1、第一章 風(fēng)險概論一、單項選擇題（ 30 題）1、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（C ）。A、風(fēng)險指未來的消極結(jié)果或損失的潛在可能B、風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的機會C、損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念D、風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并 不等同于損失本身2、 下列關(guān)于各類風(fēng)險的說法，正確的是（B ）。A、違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)B、結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方不 能履約的風(fēng)險C、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D 、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得3、銀行風(fēng)險不同于經(jīng)濟領(lǐng)域其他風(fēng)險的一個最顯著的特性是

2、 （ D ）A、可控性B、隱蔽性C、加速性D、擴散性4、 威脅銀行機構(gòu)乃至整個金融系統(tǒng)穩(wěn)健性的最大因素的是（A ）。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險5、 對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是（A ）。A、利率風(fēng)險B、股票風(fēng)險C、商品風(fēng)險D、匯率風(fēng)險6、 下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（D ）。A、操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面B、操作風(fēng)險具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C、對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作 風(fēng)險D、操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險7、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（A ）A、流動性

3、風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一,通常被視為獨立的風(fēng)險B、流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險C、流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為增加資產(chǎn)和償還到期債務(wù)提供融資或變現(xiàn)資產(chǎn)而造成損失或資不抵債的風(fēng)險D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險8、（ D ）是指銀行因違反法律或法律不完善、不明確情況下發(fā)生 交易行為，導(dǎo)致銀行不能履行合同、發(fā)生訴訟或其他法律糾紛，對銀行 造成不利影響和損失的可能性。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、法律風(fēng)險9、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（A ）。A、國家風(fēng)險又稱國家信用風(fēng)險B、在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也

4、有存在國家風(fēng)險C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失D、國家風(fēng)險通常由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的 控制范圍10、銀行通常把（ B ）看做是對其企業(yè)價值的最大危脅。A、戰(zhàn)略風(fēng)險B、聲譽風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、流動性風(fēng)險11、（ C ）是銀行的最重要的職能，也是現(xiàn)代銀行科學(xué)管理的核心 內(nèi)容。A、存款管理B、投資管理C、風(fēng)險管理D、貸款管理12、全面風(fēng)險管理是銀行從戰(zhàn)略定位、 組織架構(gòu)、 管理機制和風(fēng)險管 理文化等全方位入手，以（ B ）為基礎(chǔ)，對整個機構(gòu)的全部經(jīng)營管理 活動、風(fēng)險進行統(tǒng)一的度量和控制。A、風(fēng)險 B、資本C、業(yè)務(wù)D、資金13、（ A ）是風(fēng)險形成的必要

5、條件，是風(fēng)險產(chǎn)生和存在的前提。A、風(fēng)險因素B、風(fēng)險事件C、風(fēng)險損失D、風(fēng)險結(jié)果14 、銀行對信用的傳導(dǎo)放大作用， 導(dǎo)致許多損失或風(fēng)險隱患被信用循 環(huán)所掩蓋是指銀行風(fēng)險具有（ C ）的特征。A、客觀性 B、擴散性C、隱蔽性D、加速性15 、 巴塞爾新資本協(xié)議通常將銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，下 列不屬于八大類風(fēng)險的是（ C ）。A、信用風(fēng)險 B、國家風(fēng)險 C、決策風(fēng)險 D、法律風(fēng)險16 、（ B ）指由銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相 關(guān)方對銀行的負面評價，從而導(dǎo)致其客戶群縮小、發(fā)生昂貴的訴訟或使 其收益下降等損失的風(fēng)險。A、信用風(fēng)險 B、聲譽風(fēng)險 C、國家風(fēng)險 D、法律風(fēng)險17、（

6、 C ）全面風(fēng)險管理模式開始引起銀行的重視。A、 20世紀 70年代 B、 20世紀 80年代C、 20 世紀 90 年代 D、 21 世紀初18 、下列不屬于風(fēng)險識別方法的是（ D ）A、德爾菲法B、故障樹法C、篩選-監(jiān)測-診斷法D、敏感性分析法19 、下列不屬于風(fēng)險評價方法的是（ D ）A、概率統(tǒng)計法B、概率分布法C、概率樹D、情景分析法20 、下列關(guān)于操作風(fēng)險管理原則的說法，不正確的是（ B ）。A、董事會應(yīng)了解本行的主要操作風(fēng)險所在，把它作為一種必須管理的主 要風(fēng)險類別，核準并定期審核本行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)B、監(jiān)管者一般只能采用間接的手段對銀行有關(guān)操作風(fēng)險的政策、 程序和 做法進行定期

