?期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識全真模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共60題）1、7月份，大豆的現(xiàn)貨價格為5040元／噸，某經(jīng)銷商打算在9月份買進100噸大豆現(xiàn)貨，由于擔(dān)心價格上漲，故在期貨市場上進行套期保值操作，以5030元／噸的價格買入100噸11月份大豆期貨合約。9月份時，大豆現(xiàn)貨價格升至5060元／噸，期貨價格相應(yīng)升為5080元／噸，該經(jīng)銷商買入100噸大豆現(xiàn)貨，并對沖原有期貨合約。則下列說法正確的是()。A.該市場由正向市場變?yōu)榉聪蚴袌鯞.該市場上基差走弱30元／噸C.該經(jīng)銷商進行的是賣出套期保值交易D.該經(jīng)銷商實際買入大豆現(xiàn)貨價格為5040元／噸【答案】B2、滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點，市場年利率為5％，年指數(shù)股息率為1％，3個月后交割的滬深300股指期貨合約的理論價格為（）點。A.3120B.3180C.3045D.3030【答案】D3、在直接標價法下，外國貨幣的數(shù)額()，本國貨幣的數(shù)額隨著外國貨幣或本國貨幣幣值的變化而改變。A.固定不變B.隨機變動C.有條件地浮動D.按某種規(guī)律變化【答案】A4、某投機者以7800美元／噸的價格買入1手銅臺約，成交后價格上漲到7950美元／噸。為了防止價格下跌，他應(yīng)于價位在（）時下達止損指令。A.7780美元／噸B.7800美元／噸C.7870美元／噸D.7950美元／噸【答案】C5、期貨公司及其他期貨經(jīng)營機構(gòu)、非期貨公司結(jié)算會員、期貨保證金存管銀行提供虛假申請文件或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實騙取期貨業(yè)務(wù)許可的，撤銷其期貨業(yè)務(wù)許可，()。A.處以違法所得5倍罰款B.處以違法所得3倍罰款C.沒收違法所得D.處以違法所得4倍罰款【答案】C6、目前，大多數(shù)國家采用的外匯標價方法是（）。A.英鎊標價法B.歐元標價法C.直接標價法D.間接標價法【答案】C7、會員大會是會員制期貨交易所的（）。A.常設(shè)機構(gòu)B.管理機構(gòu)C.權(quán)力機構(gòu)D.監(jiān)管機構(gòu)【答案】C8、某投機者買入2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為12500000日元，成交價為0.006835美元／日元，半個月后，該投機者將兩張合約賣出對沖平倉，成交價為0.007030美元／日元。該筆投機的結(jié)果是（）。A.虧損4875美元B.盈利4875美元C.盈利1560美元D.虧損1560美元【答案】B9、會員制期貨交易所會員大會有()會員參加方為有效。A.1／3以上B.2／3以上C.7／4以上D.3／4以上【答案】B10、某交易者欲利用到期日和標的物均相同的期權(quán)構(gòu)建套利策略，當預(yù)期標的物價格上漲時，其操作方式應(yīng)為（）。A.買進較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，同時賣出較高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)B.買進較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，同時賣出較高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)C.買進較高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)，同時賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)D.買進較高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，同時賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)【答案】B11、以下關(guān)于期貨公司客戶保證金的描述中，正確的是（）。A.客戶保證金屬于客戶所有，期貨公司可對其進行盈虧結(jié)算和手續(xù)費劃轉(zhuǎn)B.客戶保證金與期貨公司自有資產(chǎn)一起存放，共同管理C.當客戶出現(xiàn)交易虧損時，期貨公司應(yīng)以風(fēng)險準備金和自有資金墊付D.當客戶保證金不足時，期貨公司可先用其他客戶的保證金墊付【答案】A12、上海期貨交易所的期貨結(jié)算機構(gòu)是（）。A.附屬于期貨交易所的相對獨立機構(gòu)B.交易所的內(nèi)部機構(gòu)C.由幾家期貨交易所共同擁有D.完全獨立于期貨交易所【答案】B13、通常情況下，賣出看漲期權(quán)者的收益（）。（不計交易費用）A.隨著標的物價格的大幅波動而增加B.最大為權(quán)利金C.隨著標的物價格的下跌而增加D.隨著標的物價格的上漲而增加【答案】B14、中國金融期貨交易所的上市品種不包括（）。A.滬深300股指期貨B.