PAGE深圳證券交易所工程技術(shù)文檔深圳證券交易所工程技術(shù)文檔工程技術(shù)標準深圳證券交易所債券現(xiàn)券交易業(yè)務之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南（Ver1.02）深圳證券交易所中國結(jié)算深圳分公司二○二一年八月 工程技術(shù)標準 -PAGEII-深圳證券交易所深圳證券交易所債券現(xiàn)券交易業(yè)務之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南關(guān)于本文檔文檔名稱深圳證券交易所債券現(xiàn)券交易業(yè)務之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南說明修訂歷史日期版本操作說明2021-04-301.00創(chuàng)建文檔2021-06-031.01修改文件詢價請求STEP接口RootParties使用子組件RootSubParties2021-08-101.02修改文件（本文檔中橙色修訂部分）1、增加變更范圍匯總說明；2、增加債券計價方式調(diào)整說明；3、協(xié)商成交啟用交易接口“約定號”（ConfirmID）字段；4、點擊成交報價委托的“備注”（Memo）字段必須為全空格；5、補充關(guān)于交易網(wǎng)關(guān)、行情網(wǎng)關(guān)升級的說明。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、 說明 1二、 變更范圍匯總 1三、 債券現(xiàn)券交易業(yè)務簡介 2四、 技術(shù)實現(xiàn)概況 44.1 新增債券現(xiàn)券交易業(yè)務 44.2 債券相關(guān)業(yè)務遷移到固定收益交易平臺 54.3 債券相關(guān)成交量統(tǒng)計指標調(diào)整 64.4 債券計價方式調(diào)整 7五、 交易參考信息 8六、 交易接口 96.1 匹配成交 116.1 協(xié)商成交 156.2 點擊成交 236.3 詢價成交 35七、 行情接口 53八、 清算和交收 548.1 債券現(xiàn)券交易的結(jié)算處理 548.2 債券相關(guān)業(yè)務遷移到固定收益交易平臺的結(jié)算處理 598.3 資產(chǎn)支持證券（證券類別為“1Z”）拆分為三類證券子類 608.4 第3批預清算數(shù)據(jù)內(nèi)容調(diào)整 61九、 開展債券現(xiàn)券交易的券商系統(tǒng)注意事項 619.1 委托相關(guān)說明 619.2 關(guān)于客戶委托服務渠道 619.3 關(guān)于券商柜臺系統(tǒng) 619.4 關(guān)于STEP交易接口通信版本號修改 62十、 聯(lián)系方式 62 工程技術(shù)標準 第2頁共=NumPages8-PAGEREF目錄尾頁\#"0"\*Arabic2-=115頁深圳證券交易所 深圳證券交易所深圳證券交易所債券現(xiàn)券交易業(yè)務之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南深圳證券交易所債券現(xiàn)券交易業(yè)務之券商技術(shù)系統(tǒng)變更指南說明為了會員和其他交易參與人在深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）交易系統(tǒng)上更好地開展債券現(xiàn)券交易業(yè)務，本所會同中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）專門編制和發(fā)布本指南，供相關(guān)交易參與人及其IT提供商參考。本所改造系統(tǒng)的宗旨：從技術(shù)上保障證券市場安全運行，同時盡量減少系統(tǒng)改造對會員和其他交易參與人帶來的影響。特別提示：如果業(yè)務規(guī)則及業(yè)務方案有所變更，本文檔將做相應變更。變更范圍匯總1、新增債券現(xiàn)券交易業(yè)務固定收益交易平臺新增債券現(xiàn)券交易業(yè)務，具體實施細節(jié)參見4.1節(jié)。2、部分業(yè)務遷移至固定收益交易平臺債券通用質(zhì)押式回購、債券分銷、債券通用質(zhì)押式回購質(zhì)押解押、債券質(zhì)押式三方回購交易及債券質(zhì)押式三方回購出入庫業(yè)務從原平臺遷移至固定收益交易平臺，具體實施細節(jié)參見4.2節(jié)。3、債券全價改凈價部分債券計價方式由全價改為凈價，對于存量債券，將進行一次性切換，具體上線時間以后續(xù)業(yè)務及技術(shù)通知為準，具體實施細節(jié)參見4.4節(jié)。4、部分債券指數(shù)行情發(fā)布時間調(diào)整債券現(xiàn)券交易業(yè)務交易時間延長至15:30之后，部分債券指數(shù)的行情發(fā)布時間延長至15:30，具體包括：399301（深信用債）、399302（深公司債）、399298（深信中高）、399299（深信中低）、399481（企債指數(shù)）、399290（深轉(zhuǎn)交債）。5、交易網(wǎng)關(guān)升級使用BINARY協(xié)議的用戶，交易網(wǎng)關(guān)和交易接口通信版本號均無須升級。使用STEP協(xié)議開展債券現(xiàn)券交易業(yè)務的用戶，應將交易網(wǎng)關(guān)升級到20210730版本(待發(fā)布)，STEP交易接口通信版本號需使用STEP1.20_SZ_1.11。使用STEP協(xié)議但未開展債券現(xiàn)券交易業(yè)務的用戶，交易網(wǎng)關(guān)和STEP交易接口通信版本號均無須升級。6、行情網(wǎng)關(guān)升級使用BINARY協(xié)議的用戶，行情網(wǎng)關(guān)和行情接口通信版本號均無須升級。使用STEP協(xié)議開展債券現(xiàn)券交易業(yè)務的用戶，應將STEP行情接口通信版本號升級為STEP1.20_SZ_1.09，行情網(wǎng)關(guān)無須升級。使用STEP協(xié)議但未開展債券現(xiàn)券交易業(yè)務的用戶，行情網(wǎng)關(guān)和STEP行情接口通信版本號均無須升級。債券現(xiàn)券交易業(yè)務簡介債券現(xiàn)券交易支持五種交易方式：匹配成交、協(xié)商成交、點擊成交、詢價成交、競買成交。通用質(zhì)押式回購僅支持匹配成交。1、匹配成交匹配成交是指交易系統(tǒng)按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則和本規(guī)則相關(guān)規(guī)定，對債券交易申報自動匹配成交的交易方式。匹配成交采用集合匹配和連續(xù)匹配兩種方式。集合匹配是對規(guī)定時間內(nèi)接受的交易申報一次性集中匹配的成交方式。連續(xù)匹配是對接受的交易申報逐筆連續(xù)匹配的成交方式。每個交易日的9:15至9:25為開盤集合匹配時間，9:30至11:30、13:00至15:30為連續(xù)匹配時間。2、協(xié)商成交協(xié)商成交是指債券投資者之間通過協(xié)商等方式達成債券交易意向，并向交易系統(tǒng)申報，經(jīng)交易系統(tǒng)確認成交的交易方式。交易一方將協(xié)商一致的交易要素通過交易系統(tǒng)發(fā)送給交易對手方，經(jīng)交易對手方確認后，由交易系統(tǒng)確認成交。協(xié)商成交的交易時間為：每個交易日的9:00至11:30、13:00至15:30。3、點擊成交點擊成交是指報價方發(fā)出報價，受價方點擊該報價后由交易系統(tǒng)確認成交或者依據(jù)本規(guī)則相關(guān)規(guī)定通過交易系統(tǒng)自動匹配成交的交易方式。采用點擊成交方式的，報價的發(fā)送范圍可以是全市場，也可以是報價方自行選定的部分債券投資者。點擊成交的交易時間為：每個交易日的9:00至11:30、13:00至15:30。4、詢價成交詢價成交是指債券投資者作為詢價方向做市商或者其他債券交易參與人發(fā)送詢價請求，并選擇一個或者多個詢價回復確認成交的交易方式。詢價方可以向做市商或者其他債券交易參與人發(fā)送詢價請求，被詢價方根據(jù)詢價請求要素，按照詢價請求交易方向的相反方向，對詢價請求進行回復。詢價方選擇一筆或多筆詢價回復并確認后，交易系統(tǒng)對這些委托進行成交。詢價成交的交易時間為：每個交易日的9:00至11:30、13:00至15:30。5、競買成交競買成交是指賣方在限定的時間內(nèi)按照確定的競買成交規(guī)則，將債券出售給最優(yōu)應價的單個或者多個應價方的交易方式。競買成交可以采用單一主體中標、多主體中標等方式。采用單一主體中標方式的，由最優(yōu)出價的應價方按其應價價格、該筆競買的全部申報數(shù)量成交。多主體中標方式包括單一價格中標、多重價格中標等方式。采用單一價格中標方式的，所有中標的應價申報都以邊際價格成交。采用多重價格中標方式的，所有中標的應價申報都以其各自的應價價格成交。每個交易日的9:00至10:00為賣方提交競買發(fā)起申報時間，10:00至11:30為應價方提交應價申報時間。