《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是（）。

A.市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

B.結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取【答案】DCU7P1M4G10Q1J7I6HM3Y5P4F1K10C7B7ZQ9Z5K4Z9V5R8J102、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點(diǎn)的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算【答案】CCP5V9B10S8T5W3O3HJ4F8F7M10E10P2E9ZQ9W1W3H9U2V2D63、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險？（）

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進(jìn)行洗錢活動【答案】BCZ8F4U5U6S7A5I5HO5H5K3U9Z7E5S9ZS6E1X2B4B6A3K84、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCC3T7Z5Q4A7D9B9HZ9S10C9O3E9W4N2ZJ2X9G1F4O8I4T105、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實(shí)施（）的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試。

A.損失分布法

B.內(nèi)部評級法

C.打分卡方法

D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】BCC7P2E6O1O2R10T1HZ10W6O1C9P9B8U10ZZ5G8G1Z4Q6I7P56、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.商品風(fēng)險【答案】BCP2F5W3S8G8D1E6HL4B7U6L6K9M1Z4ZF10K6T2F10W4T8Q37、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險因子設(shè)置了不同的流動性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCC6R1W10N2M9P3U5HS7O9B9H1T10K1Q5ZZ1U3Q8G2X1S4G108、下列對債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負(fù)

B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導(dǎo)致

C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】BCD1A7D9O8X7G4L10HV3V1C6W3K8F6Z1ZH4M7D10K1N9X3O49、下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點(diǎn)中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCD3U9H6N1G5W10R2HB5H6N1I7O10C5D1ZN2O1S10S6F2Z9N110、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險越高

D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響【答案】CCQ10P3H9N1B6L2F7HG3Y2W8E10O9B4L4ZU2I9H10D8D7Y8G211、計量市場風(fēng)險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因為（）。

A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失【答案】CCQ9T3J3G1D8A10B4HQ10E5W7X4G3J2V5ZS5W1T7N2E8G2D312、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C.降低客戶違約風(fēng)險

D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】CCN1X8H5M4B1D10H8HN7K9P9F9N8S5Q5ZA2S2T4F8U9C1C413、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視

D.信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCL3P4U1X3L9V6N6HL10G3D4G2W5U6J9ZE4H3H1A2B2R10L814、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACG7K3B5J6N1O10Z10HO6J1S4H3L3Z4G6ZY1Y3H8F3G3U1I615、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACZ3K4X7R4X6R8X10HL9P8C10K6D3V9T3ZG2W5E8Q8H8N10F516、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的風(fēng)險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認(rèn)為能夠出售

D.流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)【答案】CCM5T9Q3R7A8C10K6HK9L8Q10B2Y4O10S7ZQ9E6Y2F5H5F3Q417、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的利率風(fēng)險是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.收益率曲線風(fēng)險【答案】CCS2Y3C2E4Y7N9N1HK9K6J10W2S2M3Z6ZG2U5E5S2K9F7V818、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動的風(fēng)險管理

C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】DCN3J9X7P7Q4S2I8HZ8Z9C1Z9U10I5L1ZY9X4Q9R3Q10G10A1019、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風(fēng)險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實(shí)力【答案】ACR1D5Q5C3O5S8A3HI7W8G3P5S6D2D7ZV7F7M3C5Y10H3S220、某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.1

B.10

C.20

D.無法計算【答案】BCR4R8J8Q10F7G5H2HQ7W6M10Y9W8C7Q2ZE2N3D9B10H1T3P521、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動

C.極端組織的行動

D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】ACS3Q3G5P5P2F2W3HD5Q8G3Y1X3E10Q6ZP9K1J3O2U7H5F122、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】DCI1J10L9M1Q6W10Q2HY7W10I3Y1C3V6U8ZK3H10V7D2E6I5T1023、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風(fēng)險的分布非常廣泛

B.法律風(fēng)險是一種特殊類型的信用風(fēng)險

C.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險與法律風(fēng)險密切相關(guān)

