中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2008-2009學(xué)年第二學(xué)期商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理期末考試試題A課程名稱(chēng)：《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》(A)卷課程代號(hào)：__03005020、03250021考試形式：閉卷使用對(duì)象：金融2007級(jí)、金融工程2007中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2008-2009學(xué)年第二學(xué)期期末考試試卷課程名稱(chēng)：《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》(A)卷課程代號(hào)：__03005020、03250021考試形式：閉卷使用對(duì)象：金融2007級(jí)、金融工程2007級(jí)一、單項(xiàng)選擇題：(共25題，每題1分)( )1.歷史上第一家資本主義股份制商業(yè)銀行成立于。A.1171年 B.1609年C.1621年 D.1694年( )2.銀行資本內(nèi)部融資的主要來(lái)源是。A.發(fā)行普通股 B.發(fā)行優(yōu)先股 C.未分配利潤(rùn)D.發(fā)行中長(zhǎng)期債券( )3.非預(yù)期損失主要對(duì)應(yīng)于 。A.一級(jí)資本 B.二級(jí)資本C.三級(jí)資本D.經(jīng)濟(jì)資本( )4.在商業(yè)銀行存款中，所需流動(dòng)性資金準(zhǔn)備率最高的是。A.穩(wěn)定性貨幣負(fù)債B.脆弱性貨幣負(fù)債C.安全性貨幣負(fù)債D.游動(dòng)性貨幣負(fù)債( )5.信用分析的原則主要有三種，即5W、5C、5P,m原則中對(duì)信用保證要求的描述為 。A.what；capacity；payment B.how；collateral；protectionC.what；collateral；protection D.how；collateral；protection( )6.借款人目前償還貸款本息沒(méi)有問(wèn)題，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素，此種貸款是 。A.正常貸款 B.關(guān)注貸款C.次級(jí)貸款 D.不良貸款( )7.商業(yè)銀行獲取短期資金最簡(jiǎn)便的方法是。A.同業(yè)拆借 B.向央行再貼現(xiàn) C.證券回購(gòu) D.國(guó)際金融市場(chǎng)融資( )8.對(duì)銀行選擇盈利資產(chǎn)具有最重要意義的成本概念是。A.利息成本 B.資金成本 C.其他成本 D.可用資金成本( )9.商業(yè)銀行首先必須堅(jiān)持的經(jīng)營(yíng)原則是。A.流動(dòng)性 B.安全性 C.盈利性 D.效益性( )10.按照銀行流動(dòng)性管理中的進(jìn)取型原則，借入資金渠道不包括A.發(fā)行債券 B.向金融市場(chǎng)拆借資金C.自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換 D.大面額存單( )11.價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型的利率基礎(chǔ)是 。A.銀行的短期貸款利率 B.中央銀行的再貼現(xiàn)率C.銀行關(guān)系戶(hù)的利率 D.若干大銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率( )12.利息保障倍數(shù)的計(jì)算公式是。A.稅前凈利/利息費(fèi)用 B.(稅前息前利潤(rùn)+利息費(fèi)用)/利息費(fèi)用C.(稅后利潤(rùn)+利息費(fèi)用)/利息費(fèi)用 D.(稅前凈利+利息費(fèi)用)/利息費(fèi)用( )13.在對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，杠桿比率的分析目的是幫助銀行了解借款企業(yè)的 。A. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu) B.償還能力 C.盈利狀況 D.資本結(jié)構(gòu)( )14.影響商業(yè)銀行流動(dòng)性的主要因素是。A.存款業(yè)務(wù)的變化 B.存貸款業(yè)務(wù)的變化C.租賃業(yè)務(wù)的變化 D.代理業(yè)務(wù)的變化( )15.一家銀行的利率敏感性缺口為負(fù)，當(dāng)利率上升時(shí)，其利潤(rùn)會(huì)。A.上升 B.下降C.不變 D.不確定( )16.票據(jù)發(fā)行便利是因?yàn)?而推出的新產(chǎn)品。A.規(guī)避管制 B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) C.增加信用D.降低融資成本( )17.商業(yè)銀行所持有的資產(chǎn)中最典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)是。A.政府短期債券 B.短期流動(dòng)資金貸款 C.中長(zhǎng)期國(guó)家債券D.公司債券( )18.招商銀行的“易貸通”、工商銀行的“理財(cái)金賬戶(hù)”等屬于A.金融工具創(chuàng)新 B.金融技術(shù)創(chuàng)新 C.金融市場(chǎng)創(chuàng)新 D.