提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平一、風(fēng)險管理工作要落實科學(xué)發(fā)展觀風(fēng)險管理工作自覺貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展這一主題，開展卓有成效的探索和改革，持續(xù)改善資產(chǎn)質(zhì)量，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)構(gòu)造，逐步提升風(fēng)險管理能力，保障全行業(yè)務(wù)的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展?？茖W(xué)發(fā)展觀的基本要求是全面協(xié)調(diào)可持續(xù)，就商業(yè)銀行來講，最關(guān)鍵的是科學(xué)安排好自身的發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)構(gòu)造，在可承受的風(fēng)險范圍內(nèi)獲取長期穩(wěn)定的價值回報。銀行在其發(fā)展過程中要能夠抵御各種風(fēng)險因素，包括經(jīng)濟周期或重大突發(fā)事件的影響和沖擊，實現(xiàn)資本或股東價值的持續(xù)穩(wěn)定增長。二、樹立先進的風(fēng)險管理文化風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)發(fā)展是并行不悖的，風(fēng)險管理的過程同樣是創(chuàng)造價值的過程。任何業(yè)務(wù)都是有風(fēng)險的，風(fēng)險管理的任務(wù)就是尋找業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險點、衡量業(yè)務(wù)的風(fēng)險度，積極尋找、發(fā)展防范風(fēng)險的方法，在克服風(fēng)險的同時從風(fēng)險管理中創(chuàng)造收益。要改變以往對風(fēng)險管理的偏見，樹立先進的風(fēng)險管理文化。目前，商業(yè)銀行先進的風(fēng)險管理文化還未形成,風(fēng)險管理部門和業(yè)務(wù)部門缺少通過溝通去消除文化上的差距，業(yè)務(wù)流程前臺和后臺的矛盾往往被動解決，而不是通過溝通來消除這些差異，換位思考不夠。同時，風(fēng)險管理的方法還不到位，對業(yè)務(wù)發(fā)展理解不深，不能按照業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律開展風(fēng)險控制，一放就亂、一管就死的現(xiàn)象還很普遍。風(fēng)險文化要通過一些耳熟能詳?shù)年P(guān)鍵詞，逐步滲透到從領(lǐng)導(dǎo)層到執(zhí)行層面的重要環(huán)節(jié)，影響員工的行為，增強全員風(fēng)險意識,成為持續(xù)安康發(fā)展的軟實力和根基。三、穩(wěn)步實施巴塞爾協(xié)議ni巴塞爾協(xié)議m是在總結(jié)美國次貸危機的沉重教訓(xùn)，推動國際金融監(jiān)管改革的重要成果。巴塞爾協(xié)議ni進一步擴大了資本覆蓋風(fēng)險的領(lǐng)域，不僅覆蓋信用風(fēng)險、市場風(fēng)險，也要覆蓋操作風(fēng)險，同時對其他風(fēng)險如聲譽風(fēng)險、集中度風(fēng)險等也予以考慮。四、認(rèn)真開展風(fēng)險分析經(jīng)濟全球化程度日益加深，中國參與國際分工的范圍日益擴大，**業(yè)面臨的風(fēng)險因素更加錯綜復(fù)雜，不確定性日益加劇，因此要開展風(fēng)險分析研究，調(diào)整資產(chǎn)構(gòu)造，積極應(yīng)對風(fēng)險。風(fēng)險分析要緊緊圍繞構(gòu)造調(diào)整，密切跟蹤宏觀經(jīng)濟中可能誘發(fā)風(fēng)險的關(guān)鍵因素變化，如宏觀經(jīng)濟形勢、政策法規(guī)變化、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整、環(huán)保和節(jié)能減排、資產(chǎn)價格波動等,開展一些區(qū)域或行業(yè)的綜合性研究，提供更多的宏觀決策依據(jù)。不斷確定研究課題，包括通貨膨脹、節(jié)能減排、股市、匯率、利率、債券、地方財政、根底原材料、進出口、房地產(chǎn)、構(gòu)造調(diào)整等問題開展深入研究，解決系統(tǒng)性或板塊上的問題，提升商業(yè)銀行對風(fēng)險的前瞻性和分析判斷能力，指導(dǎo)商業(yè)銀行防范風(fēng)險，適應(yīng)未來形勢。五、優(yōu)化風(fēng)險管理理念改良風(fēng)險管理理念的關(guān)鍵是要處理好業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理的辨證關(guān)系，采取差異化管理。