（圖片大小可自由調(diào)整）2024年銀行知識財經(jīng)金融知識競賽-中金所金融及衍生品知識競賽考試近5年真題集錦（頻考類試題）帶答案第I卷一.參考題庫(共100題)1.利率互換交易存在著各種風(fēng)險，比如信用風(fēng)險、現(xiàn)金流錯配風(fēng)險。其中現(xiàn)金流錯配風(fēng)險是指（）。A、未能在理想的價格點位或交易時刻完成買賣B、對手方違約的風(fēng)險，到期時不能獲得現(xiàn)金流C、前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷D、預(yù)期利率下降，實際利率卻上升，導(dǎo)致現(xiàn)金流不足2.可用于解決股指期貨程序化模型信號閃爍（即買賣信號時隱時現(xiàn)）問題的辦法有（）A、用不可逆的條件作為信號判斷條件B、使正在變動的未來函數(shù)變成已經(jīng)不再變動的完成函數(shù)C、不要采用數(shù)量化指標(biāo)D、禁止采用擺動指標(biāo)3.只要是國內(nèi)期貨公司，就可以在中國金融期貨交易所代理客戶進(jìn)行股指期貨交易。4.中金所國債期貨首批可交割國債及其轉(zhuǎn)換因子在合約臨近交割時由交易所向市場公布。5.《管理辦法》第十二條第（一）項所稱的外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合，是指從外匯賬戶提現(xiàn)、結(jié)匯、匯出、劃轉(zhuǎn)的金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)鈔存入金額基本吻合的交易。6.一般而言，貨幣互換的違約風(fēng)險要低于利率互換。7.某基金經(jīng)理持有債券組合價值為1.2億元，久期為6?，F(xiàn)在擬將債券組合額度提高到2億元，久期調(diào)整為7，則可使用的操作方法是（）A、賣出1.2億元的債券資產(chǎn)，買入平均久期為7的2億元國債B、買入1.2億元久期為6的債券，賣出平均久期為7的2億元國債C、買入8000萬元久期為8.5的債券D、賣出8000萬元久期為8.5的債券8.5年期國債期貨采用名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計，實行多券種替代交收，其價格與多個國債現(xiàn)貨價格存在聯(lián)系。9.金融機(jī)構(gòu)對符合本實施細(xì)則第五條的可疑外匯資金交易進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)之日起5個工作日內(nèi)填寫表四并附相關(guān)材料報當(dāng)?shù)赝鈪R管理局。10.根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)的流動性偏好假說，不同期限的債券之間存在一定的替代性，但并非完全可替代。11.我國某貿(mào)易公司從美國進(jìn)口一批機(jī)械設(shè)備，雙方約定以信用證方式結(jié)算，付款日期為出票后90天，貨款為200萬美元。出票當(dāng)日美元兌人民幣匯率為6.2530，若90天后美元兌人民幣匯率為6.2630，則該公司將（）A、盈利2萬人民幣B、虧損2萬人民幣C、盈利2萬美元D、虧損2萬美元12.8月22日，股票市場上現(xiàn)貨滬深300指數(shù)為1224.1點，當(dāng)年A股市場分紅年股息率在2.6％左右，假設(shè)融資（貸款）年利率r＝6％，那么，10月22日到期交割的股指期貨10月合約的目前理論價格應(yīng)為？13.某公司發(fā)行了一定量的債券，以該公司為參考債券的信用違約互換（CDS）交易也比較活躍。若看好該公司的信用評級，但對市場利率的變化并無把握，則可以選擇的操作是（）。A、賣出該公司的債券B、賣出該公司的CDSC、買入該公司的債券D、買入該公司的CDS14.外匯局和外匯指定銀行在對法規(guī)規(guī)定不明確的非貿(mào)易售付匯項目進(jìn)行真實性審核時，應(yīng)審核相關(guān)證明材料原件，并在原件上注明售付匯日期、金額，加蓋業(yè)務(wù)公章，留存復(fù)印件5年備查。15.