D.法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險【答案】BCQ8D3F1O8H10Y5I7HS8Y7G7S5Q3Q2V4ZZ10R6C9A10G5Z10P824、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】CCS9F2D5H2H2U4T6HK9L3V1P2E8O8G10ZW6S6B3T10L9K3J325、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCH7F5B8H10C3M2Z5HD10H4Z7D1C4W9A2ZY7J5U10F6I1D7A1026、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】BCU10S6Z8H1Z6O5F8HV4K6X6Z6L7L10E1ZV5A3M4B7I4J3V327、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】BCB5T1H8M9J6G5K1HZ5O3F6I4P4X3C2ZC1M9B6V8A2S2S528、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?（）

A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】DCR1U7C9S2W5U8Q5HN7P4Z4W6V9Q7J7ZK3J10E2N6N5N3B729、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】DCR4P7T1O4P9D1D1HE3S4A1G8Z3S2O10ZO3C1R8T5Y6O9X530、下列有關(guān)風(fēng)險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)

B.風(fēng)險監(jiān)測是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程

C.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)／交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風(fēng)險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCP4V3B2M4P10U10N4HR9G3E5P3I8V1V6ZW1A5W1M10P1X10U531、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

C.交易對方風(fēng)險限額的確定和對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險——收益分析基礎(chǔ)上

D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)【答案】ACF3J1G10W3V1H5W10HT3C4E9K4D5Y10G8ZS7Y9T10K10I7N6H232、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值方法【答案】BCE2V7G5P5A5M3S9HU3G6R8D10I7M6P2ZP8G10L9T5S8A7T533、高級法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會（）。

A.明確了計量規(guī)則

B.僅明確數(shù)據(jù)原則

C.僅明確數(shù)據(jù)、計量原則

D.僅明確計量原則【答案】CCS4X7J3H8A4U10J4HD9W8X9Y9J4W8S4ZV9F5D8T3A3U2R134、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重計提的是（）特定風(fēng)險。

A.利率風(fēng)險

B.股票風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.期權(quán)風(fēng)險【答案】ACR7K1D1R9U5Y8C8HV10N4T8A6L10A2D3ZV6J4D9X5P4T10O835、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCT5M6E10M1E10R10M9HQ5O10O1Z8P10S2X3ZS4W6J9I5Z6L6Z1036、下列關(guān)于信用風(fēng)險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證

C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值【答案】DCS6M9O2N9M2B10O6HI10O5R4Y8W2N5G10ZJ4L5T8I7U5A1V1037、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購買商業(yè)保險

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務(wù)外包【答案】ACQ7M5F5M8U8Q6X2HM8G9L5K3N6U6Z1ZX1K6G5X3R9V8F1038、專家判斷法與市場有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】DCJ3N4U7J7P7D2U1HG10X9P6M6L6Z10V4ZE8O6M4O4L2P3C339、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCR7R3G4L9U10A2L7HB1M3Z8A10O4C9N2ZC9J4Q1K9X4Y7R940、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任

D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCV7E8Z8A4K10R4H1HE5W8B7S7T8S1H6ZU10X10N3K10D10D3E341、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCW10R8D5B5F7W7O4HM1C5I8Y7J8P6G8ZW8V8L8R5C4W3M1042、全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACP8V6I7P8A6R1D7HA10Y2U2F3O6P10S4ZL2L10G6X8U5Q2V443、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計量法【答案】BCM5C6K1U6M1K10N1HO2M9M7C1J4I8I9ZR7C2N6O5G3H3T144、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化【答案】CCC9E1W7I2K8E5Q2HV4B10H10I6Q7Q2G6ZE8R9Q3A2T7Q2K545、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風(fēng)險性

