一、單項(xiàng)選擇題(每題2分，共20分)試卷代號(hào)：1344金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題(開(kāi)卷)2019年1月題號(hào)二三四五分?jǐn)?shù)1.以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng).客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失2.下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來(lái)降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效?()A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償3.()是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見(jiàn)的方法，現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、社會(huì)預(yù)測(cè)和決策之中。A.德?tīng)柗品˙.CART結(jié)構(gòu)分析法C.信用評(píng)級(jí)法D.期權(quán)推理分析法A.風(fēng)險(xiǎn)性越大B.風(fēng)險(xiǎn)性越小C.風(fēng)險(xiǎn)性沒(méi)有D.風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)5.麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具()之比。A.面值B.現(xiàn)值C.未來(lái)價(jià)值預(yù)期D.清算價(jià)值二、多項(xiàng)選擇題(每題3分，共30分)6.()是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.案件風(fēng)險(xiǎn)7.下列不屬于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的是()。A.完善保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理體制和運(yùn)行機(jī)制B.提高保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理水平C.建立保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)控制的制衡機(jī)制D.加大對(duì)異常信息和行為的監(jiān)控力度8.下列屬于證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的是()。A.對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行詳盡的審查和評(píng)價(jià)C.對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)不產(chǎn)生影響D.對(duì)要害崗位實(shí)行不定期檢查)所承擔(dān)的匯率風(fēng)險(xiǎn)主要是商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。A.進(jìn)口商B.生產(chǎn)商C.債權(quán)人D.債務(wù)人10.銀行對(duì)技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于()。A.建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程B.計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開(kāi)發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評(píng)估公司的水平C.銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力D.員工信息素質(zhì)高低和對(duì)設(shè)備的操作熟練程度11.金融風(fēng)險(xiǎn)的特征是()。A.隱蔽性B.擴(kuò)散性C.加速性D.可控性E.非可控性12.內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，并遵循以下原則()。A.有效性B.盈利性C.全面性D.獨(dú)立性E.便利性13.按照美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評(píng)級(jí)公司的作業(yè)流程，信用評(píng)級(jí)過(guò)程一般包括的階段有(C.評(píng)定B.會(huì)談D.公示E.事后管理14.商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是(A.沒(méi)有考慮貸款需求多樣化B.沒(méi)有認(rèn)識(shí)到存款的相對(duì)穩(wěn)定性C.沒(méi)有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件D.沒(méi)有預(yù)測(cè)購(gòu)買(mǎi)負(fù)債E.沒(méi)有注意流動(dòng)性與盈利性的矛盾15.利率上限可看成由一系列不同有效期限的()合成。A.借款人利率期權(quán)B.貸款人利率期權(quán)C.賣(mài)出利率期權(quán)D.買(mǎi)入利率期權(quán)E.利率期貨16.管理利率風(fēng)險(xiǎn)的常用金融工具包括()。A.遠(yuǎn)期利率協(xié)定B.利率期貨C.利率期權(quán)D.利率互換E.利率上限17.折算風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法有()。A.缺口法B.商業(yè)法C.金融法D.合約保值法E.財(cái)務(wù)管理法18.操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型可以劃分為()。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)化方法C.高級(jí)衡量法D.積分卡法E.損失分布法19.商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系由以下()要素組成。A.風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)信息處理B.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與政策設(shè)定C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與識(shí)別、后評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)部控制E.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與處置20.金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程包括()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)B.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.信用風(fēng)險(xiǎn)控制D.信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)處理E.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管分)分)(1)存續(xù)期缺口的計(jì)算公式是什么?(3分)(2)存續(xù)期缺口是多少年?(3分)時(shí)?(4分)額為20萬(wàn)元的債券，債券票面利率為8%,該年的通貨膨脹率為3%,請(qǐng)問(wèn)：28.銀監(jiān)會(huì)發(fā)布2016年四季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年四季度末，商業(yè)銀行當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16490億元，同比增長(zhǎng)3.54%,增速同比上升1.11個(gè)百分點(diǎn)；商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額15123億元，較上季末增加183億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.74%,比上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。試卷代號(hào)：1344國(guó)家開(kāi)放大學(xué)(中央廣播電視大學(xué))2018年秋季學(xué)期“開(kāi)放本科”期末考試(供參考)2019年1月(2)存續(xù)期缺口=DA-DL×PL/PA=5-4×2000/2500=1.8年(3分)(1)投資實(shí)際所得=20×(1+8%)/(1+3%)=20.97(萬(wàn)元)(5分)(2)名義收益率為8%(2分)實(shí)際收益率=[(1+8%)/(1+3%)×100%]-1=4.85%(3分)五、案例分析題(共15分)28.參考答案：(1)按照金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分，商業(yè)銀行不良貸款率上升(2)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，即信貸風(fēng)險(xiǎn)，是指由于借款人主觀違約或客觀上還款出