1、回歸方程的（）本質(zhì)上是判斷回歸方程的解釋變量對(duì)于被解釋變量的影響的顯著性，

實(shí)際上是對(duì)于回歸方程擬合優(yōu)度的檢驗(yàn)。

A.z檢驗(yàn)

B.OLS

Ct檢驗(yàn)

D.F檢驗(yàn)

2、壟斷競(jìng)爭(zhēng)廠商短期均衡時(shí),（X

A.廠商一定能獲得超額利潤(rùn)

B.廠商一定不能獲得超額利潤(rùn)

C.只能得到正常利潤(rùn)

D.取得超額利潤(rùn)，發(fā)生虧損及獲得正常利潤(rùn)三種情況都可能發(fā)生

3、在宏觀經(jīng)濟(jì)分析中，總量分析法是（）.

A.動(dòng)態(tài)分析

B.靜態(tài)分析

C.主要是動(dòng)態(tài)分析，也包括靜態(tài)分析

D.主要是靜態(tài)分析，也包括動(dòng)態(tài)分析

4、下列關(guān)于業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)的相關(guān)計(jì)算中，不正確的是（X

A.資本報(bào)酬率=息稅前利潤(rùn)/當(dāng)期平均已動(dòng)用資本x100%

B.股息率=每股股利/每股市價(jià)xlOO%

C.市盈率=每股市價(jià)/每股盈余x100%

D.負(fù)債比率=總負(fù)債/股東權(quán)益x100%

5、簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣可以分為（）。I.重復(fù)抽樣n.隨機(jī)抽樣m.不重復(fù)抽樣IV.連續(xù)

抽樣

A.I、m

B.m、iv

c.i、n、iv

D.H、iv

6、按照重置成本法的計(jì)算公式，被評(píng)估資產(chǎn)估值等于（1

A.重置成本-實(shí)體性貶值-功能性貶值-經(jīng)濟(jì)性貶值

B.重置成本十實(shí)體性貶值十功能性貶值十經(jīng)濟(jì)性貶值

C.重置成本+成新率

D.重置成本十成新率

7、反向大豆提油套利的做法是（X

A.賣(mài)出大豆期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入豆粕和豆汕期貨合約

B.買(mǎi)入大豆期貨合約，同時(shí)賣(mài)出豆粕和豆油期貨臺(tái)約

C.賣(mài)出大豆和豆粕期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入豆油期貨臺(tái)約

D.買(mǎi)入大豆和豆粕期貨合約，同時(shí)賣(mài)出豆汕期貨合約

8、賣(mài)出看跌期權(quán)的運(yùn)用包括（工I.獲得價(jià)差收益n.獲得權(quán)利金收益m.對(duì)沖

標(biāo)的物空頭IV.對(duì)沖標(biāo)的物多頭

A.I、n、m

B.I、口、IV

c.i.m

D.n、iv

9、若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產(chǎn)為所投資金

額的（）倍。

A.5

B.10

C.20

D.50

10、下列不屈于財(cái)政政策手段的是（\

A.轉(zhuǎn)移支付

B.公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)

C.國(guó)家預(yù)算支出

D.國(guó)債發(fā)行

11、各培訓(xùn)單位應(yīng)舉辦的后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)有（）。I由協(xié)會(huì)、會(huì)員公司和地方協(xié)會(huì)按

照后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)大綱組織實(shí)施的培訓(xùn)n由證券監(jiān)管部門(mén)組織的法律法規(guī)等業(yè)務(wù)知識(shí)

培訓(xùn)m由證券交易所和登記結(jié)算公司組織的業(yè)務(wù)準(zhǔn)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)則等業(yè)務(wù)培

iJIIIV會(huì)員公司和地方協(xié)會(huì)自行組織的培訓(xùn)

A.I、口、m

B.I、口、田、IV

c.n、田、iv

D.I、n

12、下列各項(xiàng)中，屬于運(yùn)用橫向比較法的有（XI.將甲公司去年與今年的銷(xiāo)售額進(jìn)

行比較n.將美國(guó)和中國(guó)的醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)行比較m.將教育培訓(xùn)和圖書(shū)行業(yè)進(jìn)行比較iv.