技術(shù)實現(xiàn)概況SEQseq\h新增債券現(xiàn)券交易業(yè)務在固定收益交易平臺新增債券現(xiàn)券交易業(yè)務（業(yè)務類別‘41’），債券現(xiàn)券交易業(yè)務為除可轉(zhuǎn)債及定向可轉(zhuǎn)債之外的其他債券、資產(chǎn)支持證券等產(chǎn)品提供交易服務，具體如下表所示。債券現(xiàn)券交易業(yè)務對于除匹配成交之外的其他交易方式，都使用債券交易賬戶體系進行交易（債券交易賬戶體系相關(guān)內(nèi)容請參照《深圳證券交易所債券交易賬戶信息報備業(yè)務指南》，深圳證券交易所官網(wǎng)（）內(nèi)搜索“深圳證券交易所債券交易賬戶信息報備業(yè)務指南”即可）。序號類別名稱類別代碼是否適用債券現(xiàn)券交易業(yè)務1國債（含地方債）5是2企業(yè)債6是3公司債7是4可轉(zhuǎn)債8否5私募債9是6可交換私募債10是7證券公司次級債11是8資產(chǎn)支持證券13是9證券公司短期債34是10可交換公司債35是11定向可轉(zhuǎn)債39否現(xiàn)貨集中競價交易業(yè)務（業(yè)務類別‘01’）、協(xié)議交易業(yè)務（業(yè)務類別‘05’）、盤后定價大宗交易業(yè)務（業(yè)務類別‘06’）將不再為上表中除可轉(zhuǎn)債及定向可轉(zhuǎn)債之外相關(guān)類別證券提供交易服務。新債券現(xiàn)券交易業(yè)務的業(yè)務類別為‘41’。新債券現(xiàn)券交易業(yè)務的行情通過以下頻道發(fā)布：107x：債券交易快照行情207x：匹配交易逐筆行情4011：報價及大額逐筆等行情可轉(zhuǎn)債的現(xiàn)貨集中競價交易快照、逐筆行情仍通過現(xiàn)有103x、203x債券行情頻道發(fā)布。債券相關(guān)業(yè)務遷移到固定收益交易平臺以下業(yè)務遷移到固定收益交易平臺：業(yè)務類別代碼原所屬平臺備注債券通用質(zhì)押式回購02綜合金融服務平臺行情發(fā)布頻道仍為106x、206x；行情快照Binary消息類型改為：300211；交易參考信息從cashauctionparams改為bondrepoparams文件發(fā)布；業(yè)務名稱變更為：債券通用質(zhì)押式回購債券分銷03現(xiàn)貨集中競價交易平臺行情發(fā)布頻道改為30212、行情快照Binary消息類型改為：300211債券通用質(zhì)押式回購質(zhì)押解押19非交易處理平臺更名為：債券通用質(zhì)押式回購質(zhì)押解押債券質(zhì)押式三方回購交易32綜合金融服務平臺債券質(zhì)押式三方回購出入庫33綜合金融服務平臺債券相關(guān)成交量統(tǒng)計指標調(diào)整對債券相關(guān)的成交量統(tǒng)計指標進行如下調(diào)整：1、停止發(fā)布證券代碼為395021（可轉(zhuǎn)債）、395022（企業(yè)債）、395024（公司債）、395031（國債）成交量統(tǒng)計指標。2、增加發(fā)布395033成交量統(tǒng)計指標，證券簡稱為“債券現(xiàn)貨”，英文簡稱“CASHBONDTRANSACTION”，其統(tǒng)計口徑為除ABS、債券回購之外的債券在各種交易方式上的成交量。3、增加發(fā)布395034成交量統(tǒng)計指標，證券簡稱和英文簡稱為“ABS”,其統(tǒng)計口徑為資產(chǎn)支持證券在各種交易方式上的成交量。4、395032（債券回購）、395033（債券現(xiàn)貨）、395034（ABS）債券成交量統(tǒng)計指標計算發(fā)布時間為9:00-11:30,13:00-15:30。調(diào)整后，成交量統(tǒng)計指標總體定義如下表所示：序號證券代碼證券簡稱英文簡稱統(tǒng)計口徑1395001主板Ａ股MBASHARES主板A股競價交易成交量2395002主板Ｂ股MBBSHARES主板B股競價交易成交量3395004創(chuàng)業(yè)板CHINEXTSHARES創(chuàng)業(yè)板股票競價交易成交量4395005主板DRMBDEPOSITORYRECEIPTS主板存托憑證競價交易成交量5395006創(chuàng)業(yè)板DRCHINEXTDEPOSITORYRECEIPTS創(chuàng)業(yè)板存托憑證競價交易成交量6395011封閉基金CLOSE-ENDFUNDS封閉式基金競價交易成交量7395012LOFsOPEN-ENDFUNDSLOF競價交易成交量8395013ETFsEXCHANGE-TRADEDFUNDETF競價交易成交量9395015REITSREITS基礎(chǔ)設施基金競價交易成交量10*395032債券回購BONDREPURCHASES債券通用質(zhì)押式回購匹配成交方式成交量11*395033債券現(xiàn)貨CASHBONDTRANSACTION除ABS、債券回購之外的債券在各種交易方式上的成交量12*395034ABSABS資產(chǎn)支持證券在各種交易方式上的成交量13395041股票權(quán)證STOCKWARRANTS股票權(quán)證競價交易成交量14395099總成交MARKETTURNOVER主板A股、主板B股、創(chuàng)業(yè)板股票、主板存托憑證和創(chuàng)業(yè)板存托憑證競價交易成交量債券計價方式調(diào)整部分債券計價方式由全價改為凈價如下表所示，深交所每日下發(fā)的證券信息（securities）文件將發(fā)布每只債券的計價方式（PricingMethod）。對于存量債券，當計價方式調(diào)整時，深交所將調(diào)整債券的收盤價。假定T日為計價方式調(diào)整日，深交所T-1日晚間下發(fā)的證券信息文件(pre_securities)及T日開市前早間下發(fā)的證券信息文件（securities）中昨日收盤價為調(diào)整之后的收盤價。序號類別名稱類別代碼調(diào)整前計價方式調(diào)整后計價方式1國債（含地方債）5凈價凈價2企業(yè)債6凈價凈價3公司債7凈價凈價4可轉(zhuǎn)債8全價全價5私募債9全價凈價6可交換私募債10全價凈價7證券公司次級債11全價凈價8資產(chǎn)支持證券13全價凈價（優(yōu)先級、次優(yōu)級）全價（次級）9證券公司短期債34凈價（公開發(fā)行）全價（非公開發(fā)行）凈價10可交換公司債35全價凈價11定向可轉(zhuǎn)債39全價全價注：對于處于特定債券轉(zhuǎn)讓狀態(tài)的債券或資產(chǎn)支持證券，其計價方式仍為全價。交易參考信息證券信息（securities）文件的債券特有字段BondParams新增“計價方式”字段，資產(chǎn)支持證券特有字段ReitsParams新增“計價方式”、“預期收益率”、“每張資產(chǎn)支持證券應計利息”、“發(fā)行起息日或本次付息起息日”四個字段。新增債券現(xiàn)券交易業(yè)務參考信息（bondtradingparams）文件用于發(fā)布債券現(xiàn)券交易業(yè)務相關(guān)交易參數(shù)信息。新增債券通用質(zhì)押式回購業(yè)務參考信息（bondrepoparams）文件用于發(fā)布債券通用質(zhì)押式回購業(yè)務相關(guān)交易參數(shù)信息。各債券及資產(chǎn)支持證券通過交易參考信息發(fā)布情況如下表所示：序號類別名稱類別代碼現(xiàn)貨集中競價交易業(yè)務參考信息盤后定價大宗交易業(yè)務參考信息協(xié)議交易業(yè)務參考信息債券現(xiàn)券交易業(yè)務參考信息1國債（含地方債）5√2企業(yè)債6√3公司債7√4可轉(zhuǎn)債8√√√5私募債9√6可交換私募債10√7證券公司次級債11√8資產(chǎn)支持證券13√9證券公司短期債34√10可交換公司債35√11定向可轉(zhuǎn)債39√上述內(nèi)容詳見《深圳證券交易所數(shù)據(jù)文件交換接口規(guī)范》。交易接口本次變更支持債券現(xiàn)券交易業(yè)務的匹配成交、協(xié)商成交、點擊成交以及詢價成交交易方式，暫不支持競買成交交易方式，各種交易方式的申報方式說明如下表所示，詳細內(nèi)容請參見《深圳證券交易所STEP交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》、《深圳證券交易所Binary交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》。交易方式委托申報類型申報消息類型（MsgType）應用標識ApplIDSTEPBinary匹配成交新訂單D104101410協(xié)商成交成交申報AE104103411點擊成交報價S104105412報價回復AJ104110413詢價成交詢價請求AR104117414報價S104105415報價回復AJ104110416對于點擊成交方式，目前報價范圍僅支持全市場，暫不支持全額成交設置、分次顯示與成交設置以及修改報價和數(shù)量。