中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模擬復習帶答案A4打印

單選題（共100題）1、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.返回檢驗【答案】D2、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部模型法B.標準法C.內部評級法D.現(xiàn)期風險暴露法【答案】C3、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業(yè)務B.商業(yè)銀行業(yè)務C.資產管理業(yè)務D.代理業(yè)務【答案】C4、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C5、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為【答案】B6、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C7、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產運行B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D8、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C9、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內部流程【答案】A10、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B11、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.風險管理部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.合規(guī)部門【答案】C12、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D13、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B14、操作風險資本應該為（）提供保障。A.預期損失B.非預期損失C.意外損失D.災難性損失【答案】B15、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額D.利用經濟資本配置限制高風險業(yè)務【答案】B16、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.風險管理部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.合規(guī)部門【答案】C17、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A18、新產品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應性原則?【答案】B19、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B20、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風險資本計量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險【答案】A21、新產品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應性原則?【答案】B22、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D23、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】C24、下列選項中，()是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D25、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C26、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內部控制B.職責分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓【答案】A27、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B28、商業(yè)銀行經濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C29、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風險與市場風險的關系。A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務之前，應合理評估并預測其可能對商業(yè)銀行經營狀況／資產價值造成的不利影響B(tài).因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，如超限額持有／投機次級金融產品C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助D.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】B30、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B31、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A32、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B33、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B34、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），A.各項存款總額B.超額備付金頭寸C.各項貸款總額D.現(xiàn)金頭寸【答案】B35、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B36、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C37、新產品（業(yè)務）風險識別是指商業(yè)銀行產品主管部門在新產品（業(yè)務）研發(fā)投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.業(yè)務特點B.風險特點C.風險事件D.風險類型【答案】D38、關于市場準入的說法，不正確的是（）。A.市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立C.業(yè)務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】C39、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正?；厥铡４瞬僮黠L險事件屬于（）。A.內部流程執(zhí)行不嚴B.外部欺詐C.內部欺詐D.未經授權進行交易【答案】A40、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。A.資產管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務【答案】B41、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質流動性資產分析D.存貸比【答案】D42、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】C43、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A44、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】C45、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D46、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B47、商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調查制度:反洗錢崗位職責制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C48、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應B.風險管理要貫穿在業(yè)務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯(lián)【答案】D49、在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據。A.資產收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D50、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。A.資產敏感性缺口B.凈缺口C.資產缺口D.負債敏感性缺口【答案】D51、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C52、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D53、國別風險的評估指標不包括（）。A.數量指標B.等級指標C.規(guī)模指標D.比例指標【答案】C54、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當的是（）A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數對戰(zhàn)略風險進行量化B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標C.商業(yè)銀行正確識別來自內外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬌.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】A55、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C56、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A57、（）屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C58、下面關于內部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業(yè)銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】A59、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內容？（?）A.建設學習型組織B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化C.滿足所有利益持有者的期望D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C60、根據巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A61、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B62、已知一家商業(yè)銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A63、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會C.中國銀行業(yè)協(xié)會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D64、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C65、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C66、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B67、下列關于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內的實質性風險C.銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D68、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費收入【答案】C69、下列不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.宏觀經濟風險C.結算風險D.傳染風險【答案】C70、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進風險管理文化的轉變B.豐富操作風險的管理手段C.優(yōu)化作風險管理流程D.提高操作風險管理效率【答案】D71、金融衍生產品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D72、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】C73、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A74、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D75、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C76、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D77、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B78、根據《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B79、下列關于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。A.市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B.結算風險是一種市場風險C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，且不易獲取【答案】D80、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】B81、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.貸款流程執(zhí)行不嚴B.未授權交易C.信貸人員技能匱乏D.內部欺詐【答案】A82、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B83、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D84、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.經濟資本B.資本充足率C.存款準備金D.存款保險【答案】B85、根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產收益率的計算公式為（）。A.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產收益率=稅后凈收入／資產總額【答案】D86、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A87、銀行將全部資產按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是()。A.內部評級法B.權重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B88、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C89、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B90、（）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B91、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A92、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險D.根據本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】D93、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝900億元，負債L＝800億元，資產久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B94、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】B95、資產的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產的變現(xiàn)能力及成本，資產變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定【答案】B96、（）已經成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C97、商業(yè)銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監(jiān)測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B98、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A99、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.明確負責信息科技風險管理的部門B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策C.加大信息科技預算收入D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】C100、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C多選題（共40題）1、風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶的信用風險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括（）。A.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露C.因各項款項、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露D.因投資資產管理產品或資產證券化產品形成的特定風險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險暴露【答案】ABD2、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統(tǒng)事件D.實物資產的損壞E.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】ABCD3、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業(yè)日【答案】CD4、我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉變。風險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，并關注銀行的（）。A.業(yè)務風險B.內部控制C.風險管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】ABC5、商業(yè)銀行的風險文化是由（）組成的。A.風險管理知識B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.風險管理制度【答案】AD6、近年來我國監(jiān)管機構對部分“問題銀行”采取了風險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式D.在線修復方式E.收購承接方式【答案】BD7、下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1％B.存款短時間內持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.本外幣超額準備金率持續(xù)一周低于1.5D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】ABD8、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理，因為相對于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產品的價值具有較強的波動性和不確定性B.只有通過全面風險管理消除風險，才能實現(xiàn)股東收益最大化C.承擔與管理風險是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時，承擔著維護經濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責E.必須努力確保其所承擔的風險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD9、我國銀行監(jiān)管領域所依據的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB10、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在未來管理中，加強對信用估值調整(CVA)和錯向風險的識別和管理B.在管理架構上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結算制度E.在管理理念上，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理【答案】ABCD11、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC12、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)C.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD13、資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對（）等的影響。A.監(jiān)管資本B.風險加權資產C.會計損益D.風險管理E.資產價值【答案】ABC14、個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產生操作風險的原因包括（）。A.客戶監(jiān)管難度大B.缺乏風險意識或風險防范經驗不足C.內控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞D.業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理E.個人信用體系不健全【答案】BC15、下列屬于資本的作用的是()。A.為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業(yè)務過度擴張和承擔風險D.維持市場信心E.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性【答案】ABCD16、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務杠桿提高D.經濟轉人蕭條E.借款人收益波動性變大【答案】ACD17、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質押C.凈額結算D.保證E.抵押【答案】BCD18、根據重要性和內部資本充足率評估報告用途不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的（），確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。A.發(fā)送范圍B.報告內容C.詳略程度D.報告展示形式E.報告制作材料【答案】ABC19、商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有（）A.凈遞延稅資產B.商譽C.自持股票D.土地使用權E.貸款損失準備缺口【答案】ABC20、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務杠桿提高D.經濟轉人蕭條E.借款人收益波動性變大【答案】ACD21、某企業(yè)于當年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產變動的報告B.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品C.要求企業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年D.將該筆貸款調整為信用貸款E.給予企業(yè)25％的利息減免【答案】AC22、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產行業(yè)B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B23、下列各項中，（）屬于風險評估環(huán)節(jié)。A.了解銀行的業(yè)務和風險管理制度B.界定其主要的業(yè)務領域C.用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量D.分析風險產生的原因E.形成風險評估報告【答案】ABC24、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD25、關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加【答案】AC26、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業(yè)日【答案】CD27、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的股份表決權分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析恰當的有（）。A.銀行L需要特別關