單位根檢驗操作第1頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一

利用EViews進行單位根檢驗（ADF、DF檢驗的操作步驟基本相同）在主菜單選擇Quick/SeriesStatistics/UnitRootTest

輸入待檢驗的序列名/單擊OK/出現單位根檢驗對話框

單位根檢驗對話框(由三部分構成)

（1）檢驗類型（TestType)

(A)DF檢驗

PP檢驗（2）檢驗對象

Level（水平序列）

1stdifference（一階差分序列）

2nddifference（二階差分序列）第2頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一

（3）檢驗式中應包括的附加項

Intercept（漂移項）

TrendandIntercept（趨勢項和漂移項）

None（無附加項）（4）檢驗式中因變量的滯后差分項的個數。第3頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一

例根據《中國統(tǒng)計年鑒2004》，得到我國1978—2003年的GDP序列，檢驗其是否為平穩(wěn)序列。

中國1978—2003年度GDP序列第4頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一第5頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一方法1:用時序圖判斷

由GDP的時序圖初步判斷序列是不平穩(wěn)的(可以看出該序列可能存在趨勢項，若需用ADF檢驗則選擇第三種模型進行檢驗)。第6頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一方法2:用自相關系數圖判斷

中國GDP時間序列的自相關系數不是很快地（如滯后期K=2，3）趨于零，即緩慢下降，再次表明序列是非平穩(wěn)的.第7頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一QuickSeriesStatisticsUnitRootTest方法3:單位根檢驗第8頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一輸入變量名（本例：GDP）第9頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一

選擇ADF檢驗

/

Level（水平序列）/

TrendandIntercept（趨勢項和漂移項）/滯后期數：2第10頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一在原假設

下，單位根的t檢驗統(tǒng)計量的值為：

在1％、5％、10％三個顯著性水平下，單位根檢驗的臨界值分別為-4.4167、-3.6219、-3.2474，顯然，上述檢驗統(tǒng)計量值大于相應DW臨界值，從而接受，表明我國1978——2003年度GDP序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。第11頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一繼續(xù)討論:對GDP的一階差分進行檢驗第12頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一

在10％的顯著性水平下，單位根檢驗的臨界值為-3.2602，上述檢驗統(tǒng)計量值-3.62511小于相應DW臨界值，從而拒絕H0，表明我國1978——2003年D(GDP)序列是平穩(wěn)序列.第13頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一年度數據一般選擇1或2年，月度數據一般選擇6個月、12個月或者18個月，季度數據一般4或者8。滯后階數的問題。最佳滯后階數主要根據AICSC準則判定，當你選擇好檢驗方式，確定好常數項、趨勢項選擇后，在laggeddifferences欄里可以從0開始嘗試，最大可以嘗試到7。你一個個打開去觀察，看哪個滯后階數使得結論最下方一欄中的AIC和SC值最小，那么該滯后階數則為最佳滯后階數。

第14頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一單位根是否應該包括常數項和趨勢項可以通過觀察序列圖確定，通過Quick-graph-line操作觀察你的數據，若數據隨時間變化有明顯的上升或下降趨勢，則有趨勢項，若圍繞0值上下波動，則沒有趨勢項；其二，關于是否包括常數項有兩種觀點，一種是其截距為非零值，則取常數項，另一種是序列均值不為零則取常數項。

第15頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一我們老師說樣本較大時，選用bic，較小時用aic先找出最小的AIC和SIC（不是絕對值），在此基礎上看ADF檢驗是否通過，即判斷是否是平穩(wěn)序列。我一般是根據ＶＡＲ模型的最優(yōu)滯后階數－１作為協整的最優(yōu)滯后階數第16頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一根據赤池信息準則或舒瓦茨信息準則adf檢驗是在殘差存在自相關時用的，滯后階數可以根據序列自相關和偏自相關圖確定第17頁，共18頁，2023年，2月20日，星期一判斷用不用常數項和趨勢項一般做法是：先畫原序列的曲線圖，根據圖形可以看出是否應該包含截距項（常數項）或者趨勢項（這種方法是比較常用、有效和易行的）；對于生成過程比較復雜的時間序列數據，比較難直觀地判斷其是否含有時間趨勢或常數項，而需要對常數項、時間趨勢項及單位根項的系數進行反復檢驗，以及它們之間較為復雜的聯合檢驗，以確定具體被