1、四川省2016年1月高等教育自學(xué)考試金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理試卷（課程代碼08390 ）一、單項(xiàng)選擇題。P3 1,1984年1月，在北京正式成立，其主要業(yè)務(wù)是為城市工商企業(yè)提供營運(yùn)資本貸款和結(jié)算服務(wù)，同時(shí)吸收工商企業(yè)、 機(jī)關(guān)團(tuán)體以及城鎮(zhèn)居民存款，這家銀行 是A.中國人民建設(shè)銀行B.中國人民銀行C,中國工商銀行D,中國農(nóng)業(yè)銀行P10 2,2006年以后，成立的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)有A.信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司B.信用合作社、村鎮(zhèn)銀行、汽車金融公司C.村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村資金互助社D,貸款公司、金融租賃公司、基金公司P38 3.銀行資產(chǎn)中被稱為“一級(jí)儲(chǔ)備”的資

2、產(chǎn)是A,現(xiàn)金及同業(yè)存款B.證券C,銀行行建筑及固定資產(chǎn) D.貸款和租賃P41 4.當(dāng)一個(gè)公司并購另一家公司時(shí)，如果所支付的金額高于被收購企業(yè)的凈資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值，高出的部分就是收購企業(yè)所愿意接受的被收購企業(yè)的A,無形資產(chǎn)B.商譽(yù)C,資本溢價(jià)D,收購利潤P70 5,在一定程度上反映了金融機(jī)構(gòu)的成本控制和服務(wù)定價(jià)政策的效率的指標(biāo) 是A,凈利潤率B,股權(quán)乘數(shù)C,資產(chǎn)利用率D,股權(quán)收益率P54 6.中國招商銀行把貸款按風(fēng)險(xiǎn)程度分為五類，它們是A,正常、關(guān)注、逾期、呆滯、呆賬 B,正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失 C,正常、次級(jí)、可 疑、損失、呆賬D,正常、逾期、次級(jí)、可疑、損失P111 7.假設(shè)莫金融機(jī)構(gòu)的

3、1年期利率敏感性資產(chǎn)為20萬，利率敏感性負(fù)債為25萬，則利用重定價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升1個(gè)百分點(diǎn)后（假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同），其利息收入的變化為A.利息收入減少0.01萬B,利息收入減少0.05萬C,利息收入增加0.01萬D,利息收入增加0,05 萬P105 8.收益率曲線有三種可能的形狀A(yù),上升型、下降型、平坦型 B,宜線型、曲線型、三角型 C,爬坡型、下滑型、平 坦型D.宜線 型、流線型、波動(dòng)型P132 9.債券為永久性公債，面值為 1000元，利率為10% ,其久期為A.10 年 B.11 年 C.12 年 D.14 年P(guān)163 10.以下因素中構(gòu)成真正的還款來源的是A.抵押物

4、B.還款意愿C.融資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流 D.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流P163 11.在進(jìn)行個(gè)人住房貸款借款人的還款能力分析時(shí)，經(jīng)常使用的指標(biāo)有A.貸款的預(yù)期收益率B.合同承諾的貸款收益率 C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率 D.總債務(wù)收入比P213 12. 一個(gè)有條件的銀行付款承諾，是銀行根據(jù)買方（進(jìn)口商）的要求和指示， 向賣方（出口商）開立的在規(guī)定的期限內(nèi)憑與信用證條款相符的單據(jù)支付一定金額的書面承諾,這是銀行的A.跟單信用證業(yè)務(wù)B.備用信用證業(yè)務(wù) C.銀行保函業(yè)務(wù)D.貸款承諾業(yè)務(wù)P21513.由交易雙方訂立的，約定在未來莫日按簽訂合約時(shí)所約定的價(jià)格交割一定數(shù)M的特定標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約，是一種由有組織的