將醫(yī)藥行業(yè)的增長(zhǎng)情況與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)進(jìn)行比較

A.I、n、m

B.n、m、iv

c.i、n、m.iv

D.I、n

13、按照通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，（）不列入銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)，不影響當(dāng)期銀行資產(chǎn)負(fù)

債總額，但構(gòu)成銀行的或有資產(chǎn)或有負(fù)債。

A.廣義的表外業(yè)務(wù)

B.狹義的表外業(yè)務(wù)

C.中間業(yè)務(wù)

D.表內(nèi)業(yè)務(wù)

14、影響證券市場(chǎng)需求的政策因素不包括（X

A.市場(chǎng)準(zhǔn)入政策

B.融資融券政策

C.產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策

D.金融監(jiān)管政策

15、下列關(guān)于證券研究報(bào)告的銷(xiāo)售服務(wù)要求的表述，不正確的是（XI發(fā)布證券研究

報(bào)告相關(guān)人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)必須與外部媒體評(píng)價(jià)單一指標(biāo)直接掛鉤口與發(fā)布證券研究報(bào)

告業(yè)務(wù)存在利益沖突的部門(mén)不得參與對(duì)發(fā)布證券研究報(bào)告相關(guān)人員的考核m證券公司

就尚未覆蓋的具體股票提供投資分析意見(jiàn)的，自提供之日起3個(gè)月內(nèi)不得就該股票發(fā)布

證券研究報(bào)告IV證券公司、證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立發(fā)布證券研究報(bào)告相關(guān)人員的

考核激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

A.I、n

B.I、m

c.n、田、iv

D.I、n、田、iv

16、宏觀經(jīng)濟(jì)均衡的類(lèi)型有（）。I短期宏觀經(jīng)濟(jì)均衡n永久宏觀經(jīng)濟(jì)均衡m

長(zhǎng)期宏觀經(jīng)濟(jì)均衡iv暫時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)均衡

A.I、n

B.I、口、m、iv

c.i.m

D.m,iv

17、一般而言,（）指的是中央銀行通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)使匯率變化不得超過(guò)官方非公開(kāi)

的匯價(jià)上下限。

A.非官方盯住

B.官方盯住

C.平滑日常波動(dòng)

D.逆經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)而行

18、需求量的變化是指在其他條件不變時(shí)，由某商品的價(jià)格變動(dòng)所引起的該商品需求數(shù)

量的變動(dòng)。下列關(guān)于需求量的說(shuō)法，正確的是（）。

A.需求量的變化受相關(guān)商品價(jià)格變動(dòng)的影響

B.在其他條件不變時(shí)，消費(fèi)者對(duì)商品價(jià)格預(yù)期的變動(dòng)帶來(lái)需求量的變化

C.在幾何圖形中，需求量的變化表現(xiàn)為商品的價(jià)格需求數(shù)量組合沿著同一條既定的需求

曲線(xiàn)的運(yùn)動(dòng)

D.需求量的變化受消費(fèi)者收入水平變動(dòng)的影響

19、債券評(píng)級(jí)的主要等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)有（xI.A級(jí)債券H.B級(jí)債券m.C級(jí)債券IV.D級(jí)

債券

A.I、n、m

B.I、n

c.n、m、iv

D.I、n、m、iv

20、國(guó)債期貨合約可以用（）來(lái)作為期貨合約DV01和久期的近似值。

A.最便宜可交割券的DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子和最便宜可交割券的久期

B.最便宜可交割券的DV01和最便宜可交割券的久期/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子

C.最便宜可交割券的DV01/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子和最便宜可交割券的久期/對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因

子

D.最便宜可交割券的DV01和最便宜可交割券的久期

21、（）是利用統(tǒng)計(jì)、數(shù)值模擬和其他定量模型進(jìn)行的證券市場(chǎng)相關(guān)研究的一種方法。

A.道氏分析法

B.技術(shù)分析法

C.基本分析法

D.量化分析法

22、流動(dòng)性偏好理論將遠(yuǎn)期利率與預(yù)期的未來(lái)即期利率之間的差額稱(chēng)為（X

A.流動(dòng)性溢價(jià)

B.轉(zhuǎn)換溢價(jià)

C.期貨升水

D.評(píng)估增值

23、某無(wú)息債券的而值為1000元，期限為2年，發(fā)行價(jià)為880元，到期按而值償還。

該債券的到期收益率為（X

A.6%

B.6.6%

C.12%

D.13.2%

24、最常用的"簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣”的要求有（）。I樣本具有隨機(jī)性n樣本具有不可測(cè)性

m樣本具有獨(dú)立性iv樣本具有難以計(jì)量性

A.n、m、iv

B.I、口、m

c.i、m

D.I、n、m、iv

25、債券投資的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括（xI.違約風(fēng)險(xiǎn)n.匯率風(fēng)險(xiǎn)田.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)IV.