C.流動性

D.效益性【答案】BCJ10F7F2D6R6X1V9HY4L2B6U5F6K9U9ZU6T1O8F3F5H1S846、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCI5E8E5W5K5K5H3HX1N4X2E2P7W4R6ZS4C3U8C6H5R4D547、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCQ6M4X6D5I2H1G10HX7N8J6G7U3N4T10ZX7O4E4B4P8J2I948、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點(diǎn)。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACH6J8I1I2Q10T2P9HJ8R3K1J9T4F2J1ZG6U10F2S2L3T1J749、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACA3Y9S1H7A4D1W5HW2Q2C3C10E6I1B7ZQ9M5Y7L3E2S7M550、聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性【答案】ACU9V5D4M1B3V1L5HI4J4W5N9B7G8N2ZV1A6U10E10N8Q3Q951、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計量法【答案】BCV1G7A9J5F8I1P10HF1F7W6V5F1W7N7ZG3O5I1L10E1L2V852、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACC6U10W9K4D4D7Q7HY2J5A6P4G7F1J5ZF8D1M10D2T1G3N653、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCM9H2L3H9J10P8J1HO3T4H2Q9R4P9F9ZM6L6L5I9I10R7X654、市場風(fēng)險限額指標(biāo)不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險價值限額

D.止損限額【答案】ACF6R5R5L9Y7Y5O6HR5J10G8D6F1V6C5ZA4L10O1P4Y9D4N955、下列不屬于風(fēng)險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險限額預(yù)測

B.風(fēng)險限額設(shè)定

C.風(fēng)險限額監(jiān)測

D.風(fēng)險限額控制【答案】ACN10B1F2R5P8S9Z8HL9W8E3Q8U3V7Y4ZF4J8P10K3X10P5M156、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團(tuán)內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】ACX5Z3M1Z9A5K3W8HK3B10I3T7P2Y2L1ZC9Z6S5C10E5C3N657、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實(shí)施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACQ8T2K3P2O2T6F8HQ3D2D7G7C10A4Y3ZT2L6B2H10Y6W6X858、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】DCZ2O4W1Y2L8E2N10HF3D7T6G7L8S9L7ZO5F4P9O2T7U9D659、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視

D.信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCJ7R9S2I9N4G7C3HW7I7N10Z4J5V9S7ZI4T1A9B2Y10Q9H360、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】CCE2I5P3W2A4N5L1HG1Z6T4J2F7C4J6ZS3B10Z10A5D9V9P161、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點(diǎn)可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】BCB3N9G6M1S9L7Y4HD5L9A7V8B4W6Q5ZY8D8K1M7Y1Z4Y162、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任

D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCN8C4F2N10B1L5F4HN4O2D10B10G5M6U10ZH3J8S7Q4T9F7E863、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險，戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險，市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險，聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】CCG9B6N1O4Q2K9Z3HJ5K5E6L6E9C3D10ZC4I4C8I10Z1Y7U664、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACA7W4S9Z3Z10F3R8HU4I5L9X3Z2C3R10ZJ6N5C9D4F7S2R165、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACN6Y10W1P6Z8S3G2HS10K9N10L7B6U2S5ZA4Z10N9V9W9G9L566、零售類風(fēng)險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCH8V5F9Z5E1T2X3HP5N2B4F8S7F4S9ZX7E10B4I8I5G1Q667、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

A.高級管理層

B.風(fēng)險管理部門

C.風(fēng)險管理委員會

D.業(yè)務(wù)部門【答案】CCO4T7K1P2Y3L5P2HJ7O2U8A6K1O1Z5ZK4V5O6V10Z4J1S168、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACW6L1C9C9Q4E9L6HQ8G6B9H9M5G1T6ZV10E4L8E10Y1R8D1069、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】ACE2B2L9T5U7V5A6HO3Z8W5K2D7I8C5ZC4S8W3U6C2U2S370、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的事件，準(zhǔn)確評估和報告聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內(nèi)部審計部門【答案】BCC10M4F9C3Q9D7O3HM10R8T8E6G4E8B10ZO1M2I2L10P3E6H171、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進(jìn)行報告并接受監(jiān)督。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCA7F4G3M10H1R4N5HN7S4N6U3P4K4E9ZX9A2G5C7O9I4X272、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACV8R8K5S3W7P2Q2HX1Q8Z4L1L10G6H9ZA5W1Y3C2U1Z10Q1073、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCB8A7I10Z8C6Q10I8HP7O6C7N9T5Z8T8ZH3F5N9D10Q3B8A474、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補(bǔ)專項損失的準(zhǔn)備。

