歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!風險管理模擬考題六一、單選題（0.5分/題）1.風險是指：

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A未來的損失HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B未來的期望收益HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C未來結(jié)果的不確定性HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D未來收益的分布2.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A高風險低收益、低風險高收益HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B高風險高收益、低風險低收益HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C無風險高收益、低風險低收益HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D低風險高收益、無風險無收益3.市場風險分為（）四種風險。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A信用風險、匯率風險、股票風險和商品風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C利率風險、匯率風險、股票風險和期權(quán)風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D匯率風險、利率風險、商品風險和表外業(yè)務風險4.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》采用的業(yè)界定義，商業(yè)銀行的操作風險可以分為由（）所引發(fā)的風險。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A市場、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C人員、系統(tǒng)、流程和外部事件HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D客戶、系統(tǒng)、流程和外部事件5.風險分散化策略所分散掉的風險是：

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A系統(tǒng)風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B非系統(tǒng)風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D既不是系統(tǒng)風險，也不是非系統(tǒng)風險6.商業(yè)銀行通過保險管理一些風險，是運用了（）的策略。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A風險規(guī)避HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B風險對沖HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C風險轉(zhuǎn)移HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D風險分散7.下列關于經(jīng)濟資本的論述正確的是：

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A經(jīng)濟資本就是會計資本HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B一般說來會計資本大于經(jīng)濟資HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1本C會計資本小于經(jīng)濟資本HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D使用經(jīng)濟資本計量優(yōu)于會計資本，因此經(jīng)濟資本指標可以完全替代會計資本8.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A資本金管理和負債管理HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B資產(chǎn)管理和負債管理HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C績效考核和風險管理HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D流動性管理和績效考核9.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A8%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B4%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C12%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D6%10.已知a項目的投資半年收益率為5%，b項目的年收益率為7%，c項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益率排序為：()

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1AaHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1bHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1cHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1BaHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1cHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1bHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1CcHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1aHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1bHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1DbHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1aHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1c11.投資者把他的財富的30%投資于一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，則該資產(chǎn)組合的預期收益為：()

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A0.114HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B0.087HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C0.295HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D0.08712.上題中投資者的標準差為：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A0.12HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B0.06HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C0.6HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D1.213.如果第一個資產(chǎn)組合的預期收益為8％，標準差為6％，第二個資產(chǎn)組合的預期收益為8％，標準差為3％，那么投資者通常選擇哪個資產(chǎn)組合來投資（）。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A.第一個HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B.第二個HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C.第一個或第二個均可HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D.均不選擇14.商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能是：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A收集、分析和報告有關的風險信息HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B根據(jù)有關的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)15.下面關于商業(yè)銀行風險管理部門的職能，說法正確的是：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A收集、分析和報告有關的風險信息HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B根據(jù)有關的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)16.承擔商業(yè)銀行風險管理最終責任的組織是：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A董事會HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B監(jiān)事會HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C高級管理層HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D風險管理委員會17.商業(yè)銀行的風險管理部門必須是一個具有（）的部門：

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1Ａ相對審慎HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1Ｂ決策性HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1Ｃ相對盈利HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1Ｄ相對獨立18.以下哪一項不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（）。