銀行業(yè)務(wù)種類多，不同業(yè)務(wù)種類之間存在著較大的業(yè)務(wù)特性和風(fēng)險差異。如公司業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理強調(diào)對具體客戶或具體項目的審查和分析，零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險是分散的，在審查中則強調(diào)對借款人未來收入和償付能力的分析。如果簡單套用公司業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理模式和方法開展零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，不僅不能控制住風(fēng)險，還會增加管理成本。差異化管理不僅表達(dá)在不同業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中,還要表達(dá)在不同的業(yè)務(wù)品種之間。應(yīng)合理劃分業(yè)務(wù)品種，根據(jù)不同業(yè)務(wù)品種的特性和風(fēng)險大小、形態(tài)確定不同的風(fēng)險管理方法。對不同地區(qū)也應(yīng)實行差異化風(fēng)險管理。銀行業(yè)務(wù)具有較強的地域特征，與經(jīng)濟水平、信用體系、文化理念有較強的相關(guān)關(guān)系，同時，各個地區(qū)的風(fēng)險管理水平、風(fēng)險狀態(tài)也不同，有的地方不良率居高不下，有的地方資產(chǎn)質(zhì)量非常好，因此，風(fēng)險管理應(yīng)該重視這些因素，在不同地區(qū)采取差異化的標(biāo)準(zhǔn)和管理方法。六、提高風(fēng)險管理技術(shù)提高風(fēng)險管理技術(shù)水平是一項復(fù)雜的工程，業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理的不同階段對風(fēng)險管理工具和技術(shù)的需要也是不同的，這在一定程度上決定了風(fēng)險管理的整體效果不取決于任何先進的風(fēng)險管理工具的單獨使用，而是所有風(fēng)險管理技術(shù)綜合運用的結(jié)果。內(nèi)部評級和資產(chǎn)組合管理是風(fēng)險度量的重要技術(shù)。內(nèi)部評級的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到風(fēng)險定價、盈利性分析、資產(chǎn)組合分析與提取準(zhǔn)備金、決定經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本等方面工作，因此如何通過內(nèi)部評級模型準(zhǔn)確度量風(fēng)險至關(guān)重要。實現(xiàn)風(fēng)險度量后，利用資產(chǎn)組合模型度量整個銀行資產(chǎn)的預(yù)期損失，利用地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品等之間的相關(guān)關(guān)系開展風(fēng)險分散，通過證券化、衍生工具等開展資產(chǎn)負(fù)債管理，降低銀行的風(fēng)險敞口。授權(quán)管理是風(fēng)險控制過程中的重要手段，以往風(fēng)險授權(quán)簡單與行政職務(wù)掛鉤，并末表達(dá)授權(quán)在風(fēng)險管理中的重要作用。根據(jù)不同的業(yè)務(wù)特點，應(yīng)采取差異授權(quán)的方式，表達(dá)權(quán)責(zé)對稱，提高授權(quán)管理的科學(xué)性和效率。推動壓力測試工作，壓力測試是國際先進銀行普遍采用的風(fēng)險管理工具，也是防范風(fēng)險有效的手段。近兩年，在壓力測試方法和技術(shù)方面積累了不少經(jīng)驗，把壓力測試的經(jīng)驗和成果運用到風(fēng)險防范的全過程中。七、變革風(fēng)險管理體制在商業(yè)銀行內(nèi)部實現(xiàn)以業(yè)務(wù)流程為中心的風(fēng)險管理體制。風(fēng)險管理體制要符合業(yè)務(wù)流程的要求，就是在確保風(fēng)險管理體制獨立性的根底上實現(xiàn)“橫向延伸、縱向管理”，推進風(fēng)險管理關(guān)口的前移。在商業(yè)銀行內(nèi)部，要逐漸樹立“大風(fēng)險管理”的觀念，即風(fēng)險管理是每一個銀行員工的職責(zé)，而不單單是風(fēng)險管理部門的任務(wù)。要逐步實現(xiàn)在業(yè)務(wù)部門設(shè)立“風(fēng)險管理窗口”，通過“窗口”傳遞和執(zhí)行風(fēng)險管理政策，