政治風(fēng)險(xiǎn)

A.I、n、m

B.I、口、iv

c.n、m、iv

D.I、n、m、iv

26、根據(jù)不變股利增長(zhǎng)模型，影響市凈率的主要因素有（）。I股利支付率n股

利增長(zhǎng)率m股權(quán)投資成本iv凈資產(chǎn)收益率

A.I、n、m、iv

B.U、iv

c.i、iv

D.I、n、m

27、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線(xiàn)性回歸模型是回歸分析的基

礎(chǔ)。線(xiàn)性回歸模型的基本假設(shè)是（\I被解釋變量與解釋變量之間具有線(xiàn)性關(guān)系n

隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布m各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同iv各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相

關(guān)

A.I、n、m

B.I、m、iv

c.n、m、iv

D.I、口、田、iv

28、在正向市場(chǎng)上，進(jìn)行牛市套利，應(yīng)該（X

A.買(mǎi)入遠(yuǎn)期月份合約的同時(shí)賣(mài)出近期月份合約

B.買(mǎi)入近期月份合約的同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期月份合約

C.買(mǎi)入近期合約

D.買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約

29、西方國(guó)家認(rèn)為貨幣供應(yīng)量是比較理想的中介目標(biāo)，原因包括（）。I.它可測(cè)性強(qiáng)

n.它具有可控性m.它與貨幣政策最終目標(biāo)相關(guān)性強(qiáng)iv.抗干擾性強(qiáng)

A.I、n、m

B.I、n、m、iv

c.i、n、iv

D.I、m、iv

30、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，其影響因素有（

I年初資產(chǎn)總額

n年末資產(chǎn)總額

m上期營(yíng)業(yè)收入

iv本期營(yíng)業(yè)收入

A.I、n、iv

B.I、m、iv

c.i、n、m

D.n、m、iv

3L根據(jù)現(xiàn)金來(lái)源的不同，現(xiàn)金流量表主要分為（）等幾個(gè)部分。I經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金

流量n投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量m銷(xiāo)售活動(dòng)的現(xiàn)金流量iv籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流量

A.I、IV

B.I、口、m、iv

c.i、n、iv

D.I、m、iv

32、某公司2016年稅后利潤(rùn)為201萬(wàn)元，所得稅稅率為25%,利息費(fèi)用為40萬(wàn)元，

則該公司2017年已獲利息倍數(shù)為（）。

A.7.70

B.6.45

C.6.70

D.8.25

33、下列關(guān)于中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的制造業(yè)PMI的擴(kuò)散指數(shù)（分類(lèi)指數(shù)）及其

權(quán)數(shù)對(duì)應(yīng)的有（II新訂單指數(shù)，權(quán)數(shù)為25%n原材料庫(kù)存指數(shù)，權(quán)數(shù)為15%m

從業(yè)人員指數(shù)，權(quán)數(shù)為20%IV供應(yīng)商配送指數(shù)，權(quán)數(shù)為15%

A.I、n

B.I、nsm

c.ni、iv

D.n、m、iv

34、大陰線(xiàn)實(shí)體和十字星形態(tài)的K線(xiàn)分別是（\I.多方已經(jīng)取得了決定性勝利，

這是一種漲勢(shì)的信號(hào)口.空方已取得優(yōu)勢(shì)地位，是一種跌勢(shì)的信號(hào)in.多空雙方爭(zhēng)斗很

激烈，雙方一度都占據(jù)優(yōu)勢(shì)，把價(jià)格抬到最高價(jià)或壓到最低價(jià)，但又都被對(duì)方頑強(qiáng)地拉

回IV.多空雙方力量暫時(shí)平衡，使市勢(shì)暫時(shí)失去方向，但卻是一個(gè)值得警惕、隨時(shí)可能

改變趨勢(shì)方向的K線(xiàn)圖形

A.I、口

B.DI、IV

C.I、IV

D.n、iv

35、關(guān)于收益率曲線(xiàn)敘述不正確的是（X

A.將不同期限債券的到期收益率按償還期限連成一條曲線(xiàn)，即是債券收益率曲線(xiàn)