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A全面性原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B獨立性原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C有效性原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D經(jīng)濟性原則19.商業(yè)銀行的最高風險管理（決策）機構(gòu)是（）。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A高級管理層HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B風險管理總監(jiān)HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C董事會HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D監(jiān)事會20.風險信息的收集、分析和報告是（）的核心職能。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A高級管理層HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B風險管理委員會HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C風險管理部門HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D監(jiān)事會21.商業(yè)銀行完整的風險管理流程可以依次概括為()四個主要步驟。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A風險控制、風險計量、風險識別、風險監(jiān)測HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B風險監(jiān)測、風險識別、風險計量、風險控制HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C風險識別、風險計量、風險監(jiān)測、風險控制HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D風險識別、風險監(jiān)測、風險計量、風險控制22.企業(yè)類法人客戶按照組織形式可以分為：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A企業(yè)類客戶與機構(gòu)類客戶HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B單一法人客戶與集團法人客戶HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C法人客戶與個人客戶HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D集團法人客戶與機構(gòu)類客戶23.銀行對客戶財務分析的主要內(nèi)容包括為：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A資產(chǎn)負債表分析、損益表分析、現(xiàn)金流量表分析HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B資產(chǎn)質(zhì)量分析、負債質(zhì)量分析、償債能力分析HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C財務報表分析、財務比率分析、現(xiàn)金流量分析HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D盈利狀況分析、財務比率分析、現(xiàn)金流量分析24.擔保方式主要有：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A保證、抵押、質(zhì)押、留置HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B保證、抵押、質(zhì)押和定金HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D抵押、質(zhì)押、留置和定金25.企業(yè)集團內(nèi)部關聯(lián)方的正確說法是：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A集團內(nèi)部有業(yè)務聯(lián)系的各個企、事業(yè)法人HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B與他方之間存在直接或間接控制關系或重大影響關系的企、事業(yè)法人HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D集團內(nèi)部發(fā)生關聯(lián)交易的各個企、事業(yè)法人26.以下說法屬于縱向一體化企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)交易特征的是：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來及債務重組。HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料。HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C以上都是HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不是27.以下說法屬于橫向多元化企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)交易特征的是：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來及債務重組。HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C以上都是HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不是28.根據(jù)集團內(nèi)部關聯(lián)關系不同，企業(yè)集團可以分為（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A緊密型企業(yè)集團和松散型企業(yè)集團HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B縱向一體化企業(yè)集團和橫向多元化企業(yè)集團HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C工業(yè)化企業(yè)集團和商業(yè)化企業(yè)集團HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D國內(nèi)企業(yè)集團和國際企業(yè)集團29.2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，即把貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，其中不屬于不良貸款是指（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A正常和次級HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B次級、可疑和損失HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C正常和關注HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D可疑和損失30.信用局評分主要是針對：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A個人客戶HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B單一企業(yè)客戶HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C集團企業(yè)客戶HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都是31.新資本協(xié)議明確要求，銀行的內(nèi)部評級應基于二維評級體系：分別是（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A違約概率和信用評級HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B客戶評級和債項評級HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C違約概率和債項評級HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D違約頻率和違約損失率32.違約概率和違約頻率的區(qū)別是：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A違約概率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B違約概率是事后的統(tǒng)計結(jié)果，而違約頻率模型是做出前的事先預測HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C違約概率是模型做出的事先預測，而違約頻率是事后的統(tǒng)計結(jié)果HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D違約頻率用于對模型的返回檢驗33.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級一年期違約概率與（）中的較高者。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A8％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B3%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C0.03%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D4％34.違約概率是指（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A借款人要求債務重組的可能性HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B借款人要求延期償還貸款本息的現(xiàn)象HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的現(xiàn)象HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性35.客戶評級是銀行對客戶償債能力和償債意愿的的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。其客戶評級的評價主體是銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結(jié)果是（）。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A信用等級HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B違約概率HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C信用等級和違約概率HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D信用等級和違約損失率36.CreditMonitor模型將企業(yè)向銀行的借款視為：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)37.客戶的信用評級大致經(jīng)歷了（）等發(fā)展階段。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A定性分析、定量分析、模型分析HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C定性分析、定量分析、綜合分析HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D信用評分法、定量分析、專家判斷法38.在諸多專家分析系統(tǒng)中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。具體而言，5Cs系統(tǒng)指：（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A品德、財務、行業(yè)、抵押、經(jīng)營環(huán)境HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B聲譽、資本、行業(yè)、抵押、經(jīng)營環(huán)境HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C聲譽、財務、還款意愿、抵押、經(jīng)營環(huán)境HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境39.在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然無法收回，或只能收回較少的部分，按照五級貸款分類法，該類貸款應該歸為（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A關注HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B次級HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C可疑HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D損失40.違約損失率（LossGivenDefault，LGD）是指（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B發(fā)生違約時欠息與債務面值之比HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C發(fā)生違約時不能收回的利息部分與應該收回的利息的比例HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D發(fā)生違約時遭受的損失與債務面值的比例41.《巴塞爾資本協(xié)議》將銀行信用風險資產(chǎn)分為四大類，分別以相應的權(quán)重（K）反映其風險大小，其中抵押貸款的風險暴露權(quán)重為（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A0％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B20％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C50％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D100％42.單一(集團)客戶貸款集中度等于（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A最大一家(集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B前十個大(集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C前五個大(集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D每個單一(集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例43.風險預警的程序是：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A信貸信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評價HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B信貸信息的收集和傳遞、風險分析、后評價HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C風險分析、風險處置、后評價HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D信貸信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、提供預警報告44.從統(tǒng)計角度來看，預期損失是損失的期望值，等于（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A違約概率、違約敞口的乘積HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B違約概率、違約損失率的乘積HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C違約概率、違約損失率、違約風險暴露的乘積HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D違約損失率、違約敞口的乘積45.壓力測試是用于：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A評定日常條件下的金融機構(gòu)運行情況HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B評定特定事件或特定金融變量的變化對金融機構(gòu)財務狀況的潛在影響HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C測試風險模型的穩(wěn)定性HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不是46.壓力測試主要采取的方法是：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A敏感性分析法HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B情景分析法HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C以上都是HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不是47.重新定價風險屬于下列哪種風險類型：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A信用風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B操作風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C市場風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D流動性風險48.黃金價格風險屬于下列哪種風險類型：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A利率風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B匯率風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C股票價格風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D商品價格風險49.如果銀行具有一筆１０００萬元的貸款資產(chǎn)，１０年后到期，固定貸款利率為１０％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆１０００萬元的浮動利率活期存款，年利率會根據(jù)某個基準利率進行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風險屬于：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A重新定價風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B收益率曲線風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C基準風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D期權(quán)性風險50.商業(yè)銀行的交易賬戶中的項目通常按（）計算價值

