第三章市場風險管理實務部分一、判別題1．?中國農業(yè)銀行市場風險限額管理方法?〔農銀發(fā)[2020]65號〕僅針對買賣賬戶設置了市場風險限額?！病炒鸢福篎命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知難度：記憶難度：易解題說明：2.?中國農業(yè)銀行市場風險限額管理方法〔試行〕?〔農銀發(fā)[2020]65號〕適用于農業(yè)銀行總行和經總行授權展開本外幣資金買賣和投資業(yè)務的一級分行及境外分行?！病炒鸢福篢命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知難度：記憶難度：易解題說明：3．?中國農業(yè)銀行買賣賬戶和銀行賬戶劃分管理方法〔試行〕?〔農銀發(fā)[2020]65號〕適用于農業(yè)銀行總行和經總行授權展開本外幣資金買賣和投資業(yè)務的一級分行及境外分行?！病炒鸢福篎命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知難度：記憶難度：易解題說明：4．存款業(yè)務的獨一風險是信譽風險，不存在市場風險?！病炒鸢福篎命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知難度：運用難度：易解題說明：5．止損限額是對買賣、投資允許的最大損失額設定的限額。〔〕答案：T命題依據(jù)：教材第三章，第二節(jié)認知難度：運用難度：易解題說明：6．在停止缺口剖析時，缺口通常經過以下公式獲?。喝笨?利率敏理性負債-利率敏理性資產?！病炒鸢福篎命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知難度：運用難度：易解題說明：7．買賣賬戶應注重風險的臨時性,而銀行賬戶那么應側重風險的短期性。〔〕答案：F命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知難度：運用難度：易解題說明：二、單項選擇題1．外部資金轉移定價管理(FundsTransferPricing，簡稱FTP)是指總行依照一致的外部資金轉移價錢〔以下簡稱FTP價錢〕，對全行一切〔〕資金來源和資金運用實施分類定價，迷信核算各機構、部門和產品外部資金占用的本錢和收益。A.輔幣B.外幣C.本外幣D.綜合美元答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：運用難度：易解題說明：2．其他產品FTP基準價錢確實定原那么中，對財務資金占用，以〔〕個月利率控制產品對應的收益率為基礎適當加減點確定。A.1B.3C.6D.12答案：C命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：記憶難度：易解題說明：3．對總買賣頭寸或凈買賣頭寸設定的限額是〔〕。A.買賣限額B.風險限額C.止損限額D.壓力測試限額答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明：4．以下選項中，〔〕是利率風險和匯率風險都能用到的限額管理工具。A.債券買賣敞口限額B.匯率風險敞口限額C.黃金買賣敞口限額D.止損限額答案：D命題依據(jù)：教材第三章，第二節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明：5．活動性是指商業(yè)銀行在一定時間以〔〕的本錢獲取資金用于歸還債務或添加資產的才干。A.最低B.最高C.合理D.市場答案：C命題依據(jù)：教材第三章，第二節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明：6．〔〕是經過預算突發(fā)的小概率事情等極端不利狀況能夠對其形成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價錢等市場風險要素發(fā)作猛烈變化、國際消費總值大幅下降、發(fā)作不測的政治和經濟事情或許幾種情形同時發(fā)作的狀況下，銀行能夠遭受的損失，來停止市場風險剖析的方法。A.壓力測試B.敏理性剖析C.情形剖析D.VaR剖析答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：記憶難度：易解題說明：壓力測試就是測試正常運營狀況下的風險狀況。7．()是經過將市場風險計量方法或模型的預算結果與實踐發(fā)作的損益停止比擬，以檢驗計量方法或模型的準確性、牢靠性，并據(jù)此對計量方法或模型停止調整和改良的剖析方法。