期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)題庫和答案A4可打印

單選題（共50題）1、某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時(shí)賣出9月份菜籽油期貨合約，價(jià)格分別為10150元/噸和10110元/噸，平倉時(shí)兩合約的期貨價(jià)格分別為10125元/噸和10175元/噸，則該套利者平倉時(shí)的價(jià)差為（）元/噸。A.50B.-50C.40D.-40【答案】B2、某日我國3月份豆粕期貨合約的結(jié)算價(jià)為2997元/噸，收盤價(jià)為2968元/噸，若豆粕期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%，豆粕期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸，下一交易日該豆粕期貨合約的漲停板為（）元/噸。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】B3、取得期貨交易所會(huì)員資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）批準(zhǔn)。A.證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.期貨交易所C.期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)D.證券交易所【答案】B4、某企業(yè)有一批商品存貨，目前現(xiàn)貨價(jià)格為3000元/噸，2個(gè)月后交割的期貨合約價(jià)格為3500元/噸。2個(gè)月期間的持倉費(fèi)和交割成本等合計(jì)為300元/噸。該企業(yè)通過比較發(fā)現(xiàn)，如果將該批貨在期貨市場(chǎng)按3500元/噸的價(jià)格賣出，待到期時(shí)用其持有的現(xiàn)貨進(jìn)行交割，扣除300元/噸的持倉費(fèi)之后，仍可以有200元/噸的收益。在這種情況下，企業(yè)將貨物在期貨市場(chǎng)賣出要比現(xiàn)在按3000元/噸的價(jià)格賣出更有利，也比兩個(gè)月賣出更有保障，此時(shí)，可以將企業(yè)的操作稱為（）。A.期轉(zhuǎn)現(xiàn)B.期現(xiàn)套利C.套期保值D.跨期套利【答案】B5、某進(jìn)出口公司歐元收入被延遲1個(gè)月，為了對(duì)沖1個(gè)月之后的歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，該公司決定使用外匯衍生品工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，以下不適合的是（）。A.外匯期權(quán)B.外匯掉期C.貨幣掉期D.外匯期貨【答案】D6、下列不屬于期貨交易所職能的是（）。A.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市B.發(fā)布市場(chǎng)信息C.制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)制度與交易規(guī)則D.制定期貨合約交易價(jià)格【答案】D7、中國金融期貨交易所采?。ǎ┙Y(jié)算制度。A.會(huì)員B.會(huì)員分類C.綜合D.會(huì)員分級(jí)【答案】D8、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)位是1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)位是1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)位同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈損益是（）美元。A.虧損75000B.虧損25000C.盈利25000D.盈利75000【答案】C9、面值法確定國債期貨套期保值合約數(shù)量的公式是（）。A.國債期貨合約數(shù)量=債券組合面值+國債期貨合約面值B.國債期貨合約數(shù)量=債券組合面值-國債期貨合約面值C.國債期貨合約數(shù)量=債券組合面值×國債期貨合約面值D.國債期貨合約數(shù)量=債券組合面值／國債期貨合約面值【答案】D10、6月，中國某企業(yè)的美國分廠急需50萬美元，并且計(jì)劃使用2個(gè)月，該企業(yè)擔(dān)心因匯率變動(dòng)造成損失，決定利用CME美元兌人民幣期貨合約進(jìn)行套期保值。假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為6.0000，3個(gè)月期的期貨價(jià)格為6.1000。2個(gè)月后，美元兌人民幣即期匯率變?yōu)?.0200，期貨價(jià)格為6.1130。則對(duì)于該中國企業(yè)來說（??）。(CME美元兌人民幣合約規(guī)模為A.適宜在即期外匯市場(chǎng)上買進(jìn)50萬美元，同時(shí)在CME賣出50萬美元兌人民幣期貨進(jìn)行套期保值B.2個(gè)月后，需要在即期外匯市場(chǎng)上買入50萬美元，同時(shí)在CME賣出50萬美元兌人民幣期貨進(jìn)行套期保值C.通過套期保值在現(xiàn)貨市場(chǎng)上虧損1萬人民幣，期貨市場(chǎng)上盈利0.25萬人民幣D.通過套期保值實(shí)現(xiàn)凈虧損0.65萬人民幣【答案】A11、以下關(guān)于賣出看跌期權(quán)的說法，正確的是（）。A.賣出看跌期權(quán)的收益將高于買進(jìn)看跌期權(quán)標(biāo)的物的收益B.