關(guān)于股指期貨程序化模型，正確的說法是（）A、在程序化交易模型的參數(shù)優(yōu)化過程中，如果附近參數(shù)系統(tǒng)的性能遠(yuǎn)差于最優(yōu)參數(shù)的性能，可能就存在參數(shù)孤島效應(yīng)B、模型設(shè)計者可以找到模型歷史表現(xiàn)最好的參數(shù)，但這個參數(shù)在未來模型應(yīng)用中可能會帶來大幅虧損C、如果模型的交易次數(shù)較少，找到的最佳參數(shù)點往往存在參數(shù)孤島效應(yīng)D、如果模型的交易次數(shù)較多，存在參數(shù)高原的幾率就較大16.關(guān)于債券認(rèn)購權(quán)證的特征的描述，正確的是（）。A、認(rèn)購權(quán)的標(biāo)的是利率或相應(yīng)的債券B、發(fā)行者處于期權(quán)的多頭部位C、發(fā)行者處于期權(quán)的空頭部位D、債券認(rèn)購權(quán)證必須依托于現(xiàn)有債券17.某進(jìn)出口貿(mào)易公司為防范匯率風(fēng)險，若當(dāng)前美元/人民幣的匯率為6.5095，1個月后美元升值可能給公司帶來匯率風(fēng)險，于是該公司決定向銀行買入一筆1000萬美元的人民幣無NDF報價如下所示： 1個月后美元/人民幣匯率變?yōu)?.6204，那么，到期時（）A、銀行應(yīng)支付給公司121443美元B、公司應(yīng)支付給銀行121443美元C、銀行應(yīng)支付給公司122936美元D、公司應(yīng)支付給銀行122936美元18.某企業(yè)3個月后將收到一筆美元貨款，總價值2000000美元。為防范美元兌人民幣貶值，企業(yè)決定利用期貨合約對美元的風(fēng)險頭寸進(jìn)行保值。已知當(dāng)前即期匯率為1美元=6.5264元人民幣，賣出美元兌人民幣期貨成交價為6.5267，3個月后人民幣即期匯率變?yōu)?美元=6.3239人民幣，若企業(yè)期貨平倉成交價為6.3228，期貨合約面值為10萬美元，保證金比例1.5%，則企業(yè)所需保證金的保證金數(shù)量和套期保值損益分別為（）A、3萬美元，現(xiàn)貨盈利40.5萬人民幣B、3萬美元，期貨虧損40.78萬人民幣C、3萬美元，現(xiàn)貨和期貨總盈利0.28萬人民幣D、3萬美元，總損益為019.某投資者認(rèn)為股票指數(shù)的價格會在4600左右小幅波動，他準(zhǔn)備在執(zhí)行價格為4500、4600、4700的期權(quán)中選取合適的期權(quán)，構(gòu)造一個蝶式期權(quán)多頭組合，投資者完成了組合構(gòu)造，對于這個投資者以下表述能最好描述他的風(fēng)險與收益的是（）。A、無限的上行收益，無限的下行風(fēng)險B、有限的上行收益，有限的下行風(fēng)險C、無限的上行風(fēng)險，有限的下行收益D、有限的上行風(fēng)險，無限的下行收益20.影響部分參與利率下限期權(quán)價格的要素有（）。A、利率下限B、標(biāo)的波動率C、無風(fēng)險利率D、參與比率21.銀行間債券市場交易中心的交易系統(tǒng)提供點擊成交和（）兩種交易方式。A、集中競價B、詢價C、連續(xù)競價D、非格式化詢價22.進(jìn)行國債期貨買入基差的交易策略，具體操作為（）A、同時買入國債現(xiàn)貨和國債期貨B、買入國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨C、同時賣出國債現(xiàn)貨和國債期貨D、賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨23.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助、配合外匯局、其他監(jiān)管部門和司法部門的反洗錢工作。24.上證50股指期貨的最小變動價位是（）A、0.1個指數(shù)點B、0.2個指數(shù)點C、萬分之0.1D、萬分之0.225.下列有關(guān)外匯說法不正確的是（）。A、境內(nèi)機(jī)構(gòu)的經(jīng)常項目外匯收入必須調(diào)回境內(nèi)，不得違反國家有關(guān)規(guī)定將外匯擅自存放在境外B、屬于個人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或者賣給外匯指定銀行C、個人移居境外后，其境內(nèi)的資產(chǎn)產(chǎn)生的收益，可以持規(guī)定的證明材料和有效憑證向外匯指定銀行購匯匯出或者攜帶出境D、外匯市場交易的幣種和形式由外匯管理部門規(guī)定和調(diào)整26.