通過規(guī)則觸發(fā)預(yù)警后續(xù)處理發(fā)預(yù)警后續(xù)處理.規(guī)則集規(guī)則集規(guī)則集規(guī)則集決策樹決策樹決策樹決策樹 風(fēng)險預(yù)警管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)風(fēng)險預(yù)警管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)目錄目錄2預(yù)警認(rèn)定 風(fēng)險管理對象風(fēng)險管理對象押品押品.單一客戶單一客戶大中型客戶大中型客戶小企業(yè)客戶小企業(yè)客戶.群組客戶群組客戶集團(tuán)客戶集團(tuán)客戶同一行業(yè)客戶同一行業(yè)客戶預(yù)警應(yīng)用架構(gòu)預(yù)警應(yīng)用架構(gòu)業(yè)務(wù)拓展業(yè)務(wù)拓展授信調(diào)查和授信調(diào)查和授信方案制定授信方案制定 授信審批授信審批 授信執(zhí)行授信執(zhí)行 貸后管理貸后管理預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系信號1信號2信號n信號識別信號排查后續(xù)跟蹤.預(yù)警處理.預(yù)警系統(tǒng)框架預(yù)警系

16、統(tǒng)框架預(yù)警認(rèn)定預(yù)警認(rèn)定預(yù)警跟蹤預(yù)警跟蹤預(yù)警認(rèn)定預(yù)警認(rèn)定預(yù)警排查預(yù)警排查預(yù)警信號預(yù)警信號排查排查預(yù)警信號預(yù)警信號認(rèn)定認(rèn)定預(yù)警信號預(yù)警信號跟蹤跟蹤預(yù)警信號預(yù)警信號認(rèn)定認(rèn)定預(yù)警客戶預(yù)警客戶認(rèn)定認(rèn)定預(yù)警信號管理預(yù)警信號管理預(yù)警客戶管理預(yù)警客戶管理信號搜集信號搜集信號分類信號分類信號排查信號排查信號認(rèn)定信號認(rèn)定信號失效信號失效預(yù)警發(fā)布預(yù)警發(fā)布預(yù)警跟蹤預(yù)警跟蹤后續(xù)措施后續(xù)措施預(yù)警調(diào)整預(yù)警調(diào)整預(yù)警解除預(yù)警解除預(yù)警客戶預(yù)警客戶認(rèn)定認(rèn)定預(yù)警指標(biāo)預(yù)警指標(biāo)體系維護(hù)體系維護(hù)核心功能核心功能預(yù)警對象預(yù)警對象預(yù)警監(jiān)測預(yù)警監(jiān)測預(yù)警信號預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警接口風(fēng)險預(yù)警管理風(fēng)險預(yù)警管理核心功能核心功能- -預(yù)警

17、對象預(yù)警對象預(yù)警對象預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測對象類型對象類型對象分類對象分類對象示例對象示例單一客戶單一客戶授信客戶授信客戶大中型客戶、小企業(yè)客戶、個人客戶非授信客戶非授信客戶純擔(dān)?？蛻?、關(guān)聯(lián)客戶群組客戶群組客戶集團(tuán)客戶集團(tuán)客戶 集團(tuán)本身（實(shí)體或虛擬）、 核心企業(yè)/ 成員企業(yè)供應(yīng)鏈客戶供應(yīng)鏈客戶 核心企業(yè) 鏈屬企業(yè)資產(chǎn)組合資產(chǎn)組合行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、其他風(fēng)險管理對象其他風(fēng)險管理對象合作項(xiàng)目合作項(xiàng)目樓盤、押品押品預(yù)警對象預(yù)警對象q 信號都是依附于某個風(fēng)險預(yù)警對象而存在的信號都是依附于某個風(fēng)險預(yù)警對象而存在的預(yù)警對象預(yù)警對象信號信號該預(yù)警對象可以是：該預(yù)警對象可以是： 某個客戶某個客

18、戶 某個行業(yè)某個行業(yè) 某個項(xiàng)目某個項(xiàng)目 預(yù)警對象管理預(yù)警對象管理對象與信號的關(guān)系對象與信號的關(guān)系q 信號與客戶的關(guān)系：一對一、一對多、多對一、多對多。信號與客戶的關(guān)系：一對一、一對多、多對一、多對多。q 信號與客戶的復(fù)雜度要求我們不能簡單地從一個角度進(jìn)行對象管理；信號與客戶的復(fù)雜度要求我們不能簡單地從一個角度進(jìn)行對象管理；我們必須分辨是客戶的信號還是信號的客戶。我們必須分辨是客戶的信號還是信號的客戶。信號信號1 1信號信號2 2信號信號3 3信號信號4 4客戶客戶1 1客戶客戶3 3客戶客戶2 2客戶客戶4 4預(yù)警對象管理預(yù)警對象管理對象與信號的關(guān)系對象與信號的關(guān)系 所以我們看對象的視角：所以