擔(dān)心現(xiàn)貨價(jià)格下跌，可賣出看跌期權(quán)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.看跌期權(quán)的空頭可對(duì)沖持有的標(biāo)的物多頭D.看跌期權(quán)空頭可對(duì)沖持有的標(biāo)的物空頭【答案】D12、股指期貨套期保值多數(shù)屬于交叉套期保值（）。A.因此，常常能獲得比其他形式的套期保值更好的效果B.因此，常常是持有一種股指期貨合約，用交割時(shí)間不同的另一種期貨合約為其保值C.因此，常常是持有一種股指期貨合約，用到期期限不同的另一種期貨合約為其保值D.因?yàn)楸槐Ｖ蒂Y產(chǎn)組合與所用股指期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)往往不一致【答案】D13、貨幣互換在期末交換本金時(shí)的匯率等于（）。A.期末的遠(yuǎn)期匯率B.期初的約定匯率C.期初的市場(chǎng)匯率D.期末的市場(chǎng)匯率【答案】B14、黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1580.50美元/盎司，權(quán)利金為30美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美元/盎司。A.20B.10C.30D.0【答案】B15、看跌期貨期權(quán)的買方有權(quán)利按約定價(jià)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)（）。A.期權(quán)合約B.期貨合約C.遠(yuǎn)期合約D.現(xiàn)貨合約【答案】B16、上海期貨交易所的銅、鋁、鋅等期貨報(bào)價(jià)已經(jīng)為國家所認(rèn)可，成為資源定價(jià)的依據(jù)，這充分體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)的（）功能。A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.套期保值D.資產(chǎn)配置【答案】B17、某投資者6月份以32元/克的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為280元/克的8月黃金看跌期權(quán)。合約到期時(shí)黃金期貨結(jié)算價(jià)格為356元/克，則該投資者的利潤(rùn)為（）元/克。A.0B.-32C.-76D.-108【答案】B18、我國菜籽油期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的（）。A.8%B.6%C.10%D.5%【答案】D19、某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當(dāng)日出現(xiàn)漲停單邊市，結(jié)算時(shí)交易所提高了保證金收取比例，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3083元/噸，李先生的客戶權(quán)益為303500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17％。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼，交易單位為10噸/手。A.32B.43C.45D.53【答案】B20、某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時(shí)賣出7月份豆油期貨合約，價(jià)格分別是8600元／噸和8650元／噸，平倉時(shí)兩個(gè)合約的期貨價(jià)格分別變?yōu)?730元／噸和8710元／噸，則該套利者平倉時(shí)的價(jià)差為（）元／噸。A.50B.-50C.-20D.20【答案】C21、某日，大豆的9月份期貨合約價(jià)格為3500元/噸，當(dāng)天現(xiàn)貨市場(chǎng)上的同種大豆價(jià)格為3000元/噸。則下列說法中不正確的是（）。A.基差為-500元/噸B.此時(shí)市場(chǎng)狀態(tài)為反向市場(chǎng)C.現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格可能是由于期貨價(jià)格中包含持倉費(fèi)用D.此時(shí)大豆市場(chǎng)的現(xiàn)貨供應(yīng)可能較為充足【答案】B22、根據(jù)以下材料，回答題A.熊市套利B.牛市套利C.跨品種套利D.跨市套利【答案】D23、某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當(dāng)日出現(xiàn)漲停單邊市，結(jié)算時(shí)交易所提高了保證金收取比例，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3083元/噸，李先生的客戶權(quán)益為303500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17％。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼，交易單位為10噸/手。A.32B.43C.45D.53【答案】B24、（）是金融衍生產(chǎn)品中相對(duì)簡(jiǎn)單的一種，交易雙方約定在未來特定日期按既定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)。A.金融期貨合約B.金融期權(quán)合約C.金融遠(yuǎn)期合約D.金融互換協(xié)議【答案】C25、1972年5月，芝加哥商業(yè)交易所(CME)推出（）交易。