1、2016 年下半年山西省期貨從業(yè)資格投資分析 ：套利交易策考試試題一、單項(xiàng)選擇題（共 25 題，每題 2 分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、下列關(guān)于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。 A理事長的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過 B理事長不得兼任總經(jīng)理 C主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長的職權(quán) D理事長因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權(quán) 2、由于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在同一市場環(huán)境中會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而兩個(gè)市場的價(jià)格變動(dòng)趨勢 _。 A相反 B一般相同 C不一定 D完全相同 3、滬深 300 股指數(shù)的基期指數(shù)定為 _。 A

2、 100 點(diǎn) B 1000 點(diǎn) C 2000 點(diǎn) D 3000 點(diǎn) 4、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）自（）起施行。 A 2003 年 7 月 1 日 B 2003 年 7 月 10 日 C 2008 年 6 月 30 日 D 2008 年 4 月 30 日 5、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。 A中國期貨業(yè)協(xié)會(huì) B本交易所會(huì)員大會(huì) C本交易所理事會(huì) D中國證監(jiān)會(huì)。6、在我國，會(huì)員制期貨交易所的注冊資本出資人是（） A企業(yè)法人 B自然人 C會(huì)員 D國有企業(yè) 7、下列可以從事期貨交易的是（）。 A國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B某集團(tuán)下屬公司 C期貨交易所的工作人員 D中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員

3、8、某投資者共擁有20 萬元總資本， 準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500 元，當(dāng)采取10%的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時(shí)，該投資者最多可買入_手合約。 A 4 B 8 C 10 D 20 9、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。 A期貨交易所 B中國證監(jiān)會(huì) C期貨投資者保障基金 D風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金10、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：趙某的行為屬于不正當(dāng)競爭行為，違反了（）規(guī)定。 A采用虛假

4、或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員 C采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷 D中國證監(jiān)會(huì)或協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他不正當(dāng)競爭行為 11、下列關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說法，不正確的是（）。 A中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì) B中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定 C中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案 D中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過選舉產(chǎn)生 12、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)是（）。 A事業(yè)單位 B企業(yè)法人 C社會(huì)團(tuán)體法人 D從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu) _。13、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以

5、 A買日元期貨買權(quán) B賣歐洲日元期貨 C賣日元期貨 D賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)或利用與有關(guān)組織的有關(guān)14、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。 A中國證監(jiān)會(huì) B公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C財(cái)政部 D地方財(cái)政局 15、期貨一部、 中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn) 的是 _。 A分類評價(jià)申訴機(jī)制 B分類評價(jià)“ 一票降級” 制度 C分類結(jié)果的披露和使用 D分類評審的集體決策制度 16、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開戶資料應(yīng)至少保留（）年。 A 3 B 5 C 10 D 20 17、 _的計(jì)算方法就是求連續(xù)若干天市場價(jià)格( 通常采用收盤價(jià)) 的算術(shù)平

6、均。 A移動(dòng)平均線 B幾何平均線 C支撐線 D壓力線18、某投資者在 2 月份以 500 點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為l3000 點(diǎn)的 5 月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以 300 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為 l3000 點(diǎn)的 5 月恒指看跌期權(quán)。 當(dāng)恒指跌破 _ 或恒指上漲 _時(shí)該投資者可以贏利。 A 12800 點(diǎn)， 13200 點(diǎn) B 12700 點(diǎn)， 13500 點(diǎn) C 12200 點(diǎn)， 13800 點(diǎn) D 12500 點(diǎn)， 13300 點(diǎn)19、下列選項(xiàng)中， 不屬于期貨公司申請?jiān)O(shè)立營業(yè)部時(shí)，會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（）。 A擬設(shè)立營業(yè)部的決議文件 B申請日前 6 個(gè)月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 C營

7、業(yè)部的管理制度文本應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān) D擬任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件 20、我國期貨交易所會(huì)員必須是（）。 A自然人 B事業(yè)單位 C境內(nèi)企業(yè)法人 D境外企業(yè)法人 6 月 25 日召開會(huì)員大會(huì)，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會(huì)員。21、會(huì)員制期貨交易所要在 A 6 月 15 日 B 6 月 18 日 C 6 月 20 日 D 6 月 22 日 22、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。 A自然人 B國有企業(yè) C投機(jī)客戶 D期貨交易所會(huì)員 23、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。 A期貨公司的股東有虛假出資行為的，司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利國務(wù)院

