2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測試卷A卷附答案單選題（共100題）1、（）是指發(fā)生在集團內(nèi)關聯(lián)方之間的有關轉(zhuǎn)移權利或義務的事項安排。A.獨立交易B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C.關聯(lián)交易D.權利讓渡【答案】C2、（2018年真題）某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.5【答案】D3、下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。A.公司治理應能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)C.商業(yè)銀行公司治理應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.商業(yè)銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】B4、商業(yè)銀行應當至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D5、資產(chǎn)凈利率的計算公式是（）。A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100％C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100％D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入)×100％【答案】A6、(?)是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.風險管理部門【答案】C7、（2018年真題）歐式期權定價模型出現(xiàn)在（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】D8、根據(jù)《貸款風險分類指引》等文件的規(guī)定，次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。A.一般貸款B.不良貸款C.優(yōu)質(zhì)貸款D.惡劣貸款【答案】B9、銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關于信息披露的要求，側(cè)重披露（）。A.各類風險管理狀況B.財務會計報告C.商業(yè)銀行資本計量和管理相關信息D.公司治理情況【答案】C10、(?)因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。A.內(nèi)部欺詐B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B11、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B12、（2018年真題）集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】B13、以下不是信貸審批原則的是（）。A.申貸合并原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A14、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指（）。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致D.部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致【答案】A15、（）是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層的支持與承諾B.董事會的支持與承諾C.監(jiān)事會的支持與承諾D.風險管理委員會的支持與承諾【答案】A16、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產(chǎn)，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產(chǎn)，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產(chǎn)，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B17、施工記錄的內(nèi)容與（）要相符。A.有機聯(lián)系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C18、()是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權利。A.外匯掉期B.外匯期權C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B19、操作風險損失數(shù)據(jù)收集(LDC)指操作風險損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。損失數(shù)據(jù)收集包括幾個核心環(huán)節(jié)，以下不屬于其步驟的是（）。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失數(shù)據(jù)確定D.損失事件信息審核【答案】C20、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管B.市場準入C.現(xiàn)場檢查D.信息披露【答案】B21、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督D.存款人可以進行選擇，通過提取存款或把存款轉(zhuǎn)入其他銀行，增加單家銀行的競爭壓力【答案】D22、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C23、下列關于銀行資產(chǎn)、負債利率風險的說法，不正確的是（）。A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大D.負債的久期越長，負債的利率風險越大【答案】B24、良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽B.財務狀況C.人員素質(zhì)D.組織結構【答案】A25、（2018年真題）根據(jù)2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風險管理核心指標》，商業(yè)銀行的核心負債比例應（）。A.小于30％B.大于或等于30％C.小于60％D.大于或等于60％【答案】D26、ZSTP15的額定動作溫度為（）0C。A.57B.27C.53D.33【答案】A27、下列風管材質(zhì)中，不屬于非金屬風管的是（）。A.玻璃纖維復合板風管B.玻璃鋼C.聚氯乙烯D.玻鎂復合風管【答案】A28、商業(yè)銀行在投資決策時，假設其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，下列最佳投資組合方案是（）。A.投資組合丙B.投資組合乙C.投資組合丁D.投資組合甲【答案】C29、與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注（??）可能造成的影響。A.系統(tǒng)性風險B.行業(yè)風險C.區(qū)域風險D.非系統(tǒng)性風險【答案】A30、()是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B31、（2019年真題）下列機構中，不屬于高級管理層風險管理相關委員會的是（）。A.資產(chǎn)負債管理委員會B.市場風險委員會C.操作風險委員會D.風險資產(chǎn)處置委員會【答案】D32、施工項目信息按信息的穩(wěn)定程度分類分為固定信息和（）。