19、我們看對象的視角：q 以客戶歸集：以客戶為基點(diǎn)，了解該客戶的預(yù)警信號；該視圖主要用以客戶歸集：以客戶為基點(diǎn)，了解該客戶的預(yù)警信號；該視圖主要用于單一層面預(yù)警信號于單一層面預(yù)警信號q 以信號歸集：以信號為基點(diǎn)，了解該包含該信號的客戶；該視圖主要以信號歸集：以信號為基點(diǎn)，了解該包含該信號的客戶；該視圖主要用于組合層面預(yù)警信號用于組合層面預(yù)警信號 在信號管理模塊，最終的操作結(jié)果都?xì)w集到信號狀態(tài)的變化在信號管理模塊，最終的操作結(jié)果都?xì)w集到信號狀態(tài)的變化核心功能核心功能- -預(yù)警信號預(yù)警信號預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測信號體系是預(yù)警管理的基礎(chǔ)信號體系是預(yù)警管理的基礎(chǔ)q 定義明確：定義

20、明確：每個預(yù)警信號都有明確的定義，其對象要明確、標(biāo)準(zhǔn)要明確、含義要明確。q 可量化：可量化：理想化的預(yù)警體系是盡可能多地可量化，量化程度越高，其含義越清晰，且能根據(jù)定量指標(biāo)通過系統(tǒng)自動實(shí)現(xiàn)預(yù)警識別。q 標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化是指信號體系都有統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)，如將信號分拆為信號主體、信號指標(biāo)、信號觸發(fā)值等要素構(gòu)成，方便進(jìn)行信號體系的維護(hù)的擴(kuò)展。q 差異化：差異化：一方面針對不同的風(fēng)險管理對象要有差異化的預(yù)警指標(biāo)體系；另一方面對于同一類風(fēng)險管理對象，預(yù)警信號應(yīng)體現(xiàn)出等級差異。預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化q 信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化信號標(biāo)準(zhǔn)化是建立基信號標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則集信號處理機(jī)于規(guī)則集

21、信號處理機(jī)制的基礎(chǔ)制的基礎(chǔ)預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系建立步驟建立步驟q信號體系建立信號體系建立q信號體系建立原則信號體系建立原則 客觀性原則客觀性原則 宏觀指標(biāo)和微觀指標(biāo)相結(jié)合原則宏觀指標(biāo)和微觀指標(biāo)相結(jié)合原則 內(nèi)部指標(biāo)與外部指標(biāo)相結(jié)合、以內(nèi)部指標(biāo)為主的原則內(nèi)部指標(biāo)與外部指標(biāo)相結(jié)合、以內(nèi)部指標(biāo)為主的原則 定量和定性相結(jié)合、以定量指標(biāo)為主原則定量和定性相結(jié)合、以定量指標(biāo)為主原則 確定信用風(fēng)險因素確定信用風(fēng)險因素123確定風(fēng)險驅(qū)動因素確定風(fēng)險驅(qū)動因素確定預(yù)警觸發(fā)值確定預(yù)警觸發(fā)值25 預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系信號來源信號來源授信服務(wù)部授信服務(wù)部/ /資產(chǎn)評估資產(chǎn)評估資產(chǎn)組這資產(chǎn)組這/ /情景分析情景分析

22、預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系風(fēng)險因素風(fēng)險因素 風(fēng)險因素反映預(yù)警針對的風(fēng)險點(diǎn)，是預(yù)警信號歸類的基礎(chǔ)，明確風(fēng)險因風(fēng)險因素反映預(yù)警針對的風(fēng)險點(diǎn)，是預(yù)警信號歸類的基礎(chǔ)，明確風(fēng)險因素可以從全面的角度體現(xiàn)銀行的風(fēng)險偏好：素可以從全面的角度體現(xiàn)銀行的風(fēng)險偏好：預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系指標(biāo)指標(biāo)q 指標(biāo)：是預(yù)警對象在某一風(fēng)險因素下的具體體現(xiàn)，指標(biāo)體系的建設(shè)是將指標(biāo)：是預(yù)警對象在某一風(fēng)險因素下的具體體現(xiàn)，指標(biāo)體系的建設(shè)是將風(fēng)險因素具體化的過程，因此，指標(biāo)是在風(fēng)險因素分類確定的前提下進(jìn)風(fēng)險因素具體化的過程，因此，指標(biāo)是在風(fēng)險因素分類確定的前提下進(jìn)行設(shè)計(jì)的，通常情況下指標(biāo)分為行設(shè)計(jì)的，通常情況下指標(biāo)分為定性指標(biāo)定性指標(biāo)和

