初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理提升訓(xùn)練A卷收藏附答案

單選題（共100題）1、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C2、如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B3、以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()A.記入該賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準(zhǔn)確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】D4、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的()的風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險分散【答案】B5、項目實施部門應(yīng)定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應(yīng)當(dāng)包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經(jīng)理D.信息科技管理委員會【答案】D6、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險D.大量存款的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險【答案】A7、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是()。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.對我國政策性銀行的債權(quán)【答案】D8、高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.借款人的信用風(fēng)險水平下降B.借款人承受較低的利率風(fēng)險C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高【答案】D9、我國商業(yè)銀行應(yīng)按照(商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》計算資本充足率，其中，分母部分的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算公式為()A.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本B.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x8%]x12.5C.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x12.5D.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x8【答案】C10、下列關(guān)于總敞口頭寸的理解，不正確的是()。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C11、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了()缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.負；下降B.正；下降C.正；上升D.負；上升【答案】B12、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。A.即期匯率B.兩種貨幣之間的匯率差C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B13、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A14、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C15、某股票過去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（）。A.3.51％B.3.11％C.2.87％D.1.33％【答案】D16、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度屬于()。A.債務(wù)人評級B.借款人評級C.債項評級D.客戶評級【答案】D17、以下說法中不正確的是（）。A.違約頻率是事后的檢驗結(jié)果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測【答案】C18、流動性覆蓋指標(biāo)（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A19、()是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風(fēng)險等級模型D.信用評分模型【答案】D20、銀行機構(gòu)的信息披露主要分為監(jiān)管要求的信息披露和()。A.會計信息披露B.內(nèi)部控制披露C.債權(quán)債務(wù)披露D.風(fēng)險狀況披露【答案】A21、隨機變量X的概率分布表如下，則隨機變量x的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95【答案】A22、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險【答案】A23、(?)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)、其他業(yè)務(wù)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計量法【答案】B24、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A25、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是()。A.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一B.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負責(zé)前臺營銷和中臺審批C.不相容職務(wù)進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實際中的應(yīng)用【答案】D26、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構(gòu)存款D.大額存款【答案】A27、監(jiān)管部門是市場約束的核心，下列選項不是其作用的是（）。A.建立風(fēng)險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金融機構(gòu)，并起到市場監(jiān)督的作用D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】C28、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)支持的工具的是（）。A.損失事件收集B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.操作風(fēng)險與控制自我評估D.操作風(fēng)險監(jiān)管資本【答案】D29、市場風(fēng)險壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險分析與控制手段，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A30、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結(jié)構(gòu)分別屬于()。A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【答案】D31、關(guān)于管理聲譽風(fēng)險最好的辦法，說法不正確的是()。A.強化全面風(fēng)險管理意識B.改善公司的治理C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備D.確保全部風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序【答案】D32、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括（）。A.建立對施工現(xiàn)場環(huán)境保護的制度B.按應(yīng)急預(yù)案立即采取措施處理，防止事故擴大或發(fā)生次生災(zāi)害C.積極接受事故調(diào)查處理D.暫停相關(guān)施工作業(yè)，保護好事故現(xiàn)場【答案】A33、點型火災(zāi)探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器至多孔送風(fēng)頂棚孔口的水平距離不應(yīng)小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D34、下列選項中，(?)用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.流動比率C.效率比率D.杠桿比率【答案】B35、在市場風(fēng)險中尤為重要的風(fēng)險是()。A.