A.執(zhí)行信息B.靜態(tài)信息C.動態(tài)信息D.流動信息【答案】D33、（2018年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務會計制度D.年度重大事項【答案】A34、（2018年真題）下列不屬于市場風險的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C35、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。A.專家調(diào)查列舉B.情景分析C.分解分析D.失誤樹分析【答案】C36、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（）。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.單一客戶限額【答案】D37、當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于(?)，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應當對其流動性狀況給予高度重視。A.1％～3％B.3％～5％C.5％～7％D.7％～10％【答案】B38、下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是()。A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件C.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年D.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責【答案】B39、（）是將流動性風險計量結果進行周期性比對和分析匯報。A.流動性風險監(jiān)測B.流動性風險控制C.流動性風險報告D.流動性風險管控【答案】A40、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準入【答案】B41、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關性也越小C.資產(chǎn)和組合的相關性也越大D.負債和組合的相關性也越小【答案】C42、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C43、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D44、誘發(fā)操作風險轉(zhuǎn)變?yōu)椴僮黠L險損失事件的緣由，通常一個操作風險損失事件可由一個或多個操作風險原因引發(fā)是指()A.操作風險分類B.操作風險構成C.操作風險特征D.操作風險原因【答案】D45、設備安裝工地絕大部分危險和有害因素屬（）。A.第一類危險源B.第二類危險源C.第三類危險源D.第四類危險源【答案】B46、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應不低于（）。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A47、（2018年真題）盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貨款是指（）類貸款。A.關注B.可疑C.損失D.次級【答案】A48、關于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B49、（2021年真題）在商業(yè)銀行信用風險管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)保現(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現(xiàn)虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C50、根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把（）看做是他們最重要的代理人。A.注冊會計師B.外部審計人員C.存款人D.中介機構【答案】A51、以下不屬于財務報表分析關注的內(nèi)容的是()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價經(jīng)營管理狀況C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D52、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發(fā)行（IPO）C.可轉(zhuǎn)換債券D.永續(xù)債【答案】A53、啟動排煙風機后，排煙口的風速宜為（）。A.2.5~3.5m/sB.2~3m/sC.3~4m/sD.4~5m/s【答案】C54、關于表外項目，說法錯誤的是()。A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風險加權資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經(jīng)濟資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn)【答案】B55、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行在設計限額體系時應考慮的因素的是（）。A.壓力測試結果B.資本實力C.內(nèi)部控制水平D.單一客戶限額【答案】D56、下列機電安裝施工過程中，屬于特殊過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.大型設備吊裝D.大型設備現(xiàn)場組裝【答案】A57、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了（）方法。A.因果關系模型B.關鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A58、（2018年真題）（）是目前聲譽風險管理的最佳實踐操作。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D59、信用違約互換中，下列說法錯誤的是（）。A.信用事件的發(fā)生通常會導致違約保護賣方的債務B.買方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補償C.相關資產(chǎn)只有在現(xiàn)金結算（基于債券或者貸款的違約價格）或者實物交易時才需要D.執(zhí)行日通常在約定的信用保護期限之后【答案】B60、商業(yè)銀行外包活動存在以下()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。A.違反相關法律、行政法規(guī)及規(guī)章B.違反本機構風險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等C.存在重大風險隱患D.以上均正確【答案】D61、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。A.有效流動性風險B.識別流動性風險C.市場流動性風險D.融資流動性風險【答案】D62、國際儲備與應付未付外債總額之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C63、金融穩(wěn)定理事會強調(diào)，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內(nèi)容，風險承擔機制中強調(diào)應建立一套機制，使員工能夠表達對某些產(chǎn)品或業(yè)務操作的不同意見。應該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指（）。A.誰產(chǎn)生了風險B.升級程序C.明確的后果D.