A.預先檢驗B.壓力測試C.敏理性剖析D.情形剖析答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：記憶難度：易解題說明：。8．商業(yè)銀行實施市場風險管理，確保將所承當?shù)氖袌鲲L險控制在可以接受的合理范圍內，使市場風險水平與其風險管理才干和資本實力相婚配，〔A〕正是對市場風險停止控制的一項重要手腕。A.限額管理B.活動性管理C.利率風險管理D.都不是答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明：久期的相對值和風險利率正相關。9．以下選項中，〔〕是利率風險和匯率風險都能用到的限額管理工具。A.債券買賣敞口限額B.匯率風險敞口限額C.黃金買賣敞口限額D.止損限額答案：D命題依據(jù)：教材第三章，第二節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明：10．銀行賬戶利率風險是指〔〕等要素發(fā)作不利變化招致銀行賬戶全體收益和經濟價值遭受損失的風險。A.匯率水平、幣種結構B.利率水平、期限結構C.風險水平、期限結構D.利率水平、幣種結構答案：B命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明：單一客戶限額屬于信譽風險限額管理。11．銀行賬戶利率風險的計量和評價范圍應包括一切對利率敏感的〔〕。A.表內外資產負債項目B.表外資產負債項目C.表內資產負債項目D.以上答案都不是答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：記憶難度：中解題說明：12．在關于利率市場化產品FTP基準價錢確實定中：同業(yè)存款中，對結算性款項以隔夜的利率市場化產品對應的收益率為基礎適當加減點確定，對協(xié)作性款項以〔〕利率市場化產品對應的收益率為基礎適當加減點確定。A.3個月B.6個月C.9個月D.12個月答案：B命題依據(jù)：教材第三章，第二節(jié)認知水平：記憶難度：中解題說明：13．以下那個關于理財業(yè)務風險分類正確的選項是〔〕A.理財業(yè)務風險分類是指依照一定的規(guī)范和流程，對理財富品風險和外部協(xié)作機構綜合實力停止評價，據(jù)此對理財業(yè)務停止風險分類，并在運營管理中加以運用的進程。B.理財業(yè)務風險分類是指依照一定的規(guī)范和流程，對理財富品風險和客戶風險停止評價，據(jù)此對理財業(yè)務停止風險分類，并在運營管理中加以運用的進程。C.理財業(yè)務風險分類是指依照一定的規(guī)范和流程，對理財富品風險、外部協(xié)作機構綜合實力和客戶風險停止評價，據(jù)此對理財業(yè)務停止風險分類，并在運營管理中加以運用的進程。D.以上都不正確答案：C命題依據(jù)：教材第三章，第三節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明：14．運用缺口剖析權衡銀行賬戶當期收益對〔〕變化的敏理性。A.匯率B.利率C.利率和匯率D.價錢答案：B命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：記憶難度：中解題說明：15．外匯資金管理中，總行擔任對全系統(tǒng)外幣資金停止一致平衡管理，擔任〔〕外匯資金頭寸的調度和管理。A.全行B.一級分行C.二級分行D.支行答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第二節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明：16．商品價錢風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價錢發(fā)作不利變化而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括〔〕。A.大米B.石油C.銅D.黃金答案：D命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：記憶難度：易解題說明：黃金不作為商品價錢風險中的商品是?？嫉闹R點，考生應牢記。17．我行外匯營運資金缺乏，經外匯局同意，由〔〕在銀行間外匯市場購匯補充。A.總行B.一級分行C.二級分行D.