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A歷史成本HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B市場價格HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C上市的股票價格HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D資產(chǎn)價值減去負債的價值51.賣方期權(quán)的買方（）期權(quán)的標的資產(chǎn)。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A有權(quán)力購買HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B有義務購買HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C有權(quán)力賣出HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D有義務賣出52.市場價值是指：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值53.商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A正確劃分表內(nèi)業(yè)務和表外業(yè)務HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B合理劃分銀行賬戶與交易賬戶HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C建立一個完善的內(nèi)部控制體系HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D謀劃合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略54.如果１年期人民幣利率為５％，美元利率為７％，美元兌人民幣的匯率是1:7.5，那么根據(jù)利率平價理論，可以算出美元兌人民幣１年期的遠期匯率的理論值約為：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A1:7.4HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B1:7.5HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C1:7.6HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D1:8.055.如果銀行2年期的即期年利率為５％，1年期的即期年利率為３％，那么根據(jù)無風險套利原理，第1年到第2年的遠期利率為：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A3％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B5％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C7％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D9％56.如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負債20萬；美元資產(chǎn)100萬，負債50萬；歐元資產(chǎn)500萬，負債300萬。按照短邊法計算出的總敞口頭寸為：（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A370萬HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B280萬HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C1020萬HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D650萬57.一個美式股票買入期權(quán)(CALLOPTION)在期限內(nèi)某時刻的期權(quán)報價是$15,而期權(quán)的執(zhí)行價格是$100,股票價格為$110，則該期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別是（）。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A內(nèi)在價值為$15，時間價值為$0；HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B內(nèi)在價值為$5，時間價值為$5；HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C內(nèi)在價值為$10，時間價值為$5；HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D內(nèi)在價值為$10，時間價值為$15。58.假設某銀行以市場價格表示的簡化的資產(chǎn)負債表中：資產(chǎn)A＝1000億，負債L＝800億，資產(chǎn)的久期年，負債的久期年，如果利率從年利率8％上升到年利率8.5％，那么銀行使用久期計算的資產(chǎn)價值減少大約為（）億。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A42.6HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B27.8HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C14.8HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D1359.對于市場風險監(jiān)管資本的計算，巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的置信區(qū)間和持有期提出了哪些要求：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A置信水平采用95％的單尾置信區(qū)間；持有期為1個營業(yè)日；HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B置信水平采用99％的雙尾置信區(qū)間；持有期為10個營業(yè)日；HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間；持有期為10個營業(yè)日；HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D置信水平采用95％的雙尾置信區(qū)間；持有期為1個營業(yè)日。60.巴塞爾委員會要求在計算市場風險監(jiān)管資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，巴塞爾委員會規(guī)定該值不得低于（）：

