三、名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)：是經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)合流而構(gòu)成的一門交叉學(xué)科。

2.理論經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)：是查找適當(dāng)?shù)姆椒?，去測(cè)度由經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型設(shè)定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系式。

3.應(yīng)用經(jīng)濟(jì)化量學(xué)：以經(jīng)濟(jì)理論和事實(shí)為動(dòng)身點(diǎn)，應(yīng)用計(jì)量方法，解決經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行

過程中的理論問題或?qū)嵺`問題。

4.內(nèi)生變量：具有肯定概率分布的隨機(jī)變量，由模型自身打算，其數(shù)值是求解模型的

結(jié)果。

5.外生變量：是非隨機(jī)變量，在模型體系之外打算，即在模型求解之前已經(jīng)得到了數(shù)

值。

6.隨機(jī)方程：依據(jù)經(jīng)濟(jì)行為構(gòu)造的函數(shù)關(guān)系式。

7.非隨機(jī)方程：依據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論或政策、法規(guī)而構(gòu)造的經(jīng)濟(jì)變量恒等式。

8.時(shí)序數(shù)據(jù)：指某一經(jīng)濟(jì)變量在各個(gè)時(shí)期的數(shù)值按時(shí)間先后挨次排列所形成的數(shù)列。

9.截面數(shù)據(jù)：指在同一時(shí)點(diǎn)或時(shí)期上，不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)％

三、名詞解釋

1.回歸分析；就是討論被解秤變量對(duì)解釋變量的依靠關(guān)系，其目的就是通過解種變量

的已知或設(shè)定值，去估量或猜測(cè)被解釋變量的總體均值。

2.相關(guān)分析：測(cè)度兩個(gè)變量之間的線性關(guān)聯(lián)度的分析方法。

3.總體回歸函數(shù)：E（y/M）是必的一個(gè)線性函數(shù)，就是總體回歸函數(shù)，簡(jiǎn)稱總體回歸。

它表明在給定X下丫的分布的總體均值與x,有函數(shù)關(guān)系，就是說它給出了y的均值是怎樣

隨X值的變化而變化的。

4.隨機(jī)誤差項(xiàng)：為隨機(jī)或非系統(tǒng)性成份，代表全部可能影響匕但又未能包括到回歸

模型中來的被忽視變量的代理變量。

5.有效估量量：在全部線性無偏估量量中具有最小方差的無偏估量量叫做有效估量量。

6.判定系數(shù)：*=平=饗,是對(duì)回歸線擬合優(yōu)度的度量。片測(cè)度了在

Z（匕-丫-—RTSS

y的總變異中由回歸模型解釋的那個(gè)部分所占的比例或百分比。

三、名詞解釋

1.異方差：在回歸模型中，隨機(jī)誤差項(xiàng)％,%，…，%不具有相同的方差，即

當(dāng)時(shí)，則稱隨機(jī)誤差的方差為異方差。

2.序列相關(guān)：在進(jìn)行回歸分析時(shí)，我們總假定其隨機(jī)誤差項(xiàng)是不相關(guān)的，即

&，□（%,%）=0,i工j

上式表示不同時(shí)點(diǎn)的誤差項(xiàng)之間不相關(guān)。假如一個(gè)回歸模型不滿意上式，即

伏叫，勺）工0,則我們稱隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在著序列相關(guān)現(xiàn)象，也稱為自相關(guān)

3.加權(quán)最小二乘法：為了克服方差非齊性，所采納的方法即加權(quán)最小二乘法?；舅?/p>

想是變換原來的模型，使經(jīng)過變換的模型具有同方差的隨機(jī)項(xiàng)，然后再應(yīng)用一般最小二乘法

進(jìn)行估量。

4.戈德菲里特一匡特檢驗(yàn)：首先將樣本按某個(gè)解釋變最的大小挨次排列，并將樣本從

中間截成兩段；然后各段分別用一般最小二乘法擬合同歸模型。令第一段為高方差段，其次

段為低方差段，并記兩段的樣本容量分別為々和“2,模型參數(shù)個(gè)數(shù)為4，兩段樣本回歸殘

.叱

差分別為匕和02i，則兩段的殘差平方和分別為RSS|和RSS?，從而可計(jì)

1=1/=1

算出各段模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估量量分別為3；=和不=萼_,由此可構(gòu)造出

n-k-n2-k

3：二RSS\Kn「k)

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為

RSS2/(n2-k)

該統(tǒng)計(jì)量聽從自由度為(勺-幻和(的-幻的尸分布。在給定的顯著性水平。之下，若

此統(tǒng)計(jì)量尸的值大于臨界值Fa(%-k,4-k),則可認(rèn)為有異方差的存在。

5.DW檢驗(yàn)：檢驗(yàn)是J.Durbin(杜賓)和G.S.Watson(沃特森)于1951年提出的一種適

用于小樣本的檢驗(yàn)方法。Dll-檢驗(yàn)只能用于檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)具有一階自回歸形式的序列相關(guān)

問題。隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階芻回歸形式為ut=put_x+vt,為了檢驗(yàn)序列的相關(guān)性，構(gòu)造的