上證180股指期貨C.5年期國債期貨D.中證500股指期貨【答案】B15、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定的期貨平倉價須在（）限制范圍內(nèi)。A.審批日期貨價格B.交收日現(xiàn)貨價格C.交收日期貨價格D.審批日現(xiàn)貨價格【答案】A16、對于技術(shù)分析理解有誤的是（）。A.技術(shù)分析法是對價格變動的根本原因的判斷B.技術(shù)分析方法比較直觀C.技術(shù)分析可以幫助投資者判斷市場趨勢D.技術(shù)分析指標可以警示行情轉(zhuǎn)折【答案】A17、債券X半年付息一次，債券Y一年付息一次，其他指標（剩余期限，票面利率，到期收益率）均相同，如果預(yù)期市場利率下跌，則理論上（）。A.兩債券價格均上漲，X上漲輻度高于YB.兩債券價格均下跌，X下跌幅度高于YC.兩債券價格均上漲，X上漲幅度低于YD.兩債券價格均下跌，X下跌幅度低于Y【答案】C18、下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的是（）。A.報價為95-160的30年期國債期貨合約的價值為95500美元B.報價為95-160的30年期國債期貨合約的價值為95050美元C.報價為96-020的10年期國債期貨合約的價值為96625美元D.報價為96-020的10年期國債期貨合約的價值為96602.5美元【答案】A19、某日，我國黃大豆1號期貨合約的結(jié)算價格為3110元/噸，收盤價為3120元/噸，若每日價格最大波動限制為±4%，大豆的最小變動價為1元/噸，下一交易日不是有效報價的是（?）元/噸。A.2986B.3234C.2996D.3244【答案】D20、通過影響國內(nèi)物價水平、影響短期資本流動而間接對利率產(chǎn)生影響的是()。A.財政政策B.貨幣政策C.利率政策D.匯率政策【答案】D21、糧儲公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出套期保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆交易的結(jié)果（其他費用不計）為（）元。A.虧損50000B.盈利10000C.虧損3000D.盈利20000【答案】B22、期貨公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時，（）。A.可以以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)管理賬戶收益或者虧損為目的，在不同賬戶間進行買賣B.依法既可以為單一客戶辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù)，也可以為特定多個客戶辦理資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)C.應(yīng)向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者取得最低收益的承諾D.與客戶共享收益，共擔(dān)風(fēng)險【答案】B23、（）是指從期貨品種的上下游產(chǎn)業(yè)入手，研究產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及相關(guān)因素對商品供求和價格影響及傳導(dǎo)，從而分析和預(yù)測期貨價格。A.供求分析B.基本面分析C.產(chǎn)業(yè)鏈分析D.宏觀分析【答案】C24、（）簡稱LME，目前是世界上最大和最有影響力的有色金屬期貨交易中心。A.上海期貨交易所B.紐約商業(yè)交易所C.紐約商品交易所D.倫敦金屬交易所【答案】D25、當客戶的可用資金為負值時,（）。A.期貨公司應(yīng)首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉B.期貨公司將第一時間對客戶實行強行平倉C.期貨交易所將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉D.期貨交易所將第一時間對客戶實行強行平倉【答案】A26、若債券的久期為7年，市場利率為3.65%,則其修正久期為（）。A.6.25B.6.75C.7.25D.7.75【答案】B27、如果基差為負值且絕對值越來越大，則這種變化稱為（）。A.正向市場B.基差走弱C.反向市場D.基差走強【答案】B28、我國期貨交易所根據(jù)工作職能需要設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)，但一般不包括（）。A.交易部門B.交割部門C.財務(wù)部門D.人事部門【答案】D29、根據(jù)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，（）是期貨公司法人治理結(jié)構(gòu)建立的立足點和出發(fā)點。A.風(fēng)險防范B.市場穩(wěn)定C.職責(zé)明晰D.投資者利益保護【答案】A30、某糧油經(jīng)銷商在國內(nèi)期貨交易所買入套期保值，在某月份菜籽油期貨合約上建倉10手，當時的基差為100元／噸。若該經(jīng)銷商在套期保值中出現(xiàn)凈盈利30000元，則其平倉時的基差應(yīng)為()元／噸。