1/9與股指期貨交易業(yè)務(wù)指引2011-7-11第一條為規(guī)X信托公司參與股指期貨交易行為，行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫第二條信托公司直接或間接參與股指期貨交易,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，并取得股指期貨交易業(yè)務(wù)資期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守期貨交易所第三條信托公司固有業(yè)務(wù)不得參與股指期貨交業(yè)務(wù)可以套期保值和套利為目交易。信托公司單一信托業(yè)務(wù)可以套當(dāng)具備下列條件： (一)最近年度監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到3C級(jí)(含)以上。2/9監(jiān)管評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)達(dá)到2C級(jí)(含)以上，且已開展套期保值或套利業(yè)務(wù)一年以上； (二)具有完善有效的股指期貨交易內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度； (三)具有接受相關(guān)期貨交易技能專門培訓(xùn)半年參與期貨交易活動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)管理的資歷，且無不良記錄； (四)具有符合本指引第六條要求的IT系統(tǒng)； (五)具有從事交易所需要的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防X設(shè)施和其他相關(guān)設(shè)施； (六)具有嚴(yán)格的業(yè)務(wù)分離制度，確保套期保值損益核算有效隔離； (七)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。3/9統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合以下要求： (一)具備可靠、穩(wěn)定、高效的股指期貨交易管股指期貨估值系統(tǒng)，能夠滿足股指期貨交易及估值的需要； (二)具備風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)控制模塊，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)股指期貨交易的實(shí)時(shí)監(jiān)控； (三)將股指期貨交易系統(tǒng)納入風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)； (四)信托公司與其合作的期貨公司IT系統(tǒng)至少和風(fēng)險(xiǎn)管理等制度，經(jīng)公司董事會(huì)及有效性等內(nèi)容；套利方案中應(yīng)當(dāng)明確套利工第九條信托公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)套期保值有效性進(jìn)行充分研究、及時(shí)評(píng)4/9監(jiān)控并督促信托業(yè)務(wù)管理部門及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)簽訂參與股指期貨交易的信托了解客戶的資產(chǎn)情況，審慎評(píng)估客戶的誠(chéng)信狀態(tài)、客戶對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知水平和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，分的風(fēng)險(xiǎn)揭示，并將風(fēng)險(xiǎn)揭示書交客戶確約定參與股指期貨交易的目的、比法、信息披露、風(fēng)險(xiǎn)控制、責(zé)任承擔(dān)托資金參與股指期貨交易的交易結(jié)執(zhí)行、資金劃撥、資金清算、會(huì)計(jì)等業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)，建立資金第十三條信托公司在開展股指期貨信托業(yè)務(wù)時(shí)，5/9信托資產(chǎn)管理報(bào)告中充分披露參，并充分說明投資股指期貨對(duì)信托資產(chǎn)總信托公司集合信托計(jì)劃參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)則： (一)信托公司集合信托計(jì)劃參與套期保值交易易日日終持有的賣出股指期貨合約價(jià)值集合信托計(jì)劃持有的權(quán)益類證券總市值 (二)信托公司集合信托計(jì)劃參與股指期貨交易須符合交易所相關(guān)規(guī)則； (三)信托公司集合信托計(jì)劃參與股指期貨交易日終所持有的權(quán)益類證券市值和買值總額的合計(jì)價(jià)值，應(yīng)當(dāng)符合信托文件關(guān)于權(quán)益類證券投資比例的有關(guān)約定； (四)銀信合作業(yè)務(wù)視同為集合信托計(jì)劃管理； (五)結(jié)構(gòu)化集合信托計(jì)劃不得參與股指期貨交6/9第十五條信托公司單一信托參與股指期貨交易，終持有股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)敞口不得超過司之外的原因致使股指期貨投資比例不符合規(guī)個(gè)工第十八條信托公司開展股指期貨信托業(yè)務(wù)選擇的合作保管銀行應(yīng)具備下列條件： (一)具有獨(dú)立的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部門，配備熟悉股指期貨業(yè)務(wù)的專業(yè)人員； (二)有保管信托財(cái)產(chǎn)的條件； (三)有安全高效的針對(duì)股指期貨業(yè)務(wù)的清算、交割和估值系統(tǒng)； (四)有滿足保管業(yè)務(wù)需要的場(chǎng)所、配備獨(dú)立的監(jiān)控系統(tǒng)； (五)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。7/9第十九條信托公司開展股指期貨交易業(yè)務(wù)選擇的合作期貨公司應(yīng)當(dāng)具備下列條件： (一)按照中金所的會(huì)員分級(jí)制度，具備全面結(jié)算會(huì)員或者交易結(jié)算會(huì)員資格； (二)最近年度監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到B級(jí)(含)以上； (三)具備二類或二類以上的技術(shù)資格； (四)有與業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額。第二十條信托公司開展股指期貨信托業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)自主決策。信托文件事先另有聘請(qǐng)第三方為信托業(yè)務(wù)提供投件： (一)依法設(shè)立，沒有重大XX違規(guī)記錄； (二)實(shí)收資本金不低于人民幣1000萬元； (三)有合格的股指期貨投資管理和研究團(tuán)隊(duì)，證券、期貨從業(yè)資格考試，在業(yè)內(nèi)無不良從業(yè)記錄，并有可追溯的證券或期貨投資管理業(yè)績(jī)證明； (四)有健全的業(yè)務(wù)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制體系、8/9 (五)有固定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和與所從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的軟硬件設(shè)施； (六)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。第二十二條信托公司應(yīng)當(dāng)就第三方投資顧問管基本情況、從業(yè)記錄和過往業(yè)績(jī)等開展盡職托公司應(yīng)當(dāng)制定第三方顧問選聘規(guī)程，并向第二十三條信托公司聘請(qǐng)第三方開展股指期貨要做好交易實(shí)時(shí)監(jiān)控和與第三方的即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)即時(shí)傳達(dá)風(fēng)險(xiǎn)指令，并具有盤中按照凈值管第二十四條信托公司開展股指期貨交易信托業(yè)有以下行為: (一)以任何方式承諾信托資金不受損失，或者以任何方式承諾信托資金的最低收益； (二)為股指期貨信托產(chǎn)品設(shè)定預(yù)期收益率； (三)利用所管理的信托財(cái)產(chǎn)為信托公司，或者外的第三方謀取不正當(dāng)利益或進(jìn)行利益輸送； (四)從事內(nèi)幕交易、操縱股指期貨價(jià)格及其他XX違規(guī)活動(dòng)；9/9 (五)法