1、分類號：F830密級：論文編號： 2007020359貴 州大學2021 屆碩士研究生學位論文貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險研究-以交通銀行貴州省分行為例學科專業(yè)：工商管理研究方向：信貸風險管理導師：石校瑜研 究 生：陳玉思中國貴州貴陽2021 年 5 月目錄摘要. ISummary. II1 前言. 11.1 研究背景. 11.2 國內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀. 21.3 股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品發(fā)放的背景及現(xiàn)狀. 41.4 選題的目的和意義. 51.5 信貸風險管理方法. 62 商業(yè)銀行信貸風險管理和貴州省金融市場現(xiàn)狀 .92.1 商業(yè)銀行信貸風險的概念、內(nèi)容以及特征. 92.2 貴州金融

2、市場開展的現(xiàn)狀. 102.3 貴州省中小企業(yè)融資現(xiàn)狀. 113.貴州省股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品分析 .133.1 貴州省股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品. 133.2 交通銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品貸款三查流程. 154. 信貸風險形成因素. 234.1 案例. 234.2 股份制商業(yè)銀行自身的原因. 244.2.1 信貸風險管理體制問題. 244.2.2 信貸信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)落后. 254.2.3 信貸信息不對稱. 254.2.4 信貸風險評級體系不完善. 264.2.5 信貸操作流程不標準. 284.3 中小企業(yè)的自身原因. 284.3.1 市場風險. 284.3.2 經(jīng)營風險. 294.3.3

3、 道德風險. 294.3.4 擔保風險. 304.4 外部環(huán)境原因. 304.4.1 政府行為干預. 304.4.2 貴州省金融市場競爭影響. 314.4.3 現(xiàn)有法律不完善. 314.4.4 金融監(jiān)管不力. 324.4.5 社會信用環(huán)境意識不夠. 335. 中小企業(yè)信貸風險防范對策. 345.1 進一步完善商業(yè)銀行公司信貸風險治理結(jié)構(gòu). 345.2 根據(jù)金融市場環(huán)境做出科學的信貸決策. 345.3 逐步實現(xiàn)信貸風險量化管理. 355.4 建立全方位的信貸預警體系. 355.5 標準信貸業(yè)務操作規(guī)程. 365.6 完善內(nèi)部評級體系. 375.7 著力提高信貸管理人員綜合素質(zhì). 385.8 加強

4、中小企業(yè)金融效勞. 385.9 參與社會信用體系的構(gòu)建. 396.結(jié)論. 40致謝. 41主要參考文獻. 42附錄. 44原 創(chuàng) 性 聲 明. 45摘要隨著全球性的金融危機，各國政府采用了不同的經(jīng)濟刺激方案，在我國實行了寬松的貨幣政策。在積極政策推動下，銀行加大了對基礎(chǔ)設(shè)施等政府投資工程的中長期貸款投放力度。同時也加強了對中小企業(yè)的信貸支持力度.在貴州省內(nèi),除了原有幾大銀行外,省外金融機構(gòu)向貴州的不斷進駐，如中信銀行、浦發(fā)銀行、重慶商業(yè)銀行等向貴州市場的拓展，加劇了貴州省金融機構(gòu)的競爭。為此，在各家銀行大力放貸之時，相應的風險也在逐漸加大。本文從貴州省內(nèi)中小企業(yè)信貸產(chǎn)品以及中小企業(yè)信貸風險形成

5、原因及特點進行分析，采用定性與定量分析結(jié)合的方法，說明在中小企業(yè)信貸產(chǎn)品的發(fā)放必須更加注重定量的分析方法，建立完善預評估系統(tǒng)，加強貸后監(jiān)控，對防范中小企業(yè)信貸風險的產(chǎn)生提供一些建議。使股份制商業(yè)銀行在有限的貴州市場加大對中小企業(yè)開展的支持,同時防控信貸風險，提高銀行的盈利能力，是當前貴州省內(nèi)各股份制商業(yè)銀行關(guān)注的一個核心競爭力。關(guān)鍵詞：中小企業(yè)，信貸產(chǎn)品，信貸風險，風險管理分類號：F830ISummaryWith the global financial crisis, governments adopted different economic stimulus plan,implement

6、ed in our loose monetary policy. Policies to promote the positive, the bank increasedgovernment investment in infrastructure projects such as long-term loans to invest efforts. Alsoincreased credit support to SMEs. In Guizhou province, in addition to the original a few largebanks, the Foreign financ

7、ial institutions to the continuous presence of Guizhou, such as ChinaCITIC Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Commercial Bank, Chongqing, Guizhoumarket to expansion, intensified competition between financial institutions in Guizhou Province.To this end, the strong lending of banks, the correspo

8、nding risk is gradually increasing.In this paper, Guizhou Province, and credit products for SMEs SME credit risk analysis of thecauses and characteristics, combining qualitative and quantitative analysis method, indicating therelease of credit products for SMEs must be more emphasis on quantitative

9、analysis methods,establish and improve pre-assessment system, strengthen the credit after the monitoring,prevention of the generation of credit risk of SMEs to provide some suggestions. To joint-stockcommercial bank market in a limited increase in Guizhou support for the development of SMEs,while pr

10、evention and control credit risk and improve the profitability of banks, is currently thejoint-stock commercial banks in Guizhou Province, a core concern of competitiveness.Keywords: SMEs, Credit products, Credit risk, Risk managementClassification number：F830II貴州大學工商管理碩士學位論文1 前言1.1 研究背景2007年4月以來，美國

11、次貸危機引發(fā)了全球性的金融危機，導致全球性的經(jīng)濟衰退，各國政府采用了不同的經(jīng)濟刺激方案，在我國實行了寬松的貨幣政策，即以擴大投資為主要手段。根據(jù)國家發(fā)改委對工程的方案安排，4萬億元的投資規(guī)劃中絕大多數(shù)將投向根底產(chǎn)業(yè)和根底設(shè)施。如鐵路、公路、機場、水利等重大根底設(shè)施建設(shè)和城市電網(wǎng)改造投資約1.5萬億元，占比37.5 農(nóng)村水，電、路、氣 房等民生工程和根底設(shè)施投資3700億元， 占9.25 ；廉租住房棚戶區(qū)改造等保障性住房投資4000億元，占比10； 汶川地震災后恢復重建投資10000億元，占比25。因此，當歐美國家的銀行業(yè)依舊還在金融危機的陰影中苦苦煎熬之時，中國銀行業(yè)在過去半年多時間里上演了改

