2023年整理中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C2、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C3、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.戰(zhàn)略風險可通過技術(shù)性的風險參數(shù)對其進行量化C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險D.有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B4、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負責檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A5、下列關(guān)于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D6、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C7、市場準入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開C.便民D.效率【答案】A8、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A9、目前，我國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標準及原則分別是（）。A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高C.≥2％、≥120％，兩者孰高D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】B10、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?（）A.存貨周轉(zhuǎn)率變小B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】D11、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B12、下列選項中，關(guān)于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D13、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C14、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.政治違約C.主權(quán)違約D.國別違約【答案】C15、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B16、下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】D17、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C18、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C19、財務(wù)比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D20、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C21、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B22、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】D23、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D24、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B25、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C26、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.明確負責信息科技風險管理的部門B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策C.加大信息科技預(yù)算收入D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】C27、下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D28、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D29、下列關(guān)于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C30、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C31、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風險評估D.壓力測試【答案】A32、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產(chǎn)B.第三方故意搶劫財產(chǎn)C.故意騙取、盜用財產(chǎn)D.偽造要件【答案】C33、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B34、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D35、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C36、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C37、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。A.識別、評估、監(jiān)測、避免B.識別、避免、監(jiān)測、控制C.避免、評估、監(jiān)測、控制D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】D38、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B39、材料題風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B40、市場風險限額指標不包括（）。A.損失限額B.期限限額C.風險價值限額D.止損限額【答案】A41、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B42、在銀行風險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A43、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D44、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經(jīng)風險調(diào)整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D45、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B46、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.風險評估D.監(jiān)管部門【答案】B47、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。A.遠期B.期貨C.即期D.互換【答案】C48、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運而生。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C49、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A50、在現(xiàn)金金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務(wù)可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A多選題（共30題）1、下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性【答案】ABCD2、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】A3、聲譽風險的最佳實踐操作包括（）。A.推行全面風險管理理念，改善公司治理B.預(yù)先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理D.制定危機管理規(guī)劃E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致【答案】ABC4、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（??）。A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3％逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD5、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)（CCF），其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為40%B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業(yè)三類，分別適用85%，65%和100%的風險權(quán)重C.新設(shè)房地產(chǎn)風險暴露類型，根據(jù)LTV（貸款金額/押品價值）指標確定風險權(quán)重D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標準評估法（SCRA）計算銀行風險暴露RWAE.修訂內(nèi)容主要圍繞風險暴露分類，風險驅(qū)動因子選擇和風險權(quán)重校準三個關(guān)鍵問題【答案】CD6、下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。A.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E.在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】ABC7、商業(yè)銀行對國別風險的計量方法應(yīng)滿足的要求有（）。A.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險B.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險C.能夠根據(jù)風險的分散情況計量國別風險D.能夠在單一和并表層面按國別計量風險E.能夠根據(jù)有風險轉(zhuǎn)移及無風險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風險【答案】BD8、市場風險報告包括（）。A.投資組合報告B.風險分解“熱點”報告C.最佳投資組合復(fù)制報告D.最佳風險對沖策略報告E.交易限額報告【答案】ABCD9、總風險加權(quán)資產(chǎn)等于（）加權(quán)資產(chǎn)的總和。A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.法律風險E.操作風險【答案】AB10、下列各項財務(wù)指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)負債率【答案】ABCD11、在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，主要包括（）。A.支付和結(jié)算B.資產(chǎn)管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行【答案】ABC12、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準人包括()。A.機構(gòu)準人B.業(yè)務(wù)準入C.區(qū)域準入D.高級管理人員準入E.級別準人【答案】ABD13、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD14、商業(yè)銀行風險計量模型應(yīng)當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到（）。A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B.采用商業(yè)銀行真實、準確、充足的數(shù)據(jù)C.根據(jù)需要對模型進行驗證和必要的修正D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識E.選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)【答案】ABC15、情景分析應(yīng)遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹慎性E.客觀性?【答案】ACD16、在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括()。A.并購活動的現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.貸款活動的現(xiàn)金流【答案】BCD17、資產(chǎn)證券化可以分為（）。A.資產(chǎn)支持證券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB18、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD19、法人信貸業(yè)務(wù)操作風險的控制措施有（）。A.倡導(dǎo)新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營管理模式C.明確主責任人制度D.提高法律介入程度E.把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD20、商業(yè)銀行利用股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商業(yè)銀行作為經(jīng)營管理風險的企業(yè)特殊性B.不能揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平C.片面注重兩項指標可能驅(qū)使商業(yè)銀行追逐高風險項目D.注重短期收益而忽視長期風險E.未能衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績【答案】ABCD21、單一法人客戶的財務(wù)報表應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有()。A.識別和評價財務(wù)報表風險B.識別和評價利益狀況C.識別和評價經(jīng)營管理狀況D.識別和評價負債管理狀況E.識別和評價資產(chǎn)管理狀況【答案】ACD22、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括（）六個關(guān)鍵要素。A.組織架構(gòu)B.管理流程C.規(guī)章制度D.內(nèi)部控