點擊成交的委托回報消息處理流程請參考《深圳證券交易所Binary交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》“點擊成交報價處理消息流圖”一節(jié)或《深圳證券交易所STEP交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》“點擊成交報價處理消息流圖”一節(jié)。對于詢價成交方式，本次變更暫不支持意向申報。詢價成交的委托回報消息處理流程請參考《深圳證券交易所Binary交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》“詢價處理消息流圖”一節(jié)或《深圳證券交易所STEP交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》“詢價處理消息流圖”一節(jié)。對于協(xié)商成交方式，本次變更暫不支持合并申報。協(xié)商成交采用成交請求申報模式，消息處理流程請參考《深圳證券交易所Binary交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》“成交請求申報模式（onepartyreportforpassthrough）”一節(jié)或《深圳證券交易所STEP交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》“成交請求申報模式（onepartyreportforpassthrough）”一節(jié)。對于協(xié)商成交、點擊成交、詢價成交方式，委托報文中結(jié)算方式(SettlType)、結(jié)算周期（SettlPeriod）字段必須填寫，如果證券支持匹配成交，結(jié)算方式取值固定為103（凈額結(jié)算），否則取值為104（逐筆全額）。若結(jié)算方式為103，則結(jié)算周期取值固定為1，否則填0。證券是否支持匹配成交的信息可從債券現(xiàn)券交易業(yè)務參考信息（bondtradingparams）文件中獲取，文件定義詳見《深圳證券交易所數(shù)據(jù)文件交換接口規(guī)范》。對于點擊成交、詢價成交使用的報價及報價回復報文，以及詢價成交使用的詢價請求，這些報文都定義了幾個ID，其中一個ID為客戶訂單編號，另一個ID為業(yè)務使用ID（如撤單使用）。同一個交易單元申報的同一個業(yè)務下的客戶訂單編號必須唯一，否則為重單（拒絕原因代碼為：20099）。同一個交易單元申報的同一個業(yè)務下的業(yè)務層ID必須唯一，否則被交易系統(tǒng)拒絕（拒絕原因代碼為：20147），各申報業(yè)務層的ID包括：QuoteReqID、QuoteID及QuoteRespID。各報文使用規(guī)則如下表所示：各類ID委托QuoteReqIDQuoteIDQuoteRespIDQuoteMsgIDClOrdID詢價申報（10xx17）詢價ID客戶訂單編號報價申報（10xx05）報價ID客戶訂單編號報價回復申報（10xx10）報價ID報價回復ID客戶訂單編號注：對于詢價撤銷申報，QuoteReqID必須為原詢價請求申報的QuoteReID；對于報價撤銷申報，QuoteID必須為原報價申報的QuoteID；對于報價回復申報，當為詢價成交時，QuoteID填寫的為接受報價的轉(zhuǎn)發(fā)報價的QuoteID；當為點擊成交時，QuoteID填寫的為逐筆行情中的QuoteID。匹配成交Binary接口委托申報表5-1Binary接口委托消息定義域名字段描述字段取值StandardHeader消息頭MsgType=104101ApplID應用標識410SubmittingPBUID申報交易單元申報交易單元SecurityID證券代碼證券代碼SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102OwnerType訂單所有者類型訂單所有者類型ClearingFirm結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼TransactTime委托時間委托申報時間UserInfo用戶私有信息用戶私有信息ClOrdID客戶訂單編號客戶訂單編號AccountID證券賬戶證券賬戶BranchID營業(yè)部代碼營業(yè)部代碼OrderRestrictions訂單限定空格Side買賣方向1或2OrdType訂單類別1表示市價2表示限價U本方最優(yōu)2OrderQty訂單數(shù)量委托數(shù)量Price價格委托價格StopPx止損價0MinQty最低成交數(shù)量0MaxPriceLevels最多成交價位數(shù)0表示不限制成交價位數(shù)0TimeInForce訂單有效時間類型0CashMargin信用標識1=Cash，普通交易2=Open，融資融券開倉3=Close，融資融券平倉1、2或3說明：（1）債券現(xiàn)券交易暫不支持市價委托，OrdType必須填2，MinQty必須填0，MaxPriceLevels必須填0，TimeInForce必須填0。STEP接口委托申報表5-2STEP接口委托消息定義Tag域名字段描述字段取值MessageHeaderMsgType=D1180ApplID應用標識41011ClOrdID客戶訂單編號客戶訂單編號40OrdType訂單類型1=市價2=限價U=本方最優(yōu)254Side買賣方向1或2522OwnerType訂單所有者類型訂單所有者類型529OrderRestrictions訂單限定不填60TransactTime訂單發(fā)起時間委托申報時間組件<Instrument>48SecurityID證券代碼證券代碼22SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102組件結(jié)束組件<Parties>453NoPartyIDs參與人代碼個數(shù)

3→448PartyID參與人代碼申報交易單元447PartyIDSource參與人代碼源C：通用市場參與者標識452PartyRole參與人代碼角色1：交易單元448PartyID參與人代碼證券賬戶447PartyIDSource參與人代碼源5：中國投資者編號452PartyRole參與人代碼角色5：投資者證券賬戶448PartyID參與人代碼投資者所在營業(yè)部識別碼447PartyIDSource參與人代碼源D：自定義代碼452PartyRole參與人代碼角色4001：營業(yè)部代碼組件結(jié)束組件<OrderQtyData>152CashOrderQty訂單金額不填38OrderQty訂單數(shù)量委托數(shù)量組件結(jié)束44Price價格委托價格99StopPx止損價，預留不填59TimeInForce有效時期類型0=當日有效3=即時成交或取消9=港股通競價限價盤缺省值為001090MaxPriceLevels最多成交價位數(shù)不填110MinQty最低成交數(shù)量缺省值為0不填544CashMargin融資融券信用標識1、2或3注：參見Binary接口委托申報備注說明。協(xié)商成交Binary接口委托申報表5-3Binary接口委托消息定義域名字段描述發(fā)起方成交請求字段取值接收方成交請求字段取值StandardHeader消息頭MsgType=104103ApplID應用標識411411SubmittingPBUID申報交易單元，需與本方交易單元一致申報交易單元申報交易單元SecurityID證券代碼證券代碼證券代碼SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102102OwnerType訂單所有者類型1=個人投資者發(fā)起102=會員發(fā)起103=機構(gòu)投資者發(fā)起104=自營交易發(fā)起訂單所有者類型訂單所有者類型ClearingFirm結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼TransactTime成交申報發(fā)起時間委托申報時間委托申報時間UserInfo用戶私有信息用戶私有信息用戶私有信息TradeReportID客戶成交申報編號客戶成交申報編號客戶成交申報編號TradeReportType成交申報類型0=提交成交申報2=接受成交申報3=拒絕成交申報02或3TradeReportTransType成交申報事務類別0=New1=Cancel2=Replace若為普通申報，填0；若為主動撤單，填1。