2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合試卷單選題（共50題）1、（2017年真題）根據(jù)2011年1月銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》貸款撥備率的基本標準為（）。A.2.5%B.4.0%C.100.0%D.150.0%【答案】A2、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包管理的說法中，錯誤的是()。A.商業(yè)銀行外包管理的組織架構包括董事會、高級管理層及監(jiān)事會B.董事會負責審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃C.高級管理層負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃D.高級管理層負責制定外包風險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度【答案】A3、不宜成為商業(yè)銀行風險管理的主導策略的是（）。A.風險規(guī)避B.風險分散C.風險對沖D.風險轉移【答案】A4、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C5、通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式是指（）。A.銀行監(jiān)管B.市場監(jiān)管C.內(nèi)部監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】D6、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯(lián)為一體的地下建筑物，其土地權利可確定為（）。A.用益物權B.土地收益權C.土地使用權(地下)D.土地他項權利【答案】C7、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A.內(nèi)部控制應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道B.內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價C.內(nèi)部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權力D.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求【答案】A8、與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）。A.特殊性、非盈利性和可轉化性B.普遍性、非盈利性和可轉化性C.普通性、盈利性和不可轉化性D.普遍性、非盈利性和不可轉化性【答案】B9、借款人向銀行申請1年期貸款100萬元，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬元，則該筆貸款的非預期損失為（）。A.8.5萬元B.9萬元C.60萬元D.1.5萬元【答案】A10、國別風險的主要指標不包括()A.數(shù)量指標B.比例指標C.等級指標D.網(wǎng)點指標【答案】D11、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。A.銀行股本B.銀行的實收資本C.上一年度的銀行資本D.預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)【答案】D12、下列不屬于現(xiàn)場檢查的作用的是()。A.發(fā)現(xiàn)和識別風險B.評價和指導作用C.反饋和建議作用D.消除風險【答案】D13、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述中，錯誤的是（）。A.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外B.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性C.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作D.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上【答案】D14、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C15、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇和決定權在于（）。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.當?shù)匕l(fā)證機關【答案】A16、關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)()之間的有關轉移權利或義務的事項安排。A.高級管理層B.關聯(lián)方C.控股股東D.董事會成員【答案】B17、以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）。A.軟件產(chǎn)品B.服務提供商C.硬件設備D.服務接受方【答案】D18、(?)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九條業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀、其他業(yè)務。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B19、企業(yè)2015年流動資產(chǎn)合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C20、下列關于情景分析的說法，正確的是（）。A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求B.絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于宏觀經(jīng)濟狀況的惡化C.商業(yè)銀行關于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性D.與發(fā)生整體市場危機相比，在商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害【答案】A21、從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員（或業(yè)務部門）的收入和獎金應當以（）為參照基準。A.風險價值B.經(jīng)濟增加值C.經(jīng)濟資本D.市場價值【答案】B22、經(jīng)濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A23、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款向下遷徙率為（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C24、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風險是（）。A.主權風險B.轉移風險C.政治風險D.貨幣風險【答案】C25、依據(jù)發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重的是()特定風險計提。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A26、（2018年真題）（）代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合各國監(jiān)管機構的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。A.資產(chǎn)負債風險管理B.全面風險管理C.資產(chǎn)風險管理D.負債風險管理【答案】B27、某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B28、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶．其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.降低B.負相關C.增加D.不變【答案】A29、聲譽風險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)。關于管理聲譽風險的辦法，下列表述不正確的是（）。A.強化全面風險管理意識B.改善公司治理和內(nèi)部控制C.制定風險對策并優(yōu)先實施D.預先作好應對聲譽危機的準備【答案】C30、根據(jù)CreditRisk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A31、下列關于風險的說法，不正確的是（）。A.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融、資本市場，以降低所承擔的風險C.操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要【答案】A32、市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種,其中（）風險尤為重要。A.匯率風險B.利率風險C.股票風險D.商品風險【答案】B33、下列選項中，()是監(jiān)管行為取得的最終效果或達到的最終狀態(tài)。A.監(jiān)管手段B.監(jiān)管目標C.監(jiān)管審查D.監(jiān)管結果【答案】B34、下列關于先進的管理理念，說法不正確的是()。A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強C.商業(yè)銀行風險管理目標是提高承擔風險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構【答案】D35、下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當?shù)氖?)。A.驗證本質上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一C.驗證主要由監(jiān)管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整【答案】D36、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系驗證的表述中，錯誤的是（）。