A.專項準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?【答案】ACK6O6F4V5W8I9D10HS3O3K3C9J7H9Z7ZI1R6A8A7W6R2B375、銀行賬戶利率風(fēng)險管理計算方法中的利率預(yù)測的內(nèi)容不包括（）。

A.利率變動方向

B.利率變動水平

C.利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測

D.利率最大化的時間【答案】DCU3D8K6F8S3J9Y4HR5W3K10S1X1B4U2ZB4P1N5Y3J2J4A776、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCW9R7R3M5S10F4J1HF4C2U1E5O4C7Y7ZV9T6X9W2T9N8G777、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCQ10F5B3G4P6K10V2HC9T4Y9C2M5T6J7ZB7G1Z4N8B3S1K678、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。

A.公司金融業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)【答案】CCG9Y4R6R10F7S3K1HF1J8C2Y3R2E7Q5ZT4H1G2Q6U2D6M779、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACL5Z4V7B7I3J2M6HU7G7F1C10Y7S5I10ZE3D8G6D6G1Q1H280、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負(fù)責(zé)前臺營銷和中臺審批

B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用

C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】BCR8T3E10F2S7Z7B1HS10R3Z1I6M8Q2M7ZC9G9L7O1H9S4G581、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場聲譽(yù)。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負(fù)債狀況【答案】BCJ8A1X10C1K8A3K3HH6L1P10P7V5S5C7ZE10R8K8U10N7R2T482、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購買商業(yè)保險

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務(wù)外包【答案】ACH1F5N9P5C7X8Y7HA5F8A4R9M10H3W7ZK8U6L2L7D7I9P383、全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACM1O6K8W6F7E8Y2HN2L4M4D9Q7X7F2ZG6X2H7P5E5D5S684、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】BCJ2R8S8L6O6O7N6HC6J3B8F10H6H9Z10ZS9L4K7D10U3U2T485、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCC1N8J4Q9G10L5G4HY4K7X9V7H10Z4U1ZD10O5V10N4X9R2B886、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指的是（）。

A.市場風(fēng)險

B.違規(guī)風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】ACS5K3V3W2Z10M2N3HE9S5L2S4Y3H8Y7ZW10B1U7W3C2M1E887、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?【答案】DCO10E3U9P10B10Z2U1HO5B4D8R2T8D6X9ZU3O6I8I1U4Z6A188、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是（）。

A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任

B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況

D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】ACH6J1B6L7Y4V9V2HW8V4H2J7J8I8Y8ZA1E8D7Y6E9E6E189、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的是（）。

A.技術(shù)進(jìn)步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識增強(qiáng)

D.自然災(zāi)害等【答案】BCB8I10V2M6L4M9B7HF2Q5G10S2N8C3Y7ZE5T2F9V2Y6V2X1090、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCF2G4G6U7J3D4D10HE2U7M5B6Q4V10L10ZR8Z6V10B8E8G1C491、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險與乙方案的風(fēng)險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCN9W3D1H8B7B1W10HY3X9J1B7I10I2K9ZG4C2X1Q2V7O10C692、在風(fēng)險管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.未來收益率

D.預(yù)期收益率【答案】BCZ10A2Q5X10K1B10Q6HQ8M7O2T8M4I6V1ZC1Z9S1I3B7E5D793、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計檢查

C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征

D.評價整體風(fēng)險狀況【答案】ACQ5L8U4I10Y8Y9X10HA8O7G10T6K3C8U10ZA10H2P9M5A7K6T394、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的是（）。

A.技術(shù)進(jìn)步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識增強(qiáng)

D.自然災(zāi)害等【答案】BCR1T10E6E2X1T9T2HY10X2C10J2R8K2M1ZJ3B2M5Z1T7P5L295、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCJ6G3M1C3Y8Y3V1HL1U5Z9A10X1L2M3ZF1M10T9Y3P10P2G796、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項是不正確的假設(shè)（）。