某投資者在2月份以300點的權(quán)利金賣出一張5月到期，行權(quán)價格為2500點的滬深300看漲期權(quán)。同時，他又以200點的權(quán)利金賣出一張5月到期，行權(quán)價格為2000點的滬深300看跌期權(quán)。到期時當(dāng)滬深300指數(shù)在（）時該投資者能獲得最大利潤。A、小于1800點B、大于等于1800點小于2000點C、大于等于2000點小于2500點D、大于等于2500點小于3000點27.國債基差的計算公式可以表示為：國債的基差=國債期貨價格－國債現(xiàn)貨價格×轉(zhuǎn)換因子。28.A債券市值6000萬元，久期為7；B債券市值4000萬元，久期為10，則A和B債券組合的久期為（）A、8.2B、9.4C、6.25D、6.729.2016年3月，某投資者決定購買100萬歐元，持有期間為6個月，他擔(dān)心在持有期間歐元兌美元貶值，為規(guī)避匯率波動風(fēng)險，投資者打算利用外匯期貨進(jìn)行套期保值。已知歐元兌美元的外匯期貨合約交易單位為125000歐元，他應(yīng)采取的操作策略是（）A、買入8張2016年9月到期的期貨合約B、賣出4張2016年9月到期的期貨合約C、買入4張2016年6月到期的期貨合約D、賣出8張2016年9月到期的期貨合約30.與可轉(zhuǎn)換債券相比，股指聯(lián)結(jié)票據(jù)發(fā)行者需要額外做的工作主要是（）。A、支付債券的利息B、對沖產(chǎn)品嵌入期權(quán)的風(fēng)險C、支付債券本金D、發(fā)行新股31.采用倒推法的期權(quán)定價模型包括（）A、BS公式B、二叉樹模型C、隱性差分法D、蒙特卡羅模擬32.未通過中國外匯交易中心本幣系統(tǒng)確認(rèn)的人民幣利率互換交易需不需要報備給銀行間交易商協(xié)會（NAFMII）？33.外匯掉期的特點有（）A、場內(nèi)衍生品交易，合約標(biāo)準(zhǔn)化B、企業(yè)可以根據(jù)自身需求和對手方一起制定合約C、對雙方資產(chǎn)規(guī)模本身沒有改變D、匯率是提前確定的34.同一客戶一天存、取、結(jié)售匯累計超過等值1萬美元是按存、取、結(jié)匯或售匯等交易方式分別單邊累計，而且累計最低一級匯總報告單位為支行。35.某美國跨國企業(yè)需要經(jīng)常從加拿大進(jìn)口原材料，合同以加拿大元計價。則該企業(yè)可以通過（）的方式對沖外匯風(fēng)險。A、買入加拿大元遠(yuǎn)期合約B、買入加拿大元期貨合約C、買入加拿大元看跌期權(quán)D、買入加拿大元看漲期權(quán)36.負(fù)責(zé)設(shè)計和修改國際收支統(tǒng)計申報單的部門是（）。A、國家外匯管理局B、中國人民銀行C、國家海關(guān)總署D、國家統(tǒng)計局37.以下關(guān)于外匯期貨的說法，正確的是（）。A、外匯期貨套期保值可分為買入套期保值、賣出套期保值和交叉套期保值B、中金所外匯期貨仿真交易合約AF1606的標(biāo)的是2016年6月澳元/美元遠(yuǎn)期匯率C、中金所外匯期貨仿真交易合約的合約月份為每個季月D、中金所外匯期貨仿真交易合約的最后交易日是合約到期月份的第三個周三38.標(biāo)準(zhǔn)布萊克-斯科爾斯模型適用于（）的定價。A、歐式看漲期權(quán)B、歐式看跌期權(quán)C、不支付紅利的美式看漲期權(quán)D、不支付紅利的美式看跌期權(quán)39.現(xiàn)金證券化可以減少基金業(yè)績的波動。40.債券I市值為8000萬元，久期為8；債券II市值為2000萬元，久期為10，由債券I和債券II構(gòu)成的組合久期為（）。A、8.4B、9.4C、9D、841.因公出國人員個人自費購匯標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，因公出國人員個人自費購匯業(yè)務(wù)不納入“境內(nèi)居民個人購匯管理信息系統(tǒng)”操作，各外匯指定銀行仍應(yīng)按照原有規(guī)定手工操作有關(guān)售匯業(yè)務(wù)。