1、第六章 博弈論介紹第六章 博弈論介紹博弈論是應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個分支學(xué)科，在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域被廣泛運(yùn)用。它最大的特點是它提供了一種分析方法，用以分析行為人之間相互影響情況下的均衡問題。博弈論在很大程度上擴(kuò)展了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的簡單最優(yōu)化理論。2一、博弈論的發(fā)展史博弈論博弈論是應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個分支學(xué)科，在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域被廣泛運(yùn)用。它最博弈論的開山之作1943年，馮諾依曼和摩根斯坦發(fā)表博弈論和經(jīng)濟(jì)行為的一書，標(biāo)志著博弈論作為一門獨立科學(xué)的開始，也標(biāo)志著新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。博弈論的開山之作標(biāo)志著博弈論作為一門獨立科學(xué)的開始，也標(biāo)志著John NashJohn HarsanyLeihaden Selten1

2、994年三位獲諾獎的博弈論學(xué)者John NashJohn HarsanyLeihaden 551996年諾獎得主：詹姆斯莫里斯（James A. Mirrlees）和威廉維克瑞（William Vickrey）。主要貢獻(xiàn)：不對稱信息條件下激勵理論2001年諾獎得主：喬治阿克爾洛夫（George A. Akerlof ）、邁克爾斯賓塞（A. Michael Spence ）和約瑟夫斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz）。主要貢獻(xiàn)：不對稱信息市場的一般理論2005年諾獎得主：托馬斯克羅姆比謝林(Thomas Crombie Schelling)和羅伯特約翰奧曼(Robert John

3、Aumann）。主要貢獻(xiàn)：通過博弈論分析促進(jìn)了對沖突與合作的理解61996年諾獎得主：詹姆斯莫里斯（James A. Mir2007年諾獎得主：里奧尼德赫維茨（Leonid Hurwicz）、埃里克馬斯金(Eric S. Maskin）和羅杰邁爾森(Roger B. Myerson）。三者的研究為機(jī)制設(shè)計理論奠定了基礎(chǔ)。2012年諾獎得主：埃爾文羅斯（Alvin E. Roth）與羅伊德沙普利（Lloyd S. Shapley）。主要貢獻(xiàn)：創(chuàng)建“穩(wěn)定分配”的理論，并進(jìn)行“市場設(shè)計”的實踐。2014年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主：梯若爾。主要貢獻(xiàn)：在產(chǎn)業(yè)組織理論以及串謀問題上，采用博弈論思想，讓理論和問題

4、得以解決。72007年諾獎得主：里奧尼德赫維茨（Leonid Hurw8二、博弈論的若干基本概念在每個博弈中，至少有兩個參與者，每個參與者都有一組可選擇的策略。作為博弈的結(jié)局，每個參與者都會得到各自的收益。占優(yōu)策略：無論其他參與者采取什么策略，該參與者唯一的最優(yōu)策略就是其占優(yōu)策略。其他可選擇策略則為該參與者的劣策略。博弈均衡：博弈中的所有參與者都不想改變自己的策略的狀態(tài)。8二、博弈論的若干基本概念在每個博弈中，至少有兩個參與者，9在一個博弈中，如果所有參與人都有占優(yōu)策略存在，那么占優(yōu)策略均衡是可以預(yù)測到的唯一的均衡，因為沒有一個理性的參與人會選擇劣策略。這些博弈可以通過重復(fù)剔除嚴(yán)格劣策略來獲得

5、占優(yōu)策略均衡。下面我們以一個經(jīng)典而有趣的博弈“囚徒困境”(Prisoners Dilemma)來說明這個問題。9在一個博弈中，如果所有參與人都有占優(yōu)策略存在，那么占優(yōu)策略囚徒困境10甲乙不坦白坦白不坦白（-2，-2）（-12，-1）坦白（-1，-12）（-10，-10）個體理性行為與集體理性行為沖突囚徒困境10甲乙不坦白坦白不坦白（-2，-2）（-12，-111參與人2LMRU（4，3）（5，1）（6，2）參與人1M（2，1）（8，4）（3，6）D（3，0）（9，6）（2，8）11參與人2LMRU（4，3）（5，1）（6，2）參與人1M12請全班所有同學(xué)在1至100中選擇一個數(shù)字，哪位同學(xué)的數(shù)