2TradeHandlingInstr成交申報模式1=Two-PartyReport，成交報告2=One-PartyReportForMatching，協(xié)議配對3=One-PartyReportforPassThrough，成交請求33TradeReportRefID原客戶成交申報編號撤銷成交申報時使用對于成交請求模式，接收方填寫轉(zhuǎn)發(fā)成交申報的客戶成交申報編號若為普通申報，填全空格，若為主動撤單，填被撤委托的客戶成交申報編號填轉(zhuǎn)發(fā)成交申報的客戶成交申報編號LastPx價格委托價格委托價格LastQty數(shù)量委托數(shù)量委托數(shù)量TrdType成交申報業(yè)務類別00TrdSubType成交申報業(yè)務子類別預留，固定填000ConfirmID約定號若接收方交易主體類型為03/04，則不能為全空格若接收方交易主體類型為03/04，則不能為全空格Side本方參與人買賣方向1或22或1PBUID本方交易單元發(fā)起方方交易單元接收方交易單元AccountID本方證券賬戶發(fā)起方證券賬戶接收方證券賬戶BranchID本方營業(yè)部代碼發(fā)起方營業(yè)部代碼接收方營業(yè)部代碼CounterpartyPBUID對手方交易單元全空格全空格CounterpartyAccountID對手方證券賬戶全空格全空格CounterpartyBranchID對手方營業(yè)部代碼全空格全空格SubmittingMemberID申報方交易商代碼全空格全空格SubmittingInvestorType申報方交易主體類型01=自營02=資管03=機構(gòu)經(jīng)紀04=個人經(jīng)紀全空格全空格SubmittingInvestorID申報方交易主體代碼全空格全空格SubmittingInvestorName申報方客戶名稱全空格全空格SubmittingTraderCode申報方交易員代碼全空格全空格MemberID本方交易商代碼發(fā)起方交易商代碼接收方交易商代碼InvestorType本方交易主體類型01=自營02=資管03=機構(gòu)經(jīng)紀04=個人經(jīng)紀發(fā)起方交易主體類型接收方交易主體類型InvestorID本方交易主體代碼發(fā)起方交易主體代碼接收方交易主體代碼InvestorName本方客戶名稱當本方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，需填寫本方客戶名稱發(fā)起方客戶名稱當成交申報類型為2=接受成交申報時，需填寫接收方客戶名稱；當成交申報類型為3=拒絕成交申報時填全空格TraderCode本方交易員代碼發(fā)起方交易員代碼接收方交易員代碼CounterpartyMemberID對手方交易商代碼接收方交易商代碼填轉(zhuǎn)發(fā)成交申報的本方交易商代碼CounterpartyInvestorType對手方交易主體類型01=自營02=資管03=機構(gòu)經(jīng)紀04=個人經(jīng)紀接收方交易主體類型填轉(zhuǎn)發(fā)成交申報的本方交易主體類型CounterpartyInvestorID對手方交易主體代碼接收方交易主體代碼填轉(zhuǎn)發(fā)成交申報的本方交易主體代碼CounterpartyInvestorName對手方客戶名稱全空格填轉(zhuǎn)發(fā)成交申報的本方客戶名稱CounterpartyTraderCode對手方交易員代碼接收方交易員代碼填轉(zhuǎn)發(fā)成交申報的本方交易員代碼SettlType結(jié)算方式，預留103=多邊凈額104=逐筆全額103或104103或104SettlPeriod結(jié)算周期，預留0或10或1LastParPx成交價格二，預留00CashMargin信用標識11Memo備注備注備注說明：（1）SettlType、SettlPeriod雖然為預留字段，但是也要按照要求填寫，否則會被交易系統(tǒng)拒絕。對于SettlType，若證券支持匹配成交，則取值為103，否則為104。對于SettlPeriod，若SettlType為103，則取值為1，否則為0。（2）當接收方拒絕發(fā)起方的成交請求時（TradeReportType為3），本方證券賬戶(AccountID)字段為選填字段。（3）當本方交易主體類型（InvestorType）為01（自營）或02（資管）時，委托中的本方證券賬戶（AccountID）字段，需填為本方交易商下本方交易主體已報備的證券賬戶。（4）暫不支持融資融券交易，信用標識字段固定填1。（5）約定號（ConfirmID）用于券商系統(tǒng)篩選經(jīng)紀客戶，當發(fā)起方委托中對手方交易主體類型（CounterpartyInvestorType）為03（機構(gòu)經(jīng)紀）或04（個人經(jīng)紀）時，必須填寫約定號字段，否則委托會被交易系統(tǒng)拒絕。接收方拒絕或接受發(fā)起方委托時，若接收方委托本方交易主體類型（InvestorType）為03（機構(gòu)經(jīng)紀）或04（個人經(jīng)紀）時，必須填寫約定號字段。 （6）Memo（備注）字段可由交易雙方自行約定填寫與本次交易相關(guān)的內(nèi)容。（7）發(fā)起方、接收方的委托需滿足以下匹配條件，才能成交：要素檢查方法本方交易商代碼(MemberID)等于待匹配委托的對手方交易商代碼(CounterpartyMemberID)本方交易主體類型（InvestorType）等于待匹配委托的對手方交易主體類型（CounterpartyInvestorType）本方交易主體代碼（InvestorID）等于待匹配委托的對手方交易主體代碼（CounterpartyInvestorID）本方交易員代碼（TraderCode）等于待匹配委托的對手方交易員代碼（CounterpartyTraderCode）對手方交易商代碼(CounterpartyMemberID)等于待匹配委托的本方交易商代碼(MemberID)對手方交易主體類型（CounterpartyInvestorType）等于待匹配委托的本方交易主體類型（InvestorType）對手方交易主體代碼（CounterpartyInvestorID）等于待匹配委托的本方交易主體代碼（InvestorID）對手方交易員代碼（CounterpartyTraderCode）等于待匹配委托的本方交易員代碼（TraderCode）證券代碼（SecurityID）一致證券代碼源（SecurityIDSource）一致價格（LastPx）一致數(shù)量（LastQty）一致買賣方向(Side)方向相反約定號（ConfirmID）當發(fā)起方委托的對手方交易主體類型（CounterpartyInvestorType）為03或04時，需檢查一致結(jié)算方式（SettlType）一致結(jié)算周期（SettlPeriod）一致STEP接口委托申報表5-4STEP接口委托消息定義Tag域名字段描述發(fā)起方成交請求字段取值接收方成交請求字段取值MessageHeaderMsgType=AE1180ApplID應用標識411411571TradeReportID客戶成交申報編號客戶成交申報編號客戶成交申報編號522OwnerType訂單所有者類型1=個人投資者發(fā)起102=會員發(fā)起103=機構(gòu)投資者發(fā)起104=自營交易發(fā)起訂單所有者類型訂單所有者類型828TrdType成交申報業(yè)務類別00856TradeReportType成交申報類型0=提交成交申報2=接受成交申報3=拒絕成交申報02或3487TradeReportTransType成交申報事務類別0=New1=Cancel2=Replace若為普通申報，填0；若為主動撤單，填1。21123TradeHandlingInstr成交申報模式1=Two-PartyReport，成交報告2=One-PartyReportForMatching，協(xié)議配對3=One-PartyReportforPassThrough，成交請求33572TradeReportRefID原客戶成交申報編號若為普通申報，填全空格，若為主動撤單，填被撤委托的客戶成交申報編號填轉(zhuǎn)發(fā)成交申報的客戶成交申報編號60TransactTime成交申報發(fā)起時間委托申報時間委托申報時間組件<Instrument>48SecurityID證券代碼證券代碼證券代碼22SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102102組件結(jié)束組件<RootParties>1116NoRootPartyIDs參與人代碼個數(shù)22→1117RootPartyID參與人代碼申報方交易單元，需與發(fā)起方交易單元一致申報方交易單元，需與發(fā)起方交易單元一致1118RootPartyIDSource參與人代碼源C=通用市場參與者標識C=通用市場參與者標識1119RootPartyRole參與人代碼角色1=申報交易單元1=申報交易單元1117RootPartyID參與人代碼結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼1118RootPartyIDSource參與人代碼源F=交割機構(gòu)F=交割機構(gòu)1119RootPartyRole參與人代碼角色4=結(jié)算機構(gòu)代碼4=結(jié)算機構(gòu)代碼組件結(jié)束組件<TrdCapRptSideGrp>552NoSidesside個數(shù)11→54Side買賣方向1或22或1組件<Parties>453NoPartyIDs參與人代碼個數(shù)9成交申報類型為2時填9，成交申報類型為3時填8→448PartyID參與人代碼發(fā)起方交易單元接收方交易單元447PartyIDSource參與人代碼源C=通用市場參與者標識C=通用市場參與者標識452PartyRole參與人代碼角色1=交易單元1=交易單元448PartyID參與人代碼發(fā)起方證券賬戶成交申報類型為2時填接收方證券賬戶，成交申報類型為3時不