(菜籽油合約規(guī)模為每手10噸，不計手續(xù)費等費用)A.-200B.-500C.300D.-100【答案】A31、7.11日，某鋁廠與某鋁經(jīng)銷商簽訂合約，約定以9月份鋁期貨合約為基準，以低于鋁期貨價格100元/噸的價格交收。同時，該鋁廠進行套期保值，以16600元/噸的價格賣出9月份鋁期貨合約，8月中旬，該鋁廠實施點價，以15100元/噸的期貨價格作為基準價，進行實物交割，同時，按該價格期貨合約對沖平倉，此時鋁現(xiàn)貨價格為14500元/噸。該鋁廠的交易結(jié)果是（）.(不計手續(xù)費等費用）。A.對鋁廠來說，結(jié)束套期保值交易時的基差為300元/噸B.通過套期保值操作，鋁的實際售價為16500元/噸C.期貨市場盈利1600元/噸D.與鋁經(jīng)銷商實物交收的價格為14900元/噸【答案】B32、威廉指標是由LA、rryWilliA、ms于（）年首創(chuàng)的。A.1972B.1973C.1982D.1983【答案】B33、下列關(guān)于外匯交叉套期保值的描述中，不正確的是（）。A.可以回避任意兩種貨幣之間的匯率風(fēng)險B.利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約進行的外匯保值C.需要正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對象相匹配D.需要正確選擇承擔(dān)保值任務(wù)的相關(guān)度高的另外一種期貨【答案】A34、中國金融期貨交易所的期貨結(jié)算機構(gòu)（）。A.是附屬于期貨交易所的的獨立機構(gòu)B.由幾家期貨交易所共同擁有C.是交易所的內(nèi)部機構(gòu)D.完全獨立于期貨交易所【答案】C35、（）不是每個交易者完成期貨交易的必經(jīng)環(huán)節(jié)。A.下單B.競價C.結(jié)算D.交割【答案】D36、某投機者在6月份以180點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為13000點的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時他又以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為12500點的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機者的最大虧損為（）。A.80點B.100點C.180點D.280點【答案】D37、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風(fēng)險，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。則其操作為（）。A.買入1手歐元期貨合約B.賣出1手歐元期貨合約C.買入4手歐元期貨合約D.賣出4手歐元期貨合約【答案】D38、一般地，當其他因素不變時，市場利率下跌，利率期貨價格將（）。A.先上漲，后下跌B.下跌C.先下跌，后上漲D.上漲【答案】D39、某投資者是看漲期權(quán)的賣方，如果要對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，可以選擇（）。A.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)B.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)C.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)D.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)【答案】B40、看漲期權(quán)的損益平衡點(不計交易費用)等于（）。A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價格一權(quán)利金C.執(zhí)行價格D.執(zhí)行價格+權(quán)利金【答案】D41、某日，我國某月份銅期貨合約的結(jié)算價為59970元/噸，收盤價為59980元/噸，若每日價格最大波動限制為±4%，銅的最小變動價為10元/噸，同一交割日（）元/噸為無效報價。A.62380B.58780C.61160D.58790【答案】A42、賣出套期保值是為了（）。A.回避現(xiàn)貨價格下跌的風(fēng)險B.回避期貨價格上漲的風(fēng)險C.獲得期貨價格上漲的收益D.獲得現(xiàn)貨價格下跌的收益【答案】A43、期貨實物交割環(huán)節(jié)，提供交割服務(wù)和生成標準倉單必經(jīng)的期貨服務(wù)機構(gòu)是（）A.交割倉庫B.期貨結(jié)算所C.期貨公司D.期貨保證金存管銀行【答案】A44、基差的計算公式為()。A.基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格B.基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格C.基差=遠期價格-期貨價格D.基差=期貨價格-遠期價格【答案】B45、某投資者開倉買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉價分別為2800點和2850點，上一交易日結(jié)算價分別為2810點和2830點，上一交易日該投資者沒有持倉。