5、交易所保證的場(chǎng)內(nèi)交易，它是A.遠(yuǎn)期B.期權(quán)C.互換D.期貨P209 14.莫一金融機(jī)構(gòu)有資產(chǎn) 5000萬元、負(fù)債4500萬元、或有資產(chǎn)100萬元、或有負(fù) 債150萬元，考慮表外業(yè)務(wù)的方法所計(jì)算出的該金融機(jī)構(gòu)的凈值為A.400 B.450 C.500 D.550P228 15.外匯風(fēng)險(xiǎn)的根源除了匯率的波動(dòng)性外，還有A.外幣敞口 B.外匯資產(chǎn)C.外匯負(fù)債D.外匯買入P233 16.如果銀行持有存在美國美元的多頭，當(dāng)人民幣對(duì)美元升值時(shí)，銀行會(huì)A.損失B.獲利C.既不損失也不獲利D.不能確定損失還是獲利P215 17.表外衍生合約的信貸等值額等于A.潛在風(fēng)險(xiǎn)B.現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)C.潛在風(fēng)險(xiǎn)+現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)D.（潛在

6、風(fēng)險(xiǎn)+現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)）*相應(yīng)的 風(fēng)險(xiǎn)權(quán) 重P248 18.資本職能有A.營業(yè)職能、保證職能、監(jiān)管職能B.信用職能、保障職能、監(jiān)管職能 C.營業(yè)職 能、保護(hù)職能、管理職能D.信用職能、保管職能、基礎(chǔ)職能P317 19.按照規(guī)定，計(jì)M操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法有A.標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法、高級(jí)計(jì)M法B.標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.標(biāo)準(zhǔn)法、優(yōu)化指標(biāo)法、高級(jí)計(jì)M法 D.標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)M法P29320.銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)銀行可運(yùn)用內(nèi)部模型法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求，內(nèi)部模型法主要的模型為A.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率（RAROC） B殳權(quán)收益率（ROE） C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR） D.重定 價(jià)模型:、多項(xiàng)選擇題

7、改革方案總體上分為3個(gè)步驟,改革方案總體上分為3個(gè)步驟,A.業(yè)務(wù)合作B.財(cái)務(wù)重組C.利益分配D.資本市場(chǎng)上市E.公司治理P47 22.銀行和其他金融機(jī)構(gòu)如果要提高其凈利潤將面臨多種選擇，包括A.采取合理合法的避稅措施減少應(yīng)付稅款B.增加能夠產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)收入的服務(wù)項(xiàng)目C.設(shè)法降低各種營業(yè)費(fèi)用D.以更低的成本來籌集資金 E.提高每一項(xiàng)資產(chǎn)的凈 收益率P90 23.CAMEL評(píng)級(jí)體系包括下面哪幾部分？A.資本充足性B.資產(chǎn)質(zhì)M C.盈利能力D.資產(chǎn)流動(dòng)性E.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)性P222 24.金融機(jī)構(gòu)國際業(yè)務(wù)主要的類型有A.國際投資業(yè)務(wù)B.國際中間業(yè)務(wù)C.國際投行業(yè)務(wù)D.外匯買賣業(yè)務(wù)E.國際融資業(yè) 務(wù)P167

8、25.在對(duì)借款人進(jìn)行信用分析時(shí)，主要有5C分析法，5C包括有A.生產(chǎn)B.品德C.能力D.資本E.擔(dān)保二、判斷改錯(cuò)題。P17 26.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是于 1997年4月成立的。P21427.備用信用證是金融機(jī)構(gòu)根據(jù)開證申請(qǐng)人的請(qǐng)求，對(duì)申請(qǐng)人開立的承諾承擔(dān)莫種義務(wù)的憑證。P136 28.證券的到期收益率越高，它的久期越長。P251 29.巴塞爾協(xié)議II由相輔相成的三大支柱組成，第一大支柱是最低資本要求、第三大支柱是是風(fēng)險(xiǎn)防范。P27630.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由不夫善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)四、簡答題。P38 31.簡述銀行資產(chǎn)的種類。P104 32.何

9、謂利率風(fēng)險(xiǎn)？利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有哪些？P152 33.何謂信用風(fēng)險(xiǎn)？它可以分為哪幾種風(fēng)險(xiǎn)？P136 34.簡述久期的特征P107五、計(jì)算題-f31某金電機(jī)構(gòu)資產(chǎn)射著*t （禺1（位：百萬刃 資產(chǎn)-f短期消費(fèi)貸款(1年期)1?腔康(固暹)4Q氏期消費(fèi)貨就(2年期)弭活期徉款703個(gè)月期短期國岸券40儲(chǔ)菩存融50 13個(gè)月期CD存單606*月朗中期園庫券1203個(gè)月期錨行承兌匯離隹3010年期固定利率抵押貸款40汁刀期商業(yè)慕16KXI抑年期浮動(dòng)利軍抵押盤款1年期定期孚赦20呼百九令片謁然？歡利息14KI T WI MmWkVW請(qǐng)計(jì)竦(I M年咄利率敏余罔性瓷產(chǎn)和 1年剛利半敏感性負(fù)債當(dāng)市場(chǎng)利宰上升