42.滬深300股指期權(quán)仿真交易強(qiáng)制平倉數(shù)量的分配原則是按照單位凈持倉盈利超過D2交易日結(jié)算價的一定比例和順序進(jìn)行分配的，下列關(guān)于分配順序和比例表述正確的有（）。A、首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的B、首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的C、首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的D、將申報平倉數(shù)量向盈利10%以上的持倉分配實際平倉數(shù)量43.某客戶想要降低賣出看漲期權(quán)頭寸風(fēng)險，以下做法正確的是（）。A、買入看漲期權(quán)B、買入看跌期權(quán)C、買入標(biāo)的物動態(tài)對沖D、賣出標(biāo)的物動態(tài)對沖44.現(xiàn)金證券化的優(yōu)點主要包括（）。A、更少的時滯B、更少的資金占用C、更低的成本和更好的交易時機(jī)選擇D、更少的基金業(yè)績波動45.買入跨式套利的交易者，對市場波動率的判斷是（）。A、波動率看漲B、波動率看跌C、波動率看平D、其他三項都不對46.會導(dǎo)致相關(guān)同類企業(yè)違約相關(guān)性上升的情形是（）。A、某企業(yè)參與衍生品交易產(chǎn)生巨額虧損B、食品行業(yè)受到安全性問題沖擊C、某企業(yè)管理層受到違規(guī)處罰D、某企業(yè)因為經(jīng)營不善出現(xiàn)業(yè)績下降47.根據(jù)全球金融穩(wěn)定委員會的建議，對場外衍生品風(fēng)險的計量可以采用包括在險價值（Valueatrisk）等在內(nèi)的多重指標(biāo)。在度量風(fēng)險的指標(biāo)中，當(dāng)損益服從（）分布時，VaR滿足次可加性（subadditivity），意味著分散可以降低風(fēng)險。A、正態(tài)分布B、t分布C、橢圓分布D、指數(shù)分布48.非居民個人辦理境內(nèi)外匯資金劃轉(zhuǎn)時應(yīng)如實向銀行說明外匯資金結(jié)匯用途，填寫（）。A、外匯資金來源情況表B、外匯資金用途表C、非居民個人外匯收支情況表D、外匯資金去向情況表49.某債券面值100萬元，票面利率2%，按年付息，發(fā)行后持有天數(shù)41天，若凈價為99萬元，其全價約為（）萬元。A、99.22B、98.11C、100.11D、100.2250.根據(jù)某些股指期貨合約與滬深300指數(shù)的格蘭杰檢驗結(jié)果，在95%的置信水平下，可接受的結(jié)論有（）。A、滬深300不是IF1005的格蘭杰原因B、IF1005是滬深300的格蘭杰原因C、滬深300是IF1006的格蘭杰原因D、IF1006不是滬深300的格蘭杰原因51.美林投資時鐘理論認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段，股票是表現(xiàn)最好的資產(chǎn)。52.滬深300指數(shù)期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日，遇國家法定假日順延。53.根據(jù)買賣權(quán)平價關(guān)系，購買一個股票的看跌期權(quán)等價于（）。A、購買看漲期權(quán)，購買股票，以無風(fēng)險利率借入現(xiàn)金B(yǎng)、出售看漲期權(quán)，購買股票，以無風(fēng)險利率借入現(xiàn)金C、購買看漲期權(quán)，出售股票，以無風(fēng)險利率投資現(xiàn)金D、出售看漲期權(quán)，出售股票，以無風(fēng)險利率投資現(xiàn)金54.目前，市場上最重要的關(guān)于信用違約互換（CDS）的指數(shù)有北美的CDX指數(shù)和歐洲的i-Traxx指數(shù)。其中，北美的CDX指數(shù)包括投資級和非投資級兩大類。55.根據(jù)利率平價理論，匯率遠(yuǎn)期差價是由兩國的（）差異決定的。A、GDP增速B、通貨膨脹率C、利率D、貿(mào)易順差56.