B.它反映了債券償還期限與收益的關(guān)系

C.收益率曲線(xiàn)總是斜率大于0

D.理論上應(yīng)當(dāng)采用零息債券的收益率來(lái)得到收益率曲線(xiàn)，以此反映市場(chǎng)的實(shí)際利率期限

結(jié)構(gòu)

36、套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)是（1

A.MM定理

B.價(jià)值規(guī)律

c.投資組合管理理論

D.T介定律

37、當(dāng)前股票指數(shù)為2000點(diǎn)，3個(gè)月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價(jià)為22（J0點(diǎn)

（每點(diǎn)50元），午波動(dòng)率為30%,年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。預(yù)期3個(gè)月內(nèi)發(fā)生分紅的成

分股信息如表10門(mén)所小。

表10-1預(yù)期3個(gè)月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息

該歐式期權(quán)的價(jià)值為（）元。

A.2911.9

B.2914.9

C.2917.9

D.2918.9

38、3月5日，5月份和7月份鋁期貨價(jià)格分別是17500元/噸和17520元/噸,套利

者預(yù)期價(jià)差X稅廣大，最有可能獲利的情形是（\

A.買(mǎi)入5月鋁期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入7月鋁期貨合約

B.賣(mài)出5月鋁期貨合約，同時(shí)賣(mài)出7月鋁期貨合約

C.賣(mài)出5月鋁期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入7月鋁期貨合約

D.買(mǎi)入5月鋁期貨合約，同時(shí)賣(mài)出7月鋁期貨合約

39、2010年10月12日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布了（），明確了證券投資顧問(wèn)和發(fā)布證券

研究報(bào)告業(yè)務(wù)是證券投資涔詢(xún)業(yè)務(wù)的兩類(lèi)基本形式。I《發(fā)布證券研究報(bào)告暫行規(guī)定》

n《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》m《證券、期貨投資咨詢(xún)管理暫行辦法》IV《發(fā)

布證券研究報(bào)告執(zhí)業(yè)規(guī)范》

A.I、n

B.n、iv

c.ni、iv

D.I、n、m、iv

40、債券評(píng)級(jí)的主要等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)有（）.IA級(jí)債券口B級(jí)債券mC級(jí)債券IVD

級(jí)債券

A.I、n、m

B.I、口

c.n、m、iv

D.I、n、m、iv

41、證券評(píng)估是對(duì)證券（）的評(píng)估。

A.流動(dòng)性

B.價(jià)格

C.價(jià)值

D.收益率

42、概率是對(duì)隨機(jī)事件發(fā)生的可能性的度量，一般以一個(gè)在（）之間的實(shí)數(shù)表示一個(gè)