23、和定量指標(biāo)定量指標(biāo)：定性指標(biāo)：該指標(biāo)只能用文字進(jìn)行描述，不能量化，如：定性指標(biāo)：該指標(biāo)只能用文字進(jìn)行描述，不能量化，如：l 經(jīng)營管理能力l 企業(yè)市場競爭力l 定量指標(biāo)：該指標(biāo)不僅能用文字進(jìn)行描述，還可以用具定量指標(biāo)：該指標(biāo)不僅能用文字進(jìn)行描述，還可以用具體的公式或者數(shù)字進(jìn)行量化，如：體的公式或者數(shù)字進(jìn)行量化，如：l 年銷售收入增長率（今年銷售收入去年銷售收入）去年銷售收入l 存貸比存款余額貸款余額l 預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系指標(biāo)指標(biāo)q 定性指標(biāo)定量化：定性指標(biāo)定量化：定性指標(biāo)在某些情況下是可以轉(zhuǎn)化為定量指標(biāo)的，而且從預(yù)警信號體系建設(shè)的原則考慮我們是希望指標(biāo)能盡可能地定量化，因此，在設(shè)立指標(biāo)過程

24、中應(yīng)考慮將定性指標(biāo)向定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化。經(jīng)營風(fēng)險銷售量明顯下降（今年銷售量去年銷售量）/去年銷售量20企業(yè)出現(xiàn)虧損銷售收入各成本之和0管理風(fēng)險關(guān)聯(lián)人財務(wù)出現(xiàn)問題關(guān)聯(lián)人在我行專用賬戶余額10萬信用風(fēng)險企業(yè)信用評級水平明細(xì)下降當(dāng)前信用評級等級-上期信用評級等級2級財務(wù)風(fēng)險無形資產(chǎn)激增無形資產(chǎn)總額/非流動資產(chǎn)總額20%資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)上漲企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率-行業(yè)平均值20%擔(dān)保風(fēng)險押品緩釋能力不足明顯下降（押品市場價押品評估價）/押品評估價10預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系觸發(fā)值觸發(fā)值q 觸發(fā)值：觸發(fā)值：是指標(biāo)的屬性，一般是針對定量指標(biāo)而言，指標(biāo)如果沒有觸發(fā)值的定義就不能反應(yīng)風(fēng)險管理的要求，對于指標(biāo)的觸發(fā)值在各個時點(diǎn)

25、有不同要求，在同一時點(diǎn)不同觸發(fā)值的定義也反應(yīng)了風(fēng)險控制程度的不同。銷售收入增長率-20%緊急預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生了嚴(yán)重問題，風(fēng)險很大0一般預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況有待考察，可能會出現(xiàn)潛在的風(fēng)險10%無預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況良好，暫時沒有大的風(fēng)險敏感指標(biāo)15%當(dāng)觸發(fā)值為5%時，有20%的正?？蛻粼谠撝笜?biāo)下發(fā)生預(yù)警8%當(dāng)觸發(fā)值調(diào)整為8%時，僅5%的正?？蛻粼谠撝笜?biāo)下發(fā)生預(yù)警，因此觸發(fā)值的微小變動帶來了正常客戶分布的巨大變動即為敏感指標(biāo)預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系信號配置信號配置 基于規(guī)則集的信號配置基于規(guī)則集的信號配置q 一條業(yè)務(wù)規(guī)則由以下幾部分構(gòu)成：一條業(yè)務(wù)規(guī)則由以下幾部分構(gòu)成：參數(shù)：規(guī)則進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)算

26、所需的一些數(shù)值（例如運(yùn)算中參數(shù)：規(guī)則進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)算所需的一些數(shù)值（例如運(yùn)算中所需的系數(shù)、權(quán)重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以所需的系數(shù)、權(quán)重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以是變量，用來控制隨其變化而變化的其他的量是變量，用來控制隨其變化而變化的其他的量對象：規(guī)則配置過程中使用的變量，針對對象變量對象：規(guī)則配置過程中使用的變量，針對對象變量規(guī)則本身：處理邏輯的描述規(guī)則本身：處理邏輯的描述q 一個預(yù)警信號即為一個預(yù)警信號即為一條業(yè)務(wù)處理規(guī)則一條業(yè)務(wù)處理規(guī)則，標(biāo)準(zhǔn)化后的預(yù)警信號體系能通過，標(biāo)準(zhǔn)化后的預(yù)警信號體系能通過規(guī)則集來實(shí)現(xiàn)規(guī)則集來實(shí)現(xiàn)可配置化、自動化可配置化、自動化的預(yù)警處理的預(yù)警處理預(yù)警信號體