用填寫447PartyIDSource參與人代碼源5=中國投資者編號成交申報類型為2時填5=中國投資者編號，成交申報類型為3時不用填寫452PartyRole參與人代碼角色5=投資者證券賬戶成交申報類型為2時填5=投資者證券賬戶，成交申報類型為3時不用填寫448PartyID參與人代碼發(fā)起方營業(yè)部代碼接收方營業(yè)部代碼447PartyIDSource參與人代碼源D=自定義代碼D=自定義代碼452PartyRole參與人代碼角色4001=營業(yè)部代碼4001=營業(yè)部代碼448PartyID參與人代碼發(fā)起方交易商代碼接收方交易商代碼447PartyIDSource參與人代碼源C=通用市場參與者標識C=通用市場參與者標識452PartyRole參與人代碼角色7：交易商代碼7：交易商代碼448PartyID參與人代碼發(fā)起方交易主體代碼接收方交易主體代碼447PartyIDSource參與人代碼源D=自定義代碼D=自定義代碼452PartyRole參與人代碼角色4003：交易主體代碼4003：交易主體代碼子組件<PtysSubGrp>802NoPartySubIDs參與方子代碼個數(shù)當發(fā)起方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，填2；否則填1當接收方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，填2；否則填1→523PartySubID參與方子代碼發(fā)起方交易主體類型接收方交易主體類型803PartySubIDType參與方子代碼類型26=交易主體類型26=交易主體類型523PartySubID參與方子代碼發(fā)起方客戶名稱當發(fā)起方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，填寫發(fā)起方客戶名稱；否則不需要填寫接收方客戶名稱當接收方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀且成交申報類型為2=接受成交申報時，填寫接收方客戶名稱；否則不需要填寫803PartySubIDType參與方子代碼類型發(fā)起方客戶名稱當發(fā)起方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，填寫“5=本方客戶名稱”；否則不需要填寫接收方客戶名稱當接收方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀且成交申報類型為2=接受成交申報時時，填寫“5=本方客戶名稱”；否則不需要填寫組件結(jié)束448PartyID參與人代碼發(fā)起方交易員代碼接收方交易員代碼447PartyIDSource參與人代碼源D=自定義代碼D=自定義代碼452PartyRole參與人代碼角色12：交易員代碼12：交易員代碼448PartyID參與人代碼接收方交易商代碼發(fā)起方交易商代碼447PartyIDSource參與人代碼源C=通用市場參與者標識C=通用市場參與者標識452PartyRole參與人代碼角色20：對手方交易商代碼20：對手方交易商代碼448PartyID參與人代碼接收方交易主體代碼發(fā)起方交易主體代碼447PartyIDSource參與人代碼源D=自定義代碼D=自定義代碼452PartyRole參與人代碼角色4004：接收方交易主體代碼4004：對手方交易主體代碼子組件<PtysSubGrp>802NoPartySubIDs參與方子代碼個數(shù)11→523PartySubID參與方子代碼接收方交易主體類型發(fā)起方交易主體類型803PartySubIDType參與方子代碼類型26=交易主體類型26=交易主體類型組件結(jié)束448PartyID參與人代碼接收方交易員代碼發(fā)起方交易員代碼447PartyIDSource參與人代碼源D=自定義代碼D=自定義代碼452PartyRole參與人代碼角色37：對手方交易員代碼37：對手方交易員代碼組件結(jié)束組件結(jié)束31LastPx價格委托價格委托價格32LastQty數(shù)量委托數(shù)量委托數(shù)量63SettlType結(jié)算方式，預留103或104103或10410216SettlPeriod結(jié)算周期，預留0或10或1664ConfirmID 約定號若接收方交易主體類型為03/04，則不能為全空格若接收方交易主體類型為03/04，則不能為全空格669LastParPx成交價格二，預留00544CashMargin信用標識1110198Memo備注備注備注注：參見Binary接口委托申報備注說明。點擊成交報價Binary接口委托申報表5-5Binary接口委托消息定義域名字段描述報價字段取值主動撤單字段取值StandardHeader消息頭MsgType=104105ApplID應用標識412412SubmittingPBUID申報交易單元申報交易單元申報交易單元SecurityID證券代碼證券代碼證券代碼SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102102OwnerType訂單所有者類型訂單所有者類型訂單所有者類型ClearingFirm結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼TransactTime委托時間委托申報時間委托申報時間UserInfo用戶私有信息用戶私有信息用戶私有信息QuoteMsgID客戶報價消息編號客戶訂單編號客戶訂單編號AccountID證券賬戶證券賬戶證券賬戶QuoteReqID詢價請求編號全空格全空格QuoteType報價類型1=Tradeable，可交易的報價11BidPx買報價若為買方，則填買報價買報價OfferPx賣報價若為賣方，則填賣報價賣報價BidSize買數(shù)量若為買方，則填買數(shù)量0OfferSize賣數(shù)量若為賣方，則填賣數(shù)量0BranchID營業(yè)部代碼營業(yè)部代碼營業(yè)部代碼QuoteID報價消息編號報價消息編號與被撤委托的QuoteID一致QuoteRespID報價回復消息編號全空格全空格PrivateQuote私有報價0=PrivateQuote，私有報價1=PublicQuote，公開報價1，點擊成交目前僅支持公開報價1ValidUntilTime報價有效時間(預留字段)00PriceType價格類型(預留字段)1=Percentage，百分比2=PerUnit，每交易單位1或21或2CashMargin信用標識11MemberID本方交易商代碼本方交易商代碼本方交易商代碼InvestorType本方交易主體類型本方交易主體類型本方交易主體類型InvestorID本方交易主體代碼本方交易主體代碼本方交易主體代碼InvestorName本方客戶名稱當本方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，需填寫本方客戶名稱本方客戶名稱本方客戶名稱TraderCode本方交易員代碼本方交易員代碼本方交易員代碼SettlType結(jié)算方式，預留103或104103或104SettlPeriod結(jié)算周期，預留0或10或1PreTradeAnonymity是否匿名0=顯名1=匿名0或10或1MaxFloor可顯示數(shù)量00MinQty最低成交數(shù)量00Memo備注全空格全空格NoCounterparty對手方個數(shù)00→CounterpartyMemberID對手方交易商代碼N/AN/A→CounterpartyInvestorType對手方交易主體類型N/AN/A→CounterpartyInvestorID對手方交易主體代碼N/AN/A→CounterpartyInvestorName對手方客戶名稱N/AN/A→CounterpartyTraderCode對手方交易員代碼N/AN/A說明：目前僅支持面向全市場的點擊成交，因此委托申報中對手方個數(shù)（NoCounterparty）取值應為0。暫不支持融資融券交易，信用標識字段固定填1。SettlType、SettlPeriod雖然為預留字段，但是也要按照要求填寫，否則會被交易系統(tǒng)拒絕。對于SettlType，若證券支持匹配成交，則取值為103，否則為104。對于SettlPeriod，若SettlType為103，則取值為1，否則為0。若預留字段為枚舉值，則取值應為枚舉值中任一取值，否則應符合接口定義。是否匿名（PreTradeAnonymity）字段的填寫將影響對應的轉(zhuǎn)發(fā)報價消息（Binary：204126，STEP:S）中，本方交易商代碼（MemberID）、本方交易主體類型（InvestorType）、本方交易主體代碼（InvestorID）、本方客戶名稱（InvestorName）、本方交易員代碼（TraderCode）字段這五個字段的填寫，填寫規(guī)則如下：是否匿名（PreTradeAnonymity）字段取值對應的轉(zhuǎn)發(fā)報價中消息上述五字段的填寫情況0=顯名報價委托中的對應字段1=匿名全空格目前不支持分次顯示，因此可顯示數(shù)量和最低成交數(shù)量應填0。