12、革開放30年來銀行信貸的罕有歷史：2021年上半年新增貸款超過7萬億元。在積極政策推動下，銀行加大了對根底設(shè)施等政府投資工程的中長期貸款投放力度。之后,加強了對中小企業(yè)的信貸支持力度。截至2021年上半年，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)境內(nèi)人民幣中小企業(yè)貸款余額為12.52萬億元，占企業(yè)貸款余額的53.7%。國內(nèi)中小企業(yè)貸款較年初增長21.42%，高于企業(yè)貸款增速1.34個百分點，高于各項貸款增速1.5個百分點。但企業(yè)的貸款不良率方面，小企業(yè)達13%，中小企業(yè)為4.5%，而大企業(yè)只有1%。貴州省內(nèi)銀行業(yè)也出現(xiàn)了相同的景遇。貴州是一個經(jīng)濟相對落后的地區(qū)，但是它擁有著豐富的礦產(chǎn)資源、多樣化的生態(tài)環(huán)境、特色的飲

13、食產(chǎn)品等。在國家寬松的貨幣政策下，貴州省金融機構(gòu)也抓緊機遇，大力發(fā)放貸款，擴展規(guī)模，提高利潤。同全國貸款投向相同，貴州地區(qū)的銀行業(yè)2021年新增貸款投向也偏于政府性投資工程中的基建工程，其中尤以鐵路、公路、煤礦、電力工程等為重點。同時，在國家金融政策的推動下,各家股份制商業(yè)銀行也加大了對中小企業(yè)的信貸產(chǎn)品發(fā)放.在貴州省內(nèi),除了原有幾大銀行外,省外金融機構(gòu)向貴州的不斷進駐，如中信銀行、浦發(fā)銀行、重慶商業(yè)銀行等向貴州市場的拓展，加劇了貴州省金融機構(gòu)的競爭。為此，在各家銀行大力放貸之時，相應的風險也在逐漸加大。1貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險研究如何在有限的市場開展加大對中小企業(yè)的支持,同時防控

14、風險，提出有效的控制對策，是當前貴州省內(nèi)各股份制商業(yè)銀行的一個重要課題。1.2 國內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀美國著名的風險問題研究專家 A.H威雷特(1901)在他的論文?風險與保持的經(jīng)濟理論?中指出 “風險是關(guān)于不愿發(fā)生的事件發(fā)生的不確定性之客觀體現(xiàn)。這個風險定義中的兩點內(nèi)涵成為學者后來研究有關(guān)風險問題的根底：第一，風險是客觀存在的，是不以人的意志為轉(zhuǎn)移，人們可以躲避、控制、轉(zhuǎn)移風險，但不能從根本上消滅風險：第二，風險的本質(zhì)與核心是不確定性。而美國 20 世紀最有影響的經(jīng)濟學家以及西方最偉大的思想家之一富蘭克H奈特在其 1921 年的著作?風險、不確定性與利潤?一書中對風險與不確定性的關(guān)系進行了較早的

15、研究。奈特認為：真正的不確定性與風險之間有著密切的聯(lián)系，也有著本質(zhì)的區(qū)別。1952 年，美國經(jīng)濟學家馬柯維茨Harry Markowitz提出投資組合理論，風險得到了量化，風險的衡量方法是標準差，以預期收益概率分布的標準差衡量收益的風險。從此數(shù)量化方法進入金融領(lǐng)域。ACCA( The association of Chartered Certified Accountants，英國特許公認會計師公會) 認為風險就是某件事情出錯的幾率。如果風險是事情要出錯，這種風險稱為“下跌風險，如果事情有好有壞，那么把這種風險稱為“雙向風險。1997年，JP摩根公司推出信用風險管理模型Creditmetric

16、s,之后瑞士信貸銀行又推出了信用風險量化模型Creditrics。風險量化模型的目的通常是運用特定的數(shù)理方法，從歷史數(shù)據(jù)中推測出該風險引起損失的概率密度函數(shù)，進而為未來可能的損失進行科學的預測。隨著現(xiàn)代金融學理論的開展，數(shù)量化分析技術(shù)進入金融領(lǐng)域，對信貸風險的研究已由傳統(tǒng)的經(jīng)驗型的信貸風險管理研究轉(zhuǎn)變?yōu)榻⑿庞蔑L險模型進行數(shù)量化研究的階段。國際上，信貸風險分析領(lǐng)域應用的主要方法包括財務比率綜合分析法、多變量信貸風險預警模型、期權(quán)定價型的破產(chǎn)模型、違約率模型和期限方法，以及2貴州大學工商管理碩士學位論文神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析系統(tǒng)。信貸風險分析方法從主觀判斷分析法趨勢和傳統(tǒng)的財務比率評分法轉(zhuǎn)向以多變量、依賴

17、于資本市場理論和計算機信息科學的動態(tài)計量分析方法為的趨勢開展。就目前而言，多變量信貸風險預警模型的應用是國際上最有效的主流方法。這是由于該方法在長期使用過程中已經(jīng)逐步完善，并滲透到各類型的公司和行業(yè)，形成了一套比擬標準的方法，在實際應用中發(fā)揮著中堅的作用。我國銀行信貸風險管理仍然停留在較為初級的階段，沒有形成完整有效的風險管理機制，主要借鑒國外風險管理理論。80年代以來，由?巴塞爾協(xié)議?的提出及實施，理論界提出了我國國有專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變過程中，如何按國際慣例來標準金融活動，保障銀行業(yè)健康開展，開始了商業(yè)銀行實行信貸資產(chǎn)風險管理的探索。90年代，伴隨國有專業(yè)銀行商業(yè)化改革，逐步建立了以資產(chǎn)

18、負債管理為核心的自我約束機制和風險防范機制。盡管對信貸風險的研究已由傳統(tǒng)的經(jīng)驗型的信貸風險管理研究轉(zhuǎn)變?yōu)榻⑿庞蔑L險模型進行數(shù)量化研究，但是我國銀行風險管理仍依靠憑借經(jīng)驗判斷為主，根據(jù)以往的經(jīng)驗、感覺等這些帶有一定主觀色彩的方法來進行風險管理。信貸風險測量主要以定性的分析方法，主觀性太強。信貸風險分析方法采用文字性表達的定性分析方法教多，帶有濃厚的主觀色彩和對信貸風險度量的模糊性，不能客觀準確的反映信貸風險的實際狀況。即使采用定量分析方法，一般也是靜態(tài)的定量分析，局限在財務狀況和還貸能力的調(diào)查分析。另外，我國銀行對單個企業(yè)貸款風險注意較多，對宏觀風險注意相對較少，風險管理以事后處理為主。由于缺

19、乏有效的風險預警及防范機制，銀行在貸款出現(xiàn)問題之前往往沒有發(fā)覺，直到出現(xiàn)嚴重問題才采取措施保全銀行資產(chǎn)。(遲國泰,2004)近年來國內(nèi)對于中小企業(yè)融資以及信貸風險管理問題的研究也在不斷深化從中小企業(yè)融資制度與技術(shù)創(chuàng)新、民間金融開展等方面進行了深入探討。在中小企業(yè)融資制度與技術(shù)創(chuàng)新方面，中國金融學會常務理事、全國金融學術(shù)委員會委員曾康霖(2003)研究了企業(yè)融資需求與金融供給之間的互動關(guān)系，認為金融需求決定金融供給。中國人民銀行濟南分行辛樹人先生認為，中小企業(yè)信貸市場對象和需求主體存在制度性錯位、資金供給主體缺位、信貸工具的結(jié)構(gòu)性錯位金融機構(gòu)供給和中小企業(yè)對金融效勞需求的結(jié)構(gòu)性矛盾風險3貴州股份