在傳統(tǒng)的股權(quán)類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，根據(jù)投資者和發(fā)行者的不同要求，進(jìn)而對股票聯(lián)結(jié)票據(jù)的各個屬性進(jìn)行調(diào)整，這些調(diào)整是基于（）等方面的考慮。A、成本和收益B、風(fēng)險C、資產(chǎn)負(fù)債表D、發(fā)行者和投資者利益一致57.某股票每年的價格上升系數(shù)為1.1，下降系數(shù)為0.9，假設(shè)無風(fēng)險利率為5%。該股票價格上漲和下跌的風(fēng)險中性概率分別為（）。A、0.75和0.25B、0.25和0.75C、0.5和0.5D、1和058.假設(shè)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，無風(fēng)險利率沒有變化，那么導(dǎo)致看漲期權(quán)價格下跌的可能因素有（）。A、標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲B、標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌C、標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率上升D、標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率下降59.外匯現(xiàn)金存入賬戶、從賬戶取出外匯現(xiàn)金以及其他現(xiàn)金交易，按照（）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計并報告。60.技術(shù)分析上看，以下屬于買入信號的是（）。A、頭肩頂形態(tài)B、圓弧底形態(tài)C、上升三角形形態(tài)D、收斂三角形形態(tài)61.滬深300、上證50和中證500股指期貨的交易實行T+0機(jī)制。62.如果某股票組合的β值為-1.22，意味著與該股票組合關(guān)系密切的指數(shù)每上漲1%，則該股票組合值（）A、上漲1.22%B、下降1.22%C、上漲0.22%D、下降0.22%63.辦理對付款業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)在提交付款委托書等文件時，在（）辦理對外付款申報。64.金融危機(jī)以后，國際信用違約互換市場引入拍賣結(jié)算機(jī)制，實現(xiàn)了統(tǒng)一的回收率。65.第三方股票為標(biāo)的物的股票聯(lián)結(jié)票據(jù)可以由（）來構(gòu)建。A、可交易債券B、上市債券C、上市股票D、合成股權(quán)66.中金所的10年期國債期貨漲跌停板限制為上一交易日結(jié)算價的（）。A、±1%B、±2%C、±1.2%D、±2.2%67.某公司將于1個月后支付1000萬美元，美元兌人民幣的即期匯率為6.15。公司由于擔(dān)心人民幣貶值，因此決定買入面值為100萬人民幣的看跌期權(quán)，期權(quán)權(quán)利金為1300元人民幣，執(zhí)行價格為0.1628（人民幣兌美元）。1個月后的美元兌人民幣匯率為6.1，則此時（）。A、公司應(yīng)在市場上買入看跌期權(quán)62手，最終期權(quán)市場損益75640元人民幣B、公司應(yīng)在市場上買入看跌期權(quán)16手，最終期權(quán)市場損益-75640元人民幣C、公司應(yīng)在市場上買入看跌期權(quán)62手，最終期權(quán)市場損益-80600元人民幣D、公司應(yīng)在市場上買入看跌期權(quán)16手，最終期權(quán)市場損益80600元人民幣68.滬深300指數(shù)采用指數(shù)修正法進(jìn)行修正，指數(shù)需要修正的情況包括（）A、凡有樣本股除息（分紅派息），在其除息日當(dāng)天進(jìn)行指數(shù)修正B、凡有樣本股送股或配股，在樣本股的除權(quán)基準(zhǔn)日前修正指數(shù)C、當(dāng)樣本股股本變動累計達(dá)到5%以上時，對其進(jìn)行臨時調(diào)整，在樣本股的股本變動日前修正指數(shù)D、當(dāng)指數(shù)樣本股定期調(diào)整或臨時調(diào)整生效時，在調(diào)整生效日后修正指數(shù)69.