A.股指期貨B.利率期貨C.股票期貨D.外匯期貨【答案】D26、外匯現(xiàn)匯交易中使用的匯率是（）。A.遠(yuǎn)期匯率B.即期匯率C.遠(yuǎn)期升水D.遠(yuǎn)期貼水【答案】B27、從交易頭寸來看，期貨市場(chǎng)上的投機(jī)者可以分為()。A.多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者B.機(jī)構(gòu)投機(jī)者和個(gè)人投機(jī)者C.當(dāng)日交易者和搶帽子者D.長(zhǎng)線交易者和短線交易者【答案】A28、期貨公司高級(jí)管理人員擬任人為境外人士的，推薦人中可有()名是擬任人曾任職的境外期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的經(jīng)理層人員。A.1B.2C.3D.5【答案】A29、大豆提油套利的做法是（）。A.購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約B.購買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約C.只購買豆油和豆粕的期貨合約D.只購買大豆期貨合約【答案】A30、某投資者以4010元/噸的價(jià)格買入4手大豆期貨合約，再以4030元/噸的價(jià)格買入3手該合約；當(dāng)價(jià)格升至4040元/噸時(shí)，又買了2手，當(dāng)價(jià)格升至4050元/噸時(shí)，再買入1手。若不計(jì)交易費(fèi)用，期貨價(jià)格高于（）元/噸時(shí)，該交易者可以盈利。A.4026B.4025C.4020D.4010【答案】A31、根據(jù)期貨公司客戶資產(chǎn)保護(hù)的規(guī)定，下列說法正確的是（）。A.當(dāng)客戶出現(xiàn)交易虧損時(shí)，期貨公司應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和自有資金墊付B.當(dāng)客戶保證金不足時(shí)，期貨公司可先用其他客戶的保證金墊付C.客戶保證金應(yīng)與期貨公司自有資產(chǎn)一起存放，共同管理D.客戶保證金屬于客戶所有，期貨公司可按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行盈虧結(jié)算【答案】D32、某投資者以65000元／噸賣出1手8月銅期貨合約，同時(shí)以63000元／噸買入1手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價(jià)差為（）元／噸時(shí)，該投資者虧損。A.1000B.1500C.300D.2100【答案】D33、3個(gè)月歐洲美元期貨是一種（）。A.短期利率期貨B.中期利率期貨C.長(zhǎng)期利率期貨D.中長(zhǎng)期利率期貨【答案】A34、某套利者以461美元/盎司的價(jià)格買入1手12月的黃金期貨，同時(shí)以450美元/盎司的價(jià)格賣出1手8月的黃金期貨。持有一段時(shí)間后，該套利者以452美元/盎司的價(jià)格將12月合約賣出平倉，同時(shí)以446美元/盎司的價(jià)格將8月合約買入平倉。該套利交易的盈虧狀況是（）美元/盎司。A.虧損5B.獲利5C.虧損6【答案】A35、近20年來，美國金融期貨交易量和商品期貨交易量占總交易量的份額分別呈現(xiàn)()趨勢(shì)。A.上升，下降B.上升，上升C.下降，下降D.下降，上升【答案】A36、（）不是每個(gè)交易者完成期貨交易的必經(jīng)環(huán)節(jié)。A.下單B.競(jìng)價(jià)C.結(jié)算D.交割【答案】D37、移動(dòng)平均線的英文縮寫是（）。A.MAB.MACDC.DEAD.DIF【答案】A38、期貨合約是（）統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.中國證監(jiān)會(huì)C.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨交易所【答案】D39、9月1日，滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為3．24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0．9，該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為其股票組合進(jìn)行保值。該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。滬深300指數(shù)期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元。A.180B.222C.200D.202【答案】A40、關(guān)于期權(quán)交易的說法，正確的是（）。A.交易發(fā)生后，賣方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利B.交易發(fā)生后，買方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利C.買賣雙方均需繳納權(quán)利金D.買賣雙方均需繳納保證金【答案】B41、關(guān)于跨幣種套利，下列說法正確的是（）。A.預(yù)期A貨幣對(duì)美元貶值，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約的同時(shí)，買進(jìn)B貨幣期貨合約B.預(yù)期A貨幣對(duì)美元升值，B貨幣對(duì)美元貶值，則賣出A貨幣期貨合約的同時(shí)，買進(jìn)B貨幣期貨合約C.