20、制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險研究導致了金融效勞在數(shù)量上的缺乏和效率上的低下并據(jù)此提出提高間接融資的效率，對現(xiàn)有制度建設(shè)缺陷進行修改的建議。在民間金融開展方面的信貸風險。一方面中小企業(yè)間接融資需求空間巨大；另一方面，絕對多數(shù)股份制商業(yè)銀行對于中小企業(yè)信貸并沒有成熟經(jīng)驗。1.3 股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品發(fā)放的背景及現(xiàn)狀2003 年我國公布了?中小企業(yè)標準暫行規(guī)定?，其中規(guī)定中小企業(yè)的標準為：工業(yè)：中小型企業(yè)須符合以下條件：職工人數(shù) 2000 人以下，或銷售額 30000萬元以下，或資產(chǎn)總額為 40000 萬元以下。其中，中型企業(yè)須同時滿足職工人數(shù) 300 人及以上，銷售額 3000 萬元及以上

21、，資產(chǎn)總額 4000 萬元及以上；其余為小型企業(yè)。建筑業(yè)：中小型企業(yè)須符合以下條件：職工人數(shù) 3000 人以下，或銷售額 30000萬元以下，或資產(chǎn)總額 40000 萬元以下。其中，中型企業(yè)須同時滿足職工人數(shù)600 人及以上，銷售額 3000 萬元及以上，資產(chǎn)總額 4000 萬元及以上；其余為小型企業(yè)。批發(fā)和零售業(yè)：零售業(yè)中小型企業(yè)須符合以下條件：職工人數(shù) 500 人以下，或銷售額 15000 萬元以下。其中，中型企業(yè)須同時滿足職工人數(shù) 100 人及以上，銷售額 1000 萬元及以上；其余為小型企業(yè)。批發(fā)業(yè)中小型企業(yè)須符合以下條件：職工人數(shù) 200 人以下，或銷售額 30000 萬元以下。其中

22、，中型企業(yè)須時滿足職工人數(shù) 100 人及以上，銷售額 3000 萬元及以上；其余為小型企業(yè)。交通運輸和郵政業(yè)：交通運輸業(yè)中小型企業(yè)須符合以下條件：職工人數(shù) 3000 人以下，或銷售額30000 萬元以下。其中，中型企業(yè)須同時滿足職工人數(shù) 500 人及以上，銷售額3000 萬元以上；其余為小型企業(yè)。郵政業(yè)中小型企業(yè)須符合以下條件：職工人數(shù) 1000 人以下，或銷售額 30000萬元以下。其中，中型企業(yè)須同時滿足職工人數(shù) 400 人及以上，銷售額 3000 萬元及以上；其余為小型企業(yè)。住宿和餐飲業(yè)：中小型企業(yè)須符合以下條件：職工人數(shù) 800 人以下，或銷4貴州大學工商管理碩士學位論文售額 1500

23、0 萬元以下。其中，中型企業(yè)須同時滿足職工人數(shù) 400 人及以上，銷售額 3000 萬元及以上；其余為小型企業(yè)。一直以來，中小企業(yè)都面臨著融資難的問題，政府以及金融機構(gòu)逐步開始加強對其的重視，貴州對中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟的財政資金支持力度逐年加大。貴州省政府從 2004 年專門設(shè)立“省中小企業(yè)開展專項資金，資金使用注重產(chǎn)業(yè)政策導向，扶持中小企業(yè)、非公有制企業(yè)向“專、精、特、新方向發(fā)展，做優(yōu)做強，扶持中小企業(yè)效勞體系建設(shè)。中國人民銀行貴陽中心支行表示，貴州省通過向中小企業(yè)推介短期融資券和中期票據(jù)等直接融資工具，通過政銀企保政府、銀行、企業(yè)、擔保機構(gòu)融資合作平臺一定程度上緩解了中小企業(yè)融資難、貸款

24、難的問題。 各家股份制商業(yè)銀行針對中小企業(yè)融資特點，推出多種信貸產(chǎn)品。如：工商銀行推出的“財智融通系列產(chǎn)品，建設(shè)銀行的“速貸通，國家開發(fā)銀行聯(lián)合貴陽市商業(yè)銀行推出的微小企業(yè)貸款產(chǎn)品，除此之外，各家行還推出了 “廠商銀產(chǎn)品，供給鏈產(chǎn)品，保理業(yè)務，中期集合票據(jù)，展業(yè)通產(chǎn)品，商戶聯(lián)保通產(chǎn)品，應收帳款質(zhì)押產(chǎn)品等。這些新興金融產(chǎn)品的推出，緩解了大局部中小企業(yè)融資難的問題。從中國人民銀行貴陽中心支行數(shù)據(jù)顯示，2021 年 1 至 5 月，貴州省中小企業(yè)新增貸款 151.9 億元。 據(jù)統(tǒng)計，截至 5 月末，貴州省中小企業(yè)貸款余額為1380.5 億元，比年初增加 151.9 億元。其中，5 月份中小企業(yè)新增貸

25、款 59.6 億元，占全部新增企業(yè)貸款的 58.8。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5 月末，貴州省短期貸款余額 985 億元，比年初增加 88.7 億元，同比減少 1.2 億元。其中，私營企業(yè)和個體貸款余額為 32.1 億元，同比增長 75.4，比年初增加 12.1 億元，同比增加 11.3 億元，在短期貸款中所占比重大幅提高。由此可以看出，貴州省在支持中小企業(yè)信貸方面已取得較大突破。1.4 選題的目的和意義本文擬通過信貸風險管理的相關(guān)理論作為根底，在當前貴州省的銀行業(yè)對中小企業(yè)信貸產(chǎn)品支持的劇烈競爭的背景下，從中小企業(yè)信貸產(chǎn)品現(xiàn)狀、中5貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險研究小企業(yè)信貸所形成的信貸風險原因及特

26、點出發(fā)，提出當前貴州銀行業(yè)應做出的風險防范與控制對策。研究目的為：對當前貴州銀行業(yè)中小企業(yè)信貸產(chǎn)品風險產(chǎn)生途徑分析，在寬松的貨幣政策環(huán)境下，貴州省股份制商業(yè)銀行在大力發(fā)放中小企業(yè)信貸產(chǎn)品的同時，研究風險的形成、對其進行防范與控制，更好地做好信貸風險管理，提前防范風險的產(chǎn)生，防止事后的損失，提高信貸風險管理，也提高了銀行的競爭力。在 2021 年全國信貸大增長的情況下，貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品也呈現(xiàn)井噴現(xiàn)象，我們必須看到，信貸資產(chǎn)大幅增長，中小企業(yè)信貸產(chǎn)品的巨大綜合回報,在為商業(yè)銀行帶來收益的同時，也存在重大風險。貴州屬于一個經(jīng)濟相對落后的地區(qū)，過大的資金投入到中小企業(yè)信貸中，不確定性

