2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理自我檢測試卷A卷附答案

單選題（共57題）1、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】C2、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A3、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約【答案】C4、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A5、商業(yè)銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C6、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。A.加強內部控制體系的建設B.購買商業(yè)保險C.設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務外包【答案】A7、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B8、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統(tǒng)B.外部操作風險控制系統(tǒng)C.外部操作風險計量系統(tǒng)D.內部操作風險識別系統(tǒng)【答案】A9、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C10、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B11、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C12、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】C13、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權的價值增大C.如果買方看漲期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額D.買方期權持有者的最大損失是零【答案】C14、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負債期限結構【答案】A15、下列不屬于操作風險按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.實物資產(chǎn)的損壞【答案】D16、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C17、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A18、下列關于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內的實質性風險C.銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D19、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C20、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進行組包，定向轉讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C21、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準入C.金融產(chǎn)品準入D.區(qū)域準入【答案】B22、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A23、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C24、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B25、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C26、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D27、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C28、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A29、（）是指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權更替、戰(zhàn)爭等情形。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】D30、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B31、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)B.危險或有害設施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務中心區(qū)【答案】D32、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A33、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B34、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D35、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D36、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C37、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.信用風險、市場風險、流動性風險B.市場風險、流動性風險、法律風險C.聲譽風險、國別風險、市場風險D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】A38、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】B39、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據(jù)信息C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B40、新產(chǎn)品（業(yè)務）風險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務）研發(fā)投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.業(yè)務特點B.風險特點C.風險事件D.風險類型【答案】D41、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B42、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質類指標B.實力類指標C.環(huán)境類指標D.盈利能力指標【答案】D43、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產(chǎn)減值準備?【答案】A44、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】D45、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業(yè)務指導》【答案】C46、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C47、商業(yè)銀行的內部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.內部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B48、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B49、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風險遷徙率【答案】C50、風險管理的目標是（）。A.消除風險B.實現(xiàn)收益最大化C.實現(xiàn)收益和風險的平衡D.增加風險【答案】C51、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A52、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A53、商業(yè)銀行的（）來源于其內部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。A.流動性風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】C54、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D55、材料題風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】B56、下列關于表內信用資產(chǎn)風險權重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50％的風險權重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風險權重【答案】A57、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產(chǎn)是（）。A.55億B.75億C.50億D.82.5億【答案】C多選題（共14題）1、下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1％B.存款短時間內持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.本外幣超額準備金率持續(xù)一周低于1.5D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】ABD2、流動性風險的外部因素包括（）。A.宏觀經(jīng)濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導致市場上流動性枯竭B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機D.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高【答案】ABCD3、商業(yè)銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業(yè)務外包C.制定業(yè)務連續(xù)性管理計劃D.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品E.購買商業(yè)保險【答案】BC4、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風險數(shù)據(jù)，定期進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監(jiān)督執(zhí)行C.建立了與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.未建立清晰的操作風險內部報告路線E.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏【答案】AC5、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括（）。A.提高銀行業(yè)的整體盈利能力B.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解C.保護廣大存款人和金融消費者的利益D.增進市場信心E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定【答案】BCD6、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有(?)。A.內部交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.財務報表真實性差D.系統(tǒng)性風險較低E.風險識別和貸后監(jiān)督難度較大?【答案】ABC7、下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別？（）A.系統(tǒng)存在安全漏洞B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸C.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損E.資金交易員未經(jīng)授權進行交易并造成損失【答案】BCD8、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應付緊急融資的儲備B.制定適當?shù)膫鶆战M合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業(yè)負債、發(fā)行票據(jù)等這類性質的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散E.制定風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】ABC9、商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期【答案】ABCD10、集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握