在股指期貨交易中，如果滿倉操作，即使行情向投資者所持倉位的不利方向發(fā)生小幅波動，該投資者也可能被通知追加保證金。70.已知某投資者賣出一份3個月期人民幣無本金交割遠(yuǎn)期合約（NDF），合約報價為1美元兌6.1155人民幣，面值為200萬人民幣。假設(shè)一年后美元兌人民幣的即期匯率為6.2035，則投資者（）A、虧損約4685美元B、虧損約4768美元C、盈利約4637美元D、盈利約4752美元71.其他條件不變，看漲期權(quán)價值隨著到期日的臨近（）。A、通常會減小B、通常會增加C、通常保持不變D、變化方向不確定72.投資者持有股票可能獲得股利，持有股指期貨合約不會獲得股利。73.投資者當(dāng)前持有滬深300指數(shù)看漲期權(quán)多頭頭寸，如果投資者預(yù)期指數(shù)會出現(xiàn)下跌的情況，投資者需要對其持倉進(jìn)行調(diào)整，下列調(diào)整不合理的有（）。A、賣出股指期貨B、賣出平值看跌期權(quán)C、賣出虛值看漲期權(quán)D、賣出實值看跌期權(quán)74.關(guān)于多期二叉樹期權(quán)定價模型，下列式子正確的有（）。A、上行乘數(shù)＝1＋上升百分比B、上行乘數(shù)=1/下行乘數(shù)C、假設(shè)股票不發(fā)放紅利，年無風(fēng)險利率＝上行概率×股價上升百分比＋下行概率×（-股價下降百分比）D、期權(quán)價值C＝上行期權(quán)價值Cu×上行概率＋下行期權(quán)價值Cd×下行概率75.以下哪個希臘字母體現(xiàn)出期權(quán)價格與標(biāo)的價格的非線性關(guān)系（）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta76.利率期限結(jié)構(gòu)曲線可能出現(xiàn)的形狀有（）。A、水平線B、向上傾斜C、向下傾斜D、峰狀曲線77.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）、審核大額和可疑外匯資金交易信息，并及時向外匯局報告。78.作為股指期權(quán)的發(fā)源地，（）于1983年3月推出S&P100股指期權(quán)，并又于1983年7月推出了S&P500指數(shù)期權(quán)。A、CBOEB、CBOTC、CMED、LTOM79.當(dāng)股指期貨價格低于無套利區(qū)間的下界時，能夠獲利的交易策略是（）A、買入股票組合的同時賣出股指期貨合約B、賣出股票組合的同時買入股指期貨合約C、同時買進(jìn)股票組合和股指期貨合約D、同時賣出股票組合和股指期貨合約80.國債期貨的基差交易的操作可以是（）A、做多可交割券，做空國債期貨B、做多當(dāng)季國債期貨，做空下一季國債期貨C、做空可交割券，做多國債期貨D、做空當(dāng)季國債期貨，做多下一季國債期貨81.2015年3月4日，中證500指數(shù)為5776點，中證500指數(shù)4月期貨合約價格為5650點（4月第三個周五為4月17日）。假設(shè)無風(fēng)險年利率為6%，分紅年股息率為2.6%，借貸利差為1%，正確的說法是（）。A、存在套利機(jī)會，應(yīng)該買入期貨賣出現(xiàn)貨B、存在套利機(jī)會，應(yīng)該買入現(xiàn)貨賣出期貨C、4月股指期貨合約理論價格為5799點D、4月股指期貨合約理論價格為5789點82.假設(shè)投資者持有如下的債券組合： 債券A的面值為10，000，000，價格為98，久期為7； 債券B的面值為20，000，000，價格為96，久期為10； 債券C的面值為10，000，000，價格為110，久期為12； 則該組合的久期為（）。A、8.542B、9.214C、9.815D、10.62383.在公開市場買入長期國債，賣出短期國債，對國債收益率曲線的影響是（）A、維持收益率曲線結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定B、收益率曲線水平上移C、收益率曲線水平下移D、長期利率下降84.某投資經(jīng)理的債券組合如下： 市場價值久期 債券1150萬元3 債券2350萬元5 債券3200萬元5 該債券組合的基點價值為（）元。A、3200B、7800C、60萬D、32萬85.