股票風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.商品風(fēng)險【答案】C36、假設(shè)一位投資者將10000元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。A.1000元B.100元C.9.9％D.10％【答案】A37、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2005--2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B38、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時應(yīng)考慮的因素的是（）。A.壓力測試結(jié)果B.資本實力C.內(nèi)部控制水平D.單一客戶限額【答案】D39、（2018年真題）商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險管理第二道防線的是（）。A.公司業(yè)務(wù)部門B.個人金融業(yè)務(wù)部門C.風(fēng)險管理部門D.內(nèi)部審計部門【答案】C40、下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是（）。A.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口D.計算債券組合久期【答案】B41、()對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任。A.監(jiān)事會B.股東大會C.公司治理層D.董事會【答案】D42、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.注冊資本準(zhǔn)入B.高級管理人員準(zhǔn)人C.區(qū)域準(zhǔn)入D.產(chǎn)品準(zhǔn)入【答案】B43、（2018年真題）下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬簿利率風(fēng)險的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評級法D.缺口分析【答案】C44、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為()。該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.集中度風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】B45、（）是編制同期的各種生產(chǎn)資源需要量計劃的重要依據(jù)。A.編制好的施工進度計劃B.施工過程的各項措施C.施工進度的控制D.施工進度計劃的編制、實施和控制【答案】A46、()是指國際債權(quán)人在進行國際資金融通時往往要求當(dāng)?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。A.保險轉(zhuǎn)移B.非保險轉(zhuǎn)移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B47、下列()不屬于全面風(fēng)險管理模式所體現(xiàn)的風(fēng)險管理理念和方法。A.全面的風(fēng)險管理范圍B.區(qū)域的風(fēng)險管理體系C.全程的風(fēng)險管理過程D.全員的風(fēng)險管理文化【答案】B48、商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于（）。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】B49、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險權(quán)重為()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D50、（2021年真題）假設(shè)其他條件不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險【答案】B51、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應(yīng)策劃價值設(shè)備安裝施工接到計劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進行試運轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】A52、下列不屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因的是（）。A.監(jiān)督管理滯后B.經(jīng)營層次過低C.內(nèi)部控制薄弱D.業(yè)務(wù)管理分散【答案】B53、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。A.1B.3C.5D.2【答案】C54、信息披露的原則不包括()。A.側(cè)重披露總量指標(biāo)B.謹慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)C.詳細披露所有信息D.暫不披露機密指標(biāo)【答案】C55、（2018年真題）針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】D56、對改制企業(yè)的國有建設(shè)用地使用權(quán)采?。ǎ┓绞教幹玫?，必須進行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B57、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動B.資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）是在資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段提出的C.歐式期權(quán)定價模型是在資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段提出的D.20世紀(jì)80年代以后商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于全面風(fēng)險管理模式階段【答案】B58、質(zhì)量保證是指（）。A.致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行工程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)B.致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力C.致力于滿足質(zhì)量要求D.致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任【答案】D59、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B60、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，下列兩人對密碼管理的做法正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)【答案】B61、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險是()。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險【答案】D62、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程度C.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D.在進行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險【答案】B63、成本控制是（）。A.在預(yù)測的基礎(chǔ)上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件B.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔(dān)的客體C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.說把費用歸集到核算的對象賬上【答案】C64、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（??）可能造成的影響。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】A65、根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。A.董事會B.高級管理層C.監(jiān)事會D.股東大會【答案】A66、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A67、下列不屬于集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的動機的是（）。A.通過關(guān)聯(lián)交易粉飾財務(wù)報表B.通過關(guān)聯(lián)交易規(guī)避政策障礙C.實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制D.提高企業(yè)營業(yè)收入【答案】D68、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。