中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題A卷附答案

單選題（共50題）1、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A2、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D3、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C4、下列選項不是風險預警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C5、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D6、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風險暴露D.期限【答案】A7、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權(quán)（CALLOPTION）B.購買1份買方期權(quán)（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】B8、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A9、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D10、下列不屬于風險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風險指標C.市場風險指標D.流動性風險指標【答案】A11、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A12、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A13、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B14、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A.線性B.泊松C.正態(tài)D.指數(shù)【答案】B15、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D16、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A17、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C18、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高D.久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】C19、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A20、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關(guān)的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C21、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C22、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D23、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.股票風險D.商品風險?【答案】B24、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B25、下列不屬于操作風險的特點的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】D26、內(nèi)部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C27、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】B28、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B29、內(nèi)部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C30、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A31、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務C.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】A32、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C33、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A34、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.能夠進行積極的管理C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對沖以規(guī)避風險【答案】C35、收益類指標反映的是（）。A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C36、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B37、下列不屬于操作風險按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.實物資產(chǎn)的損壞【答案】D38、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B39、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B40、下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D41、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C42、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】C43、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D44、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法【答案】B45、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D46、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B47、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C48、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D49、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風險B.價值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風險和套利D.對沖風險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】D50、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.風險管理部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.合規(guī)部門【答案】C多選題（共20題）1、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標準主要包括了（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門設置說法正確的是（）。A.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架B.在風險管理部門設置上，在關(guān)注各種類型風險的管理基礎上，還要從銀行整體層面對不同類型風險進行加總、資本充足程度進行評估，理清不同風險管理職能部門的職責及其相互協(xié)作關(guān)系，避免職責重疊或空白C.風險管理職能部門要獨立于業(yè)務經(jīng)營等風險承擔部門D.風險管理要貫穿在業(yè)務經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理，既為業(yè)務經(jīng)營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務經(jīng)營承擔的風險水平E.風險管理部門要具有獨立性【答案】ABCD3、流動性風險限額的管理流程包括（）。A.限額設立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理E.限額計量與識別【答案】ABCD4、下列關(guān)于行業(yè)財務風險指標的表述，正確的有()。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率【答案】ABCD5、流動性風險的外部因素包括（）。A.宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導致市場上流動性枯竭B.評級機構(gòu)下調(diào)評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機D.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高【答案】ABCD6、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風險（）A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值B.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券D.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機【答案】ABCD7、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準入C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD8、國別風險評級指標體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、財政實力、（）等幾個方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】AC9、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。A.未能正確識別假鈔B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙D.無支付憑證或和內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務【答案】ABD10、商業(yè)銀行在制定風險偏好的過程中，應考慮的因素包括（）。A.監(jiān)管要求B.風險偏好與利益相關(guān)人的期望C.同業(yè)的風險偏好水平D.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力E.壓力測試結(jié)果【答案】ABD11、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風險特點設計、檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD12、非財務因素分析是信用風險分析過程中的重要組成部分，主要從管理層風險，行業(yè)風險，生產(chǎn)與經(jīng)營風險，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷，下面屬于管理層風險分析的是（）。A.歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗B.品德與誠信度C.行業(yè)特征及定位D.領(lǐng)導后備力量和中層主管人員的素質(zhì)E.行業(yè)競爭力及替代性分析【答案】ABD13、以下（）屬于綜合報告應反映的內(nèi)容。A.轄內(nèi)各類風險總體狀況及變化趨勢B.發(fā)展趨勢及風險因素分析C.分類風險狀況及變化原因分析D.風險應對策略及具體措施E.加強風險管理的建議【答案】ACD14、外部審計起到的作用有（）。A.有利于提高銀行治理水平和風險控制意識B.客觀上對銀行產(chǎn)生約束C.提高銀行經(jīng)營的透明度D.提高銀行的經(jīng)營效益E.有利于引導投資者、