2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(精選）單選題（共100題）1、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C2、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C3、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D4、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估（RCSA）時(shí)，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）A.固有風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C5、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔(dān)保循環(huán)的)個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75％，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D6、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B7、計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?。A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D8、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.產(chǎn)品準(zhǔn)入C.注冊資本準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A9、近年來，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）A.會計(jì)處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個(gè)人信息D.誤導(dǎo)性廣告【答案】A10、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現(xiàn)場D.非現(xiàn)場【答案】A11、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B12、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C13、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B14、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D15、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C16、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A17、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C18、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)【答案】A19、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)C.交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)——收益分析基礎(chǔ)上D.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)【答案】A20、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C21、下列選項(xiàng)中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C22、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。A.識別、評估、監(jiān)測、避免B.識別、避免、監(jiān)測、控制C.避免、評估、監(jiān)測、控制D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】D23、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。A.債務(wù)人評級B.債項(xiàng)評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B24、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A25、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B26、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動風(fēng)險(xiǎn)【答案】C27、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A28、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D29、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】A30、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題B.CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型【答案】C31、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A32、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A33、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法C.公平公正，客戶至上D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】D34、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準(zhǔn)人B.機(jī)構(gòu)設(shè)置C.業(yè)務(wù)開展D.高級管理人員聘用【答案】A35、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A36、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C37、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C38、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A39、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性【答案】A40、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A41、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)【答案】D42、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評估【答案】A43、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D44、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】A45、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】B46、下列對于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但不應(yīng)采取簡單加總法B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識別風(fēng)險(xiǎn)D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，成基于長期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】A47、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是（）。A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺營銷和中臺審批B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B48、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益B.收益波動率C.每股收益增長率D.資本充足率【答案】D49、從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源【答案】D50、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】A51、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法【答案】C52、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C53、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。A.董事會B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.監(jiān)事會D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會【答案】A54、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B55、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B56、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.專家調(diào)查列舉法【答案】C57、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B58、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評估要素的是()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D59、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)B.-制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C60、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)B.交易員超限額交易C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C61、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D62、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D.確保可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告【答案】C63、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試和情景分析【答案】A64、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.具有營利性D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】C65、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C66、計(jì)算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C67、下列各項(xiàng)不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A.每日客戶存取款B.貸款發(fā)放／歸還C.存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】D68、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A69、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是（）。A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度【答案】D70、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D71、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A72、測量銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D73、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。A.確保實(shí)現(xiàn)承諾B.確保及時(shí)處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】D74、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理B.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理平衡C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)【答案】B75、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C76、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型B.流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測期間一般以年為單位C.預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為單位【答案】B77、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D78、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)的是（）。A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)C.營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)D.數(shù)量指標(biāo)、等級指標(biāo)【答案】D79、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20％，資本預(yù)期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A80、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C81、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C82、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C83、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】D84、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序【答案】C85、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】C86、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】A87、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越強(qiáng)烈D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】B88、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），A.各項(xiàng)存款總額B.超額備付金頭寸C.各項(xiàng)貸款總額D.現(xiàn)金頭寸【答案】B89、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A90、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】C91、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】B92、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D93、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C94、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】C95、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B96、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B97、絕對信用價(jià)差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B98、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平【答案】A99、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】B100、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】B多選題（共50題）1、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD2、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項(xiàng)評級的表述，正確的有（）。A.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B.同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評級C.債項(xiàng)評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶信用評級E.客戶信用評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定【答案】AB3、按照損失事件類型劃分，操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.對外賠償E.追索失敗【答案】ABC4、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD5、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD6、相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有(?)。A.內(nèi)部交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低E.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后監(jiān)督難度較大?【答案】ABC7、代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施包括（）。A.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識B.堅(jiān)持委托一代理業(yè)務(wù)合同書面化C.提高電子化水平D.設(shè)立專戶核算代理資金E.加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳及營銷管理，堅(jiān)守審慎經(jīng)營原則【答案】ABCD8、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括（）。A.客戶監(jiān)管難度大B.缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理E.個(gè)人信用體系不健全【答案】BC9、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（）。A.商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張B.保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益C.增強(qiáng)銀行經(jīng)營和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】BCD10、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB11、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念【答案】BCD12、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法／模型越高級，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD13、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度【答案】ABCD14、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則包括()。A.強(qiáng)調(diào)多樣化風(fēng)險(xiǎn)B.限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)C.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)D.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)E.參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCD15、商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場信心E.是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動力【答案】ABCD16、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大【答案】ABCD17、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有()。A.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】CD18、已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性B.A.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)D.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B.C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信E.該企業(yè)集團(tuán)對A.B.C三家公司均形成控制關(guān)系【答案】ABCD19、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時(shí)期為（）。A.一日B.一周C.半個(gè)月D.一個(gè)月E.兩年【答案】ABD20、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護(hù)、升級和報(bào)廢，制定制度和流程，管理信息科技項(xiàng)目的優(yōu)先()。A.排序B.立項(xiàng)C.審批D.復(fù)核E.控制【答案】ABC21、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險(xiǎn)偏好C.公司治理D.管理戰(zhàn)略E.風(fēng)險(xiǎn)文化【答案】ABCD22、商業(yè)銀行在對個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和分析時(shí)，需要個(gè)人客戶提供各種能證明個(gè)人（）的相關(guān)資料。A.年齡B.職業(yè)C.收入D.財(cái)產(chǎn)E.教育背景【答案】ABCD23、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本（）。A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系D.未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線E.業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物力匱乏【答案】AC24、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價(jià)管理層的能力B.評價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性D.評價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD25、情景分析應(yīng)遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹(jǐn)慎性E.客觀性?【答案】ACD26、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A.分工合理B.相互制衡C.權(quán)責(zé)分離D.職責(zé)明確E.報(bào)告關(guān)系清晰【答案】ABD27、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC28、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B.外部評級數(shù)據(jù)C.外部損失數(shù)據(jù)D.行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)E.客戶在本行的信用記錄【答案】ABCD29、模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因?yàn)椋ǎ?。A.驗(yàn)證可以通過統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同等級違約頻率的準(zhǔn)確性B.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對問題提出改進(jìn)C.驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段D.驗(yàn)證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場環(huán)境E.驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段【答案】C30、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.風(fēng)險(xiǎn)成本B.會計(jì)成本C.資本成本D.經(jīng)營成本E.監(jiān)管成本【答案】B31、以下屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架步驟的有（）。A.了解機(jī)構(gòu)B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查E.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級【答案】ABCD32、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.依法原則D.效率原則E.風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】ABCD33、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】BD34、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應(yīng)符合（）的監(jiān)管要求A.充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素B.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性C.考慮各種資本補(bǔ)充來源的長期持續(xù)性D.兼顧短期和長期資本需求E.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)【答案】ABCD35、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD36、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準(zhǔn)入C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD37、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD38、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】AD39、下列對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足