金融建模大賽演講人：日期：金融建模大賽概述金融建?；A(chǔ)知識(shí)數(shù)據(jù)分析與處理技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)模型構(gòu)建投資組合優(yōu)化策略設(shè)計(jì)比賽作品展示與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)目錄金融建模大賽概述01金融建模大賽是為了提高金融從業(yè)人員和學(xué)生對(duì)金融市場(chǎng)的理解和應(yīng)用能力，促進(jìn)金融理論與實(shí)踐的結(jié)合，推動(dòng)金融行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展而舉辦的。通過(guò)大賽的舉辦，旨在培養(yǎng)參賽者的金融建模能力、數(shù)據(jù)分析能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，為金融行業(yè)輸送高素質(zhì)的專業(yè)人才。大賽背景與目的目的背景參賽對(duì)象金融從業(yè)人員、高校學(xué)生、研究生等熱愛(ài)金融、具備一定金融基礎(chǔ)知識(shí)的人群。參賽要求參賽者需具備一定的金融理論基礎(chǔ)，熟悉金融市場(chǎng)的基本運(yùn)作規(guī)律，掌握金融建模的基本方法和技能，具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和溝通能力。參賽對(duì)象及要求大賽通常包括初賽、復(fù)賽和決賽三個(gè)階段。初賽階段，參賽者需提交金融建模方案；復(fù)賽階段，經(jīng)過(guò)篩選的優(yōu)秀方案將進(jìn)入答辯環(huán)節(jié)；決賽階段，最終勝出的隊(duì)伍將獲得獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)。賽事流程大賽的時(shí)間安排通常根據(jù)舉辦方的具體情況而定，一般會(huì)提前數(shù)月進(jìn)行宣傳和籌備，確保參賽者有足夠的準(zhǔn)備時(shí)間。在比賽期間，會(huì)按照既定的時(shí)間表進(jìn)行各個(gè)環(huán)節(jié)的推進(jìn)，確保比賽的順利進(jìn)行。時(shí)間安排賽事流程與時(shí)間安排金融建?；A(chǔ)知識(shí)020102金融建模概念及作用金融建模可以應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，如風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合優(yōu)化、衍生品定價(jià)等，是現(xiàn)代金融行業(yè)的重要工具之一。金融建模是指利用數(shù)學(xué)模型來(lái)描述和預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)的行為，幫助投資者、金融機(jī)構(gòu)等做出更明智的決策。時(shí)間序列分析蒙特卡洛模擬回歸分析機(jī)器學(xué)習(xí)算法常見(jiàn)金融建模方法通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，建立數(shù)學(xué)模型來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)。通過(guò)建立自變量和因變量之間的關(guān)系模型，來(lái)預(yù)測(cè)因變量的未來(lái)值。利用隨機(jī)數(shù)生成方法模擬各種可能的市場(chǎng)情景，評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益。應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練和學(xué)習(xí)，挖掘潛在的市場(chǎng)規(guī)律并進(jìn)行預(yù)測(cè)。Excel是金融建模中最常用的工具之一，它提供了豐富的函數(shù)和工具，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和模型構(gòu)建。ExcelMATLAB是一款強(qiáng)大的數(shù)學(xué)計(jì)算軟件，提供了大量的金融工具箱和函數(shù)庫(kù)，支持復(fù)雜的金融建模和計(jì)算。MATLABPython是一種通用的編程語(yǔ)言，擁有眾多的數(shù)據(jù)處理和機(jī)器學(xué)習(xí)庫(kù)，適用于金融建模的各個(gè)環(huán)節(jié)。PythonEViews是一款專門用于經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)領(lǐng)域的軟件，提供了時(shí)間序列分析、回歸分析等多種功能。EViews金融建模軟件介紹數(shù)據(jù)分析與處理技術(shù)03如政府、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)等公開(kāi)的數(shù)據(jù)集，可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)或API接口獲取。公開(kāi)數(shù)據(jù)集企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等，可通過(guò)企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)獲取。內(nèi)部數(shù)據(jù)集購(gòu)買或合作獲取的數(shù)據(jù)，如Wind、同花順等金融數(shù)據(jù)平臺(tái)。第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)源及獲取途徑根據(jù)數(shù)據(jù)特點(diǎn)采用填充、插值、刪除等方法處理缺失值。缺失值處理通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法、機(jī)器學(xué)習(xí)算法等識(shí)別異常值，并進(jìn)行相應(yīng)處理。異常值檢測(cè)與處理消除量綱影響，使不同特征之間具有可比性。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化與歸一化通過(guò)相關(guān)性分析、主成分分析等方法選擇重要特征，降低數(shù)據(jù)維度。特征選擇與降維數(shù)據(jù)清洗與預(yù)處理技巧數(shù)據(jù)分析方法及應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行描述和總結(jié)，如均值、方差、協(xié)方差等，用于初步了解數(shù)據(jù)特點(diǎn)。通過(guò)可視化手段探索數(shù)據(jù)分布、關(guān)聯(lián)關(guān)系等，為后續(xù)建模提供思路。利用回歸分析、時(shí)間序列分析等方法構(gòu)建預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)。通過(guò)假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析等方法探究變量之間的因果關(guān)系。描述性統(tǒng)計(jì)分析探索性數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)性建模分析因果推斷分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)測(cè)模型構(gòu)建04包括盈利能力、償債能力、運(yùn)營(yíng)能力等，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。