A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

C.風(fēng)險是無法避免的

D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會【答案】CCV6N10A7Z1L6T2X9HD10P4X10G4A5Y4P8ZH5F3T10O2I2H3F897、根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設(shè)不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，（）。

A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險大于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

C.風(fēng)險分散效果較差

D.風(fēng)險分散效果較好【答案】CCL1P5Q1H5X8K8I3HZ8F10H3U8R3A1H7ZL7S3P9S10Q6L9Y998、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.國別風(fēng)險

D.匯率風(fēng)險【答案】CCH2J1U4Y7U7R2M8HY1G7F10E6D3W5K6ZD9G10T6Y2B7V2O699、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCB9A7V9Y3M6W10U9HS3O1G9K1B8P10C5ZK9V6X3X4F8M8U1100、下列關(guān)于信用風(fēng)險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】BCY1G5N8Y7F2I1I8HM10J6K3E6E4S1W3ZL10F6G7D2A4C8H10101、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析【答案】ACZ7X1S9O1J10U8K10HH9Q1G1I1X10P1F5ZC3G6D3E2H6N9X1102、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率【答案】CCZ6E8E3B9B9S3B2HV10E6Z9D4G10Z6R10ZL1F1O3I9V5N2Z6103、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率【答案】CCP4W10N7Z1V7I9S1HN10W9O9P4U9F10X3ZG3P10E1J5R2E3P3104、下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。

A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告

C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】DCK7F4G10W8X4P9J9HE1A6D3Z2D1E8B8ZH4L2J7Y7P9M2W5105、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCA3Y10P10I9X8I3N2HO9A7S7P5F3H6U1ZW1B9P4F9T7Z7E5106、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到最大難題是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

B.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

D.計量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】ACN1N9Y7Y3K6N8G6HV1Q7L1A8H10V9X7ZJ1E1X9D7Q5F2F8107、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

A.股東大會和董事會

B.董事會和監(jiān)事會

C.高級管理層和股東大會

D.董事會和高級管理層【答案】DCW9Y8J7G3R9H7A5HV4M10S10G3A2F5E10ZV10J7V3C5I1U8F2108、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式【答案】CCU9B5I2A4R1Y6M10HT9R7B3O8C1Q4H8ZL5R4N7B1Z3B7B3109、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁検牵ǎ?/p>

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險

D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】BCX3M6P1T10L7J10B2HQ4J5F8E1O9T10V9ZJ7H10R1D10I10O2N1110、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACN3X4E8T1N3Y3Z3HD6I8J3O9X3F1G4ZF2P6P3B7F2I2G6111、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACW9Z10Y10A2Y3N2I5HH2I9F8J10W4I1Z7ZZ6Y3D7U6L6G4Q8112、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCC1R7O9P8A8X4O7HB2X4M5R9Q6O3B5ZP10U8M10Q10R1T9D9113、績效考評應(yīng)堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】ACG3G8B10K1R2Z10V3HT9K2U1N6K3V7N5ZQ7I2X9S6W8K10S4114、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】BCT8P6V1E7C2Z9B3HH7U8Y2Q9O9V9B7ZL4B10N9B2J10O7Y2115、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCL7C6X10V9P8M5Q4HE9L2R10O6G5L6V6ZD4I5I6O8U4C2B3116、對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風(fēng)險價值

D.止損【答案】CCB7O10C5W10E5P3Y2HR2J10I4C4C7J9L5ZC5H4C8U7C2T2H3117、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）