27、因素過高，對后期信貸資金產(chǎn)生風險。因此，對于當前貴州銀行業(yè)來說，加強對中小企業(yè)信貸產(chǎn)品風險的管理有著重要意義。一宏觀意義。加強對貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品當前潛在風險的研究，有助于指導貴州銀行業(yè)降低金融風險，防止后期信貸危機的大幅爆發(fā)，維護貴州省內(nèi)銀行業(yè)的健康開展以及貴州經(jīng)濟的穩(wěn)定開展。二微觀意義。加強對貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品當前潛在風險的研究，有助于貴州省內(nèi)各銀行建立科學的中小企業(yè)信貸管理內(nèi)控風險制度，科學地對信貸資金進行管理，提高銀行的風險管理水平。1.5 信貸風險管理方法國際上目前主要的信貸風險模型主要有以下幾種，借鑒國際上先進的信貸風險管理的技術(shù)、理念和風險控制技術(shù)

28、，可以提高我國股份制商業(yè)銀行信貸風險管理的水平。專家制度是一種最古老的信貸風險分析方法，它是商業(yè)銀行在長期的信貸活動中所形成的一種信用風險分析和管理制度。專家測量法，就是以專家為索取信息的對象，依靠專家的知識和經(jīng)驗進行量的一種傳統(tǒng)的主觀測量風險方法。在信貸決策過程中，信貸官的專業(yè)知識、主觀判斷成為最重要的決定因素。其中5C、5P法是這類專家分析方法的代表。所謂5C是指借款人的5個相關(guān)方面的特6貴州大學工商管理碩士學位論文性，即:借款人的品格Character、資本Capital、償付能力Capacity、抵押品Collateral以及經(jīng)濟周期的形式Cycle Condition。信貸決策者根據(jù)

29、這五大因素對借款人的還款意愿和還款能力做出全面的分析，以評定該借款人的信用狀況，從而做出信貸決策。所謂SP也是指借款人的5個相關(guān)方面的特性，即：個人People、償付Payment,目的Purpose、保障Protection和前景Prospects。這種方法使得銀行信貸的決策權(quán)是由銀行里那些經(jīng)過長期實踐、具有豐富經(jīng)驗的信貸官所掌握，并由他們作出是否貸款的決定。它是一種純定性的分析方法，信貸官員本身的素質(zhì)上下和經(jīng)驗多少將會直接影響該項制度的實施效果，同時大大降低了銀行應對市場變化的能力。并且專家對某一行業(yè)或某類客戶有著強烈的偏好，選擇的客戶都具有較高的相關(guān)性，這就加劇了銀行貸款的集中程度。(汪

30、美聰,2006)在國外，Logistic 回歸在信用評分領(lǐng)域的應用是一個比擬成熟的方法，適用于解釋變量為定性指標的問題。Logistic 回歸對訓練樣本要求表示成好壞兩類人群即可，而結(jié)果卻能得到精確的分值，實際上這個分值被認為是屬于好(或壞)的概率。利用多元回歸方法分析變量之間關(guān)系或進行預測時的一個根本要求是：被解釋變量應該是連續(xù)定距型變量。然而，實際應用中這種要求未必都能夠得到很好的滿足。在數(shù)據(jù)分析的應用中，尤其是在社會科學研究中，有時會出現(xiàn)被解釋變量是 01 二值品質(zhì)型變量的情況，即因變量只取 0 或 1。在這種情況下，就要應用 Logistic 函數(shù)進行變量估計。因為該模型沒有關(guān)于變量分

31、布的假設(shè)，也不要求假設(shè)指標存在多元正態(tài)分布。(遲國泰,2004)最早有Martin1977建立logistic回歸模型預測公司的破產(chǎn)以及違約的概率。Madalla(1983)建立logistic回歸模型來區(qū)分違約和非違約貸款申請人，并確認0.551為兩者的分界線。這種方法不僅本身靈活簡便，而且它的許多前提假設(shè)比擬符合經(jīng)濟現(xiàn)實和金融數(shù)據(jù)的分布規(guī)律，譬如它不要求模型變量間具有線性的相關(guān)關(guān)系，不要求變量服從協(xié)方差矩陣相等和殘差項服從正態(tài)分布等，這使得模型的分析結(jié)果比擬客觀。在新巴塞爾資本協(xié)議中，對風險資產(chǎn)的計量范圍和方法上都作出了重大變革.風險資產(chǎn)的范圍由原來僅包含信用風險擴展到了信用風險、市場風險

32、和操作風險三類。在信用計量方法上，針對信用風險提出了標準法和內(nèi)部評級法兩種7貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險研究方法. 標準法要求商業(yè)銀行依據(jù)外部評級機構(gòu)的評級，對風險水平不同的資產(chǎn)賦予不同的風險權(quán)數(shù)，風險資產(chǎn)總量就是各類風險敞口分別乘以其風險權(quán)數(shù)然后求和。內(nèi)部評級法最大的特點是銀行主要不是借助外部評級機構(gòu)，而是依據(jù)銀行自己對客戶資產(chǎn)質(zhì)量的評級結(jié)果。內(nèi)部評級法所需要計算的風險因素包括違約概率、風險敞口、違約后損失和有效期限.信貸風險附加模型該模型是瑞士信貸銀行金融產(chǎn)品開發(fā)部于 1997 年開發(fā)的，它是運用保險經(jīng)濟學中的保險精算方法，將風險暴露劃分成不同的頻段，以提高風險度量的精確程度。該模型

33、易于求出債券及其組合的損失概率和邊際風險分布；模型集中于違約分析，所需估計變量很少，只需要違約和風險暴露的分布即可；該模型處理能力很強，可以處理數(shù)萬個不同地區(qū)、不同部門、不同時限等不同類型的風險暴露；根據(jù)組合價值的損失分布函數(shù)可以直接計算組合的預期損失和非預期損失的值，比擬簡便。但它沒有考慮市場風險，而且認為違約風險與資本結(jié)構(gòu)無關(guān)；沒有考慮信用等級遷移，因而任意債權(quán)人的債務價值是固定不變的，它不依賴于債務發(fā)行人信用品質(zhì)和遠期利率的變化與波動。8貴州大學工商管理碩士學位論文2 商業(yè)銀行信貸風險管理和貴州省金融市場現(xiàn)狀2.1 商業(yè)銀行信貸風險的概念、內(nèi)容以及特征所謂風險是指由不確定性因素所引起損失