6、字最接近全班所有同學(xué)所選數(shù)平均數(shù)的2/3。12請全班所有同學(xué)在1至100中選擇一個數(shù)字，哪位同學(xué)的數(shù)字13三、納什均衡在上一部分的博弈里，參與者都有占優(yōu)策略，因而不難找到均衡。本部分我們考察的博弈中沒有一個參與者享有占優(yōu)策略。AB生產(chǎn)彩電生產(chǎn)冰箱生產(chǎn)彩電（6，5）（8，9）生產(chǎn)冰箱（7，8）（5，7） 彩電生產(chǎn)廠商之間的博弈例：假定某地區(qū)有A、B 兩家彩電生產(chǎn)廠商，這兩家廠商都看好生產(chǎn)冰箱的市場前景，它們各自面臨著兩種經(jīng)營策略：繼續(xù)生產(chǎn)彩電，或放棄生產(chǎn)彩電轉(zhuǎn)而生產(chǎn)冰箱。對于給定的博弈，如果其他參與者不改變策略，任何一個參與者都不會改變自己的策略，那么該策略組合就被稱為納什均衡的策略組合。13三

7、、納什均衡在上一部分的博弈里，參與者都有占優(yōu)策略，因14三、動態(tài)博弈與逆向歸納策略連鎖店博弈：假設(shè)國美家電連鎖廠商在上海松江區(qū)開有分店，現(xiàn)蘇寧電器也計劃在松江區(qū)開分店。如果國美電器采取默許的態(tài)度，則會降低國美分店的利潤，如果國美威脅采取掠奪性低價策略反擊，則雙方都會承受更大的損失。具體收益矩陣如下表，求出一次博弈的納什均衡策略？如果蘇寧電器計劃在上海16個區(qū)陸續(xù)開設(shè)分店，則16次博弈的納什均衡策略是什么？蘇寧國美默許斗爭進(jìn)入（40，50）（-10，0）不進(jìn)入（0，300）（0，300）14三、動態(tài)博弈與逆向歸納策略連鎖店博弈：假設(shè)國美家電連鎖15連鎖店悖論(Chain-store Parado

8、x)通過對連鎖店悖論的分析，我們得出一個有意思的結(jié)論：有限次重復(fù)博弈的均衡解和一次博弈沒有區(qū)別。把這個結(jié)論推廣到囚徒困境博弈中，就是說，盡管兩個人都選擇不坦白是集體最優(yōu)的，但如果同樣的博弈重復(fù)有限次，這個重復(fù)博弈的均衡仍然是(坦白，坦白)。那么，如果同樣的博弈重復(fù)無限次，結(jié)果會怎樣呢？與有限次重復(fù)博弈不同，在無限次重復(fù)博弈中，由于建立聲譽(yù)和實施報復(fù)的可行性，會達(dá)到個體理性和集體理性相一致的均衡。返回目錄15連鎖店悖論(Chain-store Paradox)通過16甲乙合謀背叛合謀（1152，1152）（864，1296）背叛（1296，864）（1024，1024）某地區(qū)有甲、乙兩家生產(chǎn)同一