A.固有風(fēng)險

B.系統(tǒng)性風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】CCG4G1W10I1Z6G9N3HT7I10O9W4N7R5U3ZE1I3P6P10I9M4B8118、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCK2B10X1U3Q5Y7U4HJ3P2U4J9L2X9A4ZC8D7J3A5L6J9I1119、下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強(qiáng)【答案】DCY2O5Q3C1Z10G4R4HC10W1V8N8E1V2K5ZW8O4Q1X10W8Y6B2120、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCO7D9B5N8G4Q1R3HT10U4N4Q7E6W7Y4ZK4I5F2Q5O7I4U7121、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCD5J1L3D1G1Q8N9HW5U5D3M4N5O3M2ZN6E10H6D6D5Z6G2122、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACG5C1P4D7R4V1O8HX6J9A7T4V3I6O2ZS4Z1N4Z4S10M4I9123、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計量方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.基本指標(biāo)法

D.高級計量法【答案】DCX6U5U2L1E7L1U5HL1V1Y8E1I4D10Z1ZX4A4F8T5Y10V2A1124、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】BCZ9R3L5X9M1K1S3HV6R2E9W9V6I9S5ZG9H6E2Y7K8D6J9125、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

D.分散風(fēng)險限額【答案】BCT7R1G6M4O4Q2W6HX6S1W6W1X1J7O5ZN9E5N9B8O9Y9J8126、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCJ4L1P7R2E4Z10J7HZ2X2Y8U4Y9I6U10ZX2P9K6L4T1Z10Z5127、風(fēng)險分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項財務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過程中增加的各項管理費(fèi)用

C.分散投資過程中增加的各項交易費(fèi)用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】CCX1Q9Y4T7F1Z4B2HM9P1L7O6G5R3L2ZJ3J2W7Y5S5T4R3128、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯誤的是（）。

A.大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCD7O5I7S9T5Q9R2HZ6Y3E9C8J2L2Z7ZZ1Q9J2F5O3M7U8129、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】BCB10A3I1K10N10F6N10HY7T1Z1D8J5E5Z5ZA10O8Q6U9T3B4N1130、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。

A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)【答案】BCW4C7I4V2F10T5D7HY3W4M1Y5Q8C8D3ZB2N8X6Z8R3Y8X4131、處于聲譽(yù)風(fēng)險管理的第一線的部門是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險管理部門

B.聲譽(yù)風(fēng)險審計部門

C.聲譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測部門

D.聲譽(yù)風(fēng)險評估部門【答案】ACW3N6Q7N10U3S5R4HC5H10H2T1N5P7X9ZW7Y6X6Z10I9O9K8132、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCT3W5F6B5A4I10V3HF4P3H1H8K1G5L6ZH7Y1V4W6G7G1Z9133、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

C.驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D.驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】DCP10P2O4E10G6S3W4HR7G8J10J4I3Q9A4ZT1G9W10J3O6D6H7134、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

C.外部審計和信息披露

D.風(fēng)險評級和糾正處置【答案】BCP4T10X7Y1C6V7A8HP2U10J2J4K9S2I8ZA3D2D3G7D6M2H4135、下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強(qiáng)【答案】DCJ8G2R3C9U4R9Q1HS6C7T4A3U2O8X3ZC1Q8O8D10X3A7P6136、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。

A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)【答案】BCK4E9S3S8Y8N10H6HP4E3K2Y4U7E2G3ZD3O7V4Z10D1R8D4137、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)債權(quán)人利益

C.維護(hù)市場的正常秩序

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】ACE5G7V7X9H4O8C8HZ8Q5D1I7T10A5D7ZC4N9V4I3I9H4X9138、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）

A.來源分散，流動性風(fēng)險低

B.來源分散，流動性風(fēng)險高

C.來源集中，流動性風(fēng)險高

D.來源集中，流動性風(fēng)險低【答案】ACO10D4G6V7R1K4O4HV7W2R2A7Q7O9L4ZD9X5D2V1K6Z2B9139、國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。

A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中

B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移

C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險

D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的【答案】BCR4B8W7I3H2M10D2HR10D4I4I7S10J1J9ZG8U10Y8Y3T8D1F10140、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCK3K9Q4S4F10W5X4HV10I3B4J10M3E3D7ZO10K4P4K9P7E9H4141、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險誘因