支行答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第二節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明：18．依據(jù)國度外匯管理局核定我行的結售匯綜合周轉頭寸，總行一致核定各一級分行〔〕用于轄內分支機構操持結售匯業(yè)務的即期結售匯周轉頭寸與遠期結售匯周轉頭寸，算計為結售匯綜合周轉頭寸。A.每季度B.每月C.每周D.每日答案：D命題依據(jù)：教材第三章，第二節(jié)認知水平：記憶難度：中解題說明：19．缺口計量規(guī)那么以銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表體系為依托，依照不同貨幣種類區(qū)分計量。每季度初的〔〕內，由各級行統(tǒng)計任務主管部門向同級行銀行賬戶利率風險管理部門提供上季度?Ｇ３３利率重新定價風險狀況表第二局部：銀行賬戶?A.1日B.5日C.10日D.15日答案：B命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：記憶難度：中解題說明：20．在團體理財業(yè)務中，保證收益理財方案的終點金額為〔〕。A.人民幣應在2萬元以上，外幣應在2千美元〔或等值外幣〕以上；B.人民幣應在3萬元以上，外幣應在3千美元〔或等值外幣〕以上；C.人民幣應在5萬元以上，外幣應在5千美元〔或等值外幣〕以上；D.人民幣應在10萬元以上，外幣應在10千美元〔或等值外幣〕以上；答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第三節(jié)認知水平：記憶難度：中解題說明：21.在利率市場化產品FTP基準價錢確實定中，關于其他短期市場化資金，以〔〕利率市場化產品對應的收益率為基礎適當加減點確定。A.1個月B.2個月C.1個季度D.半年答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明22.在其他產品FTP基準價錢設定中，對活期資金占用，以〔〕利率控制產品對應的收益率為基礎適當加減點確定。A.隔夜B.當天C.第二個任務日D.第三個任務日答案：B命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：記憶難度：中解題說明：23.外匯營運資金管理中，分行一定比率向總行繳存外匯存款預備金，分行須在總行開立外匯存款預備金，分行須在總行開立外匯存款預備金賬戶。外匯存款預備金的繳存范圍依照中國人民銀行的有關規(guī)則執(zhí)行。美元存款按原幣種計繳，其它幣種的存款一致折算成美元計繳，折算匯率為〔〕會計決算外匯基準匯價。A.上一個月B.上一個季度C.上半年D.上一年答案：D命題依據(jù)：教材第三章，第二節(jié)認知水平：運用難度：中解題說明：24.理財業(yè)務產品分類依據(jù)依照客戶獲取收益方式的不同，理財富品還可以分為()。A.保證收益理財富品和非保證收益理財富品B.人民幣理財富品和外幣理財富品C.浮動收益理財富品和固定收益理財富品D.債券型產品和信托型品答案：A命題依據(jù)：教材第三章，第三節(jié)認知水平：記憶難度：易解題說明：25.團體客戶的風險評價側重于A.風險接受度B.投資閱歷C.風險接受度和投資閱歷D.投資閱歷和擔保保證度答案：C命題依據(jù)：教材第三章，第三節(jié)認知水平：運用難度：中三、多項選擇題1．依據(jù)?中國農業(yè)銀行活動性管理方法?〔農銀發(fā)[2006]322文號〕規(guī)則，活動性監(jiān)測目的分為一類目的和二類目的，其中一類監(jiān)測目的包括〔〕。A.活動性比例B.超額備付金比率C.中心負債比例D.活動性缺口率答案：ABCD命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：了解難度：中2．依據(jù)?中國農業(yè)銀行活動性管理方法?〔農銀發(fā)[2006]322文號〕規(guī)則，活動性監(jiān)測目的分為一類目的和二類目的，其中二類監(jiān)測目的包括〔〕。A.存存款增量比例B.中臨時存款占比C.中心負債比例D.活動性資產比例答案：ABD命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：了解難度：中3．依據(jù)?中國農業(yè)銀行活動性管理方法?〔農銀發(fā)[2006]322文號〕規(guī)則，各級行出現(xiàn)活動性缺乏后，可依照有關授權管理規(guī)則，經過以下途徑補充資金〔〕。A.增加投融資業(yè)務或從貨幣市場融入資金B(yǎng).