財(cái)務(wù)指標(biāo)市場(chǎng)指標(biāo)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)涉及行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、市場(chǎng)份額等，反映企業(yè)在市場(chǎng)中的地位。評(píng)估借款人的還款能力和還款意愿，包括征信記錄、擔(dān)保情況等。針對(duì)企業(yè)內(nèi)部流程和系統(tǒng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，如交易失誤、系統(tǒng)故障等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系建立回歸分析模型利用歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)，適用于具有周期性變化的數(shù)據(jù)。時(shí)間序列模型機(jī)器學(xué)習(xí)模型組合預(yù)測(cè)模型01020403將多種預(yù)測(cè)模型結(jié)合，提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。通過(guò)自變量和因變量之間的關(guān)系，預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)。如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)等，可處理非線性關(guān)系和高維數(shù)據(jù)。預(yù)測(cè)模型選擇及原理介紹網(wǎng)格搜索法遍歷參數(shù)空間，尋找最優(yōu)參數(shù)組合。隨機(jī)搜索法在參數(shù)空間中進(jìn)行隨機(jī)采樣，尋找局部最優(yōu)解。貝葉斯優(yōu)化法利用貝葉斯定理，根據(jù)歷史信息調(diào)整參數(shù)搜索方向。交叉驗(yàn)證法將數(shù)據(jù)分為訓(xùn)練集和驗(yàn)證集，評(píng)估模型在不同數(shù)據(jù)集上的表現(xiàn)。模型參數(shù)優(yōu)化與調(diào)整策略投資組合優(yōu)化策略設(shè)計(jì)05

投資組合理論基礎(chǔ)知識(shí)投資組合定義投資組合是由多種投資資產(chǎn)（如股票、債券、商品等）組成的集合，旨在通過(guò)分散化投資降低風(fēng)險(xiǎn)并提高收益。均值-方差模型該模型是投資組合理論的基石，通過(guò)計(jì)算資產(chǎn)的預(yù)期收益率和方差（或協(xié)方差）來(lái)評(píng)估和優(yōu)化投資組合。有效前沿理論有效前沿是指在給定風(fēng)險(xiǎn)水平下，所有可能達(dá)到的最高預(yù)期收益率的投資組合集合。ABCD多元化投資組合構(gòu)建方法資產(chǎn)類別選擇根據(jù)投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇不同類型的資產(chǎn)（如股票、債券、現(xiàn)金等）進(jìn)行組合。權(quán)重分配根據(jù)資產(chǎn)的預(yù)期收益率、風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)性等因素，確定每個(gè)資產(chǎn)在投資組合中的權(quán)重。個(gè)股選擇在每個(gè)資產(chǎn)類別內(nèi)，通過(guò)基本面分析、技術(shù)分析等方法挑選具有潛力的個(gè)股。定期調(diào)整根據(jù)市場(chǎng)變化和投資組合性能，定期對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。波動(dòng)率衡量投資組合收益率的波動(dòng)程度，即風(fēng)險(xiǎn)水平。最大回撤衡量投資組合在某一時(shí)期內(nèi)從最高點(diǎn)下跌到最低點(diǎn)的幅度，反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。夏普比率評(píng)估投資組合在承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所獲得的超額收益，是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益指標(biāo)。收益率投資組合在一定時(shí)期內(nèi)的總收益率，包括資本增值和分紅收益。投資組合性能評(píng)價(jià)指標(biāo)比賽作品展示與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)06詳細(xì)闡述金融模型的構(gòu)建思路、方法和步驟，包括數(shù)據(jù)收集、處理、分析和建模等環(huán)節(jié)。模型構(gòu)建過(guò)程明確模型所針對(duì)的金融問(wèn)題或場(chǎng)景，如投資組合優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià)等，并說(shuō)明其實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。模型應(yīng)用場(chǎng)景通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn)、敏感性分析等方法，對(duì)模型的預(yù)測(cè)效果、穩(wěn)定性和可靠性進(jìn)行評(píng)估。模型效果評(píng)估作品報(bào)告應(yīng)結(jié)構(gòu)清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、圖表規(guī)范，能夠充分展示作者的建模能力和專業(yè)素養(yǎng)。報(bào)告撰寫(xiě)質(zhì)量比賽作品展示內(nèi)容要求評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重分配模型復(fù)雜性（20%）根據(jù)模型的復(fù)雜程度、計(jì)算量和實(shí)現(xiàn)難度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。模型實(shí)用性（25%）評(píng)估模型在實(shí)際金融場(chǎng)景中的應(yīng)用價(jià)值和效果，如解決實(shí)際問(wèn)題的能力、提高決策效率等。模型創(chuàng)新性（30%）考察模型在理論或應(yīng)用方面的創(chuàng)新程度，如對(duì)現(xiàn)有模型的改進(jìn)、新方法的提出等。報(bào)告質(zhì)量（15%）對(duì)作品報(bào)告的撰寫(xiě)質(zhì)量、結(jié)構(gòu)邏輯和圖表規(guī)范等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)（10%）針對(duì)參賽者在現(xiàn)場(chǎng)答辯、演示和互動(dòng)環(huán)節(jié)中的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。案例一基于機(jī)器學(xué)習(xí)的股票價(jià)格預(yù)測(cè)模型。該作品利用多種機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn)和敏感性分析驗(yàn)證了模型的預(yù)測(cè)效果和穩(wěn)定性，獲得了評(píng)委的高度認(rèn)可。案例二基于區(qū)塊鏈技術(shù)的供應(yīng)鏈金融解決方案。該作品將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，構(gòu)建了一個(gè)去中心化、安全