BidPx與BidSize同時為0且OfferSize與OfferPx同時不為0時，表示賣報價;OfferPx與OfferSize同時為0且BidPx與BidSize同時不為0時，表示買報價。STEP接口委托申報表5-6STEP接口委托消息定義Tag域名字段描述報價字段取值報價主動撤單MessageHeaderMsgType=S1180ApplID應用標識4124121166QuoteMsgID客戶報價消息編號客戶訂單編號客戶訂單編號522OwnerType訂單所有者類型訂單所有者類型訂單所有者類型60TransactTime報價發(fā)起時間委托時間委托時間131QuoteReqID報價請求ID全空格全空格537QuoteType報價類型1=Tradeable，表示可交易的報價11組件<Instrument>48SecurityID證券代碼證券代碼證券代碼22SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102102組件結(jié)束組件<Parties>453NoPartyIDs參與人代碼個數(shù)66→448PartyID參與人代碼證券賬戶證券賬戶447PartyIDSource參與人代碼源5=中國投資者編號5=中國投資者編號452PartyRole參與人代碼角色5=投資者證券賬戶5=投資者證券賬戶448PartyID參與人代碼申報交易單元申報交易單元447PartyIDSource參與人代碼源C=通用市場參與者標識C=通用市場參與者標識452PartyRole參與人代碼角色1=申報交易單元1=申報交易單元448PartyID參與人代碼營業(yè)部代碼營業(yè)部代碼447PartyIDSource參與人代碼源D=自定義代碼D=自定義代碼452PartyRole參與人代碼角色4001=營業(yè)部代碼4001=營業(yè)部代碼448PartyID參與人代碼本方交易商代碼本方交易商代碼447PartyIDSource參與人代碼源C=通用市場參與者標識C=通用市場參與者標識452PartyRole參與人代碼角色7=交易商代碼7=交易商代碼448PartyID參與人代碼本方交易主體代碼本方交易主體代碼447PartyIDSource參與人代碼源D=自定義代碼D=自定義代碼452PartyRole參與人代碼角色4003=交易主體代碼4003=交易主體代碼子組件<PtysSubGrp>802NoPartySubIDs參與方子代碼個數(shù)22→523PartySubID參與方子代碼本方交易主體類型本方交易主體類型803PartySubIDType參與方子代碼類型2626523PartySubID參與方子代碼本方客戶名稱當本方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，填寫本方客戶名稱；否則不需要填寫本方客戶名稱當本方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，填寫本方客戶名稱；否則不需要填寫803PartySubIDType參與方子代碼類型本方客戶名稱當本方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，填寫“5=本方客戶名稱”；否則不需要填寫本方客戶名稱當本方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，填寫“5=本方客戶名稱”；否則不需要填寫組件結(jié)束448PartyID參與人代碼本方交易員代碼本方交易員代碼447PartyIDSource參與人代碼源D=自定義代碼D=自定義代碼452PartyRole參與人代碼角色12=交易員代碼12=交易員代碼組件結(jié)束132BidPx買報價BidSize>0時必須填寫買報價買報價133OfferPx賣報價OfferSize>0時必須填寫賣報價賣報價134BidSize買數(shù)量買數(shù)量0135OfferSize賣數(shù)量賣數(shù)量0117QuoteID報價消息編號報價消息編號與被撤委托的QuoteID一致693QuoteRespID報價回復消息編號不填不填1171PrivateQuote私有報價0=PrivateQuote，私有報價1=PublicQuote，公開報價1，點擊成交目前僅支持公開報價162ValidUntilTime報價有效時間(預留字段)不填不填423PriceType價格類型(預留字段)1=Percentage，百分比2=PerUnit，每交易單位不填不填544CashMargin信用標識1110198Memo備注全空格全空格63SettlType結(jié)算方式，預留103=多邊凈額104=逐筆全額103或104103或10410216SettlPeriod結(jié)算周期，預留0或10或11091PreTradeAnonymity是否匿名0=顯名1=匿名0或10或1111MaxFloor可顯示數(shù)量不填不填110MinQty最低成交數(shù)量不填不填注：參見Binary接口委托申報備注說明。報價回復Binary接口委托申報表5-7Binary接口委托消息定義域名字段描述字段取值StandardHeader消息頭MsgType=104110ApplID應用標識413SubmittingPBUID申報交易單元申報交易單元SecurityID證券代碼證券代碼SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102OwnerType訂單所有者類型訂單所有者類型ClearingFirm結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼TransactTime委托時間委托申報時間UserInfo用戶私有信息用戶私有信息ClOrdID客戶訂單編號客戶訂單編號AccountID證券賬戶證券賬戶BranchID營業(yè)部代碼營業(yè)部代碼QuoteRespID報價回復消息編號報價回復消息編號QuoteRespType報價回復類型1=接受2=重報6=拒絕1Side買賣方向1或2ValidUntilTime報價有效時間(預留字段)報價有效時間QuoteType報價類型1=Tradeable，可交易的報價1PriceType價格類型(預留字段)1=Percentage，百分比2=PerUnit，每交易單位2NoQuote報價消息個數(shù)1→QuoteID報價消息編號填寫報價逐筆委托行情的QuoteID→QuotePrice報價價格填寫報價逐筆委托行情的Price→QuoteQty報價數(shù)量填寫本次確認成交的委托數(shù)量CashMargin信用標識1MemberID本方交易商代碼本方交易商代碼InvestorType本方交易主體類型本方交易主體類型InvestorID本方交易主體代碼本方交易主體代碼InvestorName本方客戶名稱當本方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，需填寫本方客戶名稱本方客戶名稱TraderCode本方交易員代碼本方交易員代碼SettlType結(jié)算方式，預留103=多邊凈額104=逐筆全額與報價逐筆委托行情的SettlType一致SettlPeriod結(jié)算周期，預留與報價逐筆委托行情的SettlPeriod一致說明：報價回復的買賣方向需與報價的買賣方向相反。報價回復的報價數(shù)量(QuoteQty)為本次點擊成交的成交數(shù)量，不能大于逐筆行情中揭示的委托數(shù)量。SettlType、SettlPeriod雖然為預留字段，但是也要按照要求填寫，否則會被交易系統(tǒng)拒絕。對于SettlType，若證券支持匹配成交，則取值為103，否則為104。對于SettlPeriod，若SettlType為103，則取值為1，否則為0。若預留字段為枚舉值，則取值應為枚舉值中任一取值，否則應符合接口定義。STEP接口委托申報表5-8STEP接口委托消息定義Tag域名字段描述字段取值MessageHeaderMsgType=AJ1180ApplID應用標識413693QuoteRespID報價回復消息編號報價回復消息編號11ClOrdID客戶訂單編號客戶訂單編號522OwnerType報價所有者類型訂單所有者類型60TransactTime委托時間委托申報時間537QuoteType報價類型1=Tradeable，可交易的報價1組件<Instrument>48SecurityID證券代碼證券代碼22SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102組件結(jié)束組件<Parties>453NoPartyIDs參與人代碼個數(shù)參照報價委托STEP接口申報組件<Parties>填寫→448PartyID參與人代碼447PartyIDSource參與人代碼源452PartyRole參與人代碼角色子組件<PtysSubGrp>802NoPartySubIDs參與方子代碼個數(shù)→523PartySubID參與方子代碼803PartySubIDType參與方子代碼類型組件結(jié)束組件結(jié)束694QuoteRespType報價回復類型1=Hit/Lift，接受2=Counter，重報6=Pass，拒絕154Side買賣方向1或262ValidUntilTime報價有效時間(預留字段)不填544CashMargin信用標識1423PriceType價格類型(預留字段)1=Percentage，百分比2=PerUnit，每交易單位不填63SettlType結(jié)算方式，預留與報價逐筆委托行情的SettlType一致10216SettlPeriod結(jié)算周期，預留與報價逐筆委托行情的SettlPeriod一致組件<CompDeliverQuote>10199NoQuote報價消息個數(shù)1→117QuoteID報價消息編號填寫報價逐筆委托行情的QuoteID10225QuotePrice報價價格填寫報價逐筆委托行情的Price10226QuoteQty報價數(shù)量數(shù)量組件結(jié)束注：參見Binary接口委托申報備注說明。