2020版金融計量學(xué)：時間序列分析視角(第三版)教學(xué)課件第12章第1節(jié)by文庫LJ佬2024-05-21CONTENTS金融時間序列分析概述時間序列平穩(wěn)性檢驗時間序列擬合與預(yù)測時間序列模型診斷多變量時間序列分析時間序列模型選擇與優(yōu)化01金融時間序列分析概述金融時間序列分析概述基本概念實證研究案例時間序列分析簡介。介紹金融時間序列分析的基本概念和背景。應(yīng)用實證研究案例。分析具體金融時間序列數(shù)據(jù)并進行實證研究?；靖拍顣r間序列模型:

介紹ARIMA、GARCH等金融時間序列模型的基本原理和應(yīng)用。數(shù)據(jù)特點:

探討金融時間序列數(shù)據(jù)的特點和常見問題。預(yù)測方法:

討論金融時間序列分析中常用的預(yù)測方法和技術(shù)。實證研究案例實證研究案例時間段收益率波動率2018-20203%5%2020-20216%8%02時間序列平穩(wěn)性檢驗時間序列平穩(wěn)性檢驗時間序列平穩(wěn)性檢驗概念介紹：

平穩(wěn)性檢驗概述。介紹時間序列平穩(wěn)性的定義和檢驗方法。實例分析：

實例分析平穩(wěn)性。通過案例進行時間序列平穩(wěn)性檢驗和分析。概念介紹單位根檢驗:

解釋單位根檢驗的原理和應(yīng)用。差分法:

討論利用差分法處理非平穩(wěn)時間序列的方法。ADF檢驗:

介紹ADF檢驗在金融時間序列分析中的重要性。實例分析實例分析差分序列分布:

描述平穩(wěn)時間序列與非平穩(wěn)時間序列的差異。ADF檢驗結(jié)果:

分析具體金融數(shù)據(jù)的ADF檢驗結(jié)果及其含義。03時間序列擬合與預(yù)測時間序列擬合與預(yù)測時間序列擬合與預(yù)測模型擬合：

時間序列模型擬合方法。介紹如何擬合時間序列模型以進行預(yù)測。預(yù)測應(yīng)用：

預(yù)測方法及應(yīng)用。討論金融時間序列預(yù)測的常見方法和應(yīng)用場景。模型擬合最小二乘法:

討論最小二乘法在時間序列擬合中的應(yīng)用。模型評估:

探討如何評估時間序列模型的擬合效果。預(yù)測應(yīng)用滾動預(yù)測:

介紹滾動預(yù)測方法以應(yīng)對不斷更新的金融數(shù)據(jù)。模型比較:

分析不同時間序列模型在預(yù)測能力上的差異。04時間序列模型診斷時間序列模型診斷殘差分析：

時間序列模型殘差診斷。討論如何通過殘差分析來診斷模型的擬合效果。實證研究案例：

殘差分析實例。通過具體案例展示時間序列模型殘差分析的步驟和結(jié)果。殘差分析殘差圖分析:

解釋殘差圖在模型診斷中的作用和意義。自相關(guān)性檢驗:

討論如何檢驗?zāi)Ｐ蜌埐钚蛄械淖韵嚓P(guān)性。實證研究案例自相關(guān)性檢驗結(jié)果描述模型殘差序列的分布特征。殘差序列分布分析殘差序列的自相關(guān)性檢驗結(jié)果及其含義。05多變量時間序列分析多變量時間序列分析多變量模型：

多變量時間序列分析方法簡介。介紹多變量時間序列分析的基本概念和方法。實證案例：

多變量分析實例。通過實證案例展示多變量時間序列分析的實際應(yīng)用和效果。多變量模型VAR模型:

討論向量自回歸模型在金融時間序列分析中的應(yīng)用。聯(lián)合建模:

探討如何聯(lián)合建模多個相關(guān)金融時間序列變量。實證案例VAR模型擬合:

分析VAR模型在多變量時間序列預(yù)測中的擬合效果。協(xié)整關(guān)系檢驗:

討論多變量時間序列中協(xié)整關(guān)系的檢驗方法。06時間序列模型選擇與優(yōu)化時間序列模型選擇與優(yōu)化模型選擇準則：

時間序列模型選擇方法。介紹如何根據(jù)準則選擇合適的時間序列模型。模型選擇準則模型選擇準則信息準則