服務(wù)方式創(chuàng)新( )19.依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)容忍度不同，偏好投資于中小板股票的客戶(hù)屬于類(lèi)型。A.積極 B.穩(wěn)健 C.保守D厭惡( )20.信用卡最主要的功能是。A.轉(zhuǎn)賬結(jié)算功能B.儲(chǔ)蓄功能C.匯兌功能 D.消費(fèi)貸款功能TOC\o"1-5"\h\z( )21.保留利潤(rùn)屬于 。A.永久股東權(quán)益 B.公開(kāi)儲(chǔ)備C.非公開(kāi)儲(chǔ)備 D.三級(jí)資本( )22.以下選項(xiàng)中能引起銀行流動(dòng)性需求增加的是 。A.客戶(hù)存入存款 B.客戶(hù)提取存款C.銀行收回貸款 D.銀行出售資產(chǎn)( )23.單一銀行制的銀行主要集中在。A.美國(guó) B.英國(guó) C.德國(guó) D.日本

( )24.目前計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)最成熟的方法是。A.久期分析 B.VaR C.敞口分析 D.敏感性分析( )25.商業(yè)銀行證券投資的主要對(duì)象是。A.股票 B.國(guó)家債券 C.企業(yè)債券D.可轉(zhuǎn)換證券二、多項(xiàng)選擇題：(共10題，每題2分)( )1.股份制商業(yè)銀行的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)中，決策機(jī)構(gòu)包括。A.董事會(huì) B.行長(zhǎng)(總經(jīng)理) C.股東大會(huì)D.監(jiān)事會(huì) E.分支機(jī)構(gòu)( )2.企業(yè)現(xiàn)金流量的分析一般包括 。A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 B.投資活動(dòng)現(xiàn)金流量 C.銷(xiāo)售活動(dòng)的現(xiàn)金流量D.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量D.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量E.償債活動(dòng)的現(xiàn)金流量( )3.金融創(chuàng)新的主要原因有A.規(guī)避管制 A.規(guī)避管制 B.規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)C.提高競(jìng)爭(zhēng)力D.國(guó)際化 E.財(cái)務(wù)協(xié)同效應(yīng)( )D.國(guó)際化 E.財(cái)務(wù)協(xié)同效應(yīng)( )4.貸款五級(jí)分類(lèi)中，屬于不良貸款的是A.次級(jí)貸款 B.逾期貸款D.關(guān)注貸款 E.呆滯貸款( )5.常見(jiàn)的個(gè)人信用評(píng)估方法有A.Z計(jì)分模型 B.杜蘭德評(píng)分體系D.FICO信用分 E.ZETA模型( )6.現(xiàn)金資產(chǎn)主要包括 。A.庫(kù)存現(xiàn)金 B.法定準(zhǔn)備金D.存放同業(yè) E.超額準(zhǔn)備金( )7.自助銀行是由 設(shè)備組成。C.可疑貸款C.5CC.托收中的現(xiàn)金A.現(xiàn)金自動(dòng)取款機(jī) 8.自動(dòng)柜員機(jī) C.POS機(jī)D.因特網(wǎng) E.自動(dòng)查帳機(jī)( )8.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，可分為。A.交易風(fēng)險(xiǎn)D.A.交易風(fēng)險(xiǎn)D.收益曲線風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)E.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)( )9.按照《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，下列屬于附屬資本的有 。A.公開(kāi)儲(chǔ)備 B.重估儲(chǔ)備 C.普通準(zhǔn)備金D.混合資本工具 E.次級(jí)長(zhǎng)期債務(wù)( )10.信用衍生工具的品種主要有。A.信用違約互換 B.信用價(jià)差期權(quán) C.信用遠(yuǎn)期合約D.信用違約期權(quán) E.總收益互換三、計(jì)算題：(3題，每題5分，共15分)1.某商業(yè)銀行2004年度有三種負(fù)債來(lái)源：生息活期存款，CDs,短期借款；各自的年平均數(shù)分別為50億元，100億元，50億元；對(duì)應(yīng)的利率分別為1.5%,3%,2%；其他成本率分別為1%,0.5%,0.3%;對(duì)應(yīng)的可用資金比率為70%,80%,75%。求該銀行的可用資金成本率。(結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后2位)2.某銀行資產(chǎn)總額為100億元，紅利分配比例30%,資本比例為8%,資產(chǎn)增長(zhǎng)率為6%,計(jì)算資產(chǎn)收益率。3.某客戶(hù)借入一筆1年期的20000元的貸款。如果采用按季度等額本金償還方式，年利率為12%,求每期還款額。四、問(wèn)答題：（共5題，每題4分）.簡(jiǎn)述私人銀行與財(cái)富管理的差異。.