詢價成交詢價請求Binary接口委托申報表5-9Binary接口委托消息定義域名字段描述詢價請求申報字段取值主動撤單字段取值StandardHeader消息頭MsgType=104117ApplID應用標識414414SubmittingPBUID申報交易單元申報交易單元申報交易單元SecurityID證券代碼證券代碼證券代碼SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102102OwnerType訂單所有者類型訂單所有者類型訂單所有者類型ClearingFirm結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼TransactTime委托時間委托申報時間委托申報時間UserInfo用戶私有信息用戶私有信息用戶私有信息ClOrdID客戶訂單編號客戶訂單編號客戶訂單編號AccountID證券賬戶證券賬戶證券賬戶BranchID營業(yè)部代碼營業(yè)部代碼營業(yè)部代碼QuoteReqID詢價請求編號詢價請求編號與被撤委托的QuoteReqID一致QuoteRequestTransType詢價請求事務類型0=New，新訂單1=Cancel，撤銷01PrivateQuote私有報價0=PrivateQuote，私有報價1=PublicQuote，公開報價0，目前僅支持私有報價0OrderQty數(shù)量委托數(shù)量委托數(shù)量Price價格委托價格委托價格Side買賣方向1或21或2ExpireTime詢價請求失效時間（預留字段）00QuoteType報價類型1=Tradeable，可交易的報價11QuotePriceType報價價格類型（預留字段）1=Percentofpar，百分比2=PerShare，每股22Memo備注備注備注MemberID本方交易商代碼本方交易商代碼本方交易商代碼InvestorType本方交易主體類型本方交易主體類型本方交易主體類型InvestorID本方交易主體代碼本方交易主體代碼本方交易主體代碼InvestorName本方客戶名稱當本方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，需填寫本方客戶名稱本方客戶名稱本方客戶名稱TraderCode本方交易員代碼本方交易員代碼本方交易員代碼SettlType結(jié)算方式，預留103或104103或104SettlPeriod結(jié)算周期，預留0或10或1PreTradeAnonymity是否匿名0或10或1NoCounterparty對手方個數(shù)對手方個數(shù)0→CounterpartyMemberID對手方交易商代碼對手方交易商代碼N/A→CounterpartyInvestorType對手方交易主體類型對手方交易主體類型N/A→CounterpartyInvestorID對手方交易主體代碼全空格N/A→CounterpartyInvestorName對手方客戶名稱全空格N/A→CounterpartyTraderCode對手方交易員代碼全空格N/A說明：一筆詢價請求中對手方個數(shù)不能超過20個，即委托申報中對手方個數(shù)（NoCounterparty）最多允許申報20個。暫不支持融資融券交易，信用標識字段固定填1。SettlType、SettlPeriod雖然為預留字段，但是也要按照要求填寫，否則會被交易系統(tǒng)拒絕。對于SettlType，若證券支持匹配成交，則取值為103，否則為104。對于SettlPeriod，若SettlType為103，則取值為1，否則為0。若預留字段為枚舉值，則取值應為枚舉值中任一取值，否則應符合接口定義。是否匿名（PreTradeAnonymity）字段的填寫將影響對應的轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求消息（Binary：204125，STEP:R）中，本方交易商代碼（MemberID）、本方交易主體類型（InvestorType）、本方交易主體代碼（InvestorID）、本方客戶名稱（InvestorName）、本方交易員代碼（TraderCode）字段這五個字段的填寫，填寫規(guī)則如下：是否匿名（PreTradeAnonymity）字段的取值對應的轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求消息中上述五字段的填寫情況0=顯名報價委托中的對應字段1=匿名全空格詢價請求失效時間（ExpireTime）為預留字段，填寫值不生效，交易系統(tǒng)將根據(jù)接收到詢價請求的系統(tǒng)時間計算的詢價請求超時時間，并將計算結(jié)果填寫至對應轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求消息中的詢價請求失效時間（ExpireTime）字段。對于同一筆詢價請求，若交易系統(tǒng)中存在一筆未成交且未撤銷的詢價，則不能申報重復的詢價請求委托。重復的詢價請求是指：本方交易商代碼、本方交易主體代碼、本方證券賬戶、方向和證券標的與交易系統(tǒng)中已接受的詢價請求的本方交易商代碼、本方交易主體代碼、本方證券賬戶、方向、證券標的均一致。STEP接口委托申報表5-10STEP接口委托消息定義Tag域名字段描述詢價請求字段取值詢價請求主動撤單MessageHeaderMsgType=R1180ApplID應用標識414414131QuoteReqID詢價請求編號詢價請求編號詢價請求編號11ClOrdID客戶訂單編號客戶訂單編號客戶訂單編號537QuoteType報價類型1=Tradeable，表示可交易的報價11522OwnerType訂單所有者類型訂單所有者類型訂單所有者類型60TransactTime訂單發(fā)起時間委托時間委托時間組件<Instrument>48SecurityID證券代碼證券代碼證券代碼22SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102102組件結(jié)束組件<RootParties>1116NoRootPartyIDs參與人代碼個數(shù)參照點擊成交報價委托STEP接口申報組件<Parties>填寫，本消息與報價消息的參考標簽對應關(guān)系如下：1116<->4531117<->4481118<->4471119<->452參照點擊成交報價委托STEP接口申報組件<Parties>填寫，本消息與報價消息的參考標簽對應關(guān)系如下：1116<->4531117<->4481118<->4471119<->452→1117RootPartyID參與人代碼1118RootPartyIDSource參與人代碼源1119RootPartyRole參與人代碼角色子組件<RootSubParties>1120NoRootPartySubIDs參與方子代碼個數(shù)→1121RootPartySubID參與方子代碼1122RootPartySubIDType參與方子代碼類型組件結(jié)束組件結(jié)束組件<CounterInfos>10232NoCounterInfos對手方個數(shù)不需要填寫→組件<NestedParties>539NoNestedPartyIDs參與人代碼個數(shù)2不需要填寫→524NestedPartyID參與人代碼對手方交易商代碼525NestedPartyIDSource參與人代碼源C=通用市場參與者標識538NestedPartyRole參與人代碼角色20=對手方交易商代碼524NestedPartyID參與人代碼對手方交易主體代碼填全空格，代表對指定交易商代碼、指定交易主體類型的全部交易主體代碼進行詢價525NestedPartyIDSource參與人代碼源D=自定義代碼538NestedPartyRole參與人代碼角色4004：對手方交易主體代碼子組件<NstdPtysSubGrp>804NoNestedPartySubIDs參與方子代碼個數(shù)1→545NestedPartySubID參與方子代碼對手方交易主體類型805NestedPartySubIDType參與方子代碼類型26組件結(jié)束組件結(jié)束組件結(jié)束組件<OrderQtyData>38OrderQty訂單數(shù)量委托數(shù)量委托數(shù)量組件結(jié)束54Side買賣方向1或21或244Price價格委托價格委托價格10200QuoteRequestTransType詢價請求事務類型0=New，新訂單1=Cancel，撤銷011171PrivateQuote私有報價0，目前僅支持私有報價0126ExpireTime詢價請求失效時間（預留字段）不填不填692QuotePriceType報價價格類型（預留字段）不填不填10198Memo備注備注備注544CashMargin信用標識11、2或363SettlType結(jié)算方式，預留103或104103或10410216SettlPeriod結(jié)算周期，預留0或10或11091PreTradeAnonymity是否匿名0或10或158TextFreeTextFreeTextFreeText注：參見Binary接口委托申報備注說明。