事件發(fā)生的可能性大小。

A.0到1

B.-1到0

C.1到2

D.-1至1

43、品牌具有的開(kāi)拓市場(chǎng)的功能包括（入I.創(chuàng)造市場(chǎng)的功能n.聯(lián)合市場(chǎng)的功能

m.鞏固市場(chǎng)的功能iv.分散市場(chǎng)的功能

A.I、n、m

B.n、m、iv

c.i、m、iv

D.H、m

44、關(guān)于金融衍生工具的特征，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（1

A.不要求初始凈投資，或與對(duì)市場(chǎng)情況變化有類(lèi)似反麻的其他婁型合同相比，要求很少

的初始凈投資

B.一般在當(dāng)期結(jié)算

C.其價(jià)值隨特定利率、金融工具價(jià)格、商品價(jià)格、匯率、價(jià)格指數(shù)、費(fèi)率指數(shù)、信用等

級(jí)、信用指數(shù)或其他類(lèi)似變量的變動(dòng)而變動(dòng)，變量為非金融變量的，該變量與合同的任

一方不存在特定關(guān)系

D.在未來(lái)某一日期結(jié)算

45、下列不屬于行業(yè)分析方法是（）。

A.量化分析法

B.調(diào)查研究法

C.歸納與演繹法

D.歷史資料研究法

46、如果投入品難以加入或脫離某種特殊行業(yè)，則其供給（\

A.富有彈性

B.缺乏彈性

C.單一彈性

D.無(wú)彈性

47、（）往往出現(xiàn)在行隋趨勢(shì)的末端，而且伴隨著大的成交量。

A.普通缺口

B.突破缺口

C.持續(xù)性缺口

D.消耗性缺口

48、下列關(guān)于金融衍生工具的敘述，錯(cuò)誤的是（X

A.無(wú)論是哪一種金融衍生工具，都會(huì)影響交易者在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)或未來(lái)某時(shí)點(diǎn)上的現(xiàn)

金流

B.基礎(chǔ)工具價(jià)格的輕微變動(dòng)也許就會(huì)帶來(lái)交易者的大盈大虧

C.基礎(chǔ)工具價(jià)格的變幻莫測(cè)決定了金融衍生工具交易盈虧的不穩(wěn)定性，這是金融衍生工

具高風(fēng)險(xiǎn)性的重要誘因

D衍生工具的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指因交易或管理人員的人為錯(cuò)誤或系統(tǒng)故障、控制失靈而造成

損失的可能性

49、債券的凈價(jià)報(bào)價(jià)是指（）0

A.全價(jià)報(bào)價(jià)減累積應(yīng)付利息

B.現(xiàn)金流貼現(xiàn)值報(bào)價(jià)

C.本金報(bào)價(jià)

D.累計(jì)應(yīng)付利息報(bào)價(jià)

50、在經(jīng)濟(jì)周期的四階段下，大類(lèi)行業(yè)的板塊輪動(dòng)規(guī)律基本符合投資時(shí)鐘的內(nèi)在邏輯。

一般來(lái)說(shuō)，在衰退階段表現(xiàn)較好的是（工

A.醫(yī)療保健、公共事業(yè)、日常消費(fèi)

B.能源、金融、可選消費(fèi)

C.能源、材料、金融

D.電信服務(wù)、日常消費(fèi)、醫(yī)療保健

51、關(guān)于完全壟斷企業(yè)的需求曲線(xiàn)和收益曲線(xiàn)關(guān)系的說(shuō)法,正確的是(\[2012年

證券真題]

A.需求曲線(xiàn)和平均收益曲線(xiàn)是完全重合的

B.需求曲線(xiàn)和邊際收益曲線(xiàn)是完全重臺(tái)的

C.邊際收益曲線(xiàn)和平均收盞曲線(xiàn)是完全重臺(tái)的

D.邊際收益曲線(xiàn)位于平均收益曲線(xiàn)的上方

52、用算法交易的終極目標(biāo)是()。

A.獲得alpha(a)

B.獲得beta⑹

C.快速實(shí)現(xiàn)交易

D.減少交易失誤

53、在股指期貨與股票現(xiàn)貨的套期保值中為了實(shí)現(xiàn)完全對(duì)沖期貨合約的總值應(yīng)為(工

A.6x現(xiàn)貨總價(jià)值

Box現(xiàn)貨總價(jià)值

C.Rx現(xiàn)貨總價(jià)值

D.ax現(xiàn)貨總價(jià)值

54、下列關(guān)于債券全價(jià)報(bào)價(jià)的說(shuō)法中，正確的有(XI.債券報(bào)價(jià)即買(mǎi)賣(mài)雙方實(shí)際支

付價(jià)格n.所見(jiàn)即所得，比較方便m.含混了債券價(jià)格漲跌的真實(shí)原因IV.雙方需要

計(jì)算實(shí)際支付價(jià)格

A.i.n.m

B.I.n.iv

c.n.m.iv

D.I.n.m.iv

55、趨勢(shì)外推法的預(yù)測(cè)過(guò)程一般分為（xi.選擇趨勢(shì)模型n.求解模型參數(shù)田.對(duì)

