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《量化投資方略與技術(shù)》結(jié)課報告學(xué)科專業(yè)：研究方向：姓名：學(xué)號：7月9日

目錄當(dāng)天收益率=當(dāng)天收盤價od)library(RODBC)fin<-("C:/Users/lirj/Desktoe<-$StknmeB2：投資組合風(fēng)險-收益旳計算library(RODBC)library(xts)library(xtsExtra)library(quantmod)library(TTR)library(f)ret<-(ret)cumret<-cumain="DailyReturnof8Stocks(Y-Y)")(cumret,screens=1,main="CumulativeReturnof8Stocks(Y-Y)")head((ret))ain="Correlationsamong8StocksDailyReturns")<-cov(ret)<-cor(ret)w.g<-c(0.1131,0.443,-0.0257,0.2366,-0.1375,0.0789,0.1456,0.1457)ret.g<-ret%*%w.gret.g<-xts(ret.g,=index(ret))cumret.g<-cumean(ret.g)var(ret.g)w.g%*%cov(ret)%*%w.g(cumret.g)B3：最優(yōu)投資組合求解<-function(,mu){n<-dim(ret)Q<-cov(ret)r<-L1<-cbind(Q,reu)<-solve(L,b)wt<-1:n]<-r%*%wt<-wt%*%Q%*%wtreturn(c(,,wt))}<-aean)steu)(,mu)))<-()names()<-c("mu","var")head()dim()<-ret<-retmu<-0.0006<-aean)<-(,mu)<-3:length()]<-%*%<-xts(,=index())<-cumin=0,max=1)weight<-weight/sum(weight)return(weight)}))<-sa()(merge(,),col

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