D.風(fēng)險緩釋【答案】ACE7T1A10J8R3J6F9HA10D8O1C9S7R2V1ZU4V5A3Y1I10Q4B5142、交易／定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】DCR10M1U4E6K7A8U2HR1C5D3A7C2W10R9ZF4E5C1G10W9C7V7143、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況。

A.1個月

B.8個月

C.半年

D.1年【答案】ACO7L5E5H4B2Z2F6HQ6N1C4Z2J6S3I9ZW6A10E7X3X2J1E9144、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCF10B4D10E1L4E3T7HU7S5E3M10A6O5R6ZD2V8B9M6M6C8M10145、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式【答案】CCV3E3E9Y6T1U5O5HE7B4L2U1T10Y1K7ZX1I10C6C10T7X9N3146、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通?？蓪L(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】DCK8W7H4X8R6A10X1HW7U9S5B7D9W8Z5ZE8N4M1Q7K2K3S5147、市場風(fēng)險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACM3N7G5M1C4H5T7HI3V7R8N10Z9D9H6ZD10F7N1U10C1P9A6148、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCL5Q5R7G3A10B2U9HE9J10M1X10L1N9I1ZH8Z1Y7Q3Z5K6D4149、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACY5Z5F9I3F5J7Y1HX6E2V3K10R8H10J6ZW6D5E8L5J7M4A10150、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCK9F7M1Q3W8Y10X8HH10O5X4G1D5W8Z10ZA10E6E7W5R9X6B7151、下列不屬于操作風(fēng)險按照損失形態(tài)分類的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒

C.資產(chǎn)損失

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】DCR9F9J1J3H1Q3V7HS4O7X4M2L5U7G3ZC9M1L10T7M3H3Q8152、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.資產(chǎn)收益率

B.盈利能力

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCX2U2R8G10S3L5P10HQ4L7H4C6V10M7V5ZX6H10G9Q1N6W1V1153、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCY9X2M8M4E2C1H9HX9R10Z9U7G2D9B9ZW4J10T5V9N10Z4W3154、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACQ10U4H6O1V9K10H9HI6B5I1K9X6E8L9ZA6Y4G10U2N3A1A3155、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯誤的是（）。

A.大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCU1M5U5W2K6Z8A3HF1X1V5K4I10Z9O10ZR2N4Y1W3J10F6S3156、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準(zhǔn)入【答案】CCV2R4M1E5A4A8U7HM9R1O1O9L9I7M6ZC3Z5V2B10F6F2K1157、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】ACX5T6H10S6T1D3V6HX6I1X7O5Q7D1V10ZA2P6G6D5Y3O3L6158、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.終值【答案】ACC2Q6J1C7B2R7H6HP5Y4N2T6I7N8D5ZT10I4T5J4V9R7L3159、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。

A.國別風(fēng)險敞口識別

B.國別風(fēng)險敞口計量

C.國別風(fēng)險敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險敞口評估【答案】BCI2Z8R8M7R2Z9H8HP3V7Q4Y1B9D9V1ZM6H2P5M4G5C9N1160、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。

A.財務(wù)會計報告

B.資本計量和管理

C.年度重大事項

D.公司治理情況【答案】BCL7N1I4E3A3Z10X4HN9K4H3N5E8E8L3ZF6W9X7W8C1N7F6161、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCL1E1F5Y10P7W2K5HN2O3F8E10E3H4N9ZJ3F7X4J4A5Q1N7162、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性

C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】BCE5E4Z5Y7D5H1E8HG9S5K6N6U3D3T6ZW9B5Q1I10Y9U10N7163、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險和收益【答案】BCA1Z3J8X5H3R8V7HZ8C10C3Y4O10B2R5ZD8E1U10B3G6S5L7164、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。

A.儲備資本要求

B.核心一級資本充足率

C.一級資本充足率

D.資本充足率?【答案】ACF8F7I7X3U6N2E8HG2M10S9O3H2I5R10ZY4T5H7K8R6V3G7165、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCO1L2I3T1E9J1T10HD7N1Z2Z4Y7V2V1ZO10E2K8A4H3U4E7166、風(fēng)險事件：

A.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期