1

第二章回歸模型2.2統(tǒng)計檢驗與置信區(qū)間

2

第二章回歸模型

一、擬合優(yōu)度檢驗擬合優(yōu)度檢驗：是指檢驗回歸方程對樣本觀察值的擬合程度。

3

第二章回歸模型Step1將總離差平和分解成兩部分TSS=RSS+ESS4

第二章回歸模型5

第二章回歸模型Step2定義擬合優(yōu)度

r2越接近于1，回歸方程的擬合優(yōu)度越高。

6

第二章回歸模型

二、方程顯著性檢驗（F檢驗）總體顯著性檢驗是指對總體的線性關系是否顯著成立做出推斷。

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第二章回歸模型Step1計算統(tǒng)計量F服從第一個自由度為k,第二個自由度為n-k-1的F分布。

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第二章回歸模型Step2檢驗假設

是否成立。

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第二章回歸模型Step3判斷對給定的顯著性水平，查F分布表,得到臨界值。如果,則拒絕H0,即回歸方程總體線性在水平下顯著成立；如果,則接受H0，即回歸方程無顯著意義。10

第二章回歸模型注意：①在n,k一定時，r2大（擬合優(yōu)度高），F(xiàn)統(tǒng)計量的值也大，容易通過顯著性檢驗。擬合優(yōu)度與方程的顯著性檢驗是一致的。②當樣本容量較大時，擬合優(yōu)度可以低一些；當樣本容量較小時，擬合優(yōu)度則要高一些；③當擬合優(yōu)度R2>0.80時，一般都能通過方程的顯著性檢驗。11

第二章回歸模型

三、變量顯著性檢驗(t檢驗)必須對解釋變量進行顯著性檢驗

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第二章回歸模型Step1計算參數(shù)估計量的方差

cii是矩陣(X’X)-1的主對角線上的元素。

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第二章回歸模型Step2計算統(tǒng)計量

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第二章回歸模型Step3修正統(tǒng)計量

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第二章回歸模型Step4檢驗原假設對給定顯著水平，查表得臨界值；若，則拒絕假設，即變量xi作為解釋變量是顯著的；若，則接受假設，即變量xi作為解釋變量是不顯著的。

16161717181819192020212122222323242425252626272728282929例題4：新加坡的GDP問題表1新加坡的GDP與進口額數(shù)據(jù)單位：10億新元3030列表計算得（過程略）313132323333343435353636例題5：法國的GDP問題表3法國GDP與進口額數(shù)據(jù)3737列表計算得（過程略）3838393940404141424243

第二章回歸模型四、參數(shù)估計量的置信區(qū)間置信區(qū)間：一個以為中心，且以一定概率包含的區(qū)間.

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第二章回歸模型

對于t統(tǒng)計量。若給定置信水平1-，查表得臨界值。則t值落在區(qū)間(-,)的概率為1-，我們稱在置信水平1-下的置信區(qū)間為(-,+)45

第二章回歸模型

預測值的置信區(qū)間對于模型給定，記預測值預測誤差為。

46

第二章回歸模型47

第二章回歸模型取

的標準方差的估計量構造統(tǒng)計量

48

第二章回歸模型對于給定置信水平1-，y0的置信區(qū)間為

(,)49

第二章回歸模型注意：當選取較大樣本容量時，

較小，也較小，置信區(qū)間較??；2.當選取樣本點跨度較大時，較大，較小，置信區(qū)間較小。

5051

第二章回歸模型

軟件下載選第一個(setupex5.06.exe)安裝52

第二章回歸模型上海大學國際工商管理學院《計量經(jīng)濟學》實驗報告

姓名

學號

專業(yè)

日期

53

第二章回歸模型54

第二章回歸模型關于金融實驗的結論★積極型★穩(wěn)健型★謹慎型55

第二章回歸模型★積極型

000713G豐樂

公司是國內種子行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，經(jīng)營穩(wěn)定良好。本周五該股放量拉升，形成自6月底調整以來的再次啟動，一旦成交量穩(wěn)定放出，上升空間隨即打開，可積極參與。

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第二章回歸模型600410G華勝

公司業(yè)務飽滿，上半年的合同簽單額達到11.68億元，同比增長59%，而去年年底同比增幅也在50%以上。從二級市場表現(xiàn)看，蓄勢較為充分，目前向上突破，可重點關注，積極介入。

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第二章回歸模型★穩(wěn)健型600083ST博訊

自身具有3G概念，又有資產(chǎn)重組預期，雖然目前尚未扭虧，但股價已經(jīng)開始異動，值得關注。后市如有震蕩，可在10日均線上方介入。

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第二章回歸模型000903G云內

柴油發(fā)動機開發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，自主研發(fā)轎車柴油發(fā)動機，未來發(fā)展空間較大，公司三季度業(yè)績大幅增長，目前股價具備了中線投資價值，可中短期介入。

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第二章回歸模型600383G金地

土地儲備在房地產(chǎn)上市公司中名列前茅，股改復牌后一度大漲，后市可考慮在調整的過程中擇機參與。

600176G玻纖

玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)，近兩年產(chǎn)能處于高速擴張階段，效益向好。股價表現(xiàn)波浪形震蕩向上，多頭占據(jù)主動，可介入持有。

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第二章回歸模型★謹慎型

002008大族激光

公司主要產(chǎn)品為激光打標機等，隨著激光焊接機和激光切割設備等產(chǎn)品的快速增長，主營業(yè)務呈現(xiàn)多行業(yè)應用的快速發(fā)展的態(tài)勢。2001-2005年公司主營業(yè)務收入年平均增長率為52%，預計未來新老產(chǎn)品仍具有良好增長空間,可關注。

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第二章回歸模型000009深寶安A

2006年中期每股收益為0.0133元，由于儲備了豐富的土地資源，為后續(xù)的發(fā)展奠定了基礎，公司還是G馬應龍的大股東。近期呈現(xiàn)震蕩上行的走勢，股性漸趨活躍，不妨候低關注。

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第二章回歸模型600631G百聯(lián)

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