2023年6月中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)

險管理題庫綜合試卷A卷附答案

單選題（共50題）

1、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品

/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長

期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】C

2、區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化

以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列

各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（）。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

【答案】B

3、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手

續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生

不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正常回收。此操作風(fēng)險事件屬于

（）。

A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.外部欺詐

C.內(nèi)部欺詐

D.未經(jīng)授權(quán)進行交易

【答案】A

4、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)

先排序

B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)

先排序

C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性

和影響

D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性

和影響

【答案】A

5、監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險狀況

【答案】A

6、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專

家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件

【答案】C

7、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認(rèn)”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以

便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行

創(chuàng)造附加價值

【答案】C

8、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)

于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流

動性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合

理比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流

動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標(biāo)，

滿足流動性風(fēng)險管理的需要

【答案】C

9、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是

（）。

A.I和III

B.Ill和IV

C.I和II

D.只有I

【答案】A

10、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

11、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其

余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則

該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2

【答案】D

12、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計量方法，其中風(fēng)

險敏感度最高的是（）o

A.內(nèi)部評級法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.基本指標(biāo)法

D.高級計量法

【答案】D

13、國際先進銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是（)o

A.各業(yè)務(wù)部門一管理層一風(fēng)險管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門一風(fēng)險管理部門一管理層

C.管理層一各業(yè)務(wù)部門一風(fēng)險管理部門

D.管理層一風(fēng)險管理部門一各業(yè)務(wù)部門

【答案】B

14、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有

業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本

要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即

可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法

【答案】A

15、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)

銀行造成的損失。以下對聲譽風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）o

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可

能造成聲譽風(fēng)險的因素

D.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程

和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

【答案】B

16、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為

初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的

風(fēng)險因素是()O

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風(fēng)險暴露

D.期限

【答案】A

17、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架下進行,

是全面風(fēng)險管理的重要工作內(nèi)容這是指(?)o

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則？

【答案】B

18、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風(fēng)險評估

C.風(fēng)險治理

D.內(nèi)部環(huán)境

【答案】C

19、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)

變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定

【答案】B

20、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標(biāo)評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務(wù)率

D.資產(chǎn)負(fù)債比率

【答案】A

21、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)

的流動資產(chǎn)）比率維持在（）以上。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】A

22、績效考評應(yīng)堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡

【答案】A

23、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分

別是（）

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度：反洗錢崗位職責(zé)制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識別制度：大額交易與可疑交易報告制度

D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度

【答案】C

24、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年

【答案】C

25、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作

為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)

管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%

【答案】B

26、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款

利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)

險是（）O

A.收益率曲線風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

【答案】B

27、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部

事件所造成損失的風(fēng)險是（）o

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】A

28、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)

環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

【答案】D

29、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因,

無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.傳染風(fēng)險

C.貨幣風(fēng)險

D.主權(quán)風(fēng)險

【答案】A

30、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）o

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時間

【答案】D

31、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是

（）。

A.管理層風(fēng)險

B.產(chǎn)品風(fēng)險

C.區(qū)域風(fēng)險

D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險

【答案】C

32、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%,權(quán)

重為0.3,證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合

的收益率為（）o

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%

【答案】A

33、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得

貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、

5%。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約

的概率為（）。

A.7%

B.7.2%

C.7.8%

D.8%

【答案】C

34、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀

況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構(gòu)風(fēng)險

狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常可將風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、

操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略

風(fēng)險八大類

D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和外部控制質(zhì)量的評估上

【答案】D

35、下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。

A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力

測試報告

C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在

不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測試至少每半年一次

【答案】D

36、風(fēng)險管理的目標(biāo)是()。

A.消除風(fēng)險

B.實現(xiàn)收益最大化

C.實現(xiàn)收益和風(fēng)險的平衡

D.增加風(fēng)險

【答案】C

37、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是（）。

A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致

B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

【答案】C

38、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元

遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞

口頭寸為（）萬美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000

【答案】B

39、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額

是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)

風(fēng)險權(quán)重是75%,表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%o則該商業(yè)銀行計量的信

用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）o

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億

【答案】A

40、（）是國內(nèi)企業(yè)/機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分.也是國內(nèi)商業(yè)

銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺業(yè)務(wù)

B.個人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】C

41、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在

于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

【答案】C

42、下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是（）。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效

率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能

力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能

力

D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前

的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力

【答案】B

43、風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟是（）。

A.了解機構(gòu)

B.規(guī)劃監(jiān)管行動

C.風(fēng)險評估

D.風(fēng)險衡量

【答案】C

44、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風(fēng)險管理理念和方法，下

列選項沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風(fēng)險管理體系

B.全面的風(fēng)險管理范圍

C.全程的風(fēng)險管理過程

D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度

【答案】D

45、()能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會帶

來估計偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險，且較容易落實。

A.內(nèi)部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差一協(xié)方差法

D.歷史模擬法

【答案】D

46、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是

(??)。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險管理水平

【答案】D

47、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)

劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】B

48、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變

化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推

行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有

企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

【答案】B

49、（）是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險評估

D.監(jiān)管部門

【答案】B

50、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）o

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投

資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險

而持有的金融工具和商品頭寸

【答案】C

多選題（共30題）

1、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格管理客戶信息的（）。

A.采集

B.存儲

C.備份

D.使用

E.銷毀

【答案】ABC

2、風(fēng)險評估體系要符合銀行內(nèi)部（）的需要。

A.資本管理

B.利潤管理

C.財務(wù)管理

D.風(fēng)險管理

E.運營管理

【答案】AD

3、在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，對所涉及證券業(yè)務(wù)需履行風(fēng)

險管理職責(zé)的相關(guān)方包括()

A.原始權(quán)益人

B.管理人

C.資信評級機構(gòu)

D.資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)

E.托管人

【答案】ABCD

4、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理應(yīng)重在分析不同風(fēng)險狀況或條件下()。

A.損失的類型

B.損失發(fā)生的可能性

C.可能遭遇的損失規(guī)模

D.彌補損失的方法

E.損失的確認(rèn)

【答案】BC

5、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽風(fēng)險

【答案】ABC

6、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理方法，下列說法正確的有（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正

B.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述風(fēng)險因素

C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿?/p>

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進行修正

E.戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面

【答案】ABC

7、有效的聲譽風(fēng)險管理是（）共同作用的結(jié)果。

A.完善的公司治理架構(gòu)

B.扎實的常態(tài)化建設(shè)

C.靈活的風(fēng)險處置應(yīng)對措施

D.高效的風(fēng)險管理流程

E.專業(yè)的風(fēng)險管理人員及系統(tǒng)

【答案】ABCD

8、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述,

正確的有（）o

A.銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高

B.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動性風(fēng)險越低

C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越高

D.銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低

E.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高

【答案】ABD

9、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括（）。

A.資格要求

B.定性標(biāo)準(zhǔn)

C.定量標(biāo)準(zhǔn)

D.情景分析

E.內(nèi)部控制

【答案】ABCD

10、以下關(guān)于操作風(fēng)險資本計量方法的論述，正確的是（）o

A.基本指標(biāo)法比較簡單，監(jiān)管當(dāng)局未對采用該方法的銀行提出具體

標(biāo)準(zhǔn)

B.新標(biāo)準(zhǔn)法由業(yè)務(wù)指標(biāo)部分和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成

C.鼓勵采用基本指標(biāo)法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)

險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》

D.銀行實施標(biāo)準(zhǔn)法時，銀行的董事會和高級管理層適當(dāng)積極參與操

作風(fēng)險管理框架的監(jiān)督

E.操作風(fēng)險資本計量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法，

以及2017年《巴塞爾III最終方案》提出的新標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】ABCD

11、商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)

的有（）。

A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)

B.外部評級數(shù)據(jù)

C.外部損失數(shù)據(jù)

D.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

E.客戶在本行的信用記錄

【答案】ABCD

12、在聲譽風(fēng)險評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。

A.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

B.影響客戶或公眾的政策性變化（例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收

費等方面的調(diào)整）

C.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

D.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動

【答案】ABCD

13、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險的有（）o

A.以核心存款作為貸款的主要資金來源

B.將大量短期借款用于長期貸款

C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配

D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)

E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金

【答案】BD

14、下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有()。

A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)

或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府

或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管

B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由

于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸

配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險問題，造成金融市場效率低下

C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來

發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響

D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出

【答案】ABCD

15、組合層面的風(fēng)險識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(?)。

A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性

B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)

D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否

發(fā)生變化

E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化？

【答案】ABCD

16、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有（）。

A.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)管向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進

B.加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點

C.加強崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊

E.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員

【答案】ABCD

17、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機制（）。

A.保持充足的資本水平

B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具

C.提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平

D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險

E.提高了銀行信息的透明度

【答案】ACD

18、止損限額適用于（）的累計損失。

A.1日

B.兩年

c.一周

D.一個月

E.三個月

【答案】ACD

19、下列關(guān)于違約的說法中，正確的有()。

A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴

露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念

E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

【答案】BCD

20、常用的市場風(fēng)險限額包括()。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額

【答案】ABC

21、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法，正確的有()。

A.貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助

于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險

C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降

低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險

D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系

統(tǒng)性風(fēng)險因素

E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

【答案】ABCD

22、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()。

A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好

的IT構(gòu)架和技術(shù)支持

B.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和

外部數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系

統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性

D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關(guān)人員需要很長一段時間才能獲得

所有相關(guān)的風(fēng)險信息

E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置

嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行

【答案】ABC

23、以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有()。

A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

B.風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的

C.風(fēng)險意味著沒有收益

D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模