初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理模擬考試復(fù)習(xí)打印

單選題（共50題）1、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是()。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度【答案】C2、對改制企業(yè)的國有建設(shè)用地使用權(quán)采?。ǎ┓绞教幹玫?，必須進行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B3、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險管理委員會需要的是()。A.整體風(fēng)險報告B.最佳避險報告C.風(fēng)險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告【答案】B4、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.33％B.47％C.50％D.80％【答案】C5、某銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A6、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里所述的商品不包括（）。A.農(nóng)產(chǎn)品B.石油C.銅D.黃金【答案】D7、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點不包括()。A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度B.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析【答案】B8、（2018年真題）下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C9、資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，()本質(zhì)上是一個風(fēng)險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風(fēng)險進行定量評估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡量尺度。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.賬面資本D.結(jié)算資本【答案】B10、（2018年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值【答案】D11、下列不屬于影響流動性風(fēng)險的因素是()。A.匯率結(jié)構(gòu)B.分布結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)【答案】A12、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是指（）。A.違規(guī)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】B13、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎(chǔ)，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。下列（）屬于信息與溝通的具體內(nèi)容。A.財產(chǎn)保護控制B.運營分析控制C.信息傳遞D.內(nèi)部審計【答案】C14、關(guān)于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息C.保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除【答案】D15、由操作人員對自己的施工作業(yè)或已完成的分部分項工程進行自我檢驗，自我把關(guān)，及時消除缺陷，以防止不合格品進人下道作業(yè)的質(zhì)量檢查形式是（）。A.自檢B.互檢C.專檢D.交接檢【答案】A16、基本指標(biāo)法操作風(fēng)險資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個固定比例。A.三B.二C.四D.五【答案】A17、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】A18、前臺交易人員通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風(fēng)險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B19、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。A.指引B.法律C.行政法規(guī)D.部門規(guī)章【答案】C20、（2018年真題）相比較而言，下列（）環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風(fēng)險。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A21、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.財務(wù)報表檢查B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性C.金融機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價D.會計資料規(guī)范性【答案】C22、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為8億歐元，對應(yīng)的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標(biāo)準(zhǔn)法計量的操作風(fēng)險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C23、下列關(guān)于商業(yè)銀行負債管理的說法中，錯誤的是()。A.銀行應(yīng)保持負債來源的分散性與多樣性B.銀行應(yīng)該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力C.商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的“市場接觸”管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性【答案】C24、土地登記代理人要求報酬應(yīng)當(dāng)以（）為前提。A.證書領(lǐng)到B.約定的委托事務(wù)完成C.合同到期D.委托人自行確定【答案】B25、（2019年真題）商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟價值威脅最大的風(fēng)險。A.流動性風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B26、對于風(fēng)險限額管理中超限額的處置，應(yīng)由（）負責(zé)組織落實。A.董事會B.首席風(fēng)險官C.風(fēng)險管理部門D.股東大會【答案】C27、下列方法中不適用于計量市場風(fēng)險的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評級法D.缺口分析【答案】C28、核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準(zhǔn)備核銷。核銷后不再進行會計確認和計量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需（）。A.“賬銷案銷”B.“賬存案存”C.“賬存案銷”D.“賬銷案存”【答案】D29、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是()。A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸B.做市交易形成的頭寸C.代客買賣頭寸D.自營外匯交易頭寸【答案】A30、（2021年真題）商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預(yù)期損失C.違約損失D.非預(yù)期損失【答案】B31、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A32、（）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B33、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重,通常情況下,銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性B.會計資料規(guī)范性C.財務(wù)報表審計D.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價【答案】D34、下列選項沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是()。A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險【答案】D35、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C36、法人信貸業(yè)務(wù)流程中的第三個環(huán)節(jié)是（）。A.貸前審查B.評級授信C.信貸審批D.信貸審查【答案】D37、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產(chǎn)，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產(chǎn)，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產(chǎn)，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預(yù)期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B38、（2018年真題）下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨立性的是（）。