報價Binary接口委托申報表5-11Binary接口委托消息定義域名字段描述報價字段取值主動撤單字段取值StandardHeader消息頭MsgType=104105ApplID應用標識415415SubmittingPBUID申報交易單元申報交易單元申報交易單元SecurityID證券代碼證券代碼證券代碼SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102102OwnerType訂單所有者類型訂單所有者類型訂單所有者類型ClearingFirm結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼結(jié)算機構(gòu)代碼TransactTime委托時間委托申報時間委托申報時間UserInfo用戶私有信息用戶私有信息用戶私有信息QuoteMsgID客戶報價消息編號客戶訂單編號客戶訂單編號AccountID證券賬戶證券賬戶證券賬戶QuoteReqID詢價請求編號填寫轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的QuoteReqID填寫轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的QuoteReqIDQuoteType報價類型1=Tradeable，可交易的報價11BidPx買報價若轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的side字段取值為2，則填買報價買報價OfferPx賣報價若轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的side字段取值為1，則填買報價賣報價賣報價BidSize買數(shù)量若轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的side字段取值為2，則填買數(shù)量0OfferSize賣數(shù)量若轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的side字段取值為2，則填賣數(shù)量0BranchID營業(yè)部代碼營業(yè)部代碼營業(yè)部代碼QuoteID報價消息編號報價消息編號與被撤委托的QuoteID一致QuoteRespID報價回復消息編號全空格全空格PrivateQuote私有報價0=PrivateQuote，私有報價1=PublicQuote，公開報價0或10或1ValidUntilTime報價有效時間(預留字段)報價有效時間(預留字段)報價有效時間(預留字段)PriceType價格類型(預留字段)1或21或2CashMargin信用標識11、2或3MemberID本方交易商代碼本方交易商代碼本方交易商代碼InvestorType本方交易主體類型本方交易主體類型本方交易主體類型InvestorID本方交易主體代碼本方交易主體代碼本方交易主體代碼InvestorName本方客戶名稱當本方交易主體類型為03=機構(gòu)經(jīng)紀時，需填寫本方客戶名稱本方客戶名稱本方客戶名稱TraderCode本方交易員代碼本方交易員代碼本方交易員代碼SettlType結(jié)算方式，預留103或104與轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的SettlType一致SettlPeriod結(jié)算周期，預留0或1與轉(zhuǎn)發(fā)詢價請的SettlPeriod一致PreTradeAnonymity是否匿名0=顯名1=匿名9=不指定99MaxFloor可顯示數(shù)量00MinQty最低成交數(shù)量00Memo備注備注備注NoCounterparty對手方個數(shù)當轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求中，本方交易商代碼不為全空格時填寫，否則填00→CounterpartyMemberID對手方交易商代碼填轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的本方交易商代碼N/A→CounterpartyInvestorType對手方交易主體類型填轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的本方交易主體類型N/A→CounterpartyInvestorID對手方交易主體代碼填轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的本方交易主體代碼N/A→CounterpartyInvestorName對手方客戶名稱全空格N/A→CounterpartyTraderCode對手方交易員代碼填轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的本方交易員代碼N/A說明：報價委托的數(shù)量必須小于等于相應的詢價請求委托中的數(shù)量，BidPx與BidSize同時為0且OfferSize與OfferPx同時不為0時，表示賣報價;OfferPx與OfferSize同時為0且BidPx與BidSize同時不為0時，表示買報價。BidSize和OfferSize同時為0時，則為報價撤單委托。對于同一筆詢價請求，若交易系統(tǒng)中存在一筆未成交且未撤銷的報價，則不能申報重復的報價委托。重復的報價是指：本方交易商代碼、本方交易主體代碼、本方證券賬戶、方向和證券標的與交易系統(tǒng)中已接受的報價的本方交易商代碼、本方交易主體代碼、本方證券賬戶、方向、證券標的均一致。暫不支持融資融券交易，信用標識字段固定填1。SettlType、SettlPeriod雖然為預留字段，但是也要按照要求填寫，否則會被交易系統(tǒng)拒絕。對于SettlType，若證券支持匹配成交，則取值為103，否則為104。對于SettlPeriod，若SettlType為103，則取值為1，否則為0。若預留字段為枚舉值，則取值應為枚舉值中任一取值，否則應符合接口定義。STEP接口委托申報表5-12STEP接口委托消息定義Tag域名字段描述報價字段取值報價主動撤單MessageHeaderMsgType=S1180ApplID應用標識4154151166QuoteMsgID客戶報價消息編號客戶訂單編號客戶訂單編號522OwnerType報價所有者類型訂單所有者類型訂單所有者類型60TransactTime報價發(fā)起時間委托時間委托時間131QuoteReqID報價請求ID填寫轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的QuoteReqID填寫轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求的QuoteReqID537QuoteType報價類型1=Tradeable，表示可交易的報價11組件<Instrument>48SecurityID證券代碼證券代碼證券代碼22SecurityIDSource證券代碼源102=深圳證券交易所102102組件結(jié)束組件<Parties>453NoPartyIDs參與人代碼個數(shù)參照點擊成交報價委托STEP接口申報組件<Parties>填寫參照點擊成交報價委托STEP接口申報組件<Parties>填寫→448PartyID參與人代碼447PartyIDSource參與人代碼源452PartyRole參與人代碼角色子組件<PtysSubGrp>802NoPartySubIDs參與方子代碼個數(shù)→523PartySubID參與方子代碼803PartySubIDType參與方子代碼類型組件結(jié)束組件結(jié)束組件<CounterInfos>10232NoCounterInfos參與人代碼個數(shù)當轉(zhuǎn)發(fā)詢價請求中，本方交易商代碼不為全空格時填寫1，否則不需要填寫不需要填寫組件<NestedParties>→539NoNestedPartyIDs參與人代碼個數(shù)3不需要填寫→524NestedPartyID參與人代碼對手方交易商代碼不需要填寫525NestedPartyIDSource參與人代碼源C=通用市場參與者標識不需要填寫538NestedPartyRole參與人代碼角色20=對手方交易商代碼不需要填寫524NestedPartyID參與人代碼對手方交易主體代碼不需要填寫525NestedPartyIDSource參