上海期貨交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)風(fēng)控要點(diǎn)介紹資金風(fēng)控要點(diǎn)結(jié)算風(fēng)控要點(diǎn)交割風(fēng)控要點(diǎn)主要內(nèi)容資金風(fēng)控要點(diǎn)

建議至少在2家以上存管銀行開戶（須指定一個(gè)為主賬戶），以防范銀行系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)五家指定存管銀行資金劃撥

會員與交易所之間的資金往來只能通過“期貨資金管理系統(tǒng)”在會員的專用資金賬戶和交易所的專用結(jié)算賬戶之間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)（15：00之前提交的申請當(dāng)天處理，15：00之后提交的申請下一工作日處理）上海期貨交易所只允許在交易所所在地的存管銀行開立專用資金賬戶（異地入金將被退回原賬戶）期貨資金管理系統(tǒng)使用注意事項(xiàng)建議授權(quán)4-5人（至少3人，1名高級管理員，2名業(yè)務(wù)操作員，高級管理員不能做業(yè)務(wù)）保證金、交割貨款、內(nèi)轉(zhuǎn)申請都可以使用申請流程權(quán)限設(shè)置的建議

基本型（2人）：制單、復(fù)核（提交）

審核型（3人）：制單、復(fù)核、審核（提交）

嚴(yán)格型（4人）：制單、復(fù)核、審核、提交系統(tǒng)故障時(shí)的應(yīng)急措施（票據(jù)支付、柜面申請）核對數(shù)據(jù)初次結(jié)算審批出金銀行轉(zhuǎn)帳日終結(jié)算結(jié)算流程一般收市后15：13開始初次結(jié)算，15：33完成日終結(jié)算發(fā)布正式數(shù)據(jù)保證金

倉單充抵保證金交存?zhèn)}單：可用金額下一交易日使用提取倉單：占用金額場內(nèi)實(shí)時(shí)扣除（資金不足時(shí)不得提?。┙灰姿鶗诒P中進(jìn)行實(shí)時(shí)結(jié)算，對資金不足的會員進(jìn)行電話提醒，請會員配合交易所做好資金調(diào)撥工作或進(jìn)行減倉每季度結(jié)息利率與保證金管理水平掛鉤分為三檔（逐年提高，長假時(shí)利率會提高，具體見會員服務(wù)系統(tǒng)通知）結(jié)算準(zhǔn)備金利率自然人持倉與非整倍數(shù)頭寸

進(jìn)入交割月份的第一個(gè)交易日起，持倉數(shù)量應(yīng)調(diào)整為交割單位的整倍數(shù)，否則非整倍數(shù)頭寸將被強(qiáng)平（強(qiáng)平盈利將被沒收）自然人不得參與實(shí)物交割自然人持倉的最后期限各品種不盡相同，要特別注意時(shí)間節(jié)點(diǎn)（交易所會進(jìn)行提示，但會員自身也應(yīng)加強(qiáng)檢查）交割風(fēng)控要點(diǎn)倉單交割前必須先在倉單系統(tǒng)中完成開戶并啟用（交易所會進(jìn)行提示，但會員自身也應(yīng)加強(qiáng)檢查）參與當(dāng)月交割的倉單應(yīng)將倉儲費(fèi)付至第五交割日參與當(dāng)月交割的倉單有效期或質(zhì)檢有效期應(yīng)涵蓋第五交割日交割螺紋鋼、線材的每批商品的有效期限為生產(chǎn)日起的90天內(nèi)，并且應(yīng)在生產(chǎn)日起的30天內(nèi)送入指定交割倉庫方可制作倉單。在庫天然橡膠的商檢證、質(zhì)檢證（或檢測/鑒定報(bào)告）自簽發(fā)之日起90天內(nèi)有效。期滿后，其相應(yīng)的商品應(yīng)當(dāng)重新檢驗(yàn)合格后方可用于下次交割。當(dāng)年生產(chǎn)的國產(chǎn)天然橡膠如要用于實(shí)物交割，最遲應(yīng)當(dāng)在第二年的六月份以前（不含六月）入庫完畢，超過期限不得制作倉單交割結(jié)算價(jià)燃料油交割結(jié)算價(jià)：為該合約最后10個(gè)交易日按時(shí)間的加權(quán)平均價(jià)黃金交割結(jié)算價(jià)：為該合約最后5個(gè)有成交交易日的成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)其余品種的交割結(jié)算價(jià)等于最后交易日結(jié)算價(jià)交割結(jié)算價(jià)與最后交易日結(jié)算價(jià)之間的價(jià)差以“盈虧”方式結(jié)算交割貨款買方會員最遲須在第三交割日14：00前付清貨款交易所一般可在第二交割日中午前完成配對，買方會員應(yīng)及時(shí)上網(wǎng)查看配對是否完成。通過銀行轉(zhuǎn)帳付款的可即時(shí)獲得倉單，通過內(nèi)轉(zhuǎn)方式付款的需在結(jié)算完成后才能獲得倉單交割貨款申請內(nèi)轉(zhuǎn)的，將會影響下一交易日會員場內(nèi)的可用資金，會員應(yīng)充分了解不同方式對資金的影響交易所統(tǒng)一在第三交割日支付貨款，如賣方會員未提出內(nèi)轉(zhuǎn)申請，交割貨款將自動付至賣方會員在存管銀行的專用資金賬戶（主賬戶）增值稅發(fā)票風(fēng)控要點(diǎn)要及時(shí)通知客戶開具或領(lǐng)取增值稅發(fā)票，并做好核對，每月按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)（已有會員發(fā)生因客戶未及時(shí)領(lǐng)取增值稅發(fā)票造成進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣而要