績效考核【答案】B64、以下關于聲譽風險評估的敘述，錯誤的是()。A.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序B.聲譽風險評估的關鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行對此應當作何反應C.聲譽風險管理部門應當采取事后調(diào)查方法，了解公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營活動中的可能變化持何種態(tài)度D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件屬于商業(yè)銀行需要作出預先評估的聲譽風險事件【答案】C65、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為（）。A.表外項目已承諾未提取金額B.表外項目已提取金額C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額【答案】C66、下列關于操作風險識別方法的說法，錯誤的是()。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對操作風險進行全面的識別B.自我評估的主要目的是加強對操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理C.利用自我評估法能夠?qū)︼L險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計D.因果分析模型可以識別哪些風險因素與風險損失具有最高的關聯(lián)度【答案】C67、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關執(zhí)行指引。A.中國銀監(jiān)會B.中國證監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會【答案】A68、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C69、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C70、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風險的一種B.此情形是操作風險的表現(xiàn)C.此情形會造成交易成本下降D.此情形不會引發(fā)信用風險【答案】B71、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元，總負債是60億元，資產(chǎn)加權平均久期為5年，負債加權平均久期為2年，則久期缺口為()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】D72、關于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯誤的是()。A.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于轉(zhuǎn)讓過程的復雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費用相對較高B.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓C.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉(zhuǎn)讓，應根據(jù)收益與成本的綜合分析確定【答案】A73、商業(yè)銀行的風險管理策略不包括（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險集中D.風險補償【答案】C74、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。該種風險屬于戰(zhàn)略風險中的（）。A.行業(yè)風險B.項目風險C.品牌風險D.競爭對手風險【答案】C75、參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分【答案】C76、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括()。A.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收D.脫離商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】C77、下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應進行分類D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A78、國別風險有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括()。A.重議利息B.取消債務C.提供擔保D.再融資【答案】C79、（2020年真題）近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略也被應用于（）管理領域。A.貸款違約風險B.信息系統(tǒng)失效風險C.商品價格風險D.聲譽風險【答案】A80、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。A.為6.0％B.為8.0％C.為8.5％D.因數(shù)據(jù)不足無法計算【答案】C81、假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。A.30％B.40％C.45％D.50％【答案】B82、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D83、（）負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C84、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)的操作風險隱患，反映全行操作風險的主要特征。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】A85、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列（）活動屬于這一因素。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B86、巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率監(jiān)管標準。它要求通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到()，總資本充足率不得低于()。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C87、下列關于國別風險管理的基本做法正確的是()A.明確董事會和高級管理層的責任B.進行國別風險管理評估C.做好應急準備D.將國別風險管理納入部分風險管理體系【答案】A88、操作風險資本計量的標準法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為（）。A.15％B.18％C.19％D.21％【答案】B89、已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7%,C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益排序為()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C90、商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險識別通?？梢詮模ǎ┤齻€層面入手。A.戰(zhàn)術、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局C.