34、產(chǎn)生的可能性，它包含損失和不確定性兩個非常重要的因素，正是由于人們難以確定何處、何時、何種程度的潛在損失，使之構(gòu)成了一種風險。信貸風險是指借款企業(yè)因各種原因不能按時歸還信貸本息而使銀行資金遭受損失的可能性。銀行信貸風險，是指銀行在經(jīng)營過程中，由于不確定性因素使借款人不能按合同規(guī)定足額、按時歸還銀行貸款本息，導致信貸資產(chǎn)預期收入遭受損失的可能性或概率。信貸風險的類型可以劃分為市場性風險和非市場性風險兩類。市場性風險主要來自借款企業(yè)的生產(chǎn)和銷售風險，即為借款人在商品的生產(chǎn)和銷售中，由市場條件和生產(chǎn)技術(shù)等因素變動而引起的風險；非市場風險主要指自然和社會等風險。自然風險是指由于自然因素使借款人經(jīng)濟損失

35、以致無法歸還貸款本息的風險；社會風險是指由于個人或團體在社會上的行為引起的風險。商業(yè)銀行信貸風險的防范, 主要是不良信貸的防范。2002 年我國各銀行全面實行信貸五級分類制度, 該制度按信貸的風險程度, 將銀行信貸資產(chǎn)分為五類:正常、關(guān)注、次級、可疑、損失。不良信貸主要指次級、可疑和損失類信貸。銀行信貸業(yè)務中占比重大的是信貸業(yè)務，信貸具有風險較高、收益突出的特點，對整個銀行的經(jīng)營舉足輕重。信貸風險的控制意義重大。商業(yè)銀行信貸風險具有以下特征：(一)客觀性。有信貸活動存在，信貸風險就不以人的意志為轉(zhuǎn)移而客觀存在。(二)隱蔽性。信貸本身具有的損失不確定性可能因為信貸過程而一直被其表象掩蓋。(三)可

36、控性。指銀行依照自己制定的方法和制度可以對信貸風險進行事前識別、預測，事中防范和事后化解。四關(guān)聯(lián)性。信貸風險一旦發(fā)生，所造成的銀行資金損失不僅影響銀行9貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險研究自身的利潤和開展，而且將會引起關(guān)聯(lián)的鏈式反映。2.2 貴州金融市場開展的現(xiàn)狀一直以來，貴州經(jīng)濟開展較慢，省內(nèi)的金融機構(gòu)僅有工、農(nóng)、中、建、交五大銀行以及當?shù)厣虡I(yè)銀行、農(nóng)村信用合作社、郵政儲蓄貴州省分行。由于市場有限，省內(nèi)金融機構(gòu)競爭不大，經(jīng)濟開展緩慢的影響導致我省金融機構(gòu) 效勞功能不完備、不健全。2021 年以來，貴州省積極引入全國性股份制商業(yè)銀行和其他銀行業(yè)金融機構(gòu)，推進“引銀入黔工程，以加快銀行業(yè)開展，

37、更好地支持地方經(jīng)濟開展。2021 年 7 月 8 日，中信銀行作為首家外地銀行正式入駐貴陽，“引銀入黔工程使貴州在引進外來金融機構(gòu)上實現(xiàn)零的突破。如今，上海浦東開展銀行貴陽分行、重慶銀行、南充市商業(yè)銀行也已經(jīng)入駐，花旗銀行、招商銀行等一批外資及中資商業(yè)銀行已獲得銀監(jiān)會批準籌建。同時，新型農(nóng)村金融機構(gòu)正在陸續(xù)組建，股份制商業(yè)銀行向市、州、地延伸效勞， 2005 年以來，貴州省已先后組建了貴陽市花溪區(qū)農(nóng)村合作銀行、貴陽市云巖區(qū)農(nóng)村合作銀行，遵義市湄潭區(qū)農(nóng)村合作銀行，黔西南州興義市農(nóng)村合作銀行共 4 家新型農(nóng)村合作銀行。貴陽市準備將云巖、南明、小河、花溪、烏當、白云 6 個城區(qū)的農(nóng)村信用聯(lián)社和農(nóng)村合

38、作銀行，合并組建為貴陽市農(nóng)村商業(yè)銀行。據(jù)中國人民銀行貴陽分行數(shù)據(jù)顯示：去年貴州銀行業(yè)金融機構(gòu)凈利潤91.89 億元，其中中間業(yè)務收入 21.31 億元。去年底，貴州銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額 6,924.71 億元，同比增長 22.45%，其中各項貸款余額 4,651.33 億元，同比增長 29.94%;負債總額 6,731.1 億元，同比增長 22.35%其中，各項存款余額5,601.61 億元，同比增長 23.56%;不良貸款余額 200.97 億元，比年初減少 20.36億元，不良貸款率 4.32%，比年初下降 1.86 個百分點。金融市場呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢。10貴州大學工商管理碩士學位論文

39、2.3 貴州省中小企業(yè)融資現(xiàn)狀據(jù)貴州省工商行政管理局資料顯示：貴州省注冊登記的企業(yè) 9998是中小企業(yè)，在部份區(qū)、縣市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中 100是中小企業(yè)，而中小企業(yè) 90以上又是非公有制企業(yè)。截止 2021 年 12 月，貴州省規(guī)模以上中小企業(yè)已實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 1456.67 億元，同比增長 0.9%，增速比上半年上升 0.7 個百分點；全省規(guī)模以上中小工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值 1354.44 億元，產(chǎn)銷率為 93%。為了積極引導貴州省銀行業(yè)金融機構(gòu)全面貫徹落實國務院擴大內(nèi)需十項措施和金融促進經(jīng)濟開展九條政策措施及銀監(jiān)會加強和改善小企業(yè)金融效勞的要求，結(jié)合貴州省經(jīng)濟金融實際，進一步改良小企業(yè)金融效勞，中

40、國人民銀行貴陽中心支行 2021 年提出加大對中小企業(yè)信貸投入，貸款(含其它授信)保持增幅不低于同期整體貸款(含其它授信)增幅；加強小企業(yè)金融效勞“六項機制建設(shè)，有新的措施和突破；根據(jù)銀監(jiān)會?銀行建立小企業(yè)金融效勞專營機構(gòu)的指導意見?精神和要求，鼓勵非法人銀行省級分行和法人銀行機構(gòu)本部成立小企業(yè)金融效勞專營機構(gòu)。要求各銀行業(yè)機構(gòu)領(lǐng)導特別是“一把手和分管領(lǐng)導必須高度重視和親自過問小企業(yè)金融效勞工作。要更新經(jīng)營理念，正確認識銀行作為提供社會公共服務產(chǎn)品的部門，除追求經(jīng)濟效益外，還必須承當社會責任；努力做好小企業(yè)金融效勞工作，擴大內(nèi)需、加大金融業(yè)支持經(jīng)濟增長力度，支持中小企業(yè)開展，緩解就業(yè)壓力，保持