7、的獨立評估C、銀行應(yīng)制定一套預(yù)警程序定期監(jiān)測操作風(fēng)險狀況和重大損失風(fēng)險D、銀行應(yīng)進行足夠的信息披露，允許市場參與者評估銀行的操作風(fēng)險管理方法21 、下列不屬于風(fēng)險要素的是（ C ）。A、風(fēng)險因素 B、風(fēng)險事件 C、風(fēng)險損失 D、風(fēng)險結(jié)果22、（ A ）是指以單一的指標作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險的 尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險資本的方法。A、基本指標法B、損失模擬法C、標準法D、高級計量法23 、下列不屬于操作風(fēng)險評估要素的是（ D ）。A、 內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B、外部數(shù)據(jù)C、銀行業(yè)務(wù)環(huán)境D、風(fēng)險產(chǎn)生的因素24 、下列關(guān)于操作風(fēng)險管理的說法，不正確的是（ A ）。A 、稽核部門應(yīng)直接負責(zé)或

8、參與其他部門的操作風(fēng)險管理， 并向董事會報 告操作風(fēng)險管理體系運行效果的評估情況B、銀行要對案件實行“零”容忍，一旦出現(xiàn)，須嚴加處理C、中小金融機構(gòu)可以通過購買保險來作為緩釋操作風(fēng)險的一種方法D、風(fēng)險識別是操作風(fēng)險管理流程的起點，也是后續(xù)各環(huán)節(jié)順利開展的 基礎(chǔ)25、下列操作風(fēng)險類型中， （ A ）可直接導(dǎo)致銀行案件。A、內(nèi)部欺詐B、就業(yè)政策和工作場所安全性風(fēng)險C、實體資產(chǎn)的損壞 D、執(zhí)行、交割和流程管理風(fēng)險26、下列不屬于破壞金融管理秩序罪的是（ C ）。A、非法吸收公眾存款罪B、違法發(fā)放貸款罪C、信用卡詐騙罪D、偽造、變造金融票證罪27、下列不屬于金融詐騙的是（ B ）。A、票據(jù)詐騙罪B、騙

9、取貸款罪C、金融憑證詐騙罪D、有價證券詐騙罪28、（ B ）是產(chǎn)生銀行案件的主要根源。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、國家風(fēng)險 D、法律風(fēng)險29、對大多數(shù)銀行來說， （ B ）是銀行最大、最明顯的信用風(fēng)險來 源。A、存款 B、貸款C、中間業(yè)務(wù) D、實物產(chǎn)品30 、下列不屬于法律風(fēng)險表現(xiàn)形式的有（ D ）。A、違法 B、缺陷C、缺失 D、內(nèi)部事件二、多項選擇題（ 20 題）1、 下列屬于操作風(fēng)險識別主要任務(wù)的是（ ABDE ）。A、風(fēng)險發(fā)生的因素B、風(fēng)險發(fā)生的頻率C、風(fēng)險學(xué)習(xí)D、風(fēng)險可能產(chǎn)生的影響和損失E、不同業(yè)務(wù)面臨的操作風(fēng)險2、下列屬于銀行風(fēng)險特征的是（ ABCDE ）。A、客觀性B、可控性C、

10、隱蔽性D、擴散性E、加速性3、 下列關(guān)于風(fēng)險管理的說法，正確的有（ ABCD ）。A、在追求目標的同時，為降低和規(guī)避風(fēng)險，利用各種手段識別、分析、 計量、管理、控制和化解風(fēng)險的決策與行動過程就是風(fēng)險管理B、風(fēng)險管理是現(xiàn)代企業(yè)核心競爭力建設(shè)的重要內(nèi)容C、風(fēng)險管理本質(zhì)是用科學(xué)、先進、有效的方法，在業(yè)務(wù)發(fā)展、盈利需 要和風(fēng)險之間找出平衡點D 、風(fēng)險管理目標是把風(fēng)險帶來的機會最大化，同時讓損失最小化，實 現(xiàn)等量風(fēng)險最大效益4、下列有關(guān)描述，正確的有（ BCD）。A、銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營活動中，由于各種確定或不確定因素而導(dǎo)致 其損失或盈利能力下降的可能性B、銀行是高風(fēng)險行業(yè)，是經(jīng)營風(fēng)險、管控風(fēng)險并承擔(dān)