模型進(jìn)行檢驗(yàn)iv.計(jì)算估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差

A.I、n、m

B.I、n、iv

c.i、m、iv

D.I、n、m、iv

56、某投資者在3月份以4.8美元/盎司的權(quán)利金買(mǎi)入1份執(zhí)行價(jià)格為800美元/盎司

的8月份黃金看跌期稅，又以6.5美元/盎司的權(quán)利金賣(mài)出1份執(zhí)行價(jià)格為800美元/

盎司的8月份黃金看漲期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格797美元/盎司買(mǎi)入1份6月份黃金期貨合

約。則在6月底，將期貨合約平倉(cāng)了結(jié)，同時(shí)執(zhí)行期權(quán)，該投資者的獲利是（）美元

/盎司。

A.3

B.4.7

C.4.8

D.1.7

57、投資是利率的（）函數(shù)，儲(chǔ)蓄是利率的（）函數(shù)。

A.減增

B增;減

C增;增

D減減

58、財(cái)政赤字會(huì)不會(huì)引起通貨膨脹，取決于（）。

A.赤字發(fā)生的時(shí)間

B.赤字的彌補(bǔ)方法

C.赤字的多少

D.赤字形成的原因

59、假設(shè)投資基金投資組合包括三種股票，其股票價(jià)格分別為50元、20元與10元，

股數(shù)分別為1萬(wàn)、2萬(wàn)與3萬(wàn)股，B.系數(shù)分別為0.8,1.5與1,假設(shè)上海股指期貨單

張合約的價(jià)值是10萬(wàn)元。則進(jìn)行套期保值所需的合約份數(shù)約為（）份。

A.11

B.12

C.13

D.14

60、關(guān)于葛蘭威爾法則，下列表述正確的有（\I是應(yīng)用移動(dòng)平均線(xiàn)的一種法則n

其以證券價(jià)格與移動(dòng)平均線(xiàn)之間的偏離關(guān)系作為研判的依據(jù)田其總結(jié)了六大買(mǎi)賣(mài)法則，

其中買(mǎi)入法則三條，賣(mài)出法則三條IV其沒(méi)有明確指出投資者在股價(jià)距移動(dòng)平均線(xiàn)多遠(yuǎn)

時(shí)才可以買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出

A.I、m、IV

B.n、m、iv

c.m、iv

D.I、n、iv

61、（）就是采用數(shù)量的方法判斷某個(gè)公司是否值得買(mǎi)人的行為。

A.量化擇時(shí)

B.量化選股

C.統(tǒng)計(jì)套利

D.算法交易

62、評(píng)價(jià)基金風(fēng)險(xiǎn)和收益的三大經(jīng)典指標(biāo)包括（1

I夏普比率

n詹森指數(shù)

m凱利比例

IV特雷諾指數(shù)

A.I、n、iv

B.n、m、iv

c.i、n、m

D.I、m、iv

63、基準(zhǔn)利率為中國(guó)人民銀行對(duì)商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的存、貸款利率，又稱(chēng)法定利

率。影響基準(zhǔn)利率的主要因素是（X

A.貨幣政策

B.市場(chǎng)價(jià)格

C.財(cái)政政策

D.居民消費(fèi)水平

64、消除自相關(guān)影響的方法包括（）。I.嶺回歸法n.一階差分法m.德賓兩步法

IV.增加樣本容量

A.I、n

B.I、m

c.n、m

D.HI、iv

65、我國(guó)通過(guò)設(shè)立具有主權(quán)財(cái)富基金性質(zhì)的中國(guó)投資公司來(lái)管理部分外匯儲(chǔ)備，這是一

種（）管理模式。

A.最優(yōu)的外匯儲(chǔ)備總量

B.國(guó)際通行的外匯儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)

C.積極的外匯儲(chǔ)備

D.傳統(tǒng)的外匯儲(chǔ)備

66、貨幣需求是（\

A.經(jīng)濟(jì)主體愿意持有的貨幣數(shù)量

B.經(jīng)濟(jì)主體在既定的收入和財(cái)富范圍內(nèi)，能夠持有的貨幣數(shù)量

C.經(jīng)濟(jì)主體愿意并能夠持有的貨幣數(shù)量

D.經(jīng)濟(jì)主體在既定的收入和財(cái)富范罔內(nèi)，愿意并能夠持有的貨市數(shù)量

67、指數(shù)化投資策略是（）的代表。

A.戰(zhàn)術(shù)性投資策略

B.戰(zhàn)略性投資策略

C.被動(dòng)型投資策略

D.主動(dòng)型投資策略

68、某一行業(yè)有如下特征企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)很快，但競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)較大，破產(chǎn)率與被兼并率相

