湖南省2017年期貨從業(yè)資格：期權及其特點和基本類型模擬試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、執(zhí)行價格為13000點的股票指數(shù)看漲期權，同時他又以100點的權利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為12500點的同一指數(shù)看跌期權。從理論上講，該投機者的最大虧損為_。80點100點180點280點2、世界上第一個有組織的金融期貨市場是_。A.倫敦證券交易所B.芝加哥商品交易所C.阿姆斯特丹證券交易所D.法蘭西證券交易所3、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（試行）》自（）起施行。2003年7月1日2003年7月10日2008年6月30日2008年4月30日4、下列可以從事期貨交易的是（）。A.國家機關和事業(yè)單位B.某集團下屬公司C.期貨交易所的工作人員D.中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員5、某一期權標的物市價是95.45點，以此價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率（EUBIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是_。1250美元-1250美元12500美元-12500美元6、會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，則應當在（）前通知所有會員。6月15日6月18日6月20日6月22日7、當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為_。A.實值期權B.虛值期權C.平值期權D.市場期權8、申請設立期貨公司，以期貨公司經(jīng)營必需的非貨幣財產(chǎn)出資的，非貨幣財產(chǎn)出資占注冊資本的比例（）。A.不得低于85%B.不得高于85%C.不得低于15%D.不得高于15%9、下列關于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是（）。A.中國期貨業(yè)協(xié)會的權力機構為全體會員組成的會員大會B.中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定C.中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務院期貨監(jiān)督管理機構備案D.中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生10、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構B.國務院期貨監(jiān)督管理機構C.期貨公司D.非期貨公司結算會員11、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。2005016024012、下列關于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。A.理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過B.理事長不得兼任總經(jīng)理C.主持會員大會、理事會會議是理事長的職權D.理事長因故臨時不能履行職權的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權13、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存（）年。201510514、期貨公司擅自運用客戶資金或者其他委托財產(chǎn)，情節(jié)特別嚴重的，對其直接負責的主管人員和其他直接負責人（）。A.處5年以下有期徒刑或者拘役B.處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金C.處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金D.處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金15、在我國，有1/3以上的會員聯(lián)名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。A.理事會B.董事會C.會員大會D.職工代表大會16、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權。當恒指為—時，可以獲得最大贏利。14800點14900點15000點15250點17、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應當（）。A.支持丁某的主張B.支持期貨公司的主張C.親自重新調(diào)取證據(jù)D.根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷18、期貨經(jīng)紀公司在經(jīng)營過程中應堅持的首要原則是（）。A.服務周到B.技能熟練C.誠實信用D.小心謹慎19、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠_5月份豆粕期貨合約。人.買入100手B.賣出100手^買入200手D.賣出200手20、—是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示方法，它隨著時間延續(xù)就會形成一條彎彎曲曲的曲線。A.閃電圖B.K線圖C.分時圖D.竹線圖21、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會（）A.暫停從業(yè)人員資格6個月至12個月B.撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請C.撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請D.公開通報批評22、期貨市場的基本功能之一是_。A.消滅風險B.規(guī)避風險C.減少風險D.套期保值23、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。［根據(jù)上述資料，請回答以下問題。］甲申請股指期貨交易編碼應當具備的條件是―。A.凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元B.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元C.不存在不良誠信記錄D.具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄24、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權，結果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失_。45.5美元/盎司54.5美元/盎司50美元/盎司4.5美元/盎司25、如果套期保值者能爭取到一個有利的—，套期保值交易就能贏利。A.利息B.基差C.現(xiàn)貨價格D.期貨價格二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、在平倉階段，期貨投機者應該掌握的原則是__。A.掌握限制損失和滾動利潤B.金字塔式買入賣出C.靈活運用止損指令D.制訂交易的計劃2、風險管理的基本流程包括_。A.風險識別B.風險的預測和度量C.風險控制D.風險消除3、下列關于成交量的說法，正確的是_。A.成交量是指一段時間（一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等）里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)B.