11、風(fēng)險損失、獲取風(fēng) 險收益的特殊行業(yè)C、銀行風(fēng)險管理是指銀行通過各種方法和手段經(jīng)營風(fēng)險，在追逐利益的同時，維護好銀行安全的行為D、銀行風(fēng)險管理能力的高低，直接影響到銀行的興衰存亡5、信用風(fēng)險的主要形式包括（ AD ）。A、結(jié)算風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、非系統(tǒng)風(fēng)險D、 違約風(fēng)險E、國家風(fēng)險6、操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（ ABCDE ）。A、外部欺詐B、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法C、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗D、實體資產(chǎn)的損壞E、執(zhí)行、交割和流程管理風(fēng)險7、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法中，正確的有（ BDE）。A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流

12、動性風(fēng)險B、美元貶值使銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險D、央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平， 這反映了銀行的法律風(fēng)險E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗， 造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險8、國家風(fēng)險包括（ ACD）。A、政治風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、社會風(fēng)險D、經(jīng)濟風(fēng)險E、操作風(fēng)險9、市場風(fēng)險可以分為（ ABDE ）A、利率風(fēng)險B、股票風(fēng)險C、違約風(fēng)險D、商品風(fēng)險E、匯率風(fēng)險10、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險主要來自（ ABCDE ）。A、戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B、實施戰(zhàn)略所需要的

13、資源匱乏C、制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D、戰(zhàn)略實施的質(zhì)量難以保證E、戰(zhàn)略目標相互矛盾11、下列屬于全面風(fēng)險管理過程的是（ ABDE）。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險評估 C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險學(xué)習(xí)E、風(fēng)險評價與決策12、下列屬于風(fēng)險處理方法的有（ ACDE）。A、風(fēng)險預(yù)防B、風(fēng)險評估 C、風(fēng)險分散D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移E、承擔(dān)與補救13、常用的風(fēng)險評估方法主要有（ ABD ）。A、缺口分析法B、久期分析法C、德爾斐法D、風(fēng)險價值法E、概率統(tǒng)計法14、全面風(fēng)險管理體系包括（ ABCDE ）。A、組織體系B、崗位職責(zé)體系C、管理工具體系D、業(yè)務(wù)和管理流程體系E、考證獎罰體系15、下列屬于操作風(fēng)險主要特征的是（ ABGD ）

14、。A、具體性B、不對稱性C、多樣性D、分散性E、綜合性16、巴塞爾委員會從（ ABDE ）等方面提出了操作風(fēng)險管理與監(jiān)管 的十項原則。A、監(jiān)管者的作用B、風(fēng)險管理C、風(fēng)險監(jiān)管D、營造適宜的風(fēng)險管理環(huán)境E、信息披露的作用17、下列屬于巴塞爾新資本協(xié)議為商業(yè)銀行提供的風(fēng)險經(jīng)濟資本 計量方法的是（ ACE）。A、基本指標法B、損失模擬法C、標準法D、財務(wù)報表分析法E、高級計量法18、下列屬于銀行領(lǐng)域犯罪的有（ ABCDE ）。A、挪用資金罪B、職務(wù)侵占罪C、盜竊罪D、 破壞金融管理秩序罪E、金融詐騙罪19、銀行風(fēng)險的擴散性是由于銀行（ ABC ）特性決定的。A、存款者的集中地B、投資者的總代表C、

15、信用創(chuàng)造功能D、信息不對稱性E、信用對象的復(fù)雜性20、銀行全面風(fēng)險管理主要采取（ ABCE ）等一系列全新的風(fēng)險管 理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移各類風(fēng)險。A、統(tǒng)一授信管理 B、資產(chǎn)組合管理C、資產(chǎn)證券化D、 規(guī)避風(fēng)險E、信用衍生產(chǎn)品三、判斷題（ 30 題）1、風(fēng)險事件是風(fēng)險存在的充分條件，在整個風(fēng)險中占核心地位。（V）2、銀行可以通過一定的制度、 方法和技術(shù)手段等， 對風(fēng)險在事前進行 識別、分析、預(yù)測、防范，在風(fēng)險發(fā)生時進行化解、補救，直到徹底消除風(fēng)險。（X）3、 完善的公司治理機制有利于銀行案件風(fēng)險的防范。（ V）4、信用風(fēng)險不僅包括借款人違約的可能性， 還包括借款人信用狀況或 評價下降的風(fēng)險。