以下表為例，說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)變動(dòng)的情況。2004?2007年商業(yè)銀行不良貸款占全部貸款比例情況表 單位：%不良貸款2007年2006年2005年2004年次級(jí)類(lèi)貸款1.061.512.192.36可疑類(lèi)貸款2.252.933.276.84損失類(lèi)貸款2.862.653.154.00總計(jì)6.177.098.6113.213.簡(jiǎn)述電子銀行與傳統(tǒng)銀行的差異。.未來(lái)商業(yè)銀行發(fā)展呈現(xiàn)出哪些變化趨勢(shì)?.抵押貸款與質(zhì)押貸款的差異?五、論述題：（在下列三題中任選兩題作答。每題10分，共20分）.試分析美國(guó)住房抵押貸款證券化市場(chǎng)發(fā)展的啟示。.試述商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。.試述我國(guó)商業(yè)銀行資本補(bǔ)充的主要途徑。不是上面的答案中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2009—2010年第1學(xué)期非金融專(zhuān)業(yè)試題（A）答案一、單選題（共25小題，每小題1分，選擇正確得1分，選擇錯(cuò)誤得0分）:答案AADADBBABBCBD題號(hào)ABBDDCDBBBBD二、多選題：（共10小題，每小題2分，選擇正確得2分）:ABCDEABDACABCABDACABDEBCDEBCDEABE三、計(jì)算題（共3題，總計(jì)15分）：共3小題，計(jì)算分析過(guò)程、答案正確，得滿(mǎn)分；計(jì)算分析過(guò)程正確，計(jì)算結(jié)果錯(cuò)誤酌情扣分；只有計(jì)算結(jié)果，沒(méi)有計(jì)算過(guò)程或分析不得分。（每題5分，共15分）1、答案：⑴財(cái)務(wù)杠桿率=資產(chǎn)總額/資本總額=10倍（2分）⑵資本收益率=100*1.5%+10=15%（3分）2、答案：流動(dòng)性需求二400（1-8%）X95%+300（1-5%）又30%+500（1-3%）X15%+20X100%=527.85（百萬(wàn)元） （5分）3、答案：⑴稅前收益率二貸款利息/貸款使用資金額=100X8%/100=8%（2分）⑵當(dāng)銀行要求貸款額度的15%作為補(bǔ)償余額時(shí)（3分）銀行貸款的稅前收益率二（貸款利息+補(bǔ)償余額的承擔(dān)費(fèi)）/實(shí)際使用資金額=100X8%+100X15%X1%/100（1-15%）=8.15/85=9.59%（5分）四、簡(jiǎn)答題（共5題，每小題4分，總計(jì)20分）：1、信用增級(jí)，資產(chǎn)組合，風(fēng)險(xiǎn)隔離，預(yù)期現(xiàn)金流的分析。（每小點(diǎn)1分）2、三種成本概念差異（2分）；三種成本之間的數(shù)量關(guān)系（2分）。3、私人銀行門(mén)檻高、業(yè)務(wù)種類(lèi)少、服務(wù)以人為主、貴族化收費(fèi)；財(cái)富管理門(mén)檻低、業(yè)務(wù)種類(lèi)多、服務(wù)以科技為主、大眾化收費(fèi)。（每方面差異為1分）。4、按五級(jí)分類(lèi)法提取專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金（2分）；按貸款余額提取普通呆賬準(zhǔn)備金（1分）；對(duì)國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目提取特種準(zhǔn)備（1分）。5、金融監(jiān)管當(dāng)局（中央銀行、銀監(jiān)會(huì)）、同業(yè)協(xié)會(huì)、媒體、消費(fèi)者、存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（其中任意4個(gè)主體，各1分）。五、論述題（三題中任選兩題作答。每題10分，共20分）.試述美國(guó)次貸危機(jī)的原因、影響與啟示。原因：一級(jí)市場(chǎng)住房抵押貸款門(mén)檻低、利率高，信貸風(fēng)險(xiǎn)控制到位；二級(jí)市場(chǎng)過(guò)度證券化，信息不對(duì)稱(chēng)，杠桿率過(guò)高，監(jiān)管不力。（2分）影響：金融危機(jī)：大量銀行倒閉、股市、債市（美國(guó)）暴跌；經(jīng)濟(jì)危機(jī)：企業(yè)倒閉、工人失業(yè)、全球經(jīng)濟(jì)大幅下挫。（2分）啟示：信貸資產(chǎn)證券化有利于分散風(fēng)險(xiǎn)；教訓(xùn)：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)資本市場(chǎng)信息披露，強(qiáng)化金融監(jiān)管，防范全球金融體系中的風(fēng)險(xiǎn)。（3分）綜合分析（3分）.商業(yè)銀行不良貸款的處置策略。答：第一，貸款重新設(shè)計(jì)。（2分）第二，貸款清算。處置擔(dān)保品；申請(qǐng)法院清算判決；破產(chǎn)清算。（2分）第三，貸款損失準(zhǔn)備金制度。主要有普通呆賬準(zhǔn)備；專(zhuān)項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備；特別呆帳準(zhǔn)備。（1分）第四，國(guó)家注資。（1分）第五，企業(yè)自身利潤(rùn)核銷(xiāo)。（1分）綜合分析（3分）3.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展趨