10、靈該金融機(jī)構(gòu)律利息收入會(huì)岌生怎樣的燮比六、論述題P250 36.試述巴塞爾委員會(huì)的資本充足率衡M標(biāo)準(zhǔn)P226 37.試述影響匯率變動(dòng)的因素。參考答案一、單項(xiàng)選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分C(P2)2.C(P7)3.A(P26)4.B(P30)5.A(P41)6. B(P53)7.B(P61)8.A(P57)9.BP70)10D(P9)D(P87)12A(P113)13.D(P115)14.B(P110)15.B(P127)16.A17.C(P150)18.C(P139)19.D(P160)20.C(P164)二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)21.BDE(

11、P13)22.ABCD(P35) 23.ABCD( P46)24.ABDE( P121)25.BCDE( P91)三、判斷改錯(cuò)題(本大題共5小題，每小題4分，共20分).錯(cuò)，改為 “ 2003 年 4 月 。(P3).對(duì)。(P114).錯(cuò)，改為“久期越短”。(P73).錯(cuò)，改為“市場(chǎng)約束”。(P99).錯(cuò)，改為“操作風(fēng)險(xiǎn)”。(P160)四、簡答題(本大題共4小題,每小題6分，共24分). (1)現(xiàn)金及同業(yè)存放;(2)證券;(3)交易性賬片資產(chǎn)；(4)出售的聯(lián)邦資金和逆 回購協(xié)議；(5) 貸款和租賃：(6)貸款損失：(7)銀行建筑及固定資產(chǎn)；(8)其他自有 的房地產(chǎn)(9)商譽(yù)和其他無形 資產(chǎn);(

12、10)所有其他資產(chǎn)。(P28).利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給金融機(jī)構(gòu)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，具體說就是指由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造成金融機(jī)構(gòu)凈利息收入(利息收入-利息支出)損失或 資本損失的金融風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)主要有重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)四種表現(xiàn) 形式。(P56).信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未按合同承諾履行合同義務(wù)或信用評(píng)級(jí)下降給金融機(jī)構(gòu)帶來損失的可能性；對(duì)以貸款為主要業(yè)務(wù)的銀行來說 ，信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款者在 貸款到期時(shí),無力或不償還貸款本息，或由于借款者信用評(píng)級(jí)下降給銀行帶來損失的可能性分為：(1)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn):(2)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn);(3)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。(P78)34.1.證券的票面利率越高,它的久期

13、越短；2.證券的到期收益率越高,它的久期 越短；3.隨著固定收益資產(chǎn)或負(fù)債期限的增加，久期會(huì)以一個(gè)遞減的速度增加。(P73)五、計(jì)算題(本大題共1小題,8分)35.(1)1年期利率敏感性資產(chǎn)：RSA=140+40+120+60=360 百萬元)1年期利率敏感性負(fù)債：RSL=60+30+100+20=210百萬元)2)CGAP=RSA-RSL=360-210=15 百萬元)凈利息收入變化為：150 X 1%=1.5(百萬元)所以利率上漲1%時(shí)，該金融機(jī)構(gòu)凈利息收入會(huì)增加1.5百萬元六、論述題(本大題共2小題,每小題9分，共18分)巴塞爾協(xié)議中規(guī)定的資本構(gòu)成(1)核心資本(一級(jí)資本)(2)附屬資本(二級(jí)資本).風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，巴塞爾協(xié)議I賦予不同風(fēng)險(xiǎn)特征的資產(chǎn)以不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù),有0%、20%、50%、100%四個(gè)權(quán)數(shù)等級(jí)(巴塞爾協(xié)議I增加了 150%的權(quán)數(shù)等級(jí))。將金融機(jī)構(gòu)的 資產(chǎn)按風(fēng)險(xiǎn)大小分別賦予上