預(yù)期A貨幣對(duì)美元匯率不變，B貨幣對(duì)美元升值，則買進(jìn)A貨幣期貨合約的同時(shí)，賣出B貨幣期貨合約D.預(yù)期B貨幣對(duì)美元匯率不變，A貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約的同時(shí)，買進(jìn)B貨幣期貨合約【答案】A42、7月11日，某供鋁廠與某鋁期貨交易商簽訂合約，約定以9月份鋁期貨合約為基準(zhǔn)，以高于鋁期貨價(jià)格100元／噸的價(jià)格交收，同時(shí)該供鋁廠進(jìn)行套期保值，以16600元／噸的價(jià)格賣出9月份鋁期貨合約，此時(shí)鋁現(xiàn)貨價(jià)格為16350元／噸，9月11日該供鋁廠與某鋁期貨交易商進(jìn)行交收并將期貨合約對(duì)沖平倉，鋁現(xiàn)貨價(jià)格為16450元／噸，鋁期貨平倉時(shí)價(jià)格16750元／噸，則該供鋁廠實(shí)際賣出鋁的價(jià)格為（）元／噸。A.16100B.16700C.16400D.16500【答案】B43、美元標(biāo)價(jià)法即以若干數(shù)量()來表示一定單位美元的價(jià)值的標(biāo)價(jià)方法，美元與非美元貨幣的匯率作為基礎(chǔ)，其他貨幣兩兩間的匯率則通過套算而得。A.人民幣B.歐元C.非美元貨幣D.日元【答案】C44、現(xiàn)匯期權(quán)（又稱之為貨幣期權(quán)）和外匯期貨期權(quán)是按照（）所做的劃分。A.期權(quán)持有者的交易目的B.產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品C.期權(quán)持有者的交易時(shí)間D.期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間【答案】B45、2013年1月1日，某套利者以2．58美元／蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2．49美元／蒲式耳買人1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2．45美元／蒲式耳、2．47美元／蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。A.價(jià)差擴(kuò)大了11美分，盈利550美元B.價(jià)差縮小了11美分，盈利550美元C.價(jià)差擴(kuò)大了11美分，虧損550美元D.價(jià)差縮小了11美分，虧損550美元【答案】B46、有關(guān)期貨與期權(quán)關(guān)系的說法，正確的是（）。A.期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)與收益對(duì)稱，期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)與收益不對(duì)稱B.期貨交易雙方都要繳納保證金，期權(quán)交易雙方都不必繳納保證金C.二者了結(jié)頭寸的方式相同D.期貨交易實(shí)行雙向交易，期權(quán)交易實(shí)行單向交易【答案】A47、期貨交易所的職能不包括（）。A.提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格C.制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)制度與交易規(guī)則D.監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B48、黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1580.50美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）美元/盎司。A.30B.20C.10D.0【答案】B49、會(huì)員大會(huì)是會(huì)員制期貨交易所的（）。A.常設(shè)機(jī)構(gòu)B.管理機(jī)構(gòu)C.權(quán)力機(jī)構(gòu)D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)【答案】C50、某組股票現(xiàn)值100萬元，預(yù)計(jì)隔2個(gè)月可收到紅利1萬元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)利率為12％，如買賣雙方就該組股票3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為（）。A.19900元和1019900元B.20000元和1020000元C.25000元和1025000元D.30000元和1030000元【答案】A多選題（共20題）1、以下對(duì)于國內(nèi)10年期國債期貨合約的描述中，正確的是（）。A.合約標(biāo)的面值為100萬元人民幣B.在中國金融期貨交易所上市C.可交割債券是合約到期月份首日剩余期限為6.5～10.25年的記賬式附息債券D.合約標(biāo)的為票面利率3％的名義長(zhǎng)期國債【答案】ABCD2、交易者認(rèn)為CME美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率高估，歐元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率低估，適宜的套利交易包括（）。A.買進(jìn)美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)賣出歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約B.