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A5HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B4HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C3HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D261.以下關于久期缺口論述正確的是：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A如果久期缺口為負，如果市場利率上升，那么銀行的市場價值將增加HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B如果久期缺口為負，如果市場利率上升，那么銀行的市場價值將減少HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C如果久期缺口為正，如果市場利率下降，那么銀行的市場價值會減少HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不對62.在持有期為10天、置信水平為99％的情況下，若銀行對某一項資產(chǎn)組合所計算的風險價值VaR為100萬元，則表明該資產(chǎn)組合（）。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A在未來的10天中交易中，有99％的概率保證其損失超過100萬元HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B在未來的10天中交易中，有99％的概率保證其損失不會超過100萬元HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C在未來的10天中交易中，有1％的概率保證其損失不會超過99萬元HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D在未來的10天中交易中，有1％的概率保證其損失超過99萬元63.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A頭寸故意計價錯誤HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B多戶頭支票欺詐HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C交易品種未經(jīng)授權(quán)HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件64.某商業(yè)銀行由于電腦系統(tǒng)故障而被迫中斷營業(yè)，由此造成巨大損失，這種風險屬于操作風險中的那一類因素造成的？（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A人員因素HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B系統(tǒng)缺陷HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C外部事件HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D內(nèi)部流程65.以下哪一項不是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的可選擇的操作風險經(jīng)濟資本計量方法。（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A基本指標法HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B標準法HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C高級計量法HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D內(nèi)部模型法66.采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本等于前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值，這個固定比例由巴塞爾委員會設定，等于（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A10％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B18％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C15％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D12％67.標準法是指商業(yè)銀行將所有業(yè)務劃分為8類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總8類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險資本要求。其中產(chǎn)品線對應的系數(shù)值最低為（），最高為（）。

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A15%20%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B12%,20%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C15%,18%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D12%，18%68.在操作風險的損失計量和驗證中，巴塞爾委員會要求商業(yè)銀行具備至少（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A３年HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B５年HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C７年HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D１０年69.我國商業(yè)銀行操作風險管理水平的提高，首先應該從什么地方下手？（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A培養(yǎng)操作風險理念，培養(yǎng)合規(guī)文化、增強風險意識HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B員工的知識/技能培養(yǎng)HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C公司治理結(jié)構(gòu)完善HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D信息系統(tǒng)升級換代70.操作風險評估的主要方法中，運用最廣泛、方法最成熟的方法是：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A自我評估法HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B損失事件數(shù)據(jù)方法HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C流程圖HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D情景分析法71.在常用的操作風險經(jīng)濟資本計量方法中，風險敏感性最強的方法是：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A基本指標法HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B標準法HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C高級計量法HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不是72.關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的論述，正確的是：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A商業(yè)銀行的操作或服務的業(yè)務外包的同時，也將最終責任轉(zhuǎn)移出去了HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B商業(yè)銀行的操作或服務的業(yè)務外包，并未將最終責任轉(zhuǎn)移HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C商業(yè)銀行的操作或服務的部分業(yè)務外包將最終責任轉(zhuǎn)移出去，部分業(yè)務并未將最終責任轉(zhuǎn)移HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不對73.對于火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，銀行往往有些無能為力，但可以通過購買保險等方式將風險（）。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A規(guī)避HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B轉(zhuǎn)移HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C降低HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D消除74.以下哪一項不是操作風險評估中所應當遵循的原則。（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A由表及里原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B自下而上原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C由已知到未知原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D由淺入深原則75.商業(yè)銀行最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A柜臺業(yè)務HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B法人信貸業(yè)務HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C個人信貸業(yè)務HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D資金交易業(yè)務76.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A40%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B30%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C20%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D10%77.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補信用風險的比例大約為：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A40%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B30%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C20%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D10%78.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補市場風險的比例大約為：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A40%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B30%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C20%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D10%79.商業(yè)銀行負債的流動性是指：()

