1、一、數(shù)據(jù)分析的問題：影響GDP增長的主要因素 二、選題緣由改革開放以來，特別是自十八屆三中全會召開以來，我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制已基本建立并不斷完善，我國在世界中的地位越來越突出，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也十分迅速并取得了巨大成就。但當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)仍然面臨著極大的考驗，即如何實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的長期可持續(xù)增長，而影響經(jīng)濟(jì)增長的因素很多，如何高效率的提升經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長能力成為了置關(guān)重要課題。本文則主要從三個方面的因素來分析對經(jīng)濟(jì)增長的影響。三、經(jīng)濟(jì)意義的分析經(jīng)濟(jì)增長通常是指在一個較長的時間跨度上，一個國家總產(chǎn)出（或人均產(chǎn)出）水平的持續(xù)增加，即國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的增加或人均國內(nèi)生產(chǎn)總值的增加。同時，經(jīng)濟(jì)增長率的高低體現(xiàn)

2、了一個國家或地區(qū)在一定時期內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量的增長速度，也是衡量一個國家或地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)實力增長速度的標(biāo)志。古典經(jīng)濟(jì)增長理論以社會的財富增長為中心，并且指出生產(chǎn)勞動是社會財富的源泉，而現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長理論則認(rèn)為知識、人力資本、技術(shù)的進(jìn)步是經(jīng)濟(jì)增長的主要因素，但普遍認(rèn)為物質(zhì)資本和勞動對經(jīng)濟(jì)增長具有重要貢獻(xiàn)。所謂物質(zhì)資本，是指長期存在的生產(chǎn)物資形式，例如機(jī)器設(shè)備、廠房、建筑物、交通運輸設(shè)施等固定資產(chǎn)的投資。但是，由于物質(zhì)資本數(shù)值難以具體測量，所以本文中用“全社會的固定資產(chǎn)投資總額”來代替物質(zhì)資本的額。同時，中國是一個人口大國，為經(jīng)濟(jì)增長提供了大量的勞動力資源，所以在本文中用“年末總就業(yè)人數(shù)”來衡量勞動力。而眾多

3、的消費群體同樣對經(jīng)濟(jì)的增長發(fā)揮著不可忽視的作用，在本文用“居民消費價格指數(shù)”來衡量消費對經(jīng)濟(jì)增長的影響。綜上：GDP增長的主要影響因素包括全社會固定資產(chǎn)投資總額(TZ)、年末總就業(yè)人數(shù)(JY)、居民消費價格指數(shù)(P)。四、數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計局中國統(tǒng)計年鑒年份全社會固定資產(chǎn)投資（億元）國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）就業(yè)人員（萬人）居民消費價格指數(shù)（上年=100）1980年910.90 4545.62 42361.00 107.50 1981年961.00 4891.56 43725.00 102.50 1982年1230.40 5323.35 45295.00 102.00 1983年1430.10 59

4、62.65 46436.00 102.00 1984年1832.90 7208.05 48197.00 102.70 1985年2543.20 9016.04 49873.00 109.30 1986年3120.60 10275.18 51282.00 106.50 1987年3791.70 12058.62 52783.00 107.30 1988年4753.80 15042.82 54334.00 118.80 1989年4410.40 16992.32 55329.00 118.00 1990年4517.00 18667.82 64749.00 103.10 1991年5594.50 2

5、1781.50 65491.00 103.40 1992年8080.10 26923.48 66152.00 106.40 1993年13072.30 35333.92 66808.00 114.70 1994年17042.10 48197.86 67455.00 124.10 1995年20019.30 60793.73 68065.00 117.10 1996年22913.50 71176.59 68950.00 108.30 1997年24941.10 78973.03 69820.00 102.80 1998年28406.20 84402.28 70637.00 99.20 1999年