原假設(shè)是Ho:p=0

為了檢驗(yàn)上述假設(shè)，構(gòu)造〃/統(tǒng)計(jì)量首先要求出回歸估量式的殘差e,,

DW?2(l-p),依據(jù)樣本容量〃和解釋變量的數(shù)目/(不包括常數(shù)項(xiàng))，查加分布表，得

臨界值乙和4,,然后依下列準(zhǔn)則考察計(jì)算得到的加.值，以打算模型的自相關(guān)狀態(tài)。

6.廣義差分法：廣義差分法可以克服全部類型的序列相關(guān)帶來的問題。假如

Y產(chǎn)片+又X?+…+&X/%

wr=/￥3+0勺-2+…+0M-P+4

匕為經(jīng)典誤差項(xiàng)，則可以將模型變換為

匕一夕九一夕222-…-4也

二4(1一月一02-----P/J

+夕2(X2i~P\X2,t-\~P2X2J-2-----%Xz—p)+…

+月(X/-八X-T-〃2X%-2-----%)+匕

此模型即為廣義差分模型，該模型不存在序列相關(guān)問題。采納一般最小二乘法估量該模

型得到的參數(shù)估量量，即為原模型參數(shù)的無偏、有效的估量量。

三、名詞解釋

1.多元線性回歸模型：在模型中將包含二個(gè)以上的解釋變量的多元線性回歸模型。

2.調(diào)整的判定系數(shù)：R?=i==------,所謂調(diào)整，就是指A?的計(jì)算

Z(匕一丫)2/(,?-1)

式中的Ze：和工化一?)2都用它們的自由度(〃一幻和(〃一］)去除。

3.對(duì)數(shù)線性模型：LnYj=a+02L〃Xi+%,該模型中￡〃匕對(duì)a,乩是線性關(guān)系，

￡〃匕對(duì)￡〃%也是線性關(guān)系。該模型可稱為對(duì)數(shù)一對(duì)數(shù)線性模型，簡(jiǎn)稱為對(duì)數(shù)線性模型。

4.多重共線性：在多元線性回歸模型中，解釋變量X「X2,…，X8之間存在完全或

近似的線性關(guān)系，稱解釋變量X「X2,…,X8之間存在完全或近似多重共性線，也稱為復(fù)共

線性。

5.方差擴(kuò)大因子：」■方度量了由于X,與其它解釋變量之間的線性關(guān)聯(lián)程度對(duì)估量

1-R；)

量公,的方差的影響。稱其為方差擴(kuò)大因子，定義為VIFi=—!-5-O

}-R~i

三、名詞解釋

1.分布滯后模型：分布滯后模型一般定義為，假如一個(gè)回歸模型不僅包含解釋變量

的現(xiàn)期值，而且還包含解釋變量的滯后值，則這個(gè)回歸模型就是分布滯后模型。它的一般

形式為：

匕二a+00Xt+01xi+…+瓦X心+憂t

+?++，+

或匕:々/o^A^-i-〃f

2.短期影響乘數(shù)：在分布滯后模型：Y,=a廣0\X-+…+。卜Xt_k+%中，A)

稱為短期影響乘數(shù)，它表示解彈變量/變化一個(gè)單位對(duì)同期被解釋變量V產(chǎn)生的影響。

3.延期影響乘數(shù)：在分布滯后模型匕=。+/?0￥產(chǎn)411+3+凡＞3+/中，B\，

夕2,…稱為延期過渡性影響乘數(shù)，它們度量解釋變量4的各個(gè)前期值變動(dòng)一個(gè)單位對(duì)被解

釋變量廠的滯后影響。

4.長(zhǎng)期影響乘數(shù)：在分布滯后模型匕=。+為4+由才-+…+用才j+%中，全部乘

數(shù)的和2丹=4+4++…=月＜8稱為長(zhǎng)期影響乘數(shù)。

5.幾何分布滯后模型：對(duì)于無限分布滯后模型工=a+/7°X,+4X.I+…+%

庫伊克（koyck）提出了兩個(gè)假設(shè)：①模型中全部參數(shù)的符號(hào)都是相同的。②模型中的參數(shù)按

幾何數(shù)列衰減的，即4二用見戶0，1，2,-

式中，0＜入＜1,X稱為分布滯后的衰減率，X越小，衰減速度就越快，X滯后的遠(yuǎn)期

值對(duì)當(dāng)期J'值的影響就越小。

Z+月）忒12+…+/?0兄乂1+…+%

=a+B0Xt+/?OAX/_2

就稱為幾何分布滯后模型。

三、名詞解釋

1?虛擬變量：在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，常常會(huì)遇到所建模型的被解釋變量受到諸如戰(zhàn)斗、

自然災(zāi)難、國際環(huán)境、季節(jié)變動(dòng)以及政府經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)等質(zhì)量變量的影響。給定某一質(zhì)量變

量某屬性的消失為1,未消失為0,稱這樣的變量為虛報(bào)變量。

2.截距變動(dòng)模型：在模型匕=g+qO+您,+%中,D表示虛擬變量，氏0和D=1

表示兩種不同的模型，他們的截距不同，則稱其為截距變動(dòng)模型。

3.截距斜率同時(shí)變動(dòng)模型：例如消費(fèi)函數(shù)不但在斜率上有差異，在截距上也是有可能

不全都，將兩個(gè)問題同時(shí)考慮進(jìn)來，我們可以得到回歸方程

匕=自+4。+外Xj+A（OX,）+〃，

若分工0,四手0,則為截距和斜率同時(shí)變動(dòng)模型

4.分段線性回歸：當(dāng)解釋變量x的值達(dá)到某水平x*之前，與被解釋變量y之間存在

某種線性關(guān)系；當(dāng)解釋變最￥的值達(dá)到或超過X?以后，與被解釋變量的關(guān)系就會(huì)發(fā)生變化。

假如已知I的轉(zhuǎn)折點(diǎn)X",可以用虛擬變量分別估量每一段的斜率。這就是分段線性回歸。

三、名詞解釋

1.聯(lián)立方程模型：聯(lián)立方程模型是依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和某些假設(shè)條件，區(qū)分各種不同的經(jīng)

濟(jì)變量，建立一組方程式來描述經(jīng)濟(jì)變量間的聯(lián)立關(guān)