如果該投資者當日不平倉，當日3月和4月合約的結(jié)算價分別是2830點和2870點，則該交易持倉盈虧為（）元。A.30000B.-90000C.10000D.90000【答案】A46、期貨合約中設(shè)置最小變動價位的目的是（）。A.保證市場運營的穩(wěn)定性B.保證市場有適度的流動性C.降低市場管理的風(fēng)險性D.保證市場技術(shù)的穩(wěn)定性【答案】B47、在期貨交易中，根據(jù)商品的供求關(guān)系及其影響因素預(yù)測期貨價格走勢的分析方法為（）。A.江恩理論B.道氏理論C.技術(shù)分析法D.基本面分析法【答案】D48、《期貨交易管理條例》由（）頒布。A.國務(wù)院B.中國證監(jiān)會C.中國期貨業(yè)協(xié)會D.期貨交易所【答案】A49、在反向市場上，某交易者下達套利限價指令：買入5月菜籽油期貨合約，賣出7月菜籽油期貨合約，限價價差為40元／噸。若該指令成交，則成交的價差應(yīng)（）元／噸。A.小于或等于40B.大于或等于40C.等于40D.大于40【答案】A50、執(zhí)行價格為450美分／蒲式耳的玉米看漲和看跌期權(quán)，當標的玉米期貨價格為400美分／蒲式耳時，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值分別為（）美分／蒲式耳。A.50；-50B.-50；50C.0；50D.0；0【答案】C51、下達套利限價指令時，不需要注明兩合約的（）。A.標的資產(chǎn)交割品級B.標的資產(chǎn)種類C.價差大小D.買賣方向【答案】A52、歐洲美元期貨的交易對象是()。A.債券B.股票C.3個月期美元定期存款D.美元活期存款【答案】C53、一般來說，當期貨公司按規(guī)定對保證金不足的客戶進行強行平倉時，強行平倉的有關(guān)費用和發(fā)生的損失由（）承擔(dān)。A.客戶B.期貨公司和客戶共同C.期貨公司D.期貨交易所【答案】A54、某投資者A在期貨市場進行買入套期保值操作，操作前在基差為+10，則在基差為（）時，該投資從兩個市場結(jié)清可正好盈虧相抵。A.+10B.+20C.-10D.-20【答案】A55、某投資者在3個月后將獲得-筆資金，并希望用該筆資金進行股票投資，但是擔(dān)心股市大盤上漲從而影響其投資成本，這種情況下，可采?。ǎ?。A.股指期貨賣出套期保值B.股指期貨買入套期保值C.股指期貨和股票期貨套利D.股指期貨的跨期套利【答案】B56、下列建倉手數(shù)記錄中，屬于金字塔式增倉方式的是（）。A.1、5、7、9B.1、7、9、1C.9、7、5、1D.9、7、9、7【答案】C57、在一個正向市場上，賣出套期保值，隨著基差的絕對值縮小，那么結(jié)果會是（）。A.得到部分的保護B.盈虧相抵C.沒有任何的效果D.得到全部的保護【答案】D58、假設(shè)某機構(gòu)持有一籃子股票組合，市值為100萬港元，且預(yù)計3個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，該組合與香港恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)。此時恒生指數(shù)為20000點（恒生指數(shù)期貨合約的系數(shù)為50港元），市場利率為3%，則3個月后交割的恒生指數(shù)期貨合約的理論價格為（）點。A.20300B.20050C.20420D.20180【答案】B59、1882年CBOT允許（），大大增加了期貨市場的流動性。A.會員入場交易B.全權(quán)會員代理非會員交易C.結(jié)算公司介入D.以對沖合約的方式了結(jié)持倉【答案】D60、道氏理論認為趨勢的（）是確定投資的關(guān)鍵。A.黃金分割點B.終點C.起點D.反轉(zhuǎn)點【答案】D多選題（共45題）1、下列關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說法中，正確的是（）。A.履約時可實現(xiàn)低價買進標的資產(chǎn)的目的B.履約時可以對沖標的資產(chǎn)多頭頭寸C.隱含波動率高估對看漲期權(quán)空頭有利D.標的資產(chǎn)價格窄幅整理，可考慮賣出看漲期權(quán)賺取權(quán)利金【答案】BCD2、當（）時，國內(nèi)商品期貨交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險調(diào)整其交易保證金水平。A.臨近交割期B.連續(xù)數(shù)個交易日的累計漲跌幅達到一定水平C.持倉量達到一定水平D.遇國家法定長假【答案】ABCD3、適用于做利率期貨買入套期保值的情形有（）。A.利用債券融資的籌資人，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升B.資金的借方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借人成本增加C.承擔(dān)按固定利率計息的借款人，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致資金成本相1增加D.計劃買入固定收益?zhèn)?，?dān)心利率下降，導(dǎo)致債券價格上漲【答案】CD4、下列論述屬于波浪理論的是（）。