2023年6月中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)

險管理真題精選附答案

單選題（共50題）

1、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣

出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個營

業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

2、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其

他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予（）

的風(fēng)險權(quán)重，個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100%；50%

B.50%；100%

C.60%；40%

D.40%；60%

【答案】A

3、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了

限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)

務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會

【答案】C

4、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定

金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報送大額交易和可疑交

易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)

【答案】D

5、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)

某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)

缺口，即（?）,此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（？）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降

【答案】D

6、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值

(VaR)值為780萬元人民幣，置信水平為99%,持有期為1天。

則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有()天交易賬戶的

損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

7、基本指標(biāo)法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，

()。

A.扣除撥備和營業(yè)費(fèi)用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費(fèi)用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費(fèi)用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費(fèi)用

【答案】C

8、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法.正確的是()。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險來

源。

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在

于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名

義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)

險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合

帶來損失

【答案】C

9、下列關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

()

A.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限

額

B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機(jī)會兩個因素確定

C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用

的經(jīng)濟(jì)資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭

寸過分集中于某國家或地區(qū)

【答案】B

10、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括（）。

A.實(shí)際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標(biāo)

D.人口增長率

【答案】D

11、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是t"靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】A

12、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】B

13、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是t"靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】A

14、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】B

15、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是（）。

A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決

策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風(fēng)險管理意識

【答案】B

16、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險可能給商業(yè)

銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽(yù)風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

()o

A.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程

和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

B.聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測

C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

D.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可

能造成聲譽(yù)風(fēng)險的因素

【答案】B

17、2008年初，法國興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場

損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)

重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險的表述錯誤的是()。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險

B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險管

理部門

D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險缺口

【答案】A

18、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦

共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率

和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23

億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿

足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶

一路”沿線項(xiàng)目融資。

A.法律風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

【答案】D

19、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）o

A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求

B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價

C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當(dāng)有直接向董事會、監(jiān)事會和高級

管理層報告的渠道

D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理外，任何人不

得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

【答案】C

20、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，

均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施,

由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份

證明文件

【答案】D

21、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（）o

A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息

B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息

C.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

【答案】A

22、根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,

完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也

可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級類貸款

【答案】D

23、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點(diǎn)的是()。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算

【答案】C

24、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求

以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過

()計算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

【答案】A

25、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是0。

A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風(fēng)險不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

C.具有營利性

D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

【答案】C

26、收益率曲線最為常見的形態(tài)是（）。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線

【答案】A

27、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的

是（）。

A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)

B.對我國公共部門實(shí)體的債權(quán)

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權(quán)

【答案】B

28、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是（）。

A.安全性

B.風(fēng)險性

C.流動性

D.效益性

【答案】B

29、下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是

()o

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策

程序

B.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式

【答案】D

30、假設(shè)某銀行資本為1000,扣除項(xiàng)為400,信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為

500,市場風(fēng)險資本要求為200,則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%

【答案】B

31、阿根廷2001—2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量富人和中產(chǎn)

階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換

為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的

資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。

這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明0的變動引發(fā)了國別風(fēng)險。

A.主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機(jī)

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩

【答案】C

32、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。

A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)

險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級法的銀行應(yīng)估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露

和有效期限

C.對于零售類風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行

估計率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露

D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和

零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按

照未違約風(fēng)險暴露和違約風(fēng)險暴露進(jìn)行區(qū)分

【答案】A

33、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不

包括（）。

A.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

【答案】D

34、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務(wù)率

D.資產(chǎn)負(fù)債比率

【答案】A

35、關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其

次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸

【答案】A

36、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》是何時正式施行的？（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日

【答案】B

37、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素

的是（）

A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險管理的部門

B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預(yù)算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責(zé)

【答案】C

38、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其

他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予（）

的風(fēng)險權(quán)重，個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100%；50%

B.50%；100%

C.60%；40%

D.40%；60%

【答案】A

39、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）o

A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬

合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置

物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合

同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折

價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

【答案】C

40、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行

分行

【答案】D

41、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶的計量和評價，反映客戶

的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險

B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險

C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險

D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險

【答案】B

42、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變

化的市場環(huán)境。下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是

（）。

A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推

行不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有

企業(yè)提供貸款服務(wù)

【答案】B

43、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有

員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充

分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門

【答案】D

44、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于

()O

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

B.財務(wù)報表檢查

C.會計資料規(guī)范性

D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

【答案】A

45、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是()。

A.市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一

方發(fā)生違約的風(fēng)險

B.結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

【答案】D

46、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

【答案】B

47、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，

適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)