A.0，5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元【答案】B69、商業(yè)銀行通常采用（）方式來應(yīng)對非預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).沖減利潤C.資本金D.購買商業(yè)保險【答案】C70、（2020年真題）對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D71、商業(yè)銀行對可能對各類資產(chǎn)、負債以及表外項目價值造成影響的風(fēng)險因素的變化進行壓力測試時，不考慮()。A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)／下調(diào)250個基點B.市場收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％D.重要行業(yè)的原材料／銷售價格上下波幅超過30％【答案】D72、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的C.有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確【答案】D73、以客戶累計百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A.違約客戶累計百分比B.違約客戶數(shù)量C.正?？蛻衾塾嫲俜直菵.正?？蛻魯?shù)量【答案】A74、流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少()日的流動性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D75、金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利B.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)C.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.價值發(fā)現(xiàn)和套利【答案】C76、（2018年真題）杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會相應(yīng)（）。A.縮小，下降B.縮小，上升C.擴大，下降D.擴大，上升【答案】C77、ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是()。A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)B.流動資產(chǎn)/流動負債C.流動負債/總資產(chǎn)D.（流動資產(chǎn)-流動負債）/總資產(chǎn)【答案】B78、啟動排煙風(fēng)機后，排煙口的風(fēng)速宜為（）。A.2.5~3.5m/sB.2~3m/sC.3~4m/sD.4~5m/s【答案】C79、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關(guān)表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準(zhǔn)確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)【答案】B80、以下關(guān)于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是（）。A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價C.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D.受理風(fēng)險損失索賠【答案】D81、____________存款的變動對_____________________流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓________________客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。（）A.大額公司/機構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B.大額公司/機構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司/機構(gòu)D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司/機構(gòu)【答案】B82、公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和I臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為是指()。A.銀行監(jiān)管B.市場約束C.外部審計D.信息披露【答案】D83、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C84、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險【答案】C85、（）是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。A.報告風(fēng)險B.分析風(fēng)險C.感知風(fēng)險D.制作風(fēng)險清單【答案】B86、銀行監(jiān)管的公正原則中，()要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。A.實體公正B.結(jié)果公正C.執(zhí)法公正D.程序公正【答案】D87、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期（）對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A88、關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利?【答案】D89、下列關(guān)于國別風(fēng)險管理的基本做法正確的是()A.明確董事會和高級管理層的責(zé)任B.進行國別風(fēng)險管理評估C.做好應(yīng)急準(zhǔn)備D.將國別風(fēng)險管理納入部分風(fēng)險管理體系【答案】A90、在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤是指()。A.文件檔案的制訂、管理不善B.結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D91、土地總登記是指在一定時間內(nèi)，對轄區(qū)（）或者特定區(qū)域內(nèi)土地進行的全面登記。A.特定面積土地B.全部土地C.每宗土地D.城市用地【答案】B92、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在【答案】D93、()是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險。A.違規(guī)風(fēng)險B.監(jiān)管風(fēng)險C.政策風(fēng)險D.經(jīng)濟風(fēng)險【答案】B94、()是最具流動性的資產(chǎn)。A.股票B.貸款C.現(xiàn)金D.票據(jù)【答案】C95、下列關(guān)于效率比率指標(biāo)的計算公式中，錯誤的是()。A.存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]B.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)／2]D.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率=360／[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)／2]【答案】D96、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法中，錯誤的是()。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐【答案】B97、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補救對降低風(fēng)險損失的貢獻高D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D98、以下關(guān)于互換的說法不正確的是（）。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現(xiàn)金流交換【答案】C99、流動性風(fēng)險的()就是分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關(guān)流動性風(fēng)險的計量與控制。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】A100、()是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀。A.企業(yè)文化B.風(fēng)險文化C.保險文化D.管理文化【答案】B多選題（共40題）1、下列()事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別。A.銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng).被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜E.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動【答案】BD2、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度B.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用C.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹D.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督E.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制【答案】ABCD3、以下哪項不屬于施工企業(yè)期間費用中的管理費用？（）。A.辦公費B.勞動保險費C.相關(guān)手續(xù)費D.職工教育經(jīng)費【答案】C4、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括()。A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久.有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失E.能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用【答案】AC5、商業(yè)銀行應(yīng)報告的重大風(fēng)險事項包括（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預(yù)期違約B.中央銀行利率管理政策的重大變化C.對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國際條約等的發(fā)布和修改D.重大市場風(fēng)險事項E.各報告單位認為應(yīng)報告的其他重要風(fēng)險事項【答案】ABCD6、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.風(fēng)險承受能力C.技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量D.財務(wù)穩(wěn)健性E.風(fēng)險控制系統(tǒng)【答案】ACD7、銀行監(jiān)管中，采取市場準(zhǔn)入的主要目的有()。A.防止海外游資流入國內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護國有商業(yè)銀行的利益C.保護存款者的利益D.維護銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系【答案】CD8、下列哪些屬于操作風(fēng)險的人員因素（）A.知識／技能匱乏B.內(nèi)部欺詐C.核心員工流失D.違反用工法E.外部人員盜竊【答案】ABCD9、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險類別的有（）。A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀C.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰D.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊E.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償【答案】ABCD10、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準(zhǔn)人C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD11、流動性風(fēng)險控制手段經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了（）階段。A.負債管理階段B.商業(yè)票據(jù)階段C.客戶管理階段D.資產(chǎn)管理階段E.平衡管理階段【答案】ABD12、施工企業(yè)在建立施工安全管理體系時，應(yīng)遵循的原則有（）。A.要建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和群防群治制度B.項目部可自行制定本項目的安全管理規(guī)程C.必須符合法律、行政法規(guī)及規(guī)程的要求D.必須適用于工程施工全過程E.企業(yè)可以建立統(tǒng)一的施工安全管理體系確認答案【答案】ACD13、電動卷揚機所用鋼絲繩直徑應(yīng)與套筒直徑相匹配，一般卷筒直徑應(yīng)為鋼絲繩直徑的（）倍A.15～25B.15～20C.16～25D.16～20【答案】C14、風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在()。A.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度B.實施并支持一致的風(fēng)險語言／術(shù)語C.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識【答案】ABCD15、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABD16、匯率風(fēng)險分為()。A.外匯交易風(fēng)險B.違約風(fēng)險C.道德風(fēng)險D.外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險E.價格風(fēng)險【答案】AD17、下列關(guān)于久期分析法的說法，正確的有(?)。A.久期缺口用來衡量利率變化對商業(yè)銀行某個時期流動性狀況的影響B(tài).當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大C.當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響D.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱E.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱【答案】ABCD18、依據(jù)設(shè)計任務(wù)委托合同對設(shè)計工作進度的要求控制設(shè)計工作進度是（）進度控制的任務(wù)。A.業(yè)主方B.設(shè)計方C.施工方D.供貨方【答案】B19、在國別風(fēng)險等級分類中，低國別風(fēng)險的表現(xiàn)主要有（）。A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定B.經(jīng)濟政策被證明有效且正確C.信用風(fēng)險較為嚴重D.不存在任何外匯限制E.有及時償債的超強能力【答案】ABD20、利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性，按照來源不同可分為()A.重新定價風(fēng)險B.相關(guān)性風(fēng)險C.收益率曲線風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險E.期權(quán)性風(fēng)險【答案】ACD21、下列屬于負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門履行的具體職責(zé)（）。A.識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險B.擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險【答案】ABCD22、關(guān)于對原始土地登記資料的查詢，下列表述正確的是（）。A.土地登記代理機構(gòu)可以查詢所有登記資料B.土地權(quán)利人有權(quán)查詢其土地權(quán)利范圍內(nèi)的土地登記資料C.國家安全機關(guān)可以查詢所有土地原始登記資料D.紀(jì)檢部門有權(quán)查詢所有土地原始登記資料【答案】B23、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)的核心是()A.構(gòu)建“三道防線”B.進行風(fēng)險計量、評估、測評C.完成風(fēng)險評估報告D.開展風(fēng)險管理工作E.清晰界定風(fēng)險管理職責(zé)和風(fēng)險報告關(guān)系【答案】A24、按照法律的要求繳納有關(guān)稅費是（）的義務(wù)。A.發(fā)包人B.承包人C.國家D.集體經(jīng)濟組織【答案】B25、下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有()。A.遠期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)C.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)D.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉E.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險【答案】ABCD26、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在居民密集區(qū)進行強噪聲施工作業(yè)時，夜間作業(yè)時間不得超過（），施工現(xiàn)場早晨作