A.價格上漲、下跌現(xiàn)象是不斷重復(fù)的。而且價格漲跌規(guī)律具有周期性特征。像水的波浪一樣，循環(huán)往復(fù)B.價格運行的大的周期可以細分出小的周期，小的周期又可以再細分成更小的周期；價格周期無論時間長短，都是以一種運動模式進行C.一個完整的價格周期要經(jīng)過8個過程，上升周期由5個上升過程（上升浪）和3個下降調(diào)整過程（調(diào)整浪）組成D.一個完整的價格周期要經(jīng)過8個過程，下跌周期有5個下跌過程（下跌浪）和3個上升調(diào)整過程（調(diào)整浪）組成【答案】ABCD5、大連商品交易所7月黃大豆1號期貨合約的最新成交價為3590元／噸時，某客戶下達了賣出該合約的市價指令，則可能的成交價格為（）元／噸。A.3589B.3591C.3590D.3588【答案】ABCD6、套期保值有助于規(guī)避價格風(fēng)險，是因為（）。A.現(xiàn)貨市場和期貨市場的價格變動趨勢相同B.現(xiàn)貨市場和期貨市場的價格變動趨勢相反C.期貨市場和現(xiàn)貨市場走勢的“趨同性”D.當期貨合約臨近交割時，現(xiàn)貨價格和期貨價格趨于一致，二者的基差接近于零【答案】ACD7、競價方式主要有公開喊價和計算機撮合成交兩種方式。其中公開喊價方式又可分為（）。A.連續(xù)競價制B.一節(jié)一價制C.價格優(yōu)先D.時間優(yōu)先【答案】AB8、如果商品生產(chǎn)經(jīng)營者因擔(dān)心未來現(xiàn)貨商品價格下跌，可以采取()的方式來保護其日后的利益。A.多頭套期保值B.空頭套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值【答案】BD9、下面對商品持倉費的描述，正確的有（）。A.基差的大小主要與持倉費有關(guān)B.到達交割月時，持倉費將升至最高C.距離交割的期限越近，持倉費就越低D.持倉費等于基差【答案】AC10、當投資者預(yù)期債券收益率曲線將更為陡峭時，則（）。A.投資者可以買入短期國債期貨B.投資者可實現(xiàn)“買入收益率曲線”套利C.投資者可以賣出短期國債期貨D.投資者可實現(xiàn)“賣出收益率曲線”套利【答案】AB11、期貨交易涉及商品實物交割的，交易所應(yīng)當發(fā)布該合約的（）等信息。A.可用庫容情況B.標準倉單數(shù)量C.現(xiàn)貨市場行情D.預(yù)期實物交割數(shù)量【答案】AB12、下列關(guān)于基差的說法中，正確的是（）。A.基差是某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差B.不同的交易者所關(guān)注的基差不同C.基差的大小會受到時間差價的影響D.基差變大稱為“走弱”【答案】ABC13、關(guān)于上海期貨交易所的表述，正確的有（）。A.理事會是常設(shè)機構(gòu)B.會員以期貨公司會員為主C.理事會下設(shè)專門委員會D.董事會是常設(shè)機構(gòu)【答案】ABC14、以下屬于期貨公司的高級管理人員的有（）。A.副總經(jīng)理B.財務(wù)負責(zé)人C.董事長秘書D.營業(yè)部負責(zé)人【答案】ABD15、股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。A.幾何平均法B.加權(quán)平均法C.專家評估法D.算術(shù)平均法【答案】ABD16、關(guān)于期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的說法，正確的有（）。A.在期貨市場有反向持倉雙方，擬用標準倉單或標準倉單以外的貨物進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)B.買賣雙方進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)有兩種情況C.我國尚未推出期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易D.買賣雙方為現(xiàn)貨市場的貿(mào)易伙伴，有遠期交貨意向，并希望遠期交貨價格穩(wěn)定【答案】ABD17、（2021年12月真題）下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價值的說法，正確的是()A.看漲期權(quán)的虛值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價值越小B.看跌期權(quán)的虛值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價值越小C.看漲期權(quán)的實值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價值越大D.看跌期權(quán)的實值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價值越大【答案】CD18、下列可以充當期貨交易者繳納的保證金的有（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).價值穩(wěn)定、流動性強的標準倉單C.黃金D.國債【答案】ABD19、期貨行情表中的主要期貨價格包括（）。