假設(shè)當(dāng)前在歐洲市場歐元兌美元的報價是1.3096-1.3103，則當(dāng)紐約市場的報價為（）時，兩個市場間存在套利機(jī)會。A、1.3098-1.3102B、1.3104-1.3106C、1.3093-1.3095D、1.3093-1.309886.基差多頭交易進(jìn)入交割時，對期貨頭寸進(jìn)行調(diào)整的適用情形有（）。A、國債價格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1B、國債價格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1C、國債價格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1D、國債價格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于187.2015年5月14日，美元指數(shù)跌至93.1330，與1973年3月的基期指數(shù)相比，這表示美元（）。A、升值了7.373%B、貶值了7.373%C、升值了6.867%D、貶值了6.867%88.股指期貨合約到期時，交易所將按照交割結(jié)算價將投資者持有的未平倉合約進(jìn)行現(xiàn)金交割，投資者將無法繼續(xù)持有到期合約。89.客戶持有頭寸THETA為負(fù)數(shù)，那他持有的頭寸可能是（）。A、賣出跨式期權(quán)B、買入跨式期權(quán)C、買入看漲期權(quán)D、賣出看漲期權(quán)90.投資者構(gòu)造空頭飛鷹式期權(quán)組合如下，賣出1份行權(quán)價為2500點的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金160點。買入兩個行權(quán)價分別為2600點和2700點的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金90點和40點。再賣出一個行權(quán)價2800的看漲期權(quán)，權(quán)利金為20點。則該組合的最大收益為（）。A、60點B、40點C、50點D、80點91.下列（）不是外幣支付憑證.A、票據(jù)B、銀行存款憑證C、郵政儲蓄憑證D、股票92.美國5年期國債期貨合約的面值為10萬美元，采用實物交割的方式。93.開展股指期貨交易可以（）A、規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險B、增加股市波動C、完善資本*市場體系，增強(qiáng)國際競爭力D、培育機(jī)構(gòu)投資者，維護(hù)資本*市場穩(wěn)定94.國債期貨基差交易的風(fēng)險有（）。A、數(shù)值舍入風(fēng)險B、資金成本風(fēng)險C、現(xiàn)貨流動性風(fēng)險D、信用風(fēng)險95.留存?zhèn)洳榈膰H收支申報單保存期限均為（）。A、3個月B、6個月C、12個月D、24個月96.進(jìn)行Delta中性套期保值，Gamma的絕對值較高的頭寸，風(fēng)險程度也較（），而Gamma絕對值較低的頭寸，風(fēng)險程度越（）A、高，高B、高，低C、低，低D、低，高97.遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約（）以本金全額交割，無本金交割遠(yuǎn)期外匯交易（）以本金全額交割。A、必須，必須B、必須，無需C、無需，必須D、無需，無需98.在直接標(biāo)價法下，如果單位外幣能換取的本國貨幣減少，即外幣相對于本幣（），則本國貨幣對外（）。A、貶值；貶值B、貶值；升值C、升值；升值D、升值；貶值99.某款結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的收益率為6%×I{指數(shù)收益率>0}，其中的函數(shù)f（x）=I{x>0}表示當(dāng)x>0時，f（x）=1，否則f（x）=0。該產(chǎn)品嵌入的期權(quán)是（）。A、歐式普通看漲期權(quán)（VanillaCall）B、歐式普通看跌期權(quán)（VanillaPut）C、歐式二元看漲期權(quán)（DigitalCall）D、歐式二元看跌期權(quán)