2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫練習試卷B卷附答案單選題（共100題）1、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C2、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A3、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內部資本充足評估程序C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D4、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A5、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務限額B.對于不擅長的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本C.對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定【答案】B6、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C7、新產品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。A.市場風險B.違規(guī)風險C.信用風險D.操作風險【答案】A8、以下不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.操作風險C.轉移風險D.貨幣風險【答案】B9、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D10、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C11、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C12、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果【答案】B13、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾14、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警【答案】A15、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B16、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】C17、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D18、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.領導能力B.企業(yè)社會責任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B19、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風險資產計量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風險暴露法和標準法；現(xiàn)期風險暴露法B.現(xiàn)期風險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內部模型法；標準法D.標準法和內部模型法；內部模型法【答案】A20、操作風險評估過程一從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B21、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D22、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B23、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B24、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數(shù)來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C25、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關注C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風險【答案】A26、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C27、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B28、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B29、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B30、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B31、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A32、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。A.品質指標、實力類指標B.償債能力指標、盈利能力指標C.營運能力指標、增長能力指標D.數(shù)量指標、等級指標【答案】D33、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A34、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C35、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風險管理的操作流程C.制定外包風險管理的內控制度D.定期安排內部審計【答案】D36、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A37、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營B.監(jiān)管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C38、不良資產／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A39、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約【答案】C40、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B41、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護債權人利益【答案】C42、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A43、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.業(yè)務部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設的風險管理委員會【答案】D44、超額備付金率的計算公式為（）。A.=合格優(yōu)質流動性資產／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％B.=流動性資產余額／流動性負債余額×100％C.=流動性資產余額／全部負債余額×100％D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％【答案】D45、商業(yè)銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監(jiān)測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B46、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經(jīng)紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B47、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B48、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產的直接原因通常是（）。A.操作風險B.信用風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險【答案】D49、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C50、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】B51、新產品（業(yè)務）風險識別是指商業(yè)銀行產品主管部門在新產品（業(yè)務）研發(fā)投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.業(yè)務特點B.風險特點C.風險事件D.風險類型【答案】D52、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C53、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C54、下列不屬于商業(yè)銀行內部控制要素的是（）。A.控制活動B.風險評估C.風險治理D.內部環(huán)境【答案】C55、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C56、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C57、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B58、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產風險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】A59、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監(jiān)事會從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】C60、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。A.資產敏感性缺口B.凈缺口C.資產缺口D.負債敏感性缺口【答案】D61、關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義C.△p為金融資產在持有期△t內的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎上的風險度量技術【答案】B62、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C63、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.會計資料規(guī)范性B.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】B64、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D65、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A66、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括（）。A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損B.市場需求出現(xiàn)明顯下降C.行業(yè)產能明顯過剩D.金融危機對行業(yè)發(fā)展產生影響【答案】A67、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】B68、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】A69、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風險C.風險和收益D.經(jīng)營和管理【答案】B70、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常?！敬鸢浮緽71、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B72、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A73、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A74、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預期損失率【答案】D75、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.80％B.100％C.120％D.150％【答案】D76、從事積極資產負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D77、在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】B78、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經(jīng)紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B79、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A80、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機構D.審計師【答案】C81、當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A82、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D83、風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B84、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C85、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B86、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C87、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D88、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D89、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經(jīng)營目標互相替換和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】B90、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內信用資產風險權重B.資本監(jiān)管C.充足計提各類資產損失準備D.信用風險加權資產【答案】C91、在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D92、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強化【答案】C93、材料題風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B94、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B95、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準測度風險的B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B96、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D97、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B98、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】A99、商業(yè)銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C100、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B多選題（共50題）1、商業(yè)銀行在特定時段內需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB2、記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD3、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC4、下列屬于流動性風險示例性預警信號的有（）。A.銀行收入增多B.資產質量惡化C.銀行評級下降D.股價大幅上漲E.無法獲得市場借款【答案】BC5、記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD6、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。A.失職違規(guī)B.流程執(zhí)行失敗C.違法用工法律D.職員欺詐E.與客戶糾紛【答案】ACD7、一國的銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失導致信用狀況下降。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風險有（）。A.信用風險B.國別風險C.法律風險D.操作風險E.市場風險【答案】ABC8、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險【答案】BCD9、關于商業(yè)銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。A.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B.設計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業(yè)務和產品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導【答案】ACD10、關于戰(zhàn)略風險管理方法，下列說法正確的有（）。A.戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正B.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述風險因素C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿.戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進行修正E.戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面【答案】ABC11、法人信貸業(yè)務的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺清算【答案】ABCD12、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】A13、企業(yè)應當建立起內部控制體系的相關要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD14、下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有()。A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移方法C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒ā敬鸢浮緼D15、風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.核心負債比例D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD16、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有()。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB17、資產證券化可以分為（）。A.資產支持證券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB18、以下哪些事件或指標變動，可以認為發(fā)生了國別風險？（）A.主權違約B.轉移事件C.貨幣貶值D.銀行業(yè)危機E.政治動蕩【答案】ABCD19、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括了（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD20、風險事件：A.利率掉期B.CDSC.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD21、內部控制的要素包括（）。A.內部環(huán)境B.風險評估C.內部監(jiān)督D.控制活動E.信息與溝通【答案】ABCD22、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯(lián)系和相互作用密切。A.流動性風險B.聲譽風險C.科技風險D.法律風險E.戰(zhàn)略風險【答案】AB23、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內部報告路線C.建立了與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD24、通常，風險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額評估E.風險限額識別【答案】ABC25、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負責該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關于該協(xié)議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務外包B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉移本單位的操作風險C.該外包業(yè)務的最終責任人是該數(shù)據(jù)信息中心D.該行為是可降低的風險E.本單位的賬務系統(tǒng)業(yè)務也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去【答案】AB26、下列關于商業(yè)銀行賬面資本的表述，正確的有（）。A.是銀行持股人的永久性資本投入B.是資產負債表上的所有者權益C.等于銀行資產負債表上總資產減去總負債后的余額D.反映商業(yè)銀行應該擁有的資本水平E.是對銀行資本的動態(tài)反映【答案】ABC27、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD28、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗，以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括()。A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危機現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓練和演習【答案】ABCD29、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有（）。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB30、依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的是（）。A.風險暴露類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險抵補類指標【答案】BC31、下列屬于國別風險的是（）。A.主權違約B.轉移事件C.銀行業(yè)危機D.物價上漲E.通貨膨脹【答案】ABC32、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據(jù)內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD33、戰(zhàn)略風險管理的作用包括（）。A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用【答案】AC34、操作風險控制的基本要素包括（）。A.董事會的監(jiān)督控制B.高級管理層的職責C.適當?shù)慕M織架構D.操作風險管理政策、方法、程序E.操作風險信息系統(tǒng)【答案】ABCD35、商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風險？（）A.授信權限管理B.加強信貸審批C.加強貸后管理D.風險緩釋E.限額管理【答案】ABCD36、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則有（）。A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實際C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進技術指標【答案】ABD37、商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的（）確定資本需求。A.當前風險輪廓B.當前風險水平C.未來業(yè)務規(guī)劃D.未來盈利模式E.發(fā)展戰(zhàn)略【答案】AC38、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監(jiān)管機構【答案】AB39、根據(jù)良好的公司治理和內部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層