險管理報告的需要

【答案】C

48、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素

是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險價值

【答案】D

49、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商

業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

【答案】D

50、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷,

引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的

操作風(fēng)險成因是（）o

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程

【答案】A

多選題（共30題）

1、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設(shè)其他條件不變，則

下列表述正確的有（）。

A.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降

B.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升

C.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降

D.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升

E.市場利率上升，銀行凈利息不變

【答案】AD

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險關(guān)系的表述，正確

的有（）o

A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而

改善其流動性

B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估流動性可能

造成的影響

C.市場風(fēng)險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動

D.重大的操作風(fēng)險損失可能對流動性造成顯著影響

E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險有助于降低流動性風(fēng)險

【答案】ABCD

3、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的方法，下列說法正確的有（）o

A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)

B.制定聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)急機(jī)制

C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關(guān)性等

特征要素

D.與非營利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)

和人文環(huán)境

E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)

險

【答案】ABCD

4、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。

A.公正原則

B.公開原則

C.依法原則

D.效率原則

E.風(fēng)險控制

【答案】ABCD

5、下列關(guān)于外部審計和銀行監(jiān)管的關(guān)系說法正確的是（）o

A.外部審計側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計

C.外部審計和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查

D.外部審計意見具有相對獨(dú)立、客觀、公正的立場

E.外部審計有權(quán)要求被審計單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財務(wù)收支計劃

【答案】CD

6、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）o

A.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

B.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險

C.操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

D.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

E.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險

【答案】ABCD

7、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。

A.風(fēng)險水平類

B.風(fēng)險遷徙類

C.風(fēng)險緩釋類

D.風(fēng)險對沖類

E.風(fēng)險抵補(bǔ)類

【答案】AB

8、下列關(guān)于期權(quán)風(fēng)險敏感性指標(biāo)表述正確的有（）

A.期權(quán)Theta是期權(quán)剩余期限的敏感性指標(biāo)，也被視為時間損耗

B.期權(quán)Delta為0.5,表示標(biāo)的資產(chǎn)價格變動一個單位，期權(quán)價格

變化50%

C.期權(quán)Vega是用于衡量市場波動對期權(quán)價值敏感性的指標(biāo)

D.期權(quán)Vega的絕對值與期權(quán)存續(xù)期時間負(fù)相關(guān)，存續(xù)期越長Vega

絕對值越小

E.期權(quán)的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進(jìn)行動態(tài)調(diào)

敕

【答案】AB

9、商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由

一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。

A.流動性資產(chǎn)

B.發(fā)放的貸款

C.凈利潤

D.客戶規(guī)模

E.核心存款

【答案】AB

10、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請

中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時，則以

下做法恰當(dāng)?shù)挠校?）o

A.在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力

來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息

B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以

償還貸款本息

C.由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)批

準(zhǔn)這項(xiàng)貸款

D.商業(yè)銀行在對該企業(yè)進(jìn)行財務(wù)分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期

E.進(jìn)行現(xiàn)金流量分析分析時考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性？

【答案】ABD

11、操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵

御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇

的經(jīng)濟(jì)資本計算方法（）

A.內(nèi)部評級法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.風(fēng)險預(yù)測法

E.高級計量法

【答案】BC

12、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了（）。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調(diào)閱文件

D.檢查與調(diào)研

E.監(jiān)督測評

【答案】BD

13、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）。

A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.危險現(xiàn)場處理

D.提高發(fā)言人的溝通技能

E.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

【答案】ABCD

14、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是（）。

A.提取準(zhǔn)備金

B.發(fā)行次級債券

C.沖減利潤

D.沖銷資本金

E.以上都是

【答案】AC

15、在制定風(fēng)險偏好過程中需要考慮的因素包括（）。

A.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望

B.充分了解所有風(fēng)險

C.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險

D.監(jiān)管要求

E.充分考慮壓力測試

【答案】ACD

16、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（

A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為T的資產(chǎn)

B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)

C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)

D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)

E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)

【答案】ABC

17、下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，正確的是（？）。

A.相對于市場風(fēng)險而言，信用風(fēng)險的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取

B.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

C.信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同

D.交易結(jié)算不存在信用風(fēng)險

E.信用風(fēng)險就是違約風(fēng)險？

【答案】AB

18、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風(fēng)

險（）

A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值

B.該國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化

C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券

D.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用

E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機(jī)

【答案】ABCD

19、下列各項(xiàng)中，（）屬于風(fēng)險評估環(huán)節(jié)。

A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度

B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C.用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一進(jìn)行識別和衡量

D.分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因

E.形成風(fēng)險評估報告

【答案】ABC

20、下列各項(xiàng)屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.市場變動

D.地區(qū)數(shù)量

E.技能水平

【答案】ABCD

21、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國人民銀行法》

C.《貸款通則》

D.《金融違法行為處罰法》

E.《商業(yè)銀行法》

【答案】AB

22、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（