6、29854.70 89677.05 71394.00 98.60 2000年32917.70 99214.55 72085.00 100.40 2001年37213.50 109655.17 72797.00 100.70 2002年43499.90 120332.69 73280.00 99.20 2003年55566.61 135822.76 73736.00 101.20 2004年70477.43 159878.34 74264.00 103.90 2005年88773.61 184937.37 74647.00 101.80 2006年109998.16 216314.43 7497

7、8.00 101.50 2007年137323.94 265810.31 75321.00 104.80 2008年172828.40 314045.43 75564.00 105.90 2009年224598.77 340902.81 75828.00 99.30 2010年251683.77 401512.80 76105.00 103.30 2011年311485.13 473104.05 76420.00 105.40 2012年374694.00 518942.00 76704.00 102.60 五、數(shù)據(jù)的分析過程初始的模型估計步驟：在主菜單上點擊QuickEstimate Equ

8、ation GDP C JY TZ PGDP-國內(nèi)生產(chǎn)總值 JY-就業(yè)人員 TZ-全社會固定資產(chǎn)投資 P-居民消費價格指數(shù)Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 12:40Sample: 1980 2012Included observations: 33VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-2719.17545296.60-0.0600300.9525JY1.9160210.2580697.4244490.0000TZ1.3335640.0303

9、1643.988180.0000P-815.3575379.3138-2.1495600.0401R-squared0.992351 Mean dependent var120245.3Adjusted R-squared0.991560 S.D. dependent var143693.1S.E. of regression13201.23 Akaike info criterion21.92722Sum squared resid5.05E+09 Schwarz criterion22.10861Log likelihood-357.7991 F-statistic1254.114Durb

10、in-Watson stat1.031859 Prob(F-statistic)0.000000回歸結(jié)果： GDP=-2719.175+1.916021JY+1.333564TZ-815.3575P t (-0.060030) (7.424449) (43.98818) (-2.149560)=0.992351 = 0.991560 F=1254.114 多重共線性的檢驗與剔除步驟:在數(shù)據(jù)組窗口點擊ViewCorrelationsGDPJYPTZGDP 1.000000 0.691237-0.201502 0.987476JY 0.691237 1.000000-0.199862 0.5971

11、81P-0.201502-0.199862 1.000000-0.152015TZ 0.987476 0.597181-0.152015 1.000000根據(jù)多重共線性檢驗，變量之間存在著線性相關(guān)的關(guān)系?？梢酝ㄟ^重復(fù)剔除變量法剔除相關(guān)變量。具體作法：在模型估計時，依次添加變量 JY、TZ、P做模型估計，如果添加的那個變量模型估計不顯著則予以剔除。最后經(jīng)檢驗?zāi)Ｐ凸烙嫅?yīng)剔除變量：P-居民消費價格指數(shù)。剔除P后，修正多重共線性后的模型估計，如下：Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 12:41Sample:

12、1980 2012Included observations: 33VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-94068.6016597.24-5.6677240.0000TZ1.3362720.03206641.672570.0000JY1.9923490.2706007.3627080.0000R-squared0.991132 Mean dependent var120245.3Adjusted R-squared0.990541 S.D. dependent var143693.1S.E. of regression13975.15

13、 Akaike info criterion22.01446Sum squared resid5.86E+09 Schwarz criterion22.15050Log likelihood-360.2385 F-statistic1676.526Durbin-Watson stat0.651113 Prob(F-statistic)0.000000回歸結(jié)果：GDP=-94068.60+1.992349JY+1.336272TZ t= ( -5.667724)(7.362708) (41.67257) =0.991132 =0.990541 F=1676.526 模型的異方差性檢驗懷特（Whi

14、te） 檢驗法步驟：在方程窗口點擊ViewResidual TestWhite HeteroskedasticityWhite Heteroskedasticity Test:F-statistic1.426641 Probability0.251112Obs*R-squared5.586942 Probability0.232192Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 12:42Sample: 1980 2012Included observations: 33Var