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小80.如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么風險？（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A資產(chǎn)流動性風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B負債流動性風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不是81.根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A２５％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B５０％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C７５％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D９０％82.根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額和流動性負債余額的比例不得低于：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A２５％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B５０％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C７５％HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D９０％83.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的風險是：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A戰(zhàn)略風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B聲譽風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C流動性風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D操作風險84.商業(yè)銀行針對敏感負債的流動性儲備，通常為總額的多少比例？（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A80%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B30%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C15%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不對85.針對脆弱資金，為管理流動性風險，通常商業(yè)銀行以流動資產(chǎn)的形式持有其多少比例（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A80%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B30%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C15%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不對86.對于核心存款，通常商業(yè)銀行僅將其（）投入流動性資產(chǎn)。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A80%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B30%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C15%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都不對87.為了保持商業(yè)銀行貸款的流動性需求，對于已經(jīng)發(fā)放的貸款，商業(yè)銀行應當保持多少比例以應付貸款客戶可能的提??？（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A80%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B30%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C15%HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D100%88.以下商業(yè)銀行的資產(chǎn)中，流動性最強的是：（）

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A短期國庫券HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B短期公司債HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C存款準備金HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D商業(yè)銀行自用房地產(chǎn)89.聲譽風險管理應當成為業(yè)務單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的（），保證聲譽風險管理政策的執(zhí)行效果。

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A外部審計和非現(xiàn)場查HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B內(nèi)部審計和非現(xiàn)場檢查HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C外部審計和現(xiàn)場檢查HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查90.聲譽是無形的，因此有效管理聲譽風險相當困難。對聲譽風險管理的認識錯誤的是：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽；HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合體現(xiàn)；HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測；HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D應當從微觀處減少可能造成聲譽風險的因素。91.制定以()為導向的、全面、系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法。

正確答案：AHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B計劃HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C業(yè)務HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D管理92.戰(zhàn)略風險識別可以從商業(yè)銀行的宏觀層面、微觀層面和（）層面入手。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A戰(zhàn)術(shù)層面HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B戰(zhàn)略層面HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C管理層面HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D中觀層面93.銀行監(jiān)管的基本目標是：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行風險HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D維護公眾對銀行業(yè)的信心94.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循依法、公開、（）和效率四項基本原則。

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A合理HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B正當HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C公正HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D保護95.中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是（）。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D管法人、管風險、管制度、提高透明度96.銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循的原則不包括：（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A準確性原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B持續(xù)性原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C及時性原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D量化性原則97.銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括：（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A風險水平HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B風險遷徙HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C風險抵補HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D風險價值98.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式是：（）

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A資本/信用風險加權(quán)資產(chǎn)HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B資本/（信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場風險資本要求）HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C（核心資本+附屬資本）/風險加權(quán)資產(chǎn)HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D核心資本+附屬資本/信用風險加權(quán)資產(chǎn)99.風險評級的原則不包括：（）

正確答案：CHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A全面性原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B持續(xù)性原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C深入性原則HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D審慎性原則100.外部審計的特點是：（）

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A獨立性HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B公正性HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C專業(yè)性HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D以上都是101.銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務準入和（）。

正確答案：BHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A區(qū)域準入HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B高級管理人員準入HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C產(chǎn)品準入D注冊準入102.我國商業(yè)銀行應于每年（）之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便、及時地查閱。