41、經(jīng)濟穩(wěn)定增長。要求各非法人銀行省級分行和法人銀行機構(gòu)本部要按照?中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行建立成立小企業(yè)金融效勞專營機構(gòu)的指導意見?(銀監(jiān)發(fā)2021)82 號)要求，設(shè)計相對獨立的運營機制，積極嘗試建立準子銀行、準法人機構(gòu)性質(zhì)的小企業(yè)金融效勞專營機構(gòu)，對小企業(yè)不良貸款、信貸綜合本錢、責任認定等進行單獨考核，形成有特色的鼓勵約束機制，并形成培訓專業(yè)隊伍的能力，以發(fā)揮專業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢，提高小企業(yè)金融效勞效率和服務水平。要求落實小企業(yè)金融效勞“六項機制。將“六項機制建設(shè)落到實處，進一步加大機制、體制建設(shè)和產(chǎn)品創(chuàng)新力度。鼓勵各銀行業(yè)機構(gòu)從風險定價、本錢利潤核算、信貸審批、鼓勵約束、違約信息通報、風險管理等六個方

42、面進行創(chuàng)新。確保 2021 年小企業(yè)貸款增幅不低于全部貸款增速。各銀行業(yè)機構(gòu)要增強自覺性和主動性，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行要積極爭取總行支持，11貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險研究確保新增信貸總量用于改善信貸結(jié)構(gòu)，加大對小企業(yè)的信貸投入。各銀行業(yè)機構(gòu)要確保 2021 小企業(yè)貸款增幅不低于全部貸款增幅。積極探索擴大合格有效抵質(zhì)押物的范圍。中小企業(yè)股權(quán)、動產(chǎn)及應收款等集合資產(chǎn)可以探索擴大為合格有效的貸款抵質(zhì)押物，同時配合有關(guān)部門及時完善配套相關(guān)的登記公示制度和受償程序，保證抵質(zhì)押權(quán)利行使和權(quán)益保證。進一步加強了與擔保機構(gòu)業(yè)務合作，積極創(chuàng)新融資擔保方式，努力解決小企業(yè)融資擔保難問題。通過標準擔

43、保市場建設(shè)、催促擔保公司提高風險管理水平、實行擔保公司資本金集中托管等方式提升中小企業(yè)擔保公司信譽和真實擔保能力，防止風險向貸款銀行轉(zhuǎn)嫁。要通過銀保風險分擔，風險與擔保收費掛鉤，密切銀行與擔保公司的合作關(guān)系，形成緊密的利益共同體，形成防范中小企業(yè)信用風險、道德風險的合力。努力為小企業(yè)全面提供包括授信、結(jié)算、匯兌、代收代付、財務管理和理財投資顧問等全面的金融效勞。監(jiān)管機構(gòu)對小企業(yè)金融效勞工作要加大指導力度。加強與中小企業(yè)局等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)，積極推動有關(guān)部門落實小企業(yè)金融效勞的稅費減免、呆帳核銷、獎勵和風險補償?shù)裙膭罘龀终撸С滞晟菩∑髽I(yè)金融效勞。引導中小企業(yè)增強法制經(jīng)濟理念和誠信建設(shè)，增強企

44、業(yè)重合同、守信譽的自我約束意識；積極配合有關(guān)部門催促、指導企業(yè)認真加強自身建設(shè)，完善法人治理結(jié)構(gòu)，做好資金運營管理，充分進行信息披露，不斷提高企業(yè)資信水平?？梢?2021 年，憑借國家信貸增長規(guī)模不受限制的宏觀調(diào)控政策，貴州省加大了對中小企業(yè)信貸的關(guān)注和支持。給中小企業(yè)的融資提供了良好的環(huán)境。中國人民銀行貴陽中心支行數(shù)據(jù)顯示，2021 年 1 至 5 月，貴州省中小企業(yè)新增貸款 151.9 億元。 據(jù)統(tǒng)計，截至 2021 年 5 月末，貴州省中小企業(yè)貸款余額為 1380.5 億元，比年初增加 151.9 億元。其中，5 月份中小企業(yè)新增貸款59.6 億元，占全部新增企業(yè)貸款的 58.8。 5

45、月末，貴州省短期貸款余額 985億元，比年初增加 88.7 億元，同比減少 1.2 億元。其中，私營企業(yè)和個體貸款余額為 32.1 億元，同比增長 75.4，比年初增加 12.1 億元，同比增加 11.3 億元，在短期貸款中所占比重大幅提高。12貴州大學工商管理碩士學位論文3.貴州省股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品分析3.1 貴州省股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品根據(jù)中小企業(yè)提供抵押,擔保困難而導致的融資難問題, 各家股份制商業(yè)銀行結(jié)合當?shù)貙嶋H情況,紛紛推出適合中小企業(yè)融資的產(chǎn)品,以從流程簡化,提高信貸審批效率,滿足中小企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)需求.下面介紹一些主要的中小企業(yè)信貸產(chǎn)品.1.建設(shè)銀行“速貸通業(yè)

46、務?！八儋J通是指對于信息不充分、難以對其進行評級授信或信用評級低的小企業(yè)，主要依據(jù)企業(yè)提供足額有效的抵質(zhì)押擔保，并由企業(yè)業(yè)主或股東承當連帶保證責任低風險業(yè)務除外的信貸業(yè)務。“速貸通業(yè)務信貸資金只用于發(fā)放流動資金貸款。貸款金額原那么上不超過企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的 20%，并根據(jù)抵(質(zhì))押物的價值、客戶綜合奉獻度綜合確定，最高貸款額度不超過 2000 萬元；根據(jù)貸款用途和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營周期等因素合理確定,期限最長不超過 3 年；原那么上在基準利率上浮 10%以上低風險業(yè)務除外；期限在一年以內(nèi)的貸款，可以選取按月、按季還本或到期一次性還本的方式；期限在一年以上的貸款，應根據(jù)借款企業(yè)現(xiàn)金流特點，選取按

47、月、按季等整貸零歸還款方式。2.建設(shè)銀行“成長之路。該業(yè)務是指對于信息較充分、信用記錄較好、持續(xù)開展能力較強的成長型小企業(yè)，在評級授信后辦理的信貸業(yè)務。 可辦理貸款、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、商業(yè)匯票承兌、保證、信用證等信貸業(yè)務，具體按照客戶信用等級評定結(jié)果提供相應的產(chǎn)品和效勞。貸款額度最高可達 3000 萬元；貸款期限最長可達 3 年；還款方式為：期限在一年以內(nèi)的貸款，可以選取按月、按季還本或到期一次性還本的方式；期限在一年以上的貸款，應根據(jù)借款企業(yè)現(xiàn)金流特點，選取按月、按季等整貸零歸還款方式。3.交通銀行“展業(yè)通業(yè)務?！罢箻I(yè)通是交通銀行作為扶持和效勞小企業(yè)開展壯大，適應小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，特別推出的