調回寄存下級行匯差資金C.操持票據(jù)融資D.賣出回購資產答案：ABCD命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：了解難度：中解題說明：4．依據(jù)?中國農業(yè)銀行活動性管理方法?〔農銀發(fā)[2006]322〕規(guī)則，各級行在活動性管理中出現(xiàn)以下一種或數(shù)種狀況后，要及時啟動活動性預警機制〔〕。A.多項或單項監(jiān)測目的延續(xù)6個月以上嚴重、繼續(xù)、偏離規(guī)范值，說明活動性風險迅速集聚的B.短期和中期預測顯示活動性嚴重缺乏，活動性缺口在兩個季度以上繼續(xù)擴展的C.存款延續(xù)3個月負增長，不能按時出借向下級行借款，或在半年以上時間主要依托添加向下級行借款或退上存資金維持運營的D.超越周圍以上出現(xiàn)備付資金充足狀況，一般地域出現(xiàn)支付困難，屢次央求添加向下級行借款保證支付需求的〔不包括時節(jié)性活動性充足〕答案：ABCD命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：了解難度：中解題說明：5．依據(jù)?中國農業(yè)銀行外匯風險管理暫行規(guī)則?〔農銀發(fā)[2006]230號〕規(guī)則，各級行的國際業(yè)務部門在對外匯業(yè)務和外匯產品停止匯率風險管理時，需首先識別業(yè)務和產品中的各類風險，其中包括〔〕。A.風險的類型B.風險承當主體C.風險暴露數(shù)量D.風險暴露期限答案：ABCD命題依據(jù)：教材第三章，第二節(jié)認知水平：了解難度：中解題說明：6.依據(jù)?中國農業(yè)銀行市場風險限額管理方法〔試行〕?〔農銀發(fā)[2020]65文號〕規(guī)則，我行市場風險限額可以停止以下維度的劃分：〔〕。A.指點性限額、指令性限額B.數(shù)量限額、止損限額、風險限額、壓力測試限額C.全行市場風險限額、部門子限額、分行轄內限額D.本行限額、監(jiān)管限額答案：ABC命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：記憶難度：中解題說明：7．FTP管理方法遵照的基本原那么是〔〕。A.分類定價B.一致管理C.靜態(tài)調整D.逐漸完善答案：ABCD命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：了解難度：中解題說明：8．在我行系統(tǒng)內資金交往實行基本管理原那么有〔〕。A.一致管理B.垂直往來C.逐級平盤D.外部計價答案：ABCD命題依據(jù)：教材第三章，第一節(jié)認知水平：了解難度：中解題說明：9．目前我行理財業(yè)務協(xié)作機構有〔〕。A.信托公司B.保險公司C.基金公司D.證券公司答案：ABCD命題依據(jù)：教材第三章，第三節(jié)認知水平：記憶難度：易解題說明：10．以下那些要素可以確定理財富品基礎風險等級?！病矨.產品投資標的B.產品期限C.產品募集金額D.產品銷售幣種答案：ABC命題依據(jù)：教材第三章，第三節(jié)認知水平：了解難度：中解題說明：11．關于過去兩年內曾與我行展開理財業(yè)務，且發(fā)作過以下那些情形的，如我行以其為買賣對手，銀行承當?shù)娘L險等級均為高風險：〔〕A.客戶不愿承當理財損失，要求本行經過各種方式對其盈余停止補償?shù)?；B.與本行停止衍生品買賣，不能依照商定按期足額交納保證金的；C.與本行停止衍生品買賣，因產品盈余，將買賣展期兩次〔含〕以上的，或不愿承當支付義務或平盤損失，形本錢行局部或全額墊款的；D.理財業(yè)務中，客戶不能依照商定實行義務的其他情形。答案：ABCD命題依據(jù)：教材第三章，第三節(jié)認知水平：了解難度：難解題說明：12．代客買賣業(yè)務中銀行和客戶承當風險等級的評定中，買賣對手契合以下條件之一的，銀行承當?shù)娘L險等級為中等風險〔〕。A.本行評級在A級〔含〕以上，AA級以下；B.規(guī)范普爾/穆迪/惠譽評級為BBB-/Baa3/BBB-級〔含〕以上，AA-/Aa3/AA-級以下C.規(guī)范普爾/穆迪/惠譽評級為B-/B3/B-級〔含〕以上，BBB-/Baa3/BBB-級以下D.本行評級在B級以上，A級以下；答案：AC命題依據(jù)：教材第三章，第三節(jié)認知水平：記憶難度：中解題說明：13．基于我行數(shù)據(jù)基礎現(xiàn)狀，目前銀行賬戶利率敏理性缺口主要計量以下哪幾種幣種〔〕。A.人