戰(zhàn)術、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行【答案】D91、（2020年真題）我國商業(yè)銀行應按照（商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計算資本充足率，其中，分母部分的風險加權資產(chǎn)計算公式為（）A.信用風險加權資產(chǎn)+市場風險資本+操作風險資本B.信用風險加權資產(chǎn)+（市場風險資本+操作風險資本）x8%]x12.5C.信用風險加權資產(chǎn)+（市場風險資本+操作風險資本）x12.5D.信用風險加權資產(chǎn)+（市場風險資本+操作風險資本）x8【答案】C92、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D93、（2018年真題）當直接風險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區(qū)）為（）。A.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心B.實際經(jīng)營或管理機構所在國家（地區(qū)）C.母公司注冊所在地D.離岸島的主權所在國【答案】B94、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人和市場有關的因素，下列屬于與市場有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D95、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當?shù)氖?)。A.實現(xiàn)不同業(yè)務條線風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，有助于銀行準確把握自身風險狀況B.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此，允許不同業(yè)務部門采用的風險管理不一致C.交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一D.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求【答案】B96、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上都對【答案】B97、商業(yè)銀行可將核心存款的()投入流動資產(chǎn)。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A98、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D99、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是（）。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.黃金C.本外幣現(xiàn)金D.銀行存單【答案】A100、在商業(yè)銀行的風險文化中，對員工的行為具有更長效影響力的是()。A.風險管理知識B.業(yè)績考核方法C.風險管理制度D.風險管理理念【答案】D多選題（共50題）1、犯罪主體只能是自然人的金融犯罪的有()。A.貸款詐騙罪B.保險詐騙罪C.票據(jù)詐騙罪D.信用卡詐騙罪E.有價證券詐騙罪【答案】AD2、市場風險指標包括()。A.不良資產(chǎn)率B.預期損失率C.累積外匯敞口頭寸比例D.市值敏感性比率E.貸款損失準備金率【答案】CD3、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，下列選項中（）不屬于建設單位的質(zhì)量責任和義務。A.建設單位應當將工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)等級的承包單位B.建設工程發(fā)包單位不得迫使承包方以低于成本的價格競標C.建設單位應按照國家有關規(guī)定組織竣工驗收，建設工程驗收合格的，方可交付使用D.建設單位應做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄【答案】D4、商業(yè)銀行市場風險管理部門應運用有效的風險監(jiān)測和報告工具，及時向高級管理層和交易前臺提供有價值的風險信息，市場風險報告內(nèi)容包括()A.報告內(nèi)容可包括市場風險頭寸、業(yè)務盈虧，風險價值、壓力測試、限額執(zhí)行情況等B.重點反映某一領域的市場風險狀況，如反映專門市場風險因素或類型的報告C.綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議D.及時反映交易賬薄金融市場業(yè)務開展與風險計量監(jiān)測情況E.及時報告重大突發(fā)市場風險事件，總結經(jīng)驗和提出市場風險管理改進建議【答案】ABCD5、風險管理信息系統(tǒng)應當()。A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD6、不良貸款撥備覆蓋率計算公式中涉及的準備包括（）。A.一般準備B.重估準備C.專項準備D.特別準備E.特種準備【答案】AC7、下列關于風險監(jiān)管的說法，正確的有()。A.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機構風險狀況進行全面評估和監(jiān)控B.監(jiān)管部門關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構風險狀況C.銀行機構風險狀況既包括銀行整體并表基礎上的總體風險水平，還包括其單一或部分分支機構的風險水平D.必須在實現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎上，建立對各類風險的識別、監(jiān)控、分析、預警和處置機制E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風險管理的第一道防線【答案】ABCD8、下列各項中，()屬于流動性比率/指標。A.易變負債與總資產(chǎn)的比率B.大額負債依賴度C.總資產(chǎn)報酬率D.核心存款指標E.利息保障倍數(shù)【答案】ABD9、調(diào)度分為（）兩類。A.正常調(diào)度和快速調(diào)度B.不正常調(diào)度和應急調(diào)度C.正常調(diào)度和應急調(diào)度D.不正常調(diào)度和快速調(diào)度【答案】C10、可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有(）。A.預期收益率B.中位數(shù)C.方差D.標準差E.眾數(shù)【答案】CD11、文明施工要求，施工機具管理不包括（）。A.手動施工機具和較大的施工機械出庫前保養(yǎng)完好并分類整齊排放在室內(nèi)B.機動車輛應停放在規(guī)劃的停車場內(nèi)，不應擠占施工通道C.手動施工機具和較大的施工機械要有新品作為預防措施D.所有施工機械要按規(guī)定定期維護保養(yǎng)，保持性能處于完好狀態(tài)，且外觀整潔【答案】C12、室內(nèi)自動噴水滅火、消火栓系統(tǒng)安裝工程中，（）等系統(tǒng)組件，應在管網(wǎng)沖洗后安裝，否則易在沖洗過程中導致?lián)p壞。A.水流指示器B.報警閥組C.節(jié)流減壓裝置D.水泵E.水箱【答案】ABC13、市場風險報告根據(jù)報告內(nèi)容分為（）。A.市場風險計量管理報告B.重大市場風險報告C.市場風險專題報告D.市場風險監(jiān)測分析日報E.市場風險監(jiān)測分析月報【答案】ABCD14、下列定義正確的有（）。A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分【答案】AB15、資產(chǎn)證券化可以分為()。A.