15、iableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-1.20E+092.32E+09-0.5159440.6099TZ829.84612621.5410.3165490.7539TZ20.0001750.0064730.0270300.9786JY42503.6182844.810.5130510.6119JY2-0.3314330.721727-0.4592230.6496R-squared0.169301 Mean dependent var1.78E+08Adjusted R-squared0.050630 S.D. dependent var2.2

16、7E+08S.E. of regression2.21E+08 Akaike info criterion41.40418Sum squared resid1.37E+18 Schwarz criterion41.63092Log likelihood-678.1689 F-statistic1.426641Durbin-Watson stat0.946714 Prob(F-statistic)0.251112取顯著性水平=0.05時，則自由度（模型中變量個數(shù)）為2 的卡方值約為5.99。從模型估計結(jié)果中得到：R-squared*N=0.169301*33=5.5869335.99所以估計模型

17、不存在異方差性。 序列相關(guān)性的檢驗與剔除從修正多重共線性后的模型估計結(jié)果中可以看到：D-W檢驗的結(jié)果為0.651113。一般來講D-W檢驗值接近2時則認(rèn)為不存在序列相關(guān)性，所以修正后的模型存在序列相關(guān)性。又由于D-W檢驗存在局限性，它只能檢驗是否存在一階自相關(guān)性。故本文通過依次迭代法來消除序列相關(guān)性。步驟：在Estimate Equation 窗口中依次輸入 GDP C TZ JY AR(1)、GDP C TZ JY AR(1) AR(2) 、GDP C TZ JY AR(1) AR(2) AR(3)三次迭代結(jié)果如下：1. 在Estimate Equation 窗口中輸入GDP C TZ JY

18、 AR(1) 進(jìn)行回歸Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 12/25/13 Time: 15:09Sample (adjusted): 1981 2012Included observations: 32 after adjustmentsConvergence achieved after 197 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C3478155.1.32E+080.0263760.9791TZ0.9843690.2175414.5249740.0001JY-0.84

19、66591.165559-0.7263970.4736AR(1)0.9982860.06654215.002290.0000R-squared0.996147Mean dependent var123861.0Adjusted R-squared0.995734S.D. dependent var144459.1S.E. of regression9435.520Akaike info criterion21.25882Sum squared resid2.49E+09Schwarz criterion21.44204Log likelihood-336.1411Hannan-Quinn cr

20、iter.21.31955F-statistic2412.805Durbin-Watson stat2.412638Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots1.002.在Estimate Equation 窗口中輸入GDP C TZ JY AR(1) AR(2)進(jìn)行回歸Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 12/25/13 Time: 15:09Sample (adjusted): 1982 2012Included observations: 31 after adjustmentsCo

21、nvergence achieved after 263 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C5050443.2.33E+080.0216910.9829TZ1.0474650.1622726.4550100.0000JY-1.0110401.139278-0.8874400.3830AR(1)0.6639280.2100563.1607230.0040AR(2)0.3345960.2060761.6236570.1165R-squared0.996422Mean dependent var127698.7Adjusted R-squ

22、ared0.995871S.D. dependent var145179.4S.E. of regression9328.274Akaike info criterion21.26618Sum squared resid2.26E+09Schwarz criterion21.49747Log likelihood-324.6258Hannan-Quinn criter.21.34157F-statistic1810.138Durbin-Watson stat2.233278Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots1.00-.333.在Estimate

23、 Equation 窗口中輸入GDP C TZ JY AR(1) AR(2) AR(3)進(jìn)行回歸Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 12/25/13 Time: 15:10Sample (adjusted): 1983 2012Included observations: 30 after adjustmentsConvergence achieved after 437 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C3818035.749199700.0509620.9598TZ