8、期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公 B國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓 C期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對其進(jìn)行接管 D期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員24、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費(fèi)。 A交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) B經(jīng)營成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn) C證監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) D期貨公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) 25、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。 A英國 B新加坡 C美國 D日本二、多項(xiàng)選擇題（共 25 題，每題 2 分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、甲期貨公司共有

9、 l0 家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn) 5000 萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為 100 萬元，負(fù)債調(diào) 未足額追加的 整值為 200 萬元， 有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，保證金數(shù)額達(dá)到 1000 萬元， 該期貨公司客戶權(quán)益總額為 10 億元。 根據(jù)以上數(shù)據(jù)， 回答下列 問題：甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。 A凈資本最低限額 B凈資本占客戶權(quán)益總額的比例 C凈資本與凈資產(chǎn)的比例 D凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額 2、對基差作用的理解不正確的有 _。 A基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵 C基差的存在是期貨價(jià)格的基礎(chǔ) D基差的存在是人們進(jìn)行套期保值

10、的原因所在 3、在面對 _形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開始行動(dòng)。 A V形 B雙重頂 ( 底) C三重頂 ( 底) D矩形 4、在我國，交割倉庫不得有（）行為。 A出具虛假倉單 B違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易 5、（）依法對期貨市場客戶開戶實(shí)行自律管理。 A財(cái)政部 B中國期貨業(yè)協(xié)會(huì) C期貨交易所 D中國證監(jiān)會(huì) 70 條處罰。6、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)期貨交易管理?xiàng)l例第 A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理 B未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、金結(jié)算準(zhǔn)備金， 或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專

11、用資 C對股東、 實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益 D以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè) 部集中統(tǒng)一管理規(guī)定7、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。 A交易 B結(jié)算 C交割 D價(jià)格 8、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括 _ A開戶與下單 B競價(jià) C結(jié)算 D交割 9、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。 A申請日前 2 個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) B具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃 C控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣 5000 萬元 D符合中國證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 10

12、、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。 A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C聯(lián)名提議召開臨時(shí)會(huì)員大會(huì) D按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格 11、期貨交易所的職責(zé)包括（）。 A提供交易的場所 B設(shè)計(jì)期貨合約 C監(jiān)督期貨交易 D按照章程和交易規(guī)則對會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理。12、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（） A擬定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案 B決定結(jié)算擔(dān)保金的使用 C組織協(xié)調(diào)專門委員會(huì)的工作 D決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案13、交易所對會(huì)員結(jié)算完成后，將向會(huì)員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括 _，期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。 A會(huì)員當(dāng)日平倉盈虧表

13、 B會(huì)員當(dāng)日成交合約表 C會(huì)員當(dāng)日持倉表 D會(huì)員資金結(jié)算表14、期貨從業(yè)人員違反期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂） A情節(jié)嚴(yán)重，（），予以公開譴責(zé)。 B情節(jié)較輕 C造成嚴(yán)重后果 D未造成嚴(yán)重后果 15、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括 _。 A期貨交易所 B套期保值者 C期貨公司 D投機(jī)者 16、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。 A本人 B父母 C配偶 D子女 17、套期保值者大多是 _。 A生產(chǎn)商 B加工商和庫存商 C投機(jī)商 D金融機(jī)構(gòu) 18、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要包括 _。 A期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ) B減緩和消除期貨市場與社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)

14、生不良沖擊的需要 C適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國際化發(fā)展的需要 D保護(hù)投資者利益免受損失的需求 19、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。 A會(huì)員資格的取得條件 B會(huì)員資格的終止條件 C對會(huì)員的監(jiān)督管理 D會(huì)員資格的取得程序 20、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。 A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息 B欺詐客戶 C內(nèi)幕交易 D操縱期貨交易價(jià)格 21、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。 A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C聯(lián)名提議召開會(huì)員大會(huì) D按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格22、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采取要求 A會(huì)員報(bào)告情況 B客戶報(bào)告情況 C談話提醒 D發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函_等措施，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。23、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的是 _。 A在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況 B標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日( 交割月前一交易日) 前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五 C系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：之前的最