正確答案：DHTMLCONTROLForms.HTML:Option.1A１月底HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1B２月底HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1C３月底HTMLCONTROLForms.HTML:Option.1D４月底

二、多選題（1分/題）1.引起信用風險的直接風險因素有：()

正確答案：AEHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A交易對手直接違約HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B外匯交易HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C市場利率波動HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D流動性風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1E交易對手信用評級下降2.流動性風險包括：()

正確答案：ACHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A負債流動性風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B流動性過剩HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C資產(chǎn)流動性風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D流動性不足HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1E利率風險3.商業(yè)銀行所面臨的市場風險主要包括（）

正確答案：ABDEHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A股票價格風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B匯率風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C違約風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D利率風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1E商品價格風險4.下列屬于風險補償?shù)挠校海ǎ?/p>

正確答案：ABHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A商業(yè)銀行在貸款定價中，對信用等級高并且有長期合作關系的優(yōu)質(zhì)客戶給與優(yōu)惠利率，對于信用等級較低的客戶則在基準貸款利率基礎上進行上浮HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B商業(yè)銀行對期限較長、潛在可能損失較大的貸款制定較高的利率HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C商業(yè)銀行應用衍生金融工具對現(xiàn)有資產(chǎn)進行套期保值HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D商業(yè)銀行將部分信貸資產(chǎn)進行資產(chǎn)證券化HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1E商業(yè)銀行將貸款資產(chǎn)分配于不同行業(yè)、不同企業(yè)5.下列屬于風險轉(zhuǎn)移的有:（）

正確答案：BCDHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A對不同信用等級的貸款人實行差別定價HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B備用信用證HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C商業(yè)銀行參加存款保險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D信用擔保HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1E貸款業(yè)務集中到同一行業(yè)6.按照商業(yè)銀行的發(fā)展歷程，國外商業(yè)銀行風險管理經(jīng)歷了（）這幾個發(fā)展階段。

正確答案：ABCEHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A資產(chǎn)管理模式HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B負債管理模式HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C資產(chǎn)負債管理模式HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D負債和全面風險管理模式HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1E全面風險管理模式7.1995年巴林銀行的一位交易員在新加坡期貨交易所進行了數(shù)額巨大的衍生產(chǎn)品投機交易，并違反市場規(guī)定和逃避母公司監(jiān)管操作，致使損失十幾億美元，導致具有悠久歷史的巴林銀行宣布破產(chǎn)，在該事件發(fā)生的過程中，請指出下面那些主要金融風險發(fā)生了？（）

正確答案：ABCEHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A市場風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B操作風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C流動性風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D國家風險HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1E聲譽風險8.商業(yè)銀行的風險文化是（）組成的。

正確答案：ABDHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A風險管理理念HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B風險管理知識HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C公司治理原則HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D風險管理制度HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1E內(nèi)部控制體系9.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理原則包括：（）

正確答案：ABCDEHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D建立完善的信息報告和信息披露制度10.商業(yè)銀行完善內(nèi)部控制體系過程中應當包含以下哪些要素？（）

正確答案：ABCDEHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A風險識別與評估HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B內(nèi)部控制環(huán)境HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C內(nèi)部控制措施HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D信息交流與反饋HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1E監(jiān)督、評價與糾正11.商業(yè)銀行風險管理組織包括下列哪些部門？（）

正確答案：ABCDEHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A董事會及其專門委員會HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B監(jiān)事會HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C高級管理層HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D財務控制部門、內(nèi)部審計部門、法律/合規(guī)部門及外部風險監(jiān)督機構(gòu)等具有風險管理職責的職能部門HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1E商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風險管理部門12.商業(yè)銀行風險管理流程包括以下哪些步驟？（）

正確答案：ABCDHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A風險識別HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1B風險計量HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1C風險監(jiān)測HTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1D風險控制E風險對沖13.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)主要工作流程包括：（）

正確答案：ABCDHTMLCONTROLForms.HTML:Checkbox.1A