資產(chǎn)支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB16、下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發(fā)生更大的損失D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化E.未考慮到利率變動的兩面性【答案】BC17、貸款重組可以采取的措施有（）。A.減少貸款額度B.調(diào)整貸款利率C.增加控制措施D.調(diào)整信貸產(chǎn)品E.調(diào)整貸款期限【答案】ABCD18、下列屬于健全的風險管理體系的功能的有()。A.自覺管理B.微觀管理C.系統(tǒng)管理D.動態(tài)管理E.宏觀管理【答案】ABCD19、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循(．)。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則【答案】ABCD20、市場風險計量方法中缺口分析的局限性有()。A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響D.主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E.忽略了與期權有關的頭寸在收人敏感性方面的差異【答案】ABCD21、下列有關關聯(lián)交易的說法，正確的有（）。A.國家控制的企業(yè)間僅因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方B.橫向多元化集團內(nèi)部的關聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務重組C.縱向一體化集團內(nèi)部的關聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁的特征E.集團法人客戶內(nèi)部進行關聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制【答案】BCD22、風險價值指標相對于其他衡量風險的指標來說，具有的優(yōu)勢是（）。A.有利于衡量整個貸款組合的風險B.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風險狀況C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟資本的需要量D.是一種可以對各種類別的風險進行綜合統(tǒng)一反映的指標E.只能用來計量市場風險，而不能計量其他類別的風險【答案】ABCD23、對中長期客戶授信，需要了解下列哪些情況？()A.運營計劃B.損益情況C.項目建設情況D.預計的資產(chǎn)負債情況E.客戶預計資金來源以及使用情況【答案】ABCD24、內(nèi)部控制是對風險進行()的動態(tài)過程和機制。A.事前防范B.事中防范C.事中控制D.事后監(jiān)督E.事后糾正【答案】ACD25、（2022年7月真題）商業(yè)銀行通常采用定性與定量組合的方法來評估操作風險，評估內(nèi)容主要包括（）A.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境B.財務報表C.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)D.內(nèi)部控制因素E.情景分析【答案】ACD26、以下哪一條是內(nèi)部招聘可能會產(chǎn)生不足：（）。A.不有利于員工的職業(yè)發(fā)展B.增加招聘成本C.可能會加大人力成本D.容易抑制創(chuàng)新，缺少活力【答案】D27、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（）。A.及時處理投訴和批評B.增強對客戶、公眾的透明度C.對所有已識別風險一視同仁、集中處理D.制定危機管理應急計劃E.與媒體保持良好接觸【答案】ABD28、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有()。A.實收資本或普通股B.損失準備缺口C.優(yōu)先股D.資本公積可計入部分E.盈余公積【答案】AD29、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當包括（）。A.實施方案中所涉及的風險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范【答案】ACD30、甲為東邵村村民，在承包期內(nèi)，甲全家遷入小城鎮(zhèn)落戶。根據(jù)規(guī)定，甲家的土地應當作出以下（）處置。A.按照承包方的意愿，保留其土地承包經(jīng)營權或者允許其依法進行土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)B.收回土地C.收回土地承包經(jīng)營權D.禁止土地承包經(jīng)營權的流轉(zhuǎn)【答案】A31、信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有（）。A.6C法B.客戶信用評級方法C.貸款分類方法D.信用評分方法E.組合管理方法【答案】ABCD32、商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好，常見的定性描述有（）。A.達到或超過目標信用級別B.確保資本充足C.對壓力事件保持較低的風險暴露D.維持現(xiàn)有的紅利水平E.滿足監(jiān)管要求和期望【答案】ABCD33、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括()。A.建立完善的信息報告和信息披露制度B.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務E.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序【答案】ABCD34、記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易頭寸至少應逐日按照公允價值計價C.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸【答案】ACD35、商業(yè)銀行在風險偏好的設置與實施過程中應當()。A.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合B.向業(yè)務條線和分支機構傳導C.充分考慮利益相關者的期望D.持續(xù)地監(jiān)測與報告E.參考同業(yè)水平【答案】ABCD36、假設其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有()。A.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高C.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低D.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越高E.銀行易變負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高【答案】AC37、下列選項中，屬于市場風險限額指標的有（）。A.頭寸限額B.止損限額C.風險價值限額D.損失限額E.幣種限額【答案】ABC38、以下關于缺口分析法的說法，正確的有(?)。A.缺口分析法是巴塞爾委員會認為評估商業(yè)銀行流動性的較好的方法B.商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之差構成了所謂的融資缺口C.融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額D.如果缺口為正，商業(yè)銀行通常需要出售流動性資產(chǎn)，或者介入貨幣市場進行融資E.融資需求=融資缺口+流動性資產(chǎn)【答案】ABCD3