賣出美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)買進(jìn)歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約C.買進(jìn)美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)買進(jìn)人民幣兌歐元遠(yuǎn)期合約D.賣出美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)賣出人民幣兌歐元遠(yuǎn)期合約【答案】BD3、結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員（）進(jìn)行的計(jì)算、劃撥。A.交易保證金B(yǎng).盈虧C.手續(xù)費(fèi)D.交割貨款和其他有關(guān)款項(xiàng)【答案】ABCD4、期貨合約連續(xù)競(jìng)價(jià)遵循自動(dòng)撮合成交原則。下列關(guān)于小麥期貨合約最新撮合成交價(jià)的說法中，正確的是()。A.bp=2020元／噸，sp=2010元／噸，cp=2005元／噸，則最新成交價(jià)為2010元／噸B.bp=2020元／噸，sp=2005元／噸，cp=2010元／噸，則最新成交價(jià)為2005元／噸C.bp=2010元／噸，sp=2005元／噸，cp=2020元／噸，則最新成交價(jià)為2010元／噸D.bp=2010元／噸，sp=2005元／噸，cp=2020元／噸，則最新成交價(jià)為2005元／噸【答案】AC5、投資者對(duì)股票組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。A.通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】AC6、利率互換的目的包括（）。A.降低融資成本B.管理資產(chǎn)負(fù)債，對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)C.構(gòu)造產(chǎn)品組合D.提高收益【答案】ABCD7、外匯遠(yuǎn)期交易中，交易者應(yīng)該掌握的基礎(chǔ)知識(shí)包括（）。A.匯率的標(biāo)價(jià)B.遠(yuǎn)期匯率的變動(dòng)C.外匯遠(yuǎn)期交易的特征D.外匯遠(yuǎn)期交易的盈利指標(biāo)【答案】ABC8、關(guān)于期權(quán)時(shí)問價(jià)值，下列說法正確的是（）。A.期權(quán)價(jià)格與內(nèi)涵價(jià)值的差額為期權(quán)的時(shí)間價(jià)值B.理論上，在到期時(shí)，期權(quán)時(shí)間價(jià)值為零C.如果其他條件不變，期權(quán)時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近，衰減速度遞減D.在有效期內(nèi)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于零【答案】AB9、實(shí)施持倉限額及大戶報(bào)告制度的目的有（）。A.可以使交易所對(duì)持倉量較大的會(huì)員或客戶進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控B.有效防范操縱市場(chǎng)價(jià)格的行為C.可以防范期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過度集中于少數(shù)投資者D.方便證券交易所調(diào)控資金【答案】ABC10、以下屬于期貨公司的高級(jí)管理人員的有（）。A.副總經(jīng)理B.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C.董事長(zhǎng)秘書D.營業(yè)部負(fù)責(zé)人【答案】ABD11、升貼水的高低與（）有關(guān)。A.點(diǎn)價(jià)所選取的期貨合約月份的遠(yuǎn)近B.期貨交割地與現(xiàn)貨交割地之間的運(yùn)費(fèi)C.期貨交割商品品質(zhì)與現(xiàn)貨交割商品品質(zhì)的差異D.持倉費(fèi)的高低【答案】ABC12、關(guān)于我國國債期貨和國債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，以下說法正確的有（）。A.期貨采用凈價(jià)報(bào)價(jià)B.期貨采用全價(jià)報(bào)價(jià)C.現(xiàn)貨采用凈價(jià)報(bào)價(jià)D.現(xiàn)貨采用全價(jià)報(bào)價(jià)【答案】AC13、下列關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)的說法中，錯(cuò)誤的有()。A.中國證監(jiān)會(huì)為國務(wù)院直屬正部級(jí)事業(yè)單位，依照法律、法規(guī)和國務(wù)院授權(quán)，對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理，維護(hù)其市場(chǎng)秩序，保障其合法運(yùn)行B.中國證監(jiān)會(huì)作為中國期貨市場(chǎng)的主管機(jī)關(guān)，為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)作，出臺(tái)了一系列行政規(guī)章和規(guī)范性文件C.中國證監(jiān)會(huì)為全國人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)直屬正部