A.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤B.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道C.設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門D.風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況【答案】A39、二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在（）。A.普通股之前、在一般債權(quán)人之后B.普通股之前、優(yōu)先股之后C.優(yōu)先股之前、在一般債權(quán)人之后D.一般債權(quán)人之前、在優(yōu)先股之后【答案】A40、監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風(fēng)險管理方面的履職情況屬于（）的職能。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.市場風(fēng)險管理部門【答案】B41、用VaR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。A.2B.3C.4D.5【答案】B42、（2018年真題）關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法中正確的是（）。A.風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督B.董事會負責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任D.風(fēng)險管理部門主要負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系【答案】D43、貸款最低定價等于()。A.(資金成本-經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額B.(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額C.(資金成本-經(jīng)營成本-風(fēng)險成本-資本成本)÷貸款額D.(資金成本+經(jīng)營成本-風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額【答案】B44、（2018年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是（）。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.對我國政策性銀行的債權(quán)【答案】D45、如果1年期零息國債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是（）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1【答案】B46、巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險【答案】B47、健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括()。A.系統(tǒng)管理B.自覺管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D48、商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團)的風(fēng)險暴露不超過（）萬元。A.100B.500C.300D.200【答案】B49、（2018年真題）某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A50、當(dāng)前，某銀行貸款余額的50％為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險C.追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B多選題（共20題）1、在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括（）。A.批準(zhǔn)風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件B.具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)。并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策D.指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況E.為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法【答案】BD2、下列屬于流動性風(fēng)險內(nèi)部因素的有()。A.信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險B.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)全流C.宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導(dǎo)致市場上流動性枯竭D.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機E.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機物過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導(dǎo)【答案】AB3、以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的C.風(fēng)險意味著沒有收益D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失【答案】ABD4、以下關(guān)于市值重估方法的表述中正確的是（）。A.商業(yè)銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應(yīng)當(dāng)每小時計算一次C.盯模是指當(dāng)市場價格出現(xiàn)困難時，銀行應(yīng)當(dāng)按照數(shù)理模型確定的價值計值D.在進行市值重估時，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價值計值E.在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確定選用代用數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、獲取的途徑和公允價格的計算方法【答案】ACD5、在收集的非財務(wù)信息中，應(yīng)密切關(guān)注客戶出現(xiàn)的非財務(wù)警示信號，不屬于此種信號的有()。A.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變B.關(guān)鍵的人事變動C.會計師變化D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化E.主要產(chǎn)品系列、特許權(quán)、分銷權(quán)或者供貨來源喪失【答案】CD6、下列()是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐。A.制定危機管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗C.確保及時處理投訴和批評D.增強對客戶/公眾的透明度E.確保實現(xiàn)承諾【答案】ABCD7、以下關(guān)于客戶評級的說法，正確的有()。A.是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價B.反映客戶違約風(fēng)險的大小C.評價主體是客戶D.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險E.評價結(jié)果是信用等級和違約概率【答案】ABD8、下列各項屬于政治風(fēng)險的有()。A.政權(quán)風(fēng)險B.政策風(fēng)險C.政局風(fēng)險D.對外關(guān)系風(fēng)險E.對內(nèi)關(guān)系風(fēng)險【答案】ABCD9、在組合限額管理中，授信集中度限額最常用的組合限額設(shè)定維度包括()。A.交易對象B.行業(yè)C.產(chǎn)品D.風(fēng)險等級E.擔(dān)?！敬鸢浮緽CD10、下列關(guān)于土地承包經(jīng)營權(quán)的說法，不正確的是（）。A.土地承包經(jīng)營權(quán)自土地承包經(jīng)營合同生效時設(shè)立，登記為確權(quán)性質(zhì)B.土地承包經(jīng)營權(quán)人有權(quán)依法將土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包、互換、轉(zhuǎn)讓C.土地承包經(jīng)營權(quán)人將土地承包經(jīng)營權(quán)互換、轉(zhuǎn)讓的，未經(jīng)登記不產(chǎn)生效力D.承包期內(nèi)發(fā)包人不得調(diào)整承包地，也不得收回承包地【答案】C11、根據(jù)具體的超限原因，對超限情況進一步的分類包括（）。A.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限E.系統(tǒng)超限【答案】ABD12、對中長期客戶授信，需要了解的情況有（）。A.客戶預(yù)計資金來源以及使用情況B.預(yù)計的資產(chǎn)負債情況C.損益情況D.項目建設(shè)情況E.運營計劃【答案】ABCD13、保證一般分為(?)。A.部分責(zé)任保證B.連帶責(zé)任保證C.一般責(zé)任保證D.全部責(zé)任保證E.完全責(zé)任保證【答案】BC14、操作風(fēng)險管理與控制情