當(dāng)高，那么這一行業(yè)最有可能處于生命周期的（I

A.成長(zhǎng)期

B.成熟期

C.幼稚期

D.衰退期

69、營(yíng)業(yè)毛利率（\

A.是毛利占營(yíng)業(yè)收入的百分比

B.反映I元營(yíng)業(yè)收入帶來(lái)的凈利潤(rùn)

C.是毛利與銷(xiāo)售凈利的百分比

D.是營(yíng)業(yè)收入與成本之差

70、夏普比率、特雷諾比率、詹森a與CAPM模型之間的關(guān)系是（\

A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)

B.詹森a不以CAPM為基礎(chǔ)

C.夏普比率不以CAPM為基礎(chǔ)

D.特雷諾比率不以CAPM為基礎(chǔ)

71、關(guān)于技術(shù)分析方法中的楔形形盎，正確的表述是（X

A.楔形形態(tài)是看跌的形態(tài)

B.楔形形態(tài)形成的過(guò)程中，成交量的變化是無(wú)規(guī)則的

C.楔形形態(tài)一般被視為特殊的反轉(zhuǎn)形態(tài)

D.楔形形態(tài)偶爾會(huì)出現(xiàn)在頂部或底部而作為反轉(zhuǎn)形態(tài)

72、下列各類(lèi)公司或行業(yè)，不適宜采用市盈率進(jìn)行估值的有（X

I成熟行業(yè)

口虧損公司

in周期性公司

iv服務(wù)行業(yè)

A.I、n

B.I、IV

c.n、m

D.n、m、iv

73、對(duì)上市公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)區(qū)位分析的目的有(xI.測(cè)度上市公司在行業(yè)中的行業(yè)地

位n.分析上市公司未來(lái)發(fā)展的前景m.確定上市公司的投資價(jià)值IV.分析上市公司對(duì)

當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)

A.I、口

B.I、m

c.n、m

D.n、m、iv

74、經(jīng)規(guī)定，中小企業(yè)每期私募債的投資者人數(shù)最多為()。

A.100

B.200

C.150

D.300

75、下列關(guān)于決定系數(shù)R2的說(shuō)法，正確的有()。I殘差平方和越小，R2越小II殘差

平方和越小，R2越大IHR2=1時(shí)，模型與樣本觀測(cè)值完全擬合IVR2越接近于0,模

型的擬合程度越好

A.I、IV

B.I、m

c.n、m

D.ni、iv

76、公司甲并購(gòu)了另一行業(yè)的公司乙，州（X

A.通過(guò)被并購(gòu)，公司乙一定可以獲得生存機(jī)會(huì)

B.涉及領(lǐng)域的增多，是否有利于公司提高成長(zhǎng)性，還需要觀察

C.公司甲同并購(gòu)進(jìn)入了新行業(yè)，未來(lái)的成長(zhǎng)性將獲得極大的提高

D.通過(guò)并購(gòu)，公司甲一定可以獲得協(xié)同效應(yīng)

77、二叉樹(shù)模型的假設(shè)有（）0I標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格運(yùn)動(dòng)方向只有向上和向下兩個(gè)方

向n在整個(gè)考察期內(nèi)，股價(jià)每次向上（或向下）波動(dòng)的概率和幅度不變m只能在到期

日?qǐng)?zhí)行IV市場(chǎng)無(wú)摩擦

A.I、口

B.I、n、m

c.n、m、iv

D.I、口、iv

78、下列關(guān)于中位數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（1I中位數(shù)是用來(lái)衡量數(shù)據(jù)取值的中等水

平或一般水平的數(shù)值口對(duì)于隨機(jī)變量X來(lái)說(shuō),它的中位數(shù)就是上50%分位數(shù)X50%

in在基金投資管理領(lǐng)域中，我們經(jīng)常應(yīng)用中位數(shù)來(lái)作為評(píng)價(jià)基金經(jīng)理業(yè)績(jī)的基準(zhǔn)IV均