A.開盤價B.收盤價C.最新價D.結(jié)算價【答案】ABCD20、會員制期貨交易所會員應(yīng)當履行的主要義務(wù)包括（）。A.遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策B.遵守期貨交易所的章程、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)決定C.按規(guī)定繳納各種費用D.接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管【答案】ABCD21、申請開戶的客戶可以是（）。A.個人客戶B.—般單位客戶C.社會保障類公司D.合格境外機構(gòu)投資者【答案】ABCD22、投資者對股票組合進行風(fēng)險管理，可以（）。A.通過投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險B.通過股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風(fēng)險C.通過股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險D.通過投資組合方式，分散系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】AC23、以下屬于中國金融期貨交易所上市的5年期國債期貨合約(最小變動價位0．002個點)可能出現(xiàn)的報價是（）。A.96.714B.96.169C.96.715D.96.168【答案】AD24、下列屬于鄭州商品交易所上市的品種是（）。A.棉花B.白糖C.小麥D.白銀【答案】ABC25、以下關(guān)于國債期貨最便宜可交割債券的描述，正確的是（）。A.賣方擁有最便宜可交割債券的選擇權(quán)B.買方擁有最便宜可交割債券的選擇權(quán)C.最便宜可交割債券可使期貨多頭獲取最高收益D.可以通過計算隱含回購利率確定最便宜可交割債券【答案】AD26、會員制期貨交易所一般設(shè)有（）。A.會員大會B.業(yè)務(wù)管理部門C.專業(yè)委員會D.董事會【答案】ABC27、在我國境內(nèi)期貨交易所，以下由集合競價生產(chǎn)價格有（）。A.同時推出了日盤和夜盤交易的期貨合約，其日盤的第一筆成交價B.僅推出了日盤交易的期貨合約，其第一筆成交價C.同時推出了日盤和夜盤交易的期貨合約D.僅推出了日盤交易期貨合約，其收盤價【答案】BC28、不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()。A.具體的抽樣不同B.具體的計算方法不同C.交易市場不同D.交易時間不同【答案】AB29、下列屬于中長期利率期貨品種的是（）。A.T-NotesB.T-BillsC.T-BondsD.Euro-SwapFutures【答案】ACD30、我國境內(nèi)的期貨交易所規(guī)定，當會員（客戶）出現(xiàn)下列（）情形時，交易所有權(quán)對其持倉進行強行平倉。A.客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員的持倉量超出其限倉規(guī)定的B.會員結(jié)算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的C.因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的D.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的【答案】ABCD31、在對期貨合約進行基本面分析時，投資者應(yīng)關(guān)注（）等經(jīng)濟指標。A.GDPB.CPIC.PMID.M2【答案】ABC32、1998年，上海期貨交易所由（）合并組建而成。A.上海金屬交易所B.上海糧油商品交易所C.上海商品交易所D.上海債券期貨交易所【答案】ABC33、分級結(jié)算制度的優(yōu)點有（）。A.逐級承擔(dān)化解期貨交易風(fēng)險的作用B.形成多層次的風(fēng)險控制體系C.提高了結(jié)算機構(gòu)整體的抗風(fēng)險能力D.有利于建立期貨市場風(fēng)險防范的防火墻【答案】ABCD34、下列關(guān)于外匯期貨無套利區(qū)間的描述中，正確的有（）。A.套利上限為外匯期貨的理論價格加上期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本B.套利上限為外匯期貨的理論價格加上期貨的交易成本和現(xiàn)貨的沖擊成本C.套利下限為外匯期貨的理論價格減去期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本D.套利下限為外匯期貨的理論價格減去期貨的交易成本和現(xiàn)貨的沖擊成本【答案】AC35、期貨公司對通過互聯(lián)網(wǎng)下單的客戶應(yīng)當（）。A.對互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險進行特別提示B.對互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險進行一般提示C.將客戶的指令以適當方式保存D.通過口頭約定完成客戶指令【