48、一系列專項信貸和結(jié)算的金融效勞產(chǎn)品。該產(chǎn)品針對資產(chǎn)總額 4000 萬元以下或年主營業(yè)務收入 3000萬元以內(nèi)的法人企業(yè)，在 500 萬元含授信額度內(nèi)辦理授信業(yè)務。該業(yè)務設(shè)立專職授信審查人員、實行個人簽批制、專用信用評級和分析工具，簡化流程，13貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險研究實行快速放款流程?！罢箻I(yè)通可以根據(jù)小企業(yè)不同開展階段的資金財務需求，提供個性化的金融產(chǎn)品與效勞方案；貸款可采用整貸零償?shù)倪€款方式，一次貸款，分期還款，以適應小企業(yè)資金分期回流的特點，減輕企業(yè)集中還款時資金調(diào)度壓力；貸款擔保方式多樣，既可以用房地產(chǎn)等進行抵押，又可以用國債、存單、銀票、倉單等進行質(zhì)押，也接受符合條件的保

49、證擔保，同時交行還與擔保公司、中國出口信用保險公司合作，可對符合條件的小企業(yè)提供擔保；貸款期限最長可達 3 年。各銀行供給鏈融資。供給鏈融資業(yè)務是銀行針對核心客戶及其上下游企業(yè)之間應收、預付和存貨等不同貿(mào)易階段，提供動產(chǎn)質(zhì)押、提貨權(quán)質(zhì)押、保理和商業(yè)承兌票據(jù)保貼等效勞，為成長型企業(yè)客戶提供的滿足其全方位融資需求的效勞方案。該業(yè)務針對具有通暢的經(jīng)銷渠道、企業(yè)資質(zhì)良好的成長型企業(yè)，特別適合用于處于世界或國內(nèi) 500 強企業(yè)上下產(chǎn)業(yè)鏈中的成長型企業(yè)。5票據(jù)融資流業(yè)務是浦發(fā)銀行向企業(yè)票據(jù)持有人融通資金的一種方式。其中貼現(xiàn)利息可以由企業(yè)和企業(yè)的下游客戶協(xié)商確定比例向浦發(fā)銀行支付，該業(yè)務效勞于有一定銷售渠道

50、積累、企業(yè)資質(zhì)良好的成長型企業(yè)，特別適用于采用承當經(jīng)銷商分銷商、代理商職能的成長型貿(mào)易企業(yè)，手續(xù)快捷、本錢可控、主動靈活。6抵押貸款。小企業(yè)額度抵押貸款是指銀行用信貸資金向小企業(yè)借款人發(fā)放的、采取抵押方式、可在貸款額度有效期間內(nèi)一次抵押、循環(huán)使用的貸款。額度抵押貸款可辦理流動資金貸款和固定資產(chǎn)貸款等貸款業(yè)務。用于合法的小企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)及設(shè)備、廠房等投資。貸款額度最高可達 1000萬元；貸款期限最長可達 3 年；還款方式為一年以內(nèi)的貸款可采用按月付息、到期還本的方式或其他歸還方式；一年以上的貸款須采用按月等額還本或按季等額還本方式。抵押物范圍：1抵押人所有的、依法有權(quán)處分的房屋和其他地

51、上定著物；2抵押人所有的、依法有權(quán)處分的機器、交通運輸工具和其他財產(chǎn)；3抵押人依法有權(quán)處分的國有的土地使用權(quán)、房屋和其他地上定著物；4抵押人依法有權(quán)處分的國有機器、交通運輸工具和其他財產(chǎn)；5抵押人依法承包并經(jīng)發(fā)包方同意抵押的荒山、荒溝、荒丘、荒灘等荒地的土地使用權(quán)；6商品林中的森林、林木，森林或林木資產(chǎn)抵押時，其林地使用權(quán)須同時抵押，但不得改變林地的屬性和用途；7依法可以抵押的其他財產(chǎn)。14貴州大學工商管理碩士學位論文7法人賬戶透支。是指銀行同意小企業(yè)客戶在約定的賬戶、額度和期限內(nèi)進行透支以滿足臨時性融資便利的授信業(yè)務。本小企業(yè)法人賬戶透支業(yè)務只限于小企業(yè)客戶的人民幣融資業(yè)務。透支資金用于滿足

52、小企業(yè)客戶合法、正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的周轉(zhuǎn)性資金需求。透支賬戶應為客戶在銀行開立的根本存款賬戶或一般存款賬戶；小企業(yè)法人賬戶透支額度可達 300 萬元；透支額度有效期不超過一年(含)；利率在人行半年期人民幣貸款利率根底上確定，并收取一定承諾費；透支資金可用劃入透支賬戶的任何款項歸還。抵押物：普通住宅、高檔住宅、別墅、商鋪、辦公寫字樓、標準廠房 ；經(jīng)銀行認可的質(zhì)物：交納 100%保證金、國債和銀行存款憑單、商業(yè)銀行開具的銀行承兌匯票、其他。8“聯(lián)貸聯(lián)保產(chǎn)品。針對抵質(zhì)押物缺乏但具有良好信用，能自愿建立聯(lián)保小組的小企業(yè)，例如科技園區(qū)、行業(yè)協(xié)會、地方商會、成熟批發(fā)市場等的小企業(yè)客戶，創(chuàng)新授信擔保方式，通

53、過客戶自愿組合聯(lián)保小組，可取得單戶授 信2000 萬元以內(nèi)的融資額度。由此可看出，各家股份制商業(yè)銀行除了采用傳統(tǒng)的擔保方式授信外，根據(jù)中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，推出了鏈式融資和聯(lián)保等產(chǎn)品。在給中小企業(yè)提供資金需求的同時，擴大了股份制商業(yè)銀行的上下游市場，到達了雙方的利益需求。但與此同時產(chǎn)生的信貸風險是不容無視的。在信貸過程中，也即貸款 “三查過程中，每個環(huán)節(jié)都可能導致風險產(chǎn)生。3.2 交通銀行中小企業(yè)信貸產(chǎn)品貸款三查流程多年以來，股份制商業(yè)銀行信貸過程都必須經(jīng)過嚴密的“三查，即貸前調(diào)查，貸時審查，貸后檢查。貸前調(diào)查，貸時審查是在貸款發(fā)放前的調(diào)查流程，所需調(diào)查內(nèi)容根本一致，只是調(diào)查、審查部門不同，