值比中位數(shù)的評(píng)價(jià)結(jié)果往往更為合理和貼近實(shí)際

A.n、m、iv

B.I、m、iv

c.i、n、iv

D.I、n、m

79、下列關(guān)于供給彈性含義的說(shuō)法中，正確的有（）.I供給價(jià)格彈性是指供給量

相對(duì)價(jià)格變化作出的反應(yīng)程度n供給彈性是供給量變化率對(duì)商品自身價(jià)格變化率反

應(yīng)程度的一種度量，等于供給變化率除以?xún)r(jià)格變化率m供給的價(jià)格彈性系數(shù)=供給量

變動(dòng)的百分比/價(jià)格變動(dòng)的百分比iv供給彈性的大小與供給決策的時(shí)間框架無(wú)關(guān)

A.I、n、m

B.n、m、iv

c.i、m、iv

D.I、口、iv

80、有形資產(chǎn)凈值是指（\

A.資產(chǎn)總額減去無(wú)形資產(chǎn)凈值后的凈值

B.股東收益減去無(wú)形資產(chǎn)凈值后的凈值

C.資產(chǎn)總額減去無(wú)形資產(chǎn)后的凈值

D.股東收益減去無(wú)形資產(chǎn)后的凈值

81、證券投資技術(shù)分析是建立在（）基礎(chǔ)之上的。

A.市場(chǎng)行為涵蓋一切信息、價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)、歷史會(huì)重復(fù)的假設(shè)

B.經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)、投資學(xué)

C.宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)和區(qū)域分析、公司分析

D.波浪理論

82、資產(chǎn)負(fù)債表南資產(chǎn)、負(fù)債以及權(quán)益三部分組成，負(fù)債部分備項(xiàng)目的排列一般以（）

為序。

A.債務(wù)額的大小

B.流動(dòng)性的高低

C.債息的高低

D.債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)大小

83、按產(chǎn)生原因，通貨膨脹可分為財(cái)政赤字型、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)型、國(guó)際收支型和（）型。

A.隱蔽型通貨膨脹

B.極度通貨膨脹

C.公開(kāi)通貨膨脹

D.銀行自身信用膨脹

84、下列方法中，屬于調(diào)查研究法的有（X

I抽樣調(diào)查

n實(shí)地調(diào)研

m深度訪談

IV匕匕較分析

A.I、m、iv

B.I、口、m

c.n、m

D.I、n

85、關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)（不計(jì)交易費(fèi)用），以下說(shuō)法正確的是（\

A.盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

B.盈虧平衡點(diǎn)=期權(quán)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格

C.盈虧平衡點(diǎn)=期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格

D.盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

86、標(biāo)準(zhǔn)普爾公司定義為（）級(jí)的債務(wù)被認(rèn)為有足夠的能力支付利息和償還本金，盡

管在通常情況下其能得到足夠的保護(hù)，但變化的環(huán)境更可能削弱該級(jí)債務(wù)的還本付息能

力。

A.CC

B.A

C.BBB

D.BB

87、金融衍生工具的價(jià)值與基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量緊密聯(lián)系、規(guī)則變動(dòng)，這體現(xiàn)出衍生

工具的（）特征。

A.跨期性

B.杠桿性

C.聯(lián)動(dòng)性

D.不確定性

88、央行采取降低準(zhǔn)備金率政策，其政策效應(yīng)是（X

A.商業(yè)銀行體系創(chuàng)造派生存款的能力上升

B.商業(yè)銀行可用資金減少

C.證券市場(chǎng)價(jià)格下跌

D.貨幣乘數(shù)變小

89、小波分析在量化投資中的主要作用是（）。

A.進(jìn)行波形處理

B.進(jìn)行預(yù)測(cè)

C.進(jìn)行分類(lèi)

D.進(jìn)行量化

90、根據(jù)債券券面形態(tài)，債券可以分為（X

I實(shí)物債券

n記賬式債券

m貼現(xiàn)債券

IV憑證式債券

A.n、m

B.I、口

c.i、m、iv

D.I、n、iv

91、三角形整理形態(tài)主要分為（x