16、 （ V）5、只要存在銀行資金的發(fā)放、 投資或其他的風(fēng)險敞口， 不論是反映在 資產(chǎn)負債表內(nèi)還是表外，都會產(chǎn)生信用風(fēng)險，但承諾不產(chǎn)生信用風(fēng)險。（ X ）6、信用風(fēng)險是交易對手因經(jīng)濟或經(jīng)營狀況不佳或惡意逃債而產(chǎn)生的 風(fēng)險。（X）7、金融犯罪包括由于銀行自身不完善的流程和系統(tǒng)漏洞以及外部事 件等因素造成的操作風(fēng)險。 （X）8、操作風(fēng)險在一定的條件下， 運用一定的方法是可以避免的。 （ X ）9、金融衍生產(chǎn)品可以分散、 轉(zhuǎn)移風(fēng)險， 但它的高杠桿交易功能也能放 大風(fēng)險，形成金融泡沫。（V）10、風(fēng)險評價包括分析風(fēng)險發(fā)生的可能性及發(fā)生后導(dǎo)致的損失程度兩 方面的內(nèi)容。（X）11、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)

17、險并稱為銀行的三大主要風(fēng)險。（ X）12、操作風(fēng)險通常以不經(jīng)常發(fā)生的離散事件或偶然事件等形式出現(xiàn)， 其成因簡單，事件發(fā)生概率一般較小。 （ V）13、操作風(fēng)險是銀行“開門即來”的最古老的風(fēng)險，具有外生性為主、 涵蓋全部業(yè)務(wù)、難以度量等特征。 （ X ）14、操作風(fēng)險的不對稱性是指承擔(dān)操作風(fēng)險不能帶來收入，只會造成 損失，而且操作風(fēng)險損失在大多數(shù)情況下與收益的產(chǎn)生沒有必然的聯(lián)系。（V）15、在我國銀行管理實踐中，將操作風(fēng)險歸納為業(yè)務(wù)、流程、 IT 系統(tǒng) 及技術(shù)、外部事件四類風(fēng)險。 （ X ）16、外部事件風(fēng)險是指直接或間接來自外部的主、 客觀因素給銀行帶 來的損失和影響。包括犯罪、法律糾紛、災(zāi)害

18、、政治事件等。 （ X ）17、對于操作風(fēng)險管理處于較低水平、 尚未達到量化階段的商業(yè)銀行， 特別是中小金融機構(gòu)，可以選擇較為簡單的資本計量方法。 （V）18、根據(jù)案件信息統(tǒng)計與管理的實際需要， 銀監(jiān)會將銀行案件分為內(nèi) 部人員參與做案的案件和遭受外部詐騙、 盜竊、搶劫等侵害造成的案件。（ V）19、由于操作風(fēng)險的多樣化特征，銀行的風(fēng)險管理部門比較難以確定 哪些因素對于操作風(fēng)險管理來說是最為重要的。 （ V ）20、銀行案件風(fēng)險屬于操作風(fēng)險的范疇，是銀行工作人員發(fā)生違法違 規(guī)違紀案件或內(nèi)外勾結(jié)及外部侵害案件造成銀行資金財產(chǎn)損失和聲譽損 失的風(fēng)險。（ V）21、網(wǎng)點機構(gòu)是案件防范和查處的主體，董（理）事會對案件風(fēng)險負最終責(zé)任，董（理）事長為案件防控風(fēng)險防控第一責(zé)任人。（X）22、從經(jīng)濟學(xué)角度講，風(fēng)險包含兩層含義：一是未來結(jié)果的確定性； 二是損失的可能性。 （ X ）23、商品價格風(fēng)險是指在二級市場交易的實物產(chǎn)品受到價格的不利變 動造成負面影響的風(fēng)險。（V）24、資產(chǎn)流動性風(fēng)險是銀行無法以與其他銀行相同的成本從市場上融 資的風(fēng)險。（ X ）25、全面風(fēng)險管理是銀行業(yè)務(wù)多元化后，銀行機構(gòu)自身產(chǎn)生的一種需 求，與國際監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求無關(guān)。 （ X ）26、通過內(nèi)部模型來定性分析、識別、計量和監(jiān)測風(fēng)險，會使得風(fēng)險 管理更加具有客觀性和科學(xué)性。 （ X