54、職責不同，對調(diào)查資料報告的撰寫部門不同，對資料的真實性、合規(guī)性負責不同；而貸后檢查是在貸款發(fā)放以后，對借款人的各方面情況的跟蹤調(diào)查，以確保貸款的及時收回。下面以交通銀行為例來詳細說明。盡管初期交通銀行針對中小企業(yè)貸款開發(fā)了“展業(yè)通產(chǎn)品，目的是解決中小企業(yè)客戶融資難，融資期限長的問題，但是各家分行根據(jù)自己區(qū)域內(nèi)的具體情況，授信流程也不盡相同。交通銀行貴15貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險研究州省分行從自身實際情況出發(fā)，在授信審查上趨于普通貸款流程，但在授信期限上大大縮短，提高了審批的效率。授信調(diào)查的目的是熟知客戶和客戶的業(yè)務，取得必要的客戶信息資料和授信業(yè)務信息資料，并核實資料的真實性。授信調(diào)

55、查的范圍為符合銀行業(yè)務受理條件、授信經(jīng)營部門接受其授信申請的非自然人客戶、擔保人以及抵 (質(zhì))押物等。根本要求有如下幾方面：1清楚掌握客戶和客戶業(yè)務的真實情況，包括搜集集團客戶及關(guān)聯(lián)客戶的有關(guān)信息，根據(jù)授信種類搜集客戶根本資料，建立客戶檔案。對集團客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查時，假設(shè)確認為集團客戶的，須在 CIIS 系統(tǒng)集團客戶信息平臺中進行信息維護；假設(shè)集團客戶信息未建立，那么須調(diào)查我行其他分行是否與該集團存在合作情況，假設(shè)是，須聯(lián)系相關(guān)分行了解和確認有關(guān)情況后負責統(tǒng)一輸入信息并提交新建申請；2對客戶提供的身份證明、授信主體資格、財務狀況等資料的合法性、真實性和有效性進行認真核實，并將核實過程和結(jié)果以書

56、面形式記載；3對客戶調(diào)查和客戶資料的驗證應以實地調(diào)查為主，間接調(diào)查為輔。必要時，可通過外部征信機構(gòu)對客戶資料的真實性進行核實；4應酌情、主動向政府有關(guān)部門及社會中介機構(gòu)索取相關(guān)資料，以驗證客戶提供材料的真實性。貸款調(diào)查方式含：實地調(diào)查，間接調(diào)查，新客戶雙人調(diào)查。實地調(diào)查時調(diào)查人員應對擬授信主體和擔保人主要生產(chǎn)經(jīng)營場所或工程建設(shè)場所進行實地考察，現(xiàn)場驗證有關(guān)客戶資料，調(diào)查客戶生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，與客戶負責人或授權(quán)人就客戶生產(chǎn)經(jīng)營情況和擬授信業(yè)務進行面對面的直接溝通，通過對生產(chǎn)、銷售、財務等部門的調(diào)查，從多方面了解公司經(jīng)營管理、生產(chǎn)銷售、資產(chǎn)狀況、設(shè)備利用情況、原輔材料和成品存貨情況、工程建設(shè)

57、情況，以及公司內(nèi)控制度、財務管理的標準性等，實地查看抵(質(zhì))押物狀況，取得第一手調(diào)查資料，并對客戶有一個感性和直觀的判斷。在實地調(diào)查前，調(diào)查人員應做好充分準備，詳細研究已有的客戶資料，并根據(jù)客戶的情況準備問題清單。調(diào)查人員應使用“交通銀行授信客戶查訪報告對貸前調(diào)查的過程和結(jié)果進行客觀記載，包括調(diào)查的時間、地點、客戶方參與會談人員、會談內(nèi)容、客戶提供的資料、考察的部門、車間、倉庫、對財務資16貴州大學工商管理碩士學位論文料的核實情況等，調(diào)查人員應在調(diào)查報告上簽名并對報告內(nèi)容的真實性負責，雙人調(diào)查的雙人均應簽名?？蛻魞H申請辦理完全現(xiàn)金保證和銀票貼現(xiàn)業(yè)務，客戶經(jīng)理認為業(yè)務符合規(guī)定、風險可控的，可不進

58、行實地調(diào)查；其余除離岸授信業(yè)務外，為客戶申報授信前，均應對擬授信客戶進行實地調(diào)查。間接調(diào)查是指通過非實地調(diào)查的方式，如借助報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機構(gòu)等了解客戶及其所在行業(yè)的情況等，也可通過向稅務、工商、海關(guān)等政府有關(guān)部門及房地產(chǎn)交易中心、產(chǎn)權(quán)交易中心等社會中介機構(gòu)索取相關(guān)資料，了解客戶情況等。新客戶雙人調(diào)查是對新授信客戶的調(diào)查必須實行有簽字權(quán)的雙人會同調(diào)查，雙人中除一人為經(jīng)辦客戶經(jīng)理外，另一人應為信貸業(yè)務部門負責人(或業(yè)務骨干)或授信經(jīng)營單位(支行)負責人；授信經(jīng)營部門認為風險敞口金額較大或潛在風險較大的，授信經(jīng)營部門上級負責人應參與雙人調(diào)查。雙人調(diào)查的對象和范圍主要包括：1新授信客戶及其擔保人、抵

59、(質(zhì))押物；2對現(xiàn)有授信客戶更換新的擔保人和抵(質(zhì))押物的，應對新?lián)Ｈ撕偷?質(zhì))押物進行雙人調(diào)查。如擔保人為我行現(xiàn)有授信客戶(有除完全現(xiàn)金保證和銀票貼現(xiàn)以外的授信額度或授信余額)或現(xiàn)有擔保人(目前在履行擔保義務的)，授信經(jīng)營單位認為風險可以控制的，可不對擔保人進行雙人調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容為授信調(diào)查的內(nèi)容包括必須向客戶核實驗證的信息、受理時發(fā)現(xiàn)的疑問以及授信分析/審查中所需信息等?？蛻艏翱蛻魳I(yè)務情況：1背景情況。了解客戶的根本情況，如成立日期、所屬行業(yè)、注冊地址和辦公、生產(chǎn)地址、注冊資本、股東背景情況及出資方式、注冊資金的到位情況、客戶的終極控股股東，客戶的組織架構(gòu)等。了解客戶與銀行合作情況，包括開

60、立賬戶情況、在其他銀行的授信額度及授信余額、與銀行合作時間、合作情況等。如客戶屬于某集團公司或其控股股東還有其他投資企業(yè)，應了解整個集團及母公司、子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的情況，調(diào)查清楚集團組織結(jié)構(gòu)、控股關(guān)系和持股比例；對組織結(jié)構(gòu)復雜的企業(yè)，要求企業(yè)解釋為何采取復雜的組織結(jié)構(gòu)；了解集團經(jīng)營管理模式、資金運作方式和客戶在集團內(nèi)的地位、關(guān)聯(lián)交易情況等；如控股股東為海外跨國集團時，應了解其境外公司的背景、信用評級、經(jīng)營和17貴州股份制商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險研究財務、擔保和重大訴訟等情況；了解我行與集團內(nèi)其他企業(yè)的合作情況，與集團內(nèi)哪些客戶已建立信貸關(guān)系及建立信貸關(guān)系的時間，我行在與該集團存在信貸關(guān)系的銀行