9、產(chǎn)品的廠商，生產(chǎn)成本完全相同。如果兩家廠商通過合謀設(shè)定高價獲得豐厚利潤。如果兩家都選擇違背合謀協(xié)議，則都會獲得較低收益，收益矩陣如下。如果廠商進(jìn)行無限次博弈，則雙方進(jìn)行長期合謀需要具備哪些條件。16甲乙合謀背叛合謀（1152，1152）（864，129617桌上有21張紙，兩位同學(xué)交替拿走紙張，規(guī)定每一輪中，每位同學(xué)必須拿走一張、兩張或三張紙，拿走最后一張紙的同學(xué)則算輸。請問拿走紙張博弈的最優(yōu)方法是什么？兩個局中人都在進(jìn)行最優(yōu)的博弈，誰將會獲勝呢？17桌上有21張紙，兩位同學(xué)交替拿走紙張，規(guī)定每一輪中，每位5個絕頂聰明的海盜搶到了100顆鉆石，每顆大小形狀相同。 他們決定按以下原則進(jìn)行分配：

10、1.抽簽決定自己的號碼（1，2，3，4，5）； 2.首先由1號提出分配方案，然后大家5人進(jìn)行表決，當(dāng)且僅當(dāng)超過半數(shù)的人同意時，按照他的提案進(jìn)行分配，否則1號將被扔入大海喂鯊魚； 3.如果1號被扔大海后，再由2號提出分配方案，然后大家4人進(jìn)行表決，當(dāng)且僅當(dāng)超過半數(shù)的人同意時，按照他的提案進(jìn)行分配，否則將被扔入大海喂鯊魚。 4.以此類推 最后的分配結(jié)果如何？ 海盜的判斷原則： 1.保命 2.盡量多得鉆石185個絕頂聰明的海盜搶到了100顆鉆石，每顆大小形狀相同。 他（97，0，1，2，0）；（97，0，1，0，2）19（97，0，1，2，0）；（97，0，1，0，2）19完全信息條件下的靜態(tài)博弈完

11、全信息條件下的動態(tài)博弈不完全信息條件下的靜態(tài)博弈不完全信息條件下的動態(tài)博弈博弈論基礎(chǔ)羅伯特吉本斯中國社會科學(xué)出版社。20完全信息條件下的靜態(tài)博弈20第七章 市場結(jié)構(gòu)理論第七章 市場結(jié)構(gòu)理論將消費和生產(chǎn)兩個環(huán)節(jié)結(jié)合起來，研究兩者之間的交換，交換的組織形式或制度安排就是市場。22將消費和生產(chǎn)兩個環(huán)節(jié)結(jié)合起來，研究兩者之間的交換，交換的組織不同市場類型反映不同競爭程度，反映在下列特征各有不同：（1） 廠商數(shù)量（2） 產(chǎn)品的差別程度（3） 單個廠商對市場價格的控制程度（4）廠商進(jìn)入或退出一個行業(yè)的難易程度 23不同市場類型反映不同競爭程度，反映在下列特征各有不同：23一般假定買方處于完全競爭，按市場上

12、賣方的競爭程度分： （1） 完全競爭市場 （2） 壟斷市場 （3） 壟斷競爭市場 （4） 寡頭市場完全競爭市場是理想的市場，是研究市場的基礎(chǔ)。24一般假定買方處于完全競爭，按市場上賣方的競爭程度分：24完全競爭壟斷競爭寡 頭完全壟斷廠商個數(shù)很 多很 多幾個一 個產(chǎn)品品質(zhì)同 質(zhì)略有差別有或無差別唯一無替代價格控制沒有有一些相當(dāng)大很大程度進(jìn)出難易很容易比較容易困難很困難例子一些農(nóng)產(chǎn)品：玉米、小麥輕工、零售業(yè)鋼鐵、石油等公用事業(yè)：水、電等25完全競爭壟斷競爭寡 頭完全壟斷廠商個數(shù)很 多很 多26一完全競爭市場一、完全競爭市場的特點二、完全競爭市場廠商的需求和收益曲線三、完全競爭市場廠商的短期均衡四、