24、1.0987010.08832412.439500.0000JY-1.2924570.875796-1.4757510.1530AR(1)0.4058740.1871682.1684990.0403AR(2)0.0142620.2047690.0696470.9451AR(3)0.5766990.1942862.9682980.0067R-squared0.997377Mean dependent var131777.9Adjusted R-squared0.996831S.D. dependent var145843.2S.E. of regression8210.126Akaike inf

25、o criterion21.04098Sum squared resid1.62E+09Schwarz criterion21.32122Log likelihood-309.6147Hannan-Quinn criter.21.13063F-statistic1825.408Durbin-Watson stat1.912291Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots1.00-.30+.70i通過以上三次迭代的結(jié)果比較可以看出第三次迭代結(jié)果比較令人滿意，并且已不存在自相關(guān)性。步驟：在方程窗口點擊ViewResidual TestCorrelogram

26、-Q-statistics高階自相關(guān)性檢驗結(jié)果如下：時間序列的平穩(wěn)性檢驗1 穩(wěn)性檢驗圖示法步驟：在數(shù)據(jù)組中點擊ViewGraphLine從以下三個圖中可以看出三個變量均為非平穩(wěn)時間序列。2 除時間序列的非平穩(wěn)性單位根檢驗法步驟：由于三個因素都存在非平穩(wěn)性，故通過變量差分法剔除非平穩(wěn)性，即通過一次差分、二次差分、三次差分.直到時間序列通過單位根檢驗。經(jīng)檢驗ddgdp（二次差分）、djy（一次差分）、ddtz（二次差分）通過了單位根檢驗，最終檢驗結(jié)果如下：1. 對GDP進(jìn)行二次差分后，進(jìn)行單位根檢驗結(jié)果：ADF Test Statistic-5.820609 1% Critical Value*-

27、3.6661 5% Critical Value-2.9627 10% Critical Value-2.6200*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(DDGDP)Method: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 13:56Sample(adjusted): 1983 2012Included observations: 30 after ad

28、justing endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. DDGDP(-1)-1.2505430.214847-5.8206090.0000C2121.2051865.2141.1372440.2651R-squared0.547508 Mean dependent var-848.6383Adjusted R-squared0.531347 S.D. dependent var14354.06S.E. of regression9826.532 Akaike info criterion21.28790Sum squared

29、 resid2.70E+09 Schwarz criterion21.38131Log likelihood-317.3185 F-statistic33.87949Durbin-Watson stat2.073646 Prob(F-statistic)0.000003通過檢驗結(jié)果分析ADF Test Statistic=-5.820609-2.6200(10% Critical Value)，通過了單位根檢驗。2.對JY進(jìn)行一次差分后，進(jìn)行單位根檢驗結(jié)果：ADF Test Statistic-5.070026 1% Critical Value*-3.6576 5% Critical Val

30、ue-2.9591 10% Critical Value-2.6181*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(DJY)Method: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 13:59Sample(adjusted): 1982 2012Included observations: 31 after adjusting endpointsVariabl

31、eCoefficientStd. Errort-StatisticProb. DJY(-1)-0.9433260.186059-5.0700260.0000C1001.572358.79602.7914810.0092R-squared0.469886 Mean dependent var-34.83871Adjusted R-squared0.451606 S.D. dependent var2216.984S.E. of regression1641.757 Akaike info criterion17.70726Sum squared resid78165649 Schwarz cri

32、terion17.79978Log likelihood-272.4626 F-statistic25.70517Durbin-Watson stat2.004825 Prob(F-statistic)0.000021通過檢驗結(jié)果分析ADF Test Statistic=-5.070026 -2.6181 (10% Critical Value)，通過了單位根檢驗。3.對TZ進(jìn)行二次差分后，進(jìn)行單位根檢驗結(jié)果：ADF Test Statistic-10.86107 1% Critical Value*-3.6661 5% Critical Value-2.9627 10% Critical Value-2.6200*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(DDTZ)Method: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 14:01Sample(adjusted): 1983 2012Included observations: 30 after adjusting endpointsVa