27、系預(yù)警信號體系信號配置信號配置規(guī)則對象規(guī)則對象規(guī)則參數(shù)規(guī)則參數(shù)規(guī)則邏輯規(guī)則邏輯預(yù)警規(guī)則預(yù)警規(guī)則示例：示例：客戶主營銷售收入比上年降幅超過25%-紅色預(yù)警 規(guī)則對象：主營銷售收入增長率 規(guī)則參數(shù)：25% 規(guī)則邏輯：當(dāng)主營銷售收入增長率25%時，觸發(fā)預(yù)警信號預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系完善完善q信號庫完善信號庫完善信號庫信號庫信號分析信號分析新信號的加入新信號的加入原有信號的完善原有信號的完善原信號的退出原信號的退出新新的的信信號號體體系系風(fēng)險預(yù)警崗應(yīng)對實(shí)際產(chǎn)生的信號定期進(jìn)風(fēng)險預(yù)警崗應(yīng)對實(shí)際產(chǎn)生的信號定期進(jìn)行分析，分析的內(nèi)容不限于：行分析，分析的內(nèi)容不限于： 信號使用頻率信號使用頻率 信號有效性、準(zhǔn)確

28、性分析信號有效性、準(zhǔn)確性分析 其他人工反應(yīng)的信號情況其他人工反應(yīng)的信號情況僅指標(biāo)僅指標(biāo)1預(yù)警客戶群預(yù)警客戶群雙指標(biāo)預(yù)警客戶群雙指標(biāo)預(yù)警客戶群正?？蛻羧赫？蛻羧簝H指標(biāo)僅指標(biāo)2預(yù)警客戶群預(yù)警客戶群指標(biāo)指標(biāo)2預(yù)警線預(yù)警線指標(biāo)指標(biāo)1預(yù)警線預(yù)警線觸發(fā)值觸發(fā)值1觸發(fā)值觸發(fā)值2預(yù)警客戶分布圖預(yù)警客戶分布圖 預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系完善完善調(diào)整后的調(diào)整后的預(yù)警線預(yù)警線指標(biāo)指標(biāo)2指標(biāo)指標(biāo)1q信號觸發(fā)值調(diào)整信號觸發(fā)值調(diào)整預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系q 信號生命周期信號生命周期信號識別信號識別信號處理信號處理處理結(jié)束處理結(jié)束排查排查跟蹤跟蹤排查中排查中跟蹤中跟蹤中有效有效無效無效新增新增待排查待排查核心功能核心功能-

29、 -預(yù)警評估預(yù)警評估預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測預(yù)警流程預(yù)警流程q 預(yù)警認(rèn)定流程是一次對預(yù)警認(rèn)定流程是一次對預(yù)警對象預(yù)警對象的的預(yù)警信號預(yù)警信號的的風(fēng)險評估風(fēng)險評估過程，包括過程，包括評估評估對象、評估時間、對象、評估時間、評估方法評估方法、評估過程、評估結(jié)論、評估過程、評估結(jié)論等關(guān)鍵要素。等關(guān)鍵要素。評估對象評估對象評估結(jié)論評估結(jié)論評評估估工工具具評評估估方方法法.預(yù)警評估框架預(yù)警評估框架q 評估對象：評估對象：客戶、信號客戶、信號q 評估方法評估方法專業(yè)預(yù)警崗評估、風(fēng)險預(yù)警例會評估等專業(yè)預(yù)警崗評估、風(fēng)險預(yù)警例會評估等現(xiàn)場考察、電話溝通、其他途徑等現(xiàn)場考察、電話溝通、其他

30、途徑等q 評估工具評估工具預(yù)警排查認(rèn)定表預(yù)警排查認(rèn)定表預(yù)警跟蹤認(rèn)定表預(yù)警跟蹤認(rèn)定表q 評估流程評估流程分支機(jī)構(gòu)預(yù)警流程、總行預(yù)警流程分支機(jī)構(gòu)預(yù)警流程、總行預(yù)警流程預(yù)警排查流程、預(yù)警跟蹤流程預(yù)警排查流程、預(yù)警跟蹤流程q 評估結(jié)論評估結(jié)論 評估時間、評估人、評估機(jī)構(gòu)評估時間、評估人、評估機(jī)構(gòu) 預(yù)警等級、等級有效期預(yù)警等級、等級有效期 評估后措施建議等評估后措施建議等 名單發(fā)布名單發(fā)布預(yù)警流程管理框架預(yù)警流程管理框架 流程入口 流程運(yùn)行 流程出口 流程輸出 轉(zhuǎn)為不良、退出預(yù)轉(zhuǎn)為不良、退出預(yù)警警分行核定分行核定 排查報告重點(diǎn)排查要求信號落實(shí)情況建議行動方案預(yù)警委員會評定確定排查結(jié)論總行核定總行核定 預(yù)