13、完全競爭市場廠商的長期均衡五、完全競爭市場的效率分析26一完全競爭市場一、完全競爭市場的特點27第一節(jié) 完全競爭市場完全競爭市場(perfectly competitive market)，有時也稱作競爭市場(competitive market)，是指有許多交易相同產(chǎn)品的消費者與生產(chǎn)者，以至于每一個消費者和生產(chǎn)者都是價格接受者的市場；它又稱純粹競爭，是一種不受任何阻礙和干擾的市場。如：農(nóng)產(chǎn)品市場 。定義27第一節(jié) 完全競爭市場完全競爭市場(perfectly c28一、完全競爭市場的特點1、市場上有許多的消費者和生產(chǎn)者2、市場上的產(chǎn)品是同質(zhì)的，即不存在產(chǎn)品差別3、廠商可以自由地進(jìn)入或退出市場

14、4、市場信息是完全的28一、完全競爭市場的特點1、市場上有許多的消費者和生產(chǎn)者2市場上有大量的買者和賣者任何單個個都不能對市場施加看得見的影響，都是市場價格的被動接受者， P = P產(chǎn)品同質(zhì)生產(chǎn)者提供的產(chǎn)品都是無差異的，對消費者而言，不在乎是哪家生產(chǎn)的產(chǎn)品要素自由流動投入要素在各行業(yè)之間，企業(yè)之間是完全自由地流動信息完全所有的消費者和生產(chǎn)者都具有充分的市場、信息和商品知識29市場上有大量的買者和賣者2930二、完全競爭市場廠商的需求和收益曲線（一）完全競爭市場廠商的需求曲線完全競爭市場上，企業(yè)需求曲線是與橫軸平行的線。P0ddQDSEP市場中對個別廠商的需求曲線是一條從既定市場價格出發(fā)的平行線

15、。30二、完全競爭市場廠商的需求和收益曲線（一）完全競爭市場廠在完全競爭市場上，企業(yè)是價格被動的接受者。對單個企業(yè)，所面臨的需求曲線是一條水平線，一條完全彈性的需求曲線意味著：企業(yè)沒有控制自己產(chǎn)品價格的能力，只是價格接受者。注意：單個消費者和廠商沒有改變價格能力，但整體的變化可以改變價格。 31在完全競爭市場上，企業(yè)是價格被動的接受者。對單個企業(yè)，所面臨整體的需求供給決定均衡價格單個廠商是均衡價格的接收者32PSD整體的需求供給決定均衡價格32PSD33（二）完全競爭市場廠商的收益曲線（1）總收益TR：銷售一定產(chǎn)品所得到的全部收入 TR = P * Q ARQ完全競爭市場廠商的收益有三種類型，

16、即總收益、平均收益和邊際收益。收益全部收入PQ ，包括成本和利潤。收益是出售產(chǎn)品所得到的錢，而不是所賺取的錢。 33（二）完全競爭市場廠商的收益曲線（1）總收益TR：銷售一34AR = MR = P=dd MR不變，MR=AR， AR 也不變P0ddQDSEP完全競爭廠商的收益曲線34AR = MR = P=dd P0ddQDSEP完全競完全競爭市場的廠商收益曲線有兩個特征：35第一，完全競爭市場的廠商總收益曲線TR是一條由原點出發(fā)的呈上升趨勢的直線。第二，完全競爭市場的廠商的平均收益曲線AR、邊際收益曲線MR和需求曲線D這三條線是重疊的，即三線合一。用公式可以表達(dá)為AR=MR=P。TRTRq

17、0AR，MRq0d=AR=MRPo完全競爭市場的廠商收益曲線有兩個特征：35第一，完全競爭市場36Q1Q2OQPMCACQePeEd(AR=MR=P)利潤最大化原則（圖示）36Q1Q2OQPMCACQePeEd(AR=MR=P)利潤37最大化原則：MR = MC （邊際收益=邊際成本）數(shù)學(xué)證明： =TR-TC 令 = 0 得： = TR TC= MRMC = 0 MR = MC(應(yīng)該考慮二階導(dǎo)數(shù)情況，這里略)含義：MR = MC 時，并不一定盈利（可能盈利，也可能虧損。利潤最大化既表示利潤最大，也表示虧損最?。?。利潤最大化原則既適用于完全競爭市場，也適用于不完全競爭市場；既適用于短期生產(chǎn)分析，