每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)C.在中國內(nèi)地，不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算D.成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大，則反映出市場的強烈程度越高4、期貨交易所的非期貨公司結算會員的從業(yè)人員不得（）。A.代理客戶從事期貨交易B.收取客戶手續(xù)費C.為客戶提供期貨市場行情信息D.利用結算業(yè)務關系及由此獲得的結算信息損害非結算會員及其客戶的合法權益5、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。A.甲取得學士學位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務達3年B.乙取得博士學位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準備參見期貨從業(yè)人員資格考試C.丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔任10年的會計D.丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格6、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應當（）。A.誠實守信B.勤勉盡責C.堅持公開、公平、公正原則D.對期貨交易各方高度負責7、下列屬于期貨經(jīng)紀合同無效的情形有（）。A.沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務B.不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的C.從事期貨經(jīng)紀業(yè)務導致客戶產(chǎn)生重大損失的D.違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的8、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進行下列（）行為，情節(jié)嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A.散布虛假信息B.買入或者賣出該證券C.從事與該內(nèi)幕信息有關的期貨交易D.泄露該信息9、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的_。A.成交量B.成交價C.持倉量D.最高價與最低價、開盤價與收盤價10、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應當包括（）。A.會員資格的取得條件B.會員資格的終止條件C.對會員的監(jiān)督管理D.會員資格的取得程序11、期貨交易所應當就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A.周報表B.月報表C.季度報表D.年報表12、下列關于基差的說法，正確的有。 A.套期保值的效果主要由基差的變化決定B.基差二期貨價格-現(xiàn)貨價格C.特定的交易者可以擁有自己特定的基差D.正向市場中，基差為正值13、期貨合約的價格形成方式有_。A.公開喊價方式B.配對交易方式C連續(xù)競價方式D.計算機撮合成交方式14、期貨期權合約中可變的合約要素是_。A.執(zhí)行價格B.權利金C.到期時間D.期權的價格15、關于預計負債說法正確的（）A.期貨公司應當按照企業(yè)會計準則的規(guī)定確認預計負債B.中國證監(jiān)會派出機構可以要求期貨公司對預計負債進行專項說明C.有證據(jù)表明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監(jiān)會派出機構應當要求期貨公司相應增加負債金額D.有證據(jù)表明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監(jiān)會派出機構應當要求期貨公司相應核減凈資本金額16、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。A.交易B.結算C.交割D.價格17、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務經(jīng)營許可證遺失，對此，期貨公司應當（）。A.在30日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢B.請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢C.持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領D.公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領18、期貨公司風險監(jiān)管指標包括（）。A.凈資本與凈資產(chǎn)的比例B.流動資產(chǎn)與流動負債的比例C.負債與凈資產(chǎn)的比例D.規(guī)定的最低限額的結算準備金要求19、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。A.信貸資金B(yǎng).財政資金C.自有資金D.銀行資金20、變更或者終止結算協(xié)議的，應當在簽訂、變更或者終止結算協(xié)議之日起3個工作日內(nèi)向（）報告。A.協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機構B.期貨交易所C.中國期貨業(yè)協(xié)會D.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構21、下列關于期貨公司首席風險官的說法，正確的有（）。A.履行職責應當保持充分的獨立性B.對于侵害客戶和期貨公司合法權益的指令或者授意應當予以拒絕C.應當向期貨投資者保障基金管理機構報告期貨公司客戶信息D.履行職責應當主動回避與本人有利害沖突的事項22、李某本科畢業(yè)后獲得法學碩士學位，在某律所工作6年以后，李某打算進入期貨行業(yè)發(fā)展，但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試，根據(jù)規(guī)定，李某可以擔任期貨公司的（）職務。A.董事長B.經(jīng)理層人員C.總經(jīng)理D.監(jiān)事會主席23、下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有_。A.股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標的物的期貨合約B.目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨C.股票期貨出現(xiàn)于20世紀80年代后期D.2001年1月29日，美國OneChicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易24、關于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A.期貨公司不得混碼交易B.期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易后果C.期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時，應當按照規(guī)定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼D.期貨公司