A.驗證應評估風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性B.驗證的過程和結果應接受獨立檢查C.驗證應是一個特殊的過程D.驗證應當由監(jiān)管當局進行【答案】D37、（2018年真題）關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（）之間的有關轉移權利和義務的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關聯(lián)方D.董事會成員【答案】C38、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A.國家風險可以分為政治風險.社會風險和經(jīng)濟風險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍【答案】A39、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨立性B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】A40、某公司2016年年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】B41、某商業(yè)銀行在系統(tǒng)升級過程中，由于技術故障導致業(yè)務中斷兩小時，給客戶和銀行造成經(jīng)濟損失，這類事故屬于（）范疇。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.操作風險【答案】D42、假設其他條件均相同。則以下哪種債券的利率風險最高（）。A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5%的固定利率債券C.5年期票面利率為7%的固定利率債券D.10年期浮動利率債券【答案】D43、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B44、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充()。A.核心一級資本B.二級資本C.其他一級資本D.儲備資本【答案】A45、限制民事行為能力人和無民事行為能力的法定代理人是（）。A.政府指定的代理機構B.由其監(jiān)護人擔任C.縣級土地主管部門D.當事人自己【答案】B46、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.力口強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B47、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行對風險進行()、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.事前防范B.事前審查C.事前調查D.前期防范【答案】A48、當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了()缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入()。A.負；下降B.正；下降C.正；上升D.負；上升【答案】B49、關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是（）。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內(nèi)就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系【答案】D50、股份制銀行的流動性儲備分為（）。A.二級B.四級C.五級D.三級【答案】D多選題（共30題）1、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括（）。A.經(jīng)銷商風險B.借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足D.假按揭風險E.國家干預房價【答案】ABCD2、有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則（）。A.定性的陳述B.具有前瞻性C.定量指標D.基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平E.與銀行長短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)【答案】ABCD3、超限額報告應包含的內(nèi)容有()。A.超限額的程度B.發(fā)生原因C.相關建議D.解決的時間表E.可能持續(xù)的時間【答案】ABCD4、下列關于資本作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力【答案】ABD5、下列哪些不屬于《給排水、采暖、燃氣工程》工程量計算規(guī)范中鋼管清單子目的工作內(nèi)容（）。A.壓力試驗B.警示帶鋪設C.管道接口保溫D.管道安裝【答案】C6、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當包括（）。A.實施方案中所涉及的風險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范【答案】ACD7、（2023年7月真題）商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。A.資本實力以及與之相適應的風險承受能力B.交易人員/業(yè)務經(jīng)營部門的既往業(yè)績C.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗，以及風險管理系統(tǒng)的性能D.外部市場的發(fā)展變化E.自身業(yè)務性質，規(guī)模和復雜程度【答案】ABD8、保持良好的流動性將會對商業(yè)銀行運營產(chǎn)生的積極作用有（）。A.增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系C.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價出售D.降低商業(yè)銀行借人資金所需支付的風險溢價E.有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風險【答案】ABCD9、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有()。A.存款大量流失B.客戶辦理業(yè)務等候時間較長C.所發(fā)行的股票價格大幅下跌D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.債權人提前要求兌付【答案】ACD10、為了避免風險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采?。ǎ┑纫幌盗腥碌娘L險管理技術和方法，防范和轉移種類風險。A.人員培訓B.總體組合限額C.資產(chǎn)證券化D.信用衍生產(chǎn)品E.授信集中度限額【答案】BCD11、市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介機構管理約束C.良好的市場環(huán)境D.有效的市場退出政策E.監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估【答案】ABCD12、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有（）。A.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B.識別和管理“尾部”風險對模型假設進行評估C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E.協(xié)助銀行制定改進措施【答案】B13、質量事故的處理方式不包括（）。A.返工處理B.返修處理C.報廢處理D.形成事故質量報告【答案】D14、在法人信貸業(yè)務信貸審批過程中，存在的操作風險有（）。A.未關注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重大經(jīng)營活動和重大風險問題B.企業(yè)有意將抵押物或質押物轉移C.超權或變相越權放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款D.授意或支持調查、審查部門撰寫虛假調查、審查報告E.暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款【答案】CD15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構應當遵循（）的原則。A.依法B.公開C.公正D.公平E.效率【答案】ABC16、以下（）屬于個人零售貸款。A.汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.個人住宅抵押貸款D.助學貸款E.個人經(jīng)營貸款【答案】ABD17、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測指標體系中的主要指標包括（）。A.貸款風險遷徙率B.逾期貸款率C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款撥備率E.不良貸款率【答案】ABCD18、運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括（）。A.市場流動性嚴重不足的情形B.市場價格發(fā)生劇烈變動的情形C.模型假設和參數(shù)不再適用的情形D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景E.歷史上發(fā)生過重大損失的情景【答案】ABCD19、可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有(）。A.預期收益率B.中位數(shù)C.方差D.標準差E.眾數(shù)【答案】CD20、人力資源不包括人的（）。A.智力B.體力C.思想D.知識【答案】C21、記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易頭寸至少應逐日按照公允價值計價C.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸【答案】ACD22、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有()。A.信用