18、也適用于長期生產(chǎn)分析。利潤最大化原則37最大化原則：MR = MC （邊際收益=邊際成本）利潤最38三、完全競爭市場廠商的短期均衡短期：價格既定，不變要素投入量固定。廠商只能變動可變要素，來調(diào)整產(chǎn)量，實現(xiàn)MR=MC的利潤最大化均衡條件。短期內(nèi)，完全競爭市場，供求作用形成價格，可能高于、等于、低于廠商的平均成本，廠商可能處于盈利、盈虧平衡或虧損等不同狀態(tài)。 廠商均衡：當(dāng)廠商的生產(chǎn)水平保持不變，既不擴(kuò)大也不縮小時，廠商處于均衡狀態(tài)。 （一）完全競爭廠商的短期均衡 38三、完全競爭市場廠商的短期均衡短期：價格既定，不變要素39Q1E1F1G1利潤P1d1(AR1=MR1=P1)獲得利潤OQPSMCS

19、AC（二）短期均衡的五種類型： AR=PSAC39Q1E1F1G1利潤P1d1(AR1=MR1=P1)獲得40OQPSMCSACE2Q2P2d2(AR2=MR2=P2)利潤為零（收支相抵點）（二）短期均衡的五種類型：AR=P=SAC40OQPSMCSACE2Q2P2d2(AR2=MR2=P241d3(AR3=MR3=P3)P3E3G3I3F3H3Q3虧損虧損，但繼續(xù)生產(chǎn)OQPSMCSACAVC（二）短期均衡的五種類型：AVCAR=PSAC41d3(AR3=MR3=P3)P3E3G3I3F3H3Q342OQPSMCAVCd4(AR4=MR4=P4)P4E4Q4虧損，處于生產(chǎn)與不生產(chǎn)的臨界點 （停

20、止?fàn)I業(yè)點）（二）短期均衡的五種類型：AR=P=AVC42OQPSMCAVCd4(AR4=MR4=P4)P4E4Q43（二）短期均衡的五種類型：AR=PAVCd5(AR5=MR5=P5)P5G5E5Q5F5H5I5虧損（固定成本）虧損（可變成本）虧損，停止生產(chǎn)OQPSMCAVCSAC43（二）短期均衡的五種類型：AR=P Pc(SAC=LAC) , 0.壟斷廠商的長期均衡SMCMRSACLMCLACAR(d)0P壟斷廠商的供給曲線1、壟斷廠商通過對產(chǎn)量和價格的同時調(diào)整來實現(xiàn)MR=SMC的原則。2、P總是大于MR。3、廠商面臨的需求曲線位置移動時，不一定有價格和產(chǎn)量之間的一一對應(yīng)關(guān)系。4、因此：帶

21、有壟斷因素的不完全競爭市場中，不存在有規(guī)律性的廠商和行業(yè)的短期和長期供給曲線。壟斷廠商的供給曲線1、壟斷廠商通過對產(chǎn)量和價格的同時調(diào)整來實66五、完全壟斷廠商的價格歧視價格歧視(price discrimination)，又稱為價格差別，指一家廠商對同一種產(chǎn)品向不同的購買者索取兩種或兩種以上的價格，或者對銷售給不同購買者的同一種產(chǎn)品在成本不同時索取相同的價格。（一）價格歧視的定義（二）實行價格歧視的條件四個條件首先，市場需求曲線必須是向右下方傾斜的，這樣壟斷廠商才可能對價格有控制權(quán)。其次，不同消費者具有不同的需求彈性。其三，壟斷廠商必須能識別不同消費群體，對不同消費者實行價格歧視的成本應(yīng)小于采