31、警等級 預(yù)警認(rèn)定理由 預(yù)警后續(xù)處理方案 認(rèn)定人 認(rèn)定機(jī)構(gòu) . 總分支行預(yù)警排查總分支行預(yù)警排查總分支行預(yù)警跟蹤總分支行預(yù)警跟蹤排查詳情表跟蹤詳情表預(yù)警流程管理預(yù)警流程管理流程框架流程框架預(yù)警排查方案預(yù)警排查方案制定制定預(yù)警審查預(yù)警審查 預(yù)警例會審定預(yù)警例會審定 預(yù)警名單發(fā)布預(yù)警名單發(fā)布信號搜集信號搜集預(yù)警排查環(huán)節(jié)預(yù)警排查環(huán)節(jié)相關(guān)信號狀相關(guān)信號狀態(tài)態(tài)預(yù)警跟蹤方案預(yù)警跟蹤方案制定制定預(yù)警審查預(yù)警審查 預(yù)警例會審定預(yù)警例會審定確定是否確定是否退出預(yù)警退出預(yù)警信號更新信號更新預(yù)警跟蹤環(huán)節(jié)預(yù)警跟蹤環(huán)節(jié)待排查待排查待跟蹤待跟蹤審查認(rèn)定中審查認(rèn)定中已認(rèn)定已認(rèn)定有效有效無效無效預(yù)警流程與一般流程不同的是：預(yù)警

32、流程與一般流程不同的是：l 流程運(yùn)行過程中，流程所要處理的對象分客戶和信號兩類流程運(yùn)行過程中，流程所要處理的對象分客戶和信號兩類l 另外，客戶的狀態(tài)可能時刻在變化；預(yù)警信號的數(shù)量和有效性也在變化另外，客戶的狀態(tài)可能時刻在變化；預(yù)警信號的數(shù)量和有效性也在變化預(yù)警流程管理預(yù)警流程管理流程分類流程分類q 根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)警跟蹤兩大類根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)警跟蹤兩大類預(yù)警排查預(yù)警排查l 指針對當(dāng)前為正?？蛻舻念A(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程指針對當(dāng)前為正?？蛻舻念A(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程l 流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么預(yù)警

33、跟蹤預(yù)警跟蹤l 指針對當(dāng)前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程指針對當(dāng)前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程l 流程重要結(jié)論：該客戶是否退出預(yù)警或預(yù)警等級是否進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的等級流程重要結(jié)論：該客戶是否退出預(yù)警或預(yù)警等級是否進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的等級q根據(jù)預(yù)警審批權(quán)限的不同，分為分行內(nèi)部預(yù)警與總行范圍預(yù)警兩大類根據(jù)預(yù)警審批權(quán)限的不同，分為分行內(nèi)部預(yù)警與總行范圍預(yù)警兩大類分行范圍分行范圍l 針對的客戶授信額度相對較小，預(yù)警情況不是特別嚴(yán)重，對銀行影響不是很多針對的客戶授信額度相對較小，預(yù)警情況不是特別嚴(yán)重，對銀行影響不是很多l(xiāng) 重要判定指標(biāo)：預(yù)警信號等級、授信余額重要判定指標(biāo)：預(yù)警信號等級、授信余額總行范圍總行范圍l 針對的客戶授信額度相對較大，預(yù)警情況比較嚴(yán)重，對銀行影響較大針對的客戶授信額度相對較大，預(yù)警情況比較嚴(yán)重，對銀行影響較大預(yù)警流程管理預(yù)警流程管理流程分類流程分類q 根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查預(yù)警排查與與預(yù)警跟蹤預(yù)警跟蹤預(yù)警排查預(yù)警排查l 指針對當(dāng)前為正?？蛻舻念A(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程指針對當(dāng)前為正?？蛻舻念A(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程l 流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么預(yù)警跟蹤預(yù)警跟蹤l 指針對當(dāng)前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程指針對當(dāng)前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認(rèn)定過程l 流程重要結(jié)論：該客戶