22、取這一策略帶來的收益。最后，壟斷廠商必須確保市場是不完全的，市場之間存在著分割現(xiàn)象，任何套利行為都會導(dǎo)致價格歧視策略的失敗。66五、完全壟斷廠商的價格歧視價格歧視(price disc67（三）價格歧視的分類一級價格歧視，又稱完全價格歧視。為每單位產(chǎn)品制定不同的銷售價格。PQ1O2P1P2PNAnB一級價格歧視一級價格歧視的廠商將所有消費者剩余榨光，轉(zhuǎn)化為了生產(chǎn)者的壟斷利潤。 如果廠商已知消費者的需求曲線，即已知消費者對每一單位產(chǎn)品愿意并且能夠支付的最高價格，廠商就可以按此價格逐個制定商品價格。 67（三）價格歧視的分類一級價格歧視，又稱完全價格歧視。為一級價格歧視實現(xiàn)了資源有效率配置，但分配

23、不公平。68d=ARMRMCEOPQQAPAPCQc一級價格歧視實現(xiàn)了資源有效率配置，但分配不公平。68d=AR上海立信 趙立輝69二級價格歧視：壟斷廠商根據(jù)不同的消費者及其購買數(shù)量段確定價格。QQ2EP1P2ABCDFGP3Q3Q1O第一段 第二段 第三段二級價格歧視廠商的收益為陰影部分FCGBP1P3，當(dāng)按同一價格，例如P3價格銷售Q3產(chǎn)量時利潤為零。陰影部分面積屬消費者剩余的一部分，在二級價格歧視下，廠商將這部分消費者剩余轉(zhuǎn)化成了壟斷利潤。 比較普遍，如電力公司實行分段定價。適用于那些容易度量和記錄的勞務(wù)，如煤氣、電力、水、電話通訊等的出售。 上海立信 趙立輝69二級價格歧視：壟斷廠商根

24、據(jù)不同的消費70三級價格歧視：壟斷廠商對同一種產(chǎn)品在不同的市場上或?qū)Σ煌南M者群體收取不同的價格。根據(jù)不同市場的需求狀況制定不同的價格：對需求彈性較小的市場索取較高價格；對需求彈性較大的市場制定較低的價格。如同一種產(chǎn)品，國內(nèi)市場和國際市場價格不一樣，黃金時間和非黃金的廣告費不一樣等。兩條件不同市場之間可以有效分離。被分隔開的多個市場上需求彈性不同。70三級價格歧視：壟斷廠商對同一種產(chǎn)品在不同的市場上或?qū)Σ欢墐r格歧視和三級價格歧視區(qū)別二級價格歧視通過消費者對不同消費組合的自我選擇間接在消費者之間進(jìn)行挑選：如區(qū)時定價、優(yōu)惠券、兩部收費三級價格歧視直接利用消費者偏好相關(guān)的信號：如年齡、職業(yè)、所在地二級價格歧視和三級價格歧視區(qū)別價格歧視案例你去買啤酒，老板說：買一瓶3.5元，買一箱算每瓶3.4元，這是價格歧視嗎？如果是，是幾級？青島啤酒在國內(nèi)5元一瓶，在國外10元一瓶，是價格歧視嗎？如果是，是幾級？價格歧視案例你去買啤酒，老板說：買一瓶3.5元，買一箱算每瓶在一級價格歧視下，（ ）A廠商根據(jù)消費者的需求價格彈性不同收取不同價格 B廠商可以在不同時間向消費者收取不同價格 C廠商只是改變了定價的方式，但是并沒有改變產(chǎn)量水平 D產(chǎn)品的邊際收益等于產(chǎn)品價格 在一級價格歧視下，（ ）74六、完全壟斷的效率評價在需求和成本條件都相同的情況下，與完