2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理綜合練習(xí)

試卷B卷附答案

單選題（共40題）

1、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求

（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)

險就發(fā)生了。

A.小于

B.大于

C.等于

D.以上都不對

【答案】B

2、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險很

告。

A.市場風(fēng)險承擔(dān)部門

B.市場風(fēng)險管理部門

C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)

D.外部審計機(jī)構(gòu)

【答案】B

3、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是0。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費(fèi)品貸款

C.債券買賣

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

【答案】C

4、關(guān)于各種稅金，下列說法正確的有（）。

A.第一次購買房屋的城鎮(zhèn)職工均不需要交納契稅

B.辦理土地變更登記時，若屬于應(yīng)納土地增值稅項(xiàng)目，應(yīng)拿相關(guān)繳納憑證辦理

C.任何引起土地權(quán)屬變更的書據(jù)均需繳納印花稅

D.經(jīng)批準(zhǔn)減征、免征契稅的納稅人改變有關(guān)土地、房屋的用途，不再屬于減

征、免征契稅范圍的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳已經(jīng)減征、免征的稅款

E.成交價格明顯低于市場價格并且無正當(dāng)理由的，其契稅計稅依據(jù)由征收機(jī)關(guān)

參照市場價格核定

【答案】B

5、以下選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.內(nèi)部模型法

C.基本指標(biāo)法

D.高級計量法

【答案】B

6、高利率水平表示央行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政

策的影響下，（）。

A.借款人的信用風(fēng)險水平下降

B.借款人承受較低的利率風(fēng)險

C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

【答案】D

7、（2018年真題）在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)

險最低的是（）。

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

C.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

【答案】D

8、我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式中，（）是最容易引起操作風(fēng)險的

業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】A

9、國土資源行政主管部門發(fā)現(xiàn)土地登記簿記載的事項(xiàng)確有錯誤的，應(yīng)當(dāng)

（）進(jìn)行更正登記。

A.報經(jīng)人民政府批準(zhǔn)后

B.依法直接

C.通知土地權(quán)利人

D.通知土地權(quán)利人，并由土地權(quán)利人提出申請

【答案】A

10、生產(chǎn)過程各項(xiàng)作業(yè)的檢驗(yàn)以()為主，專職檢驗(yàn)人員巡回抽檢為輔，成品

質(zhì)量必須進(jìn)行最終認(rèn)證。

A.專業(yè)工程師

B.專職檢驗(yàn)人員

C.材料責(zé)任工程師

D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢

【答案】D

11、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。

A.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是與監(jiān)管資本直接相關(guān)的參數(shù)

B.經(jīng)濟(jì)資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損

失相等

C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求

D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期:員失額相等的資本

【答案】D

12、巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管

理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險定義為()。

A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布

B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險

C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時，面對的意外情況

D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險

【答案】B

13、商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在()個月內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交

易進(jìn)行審議。

A.6

B.9

C.12

D.24

【答案】A

14、風(fēng)險資本主要為了覆蓋和抵御銀行的()o

A,壞賬損失

B.預(yù)期損失

C.大規(guī)模損失

D.非預(yù)期損失

【答案】D

15、關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯誤的是()。

A.建立銀行風(fēng)險的識別、計量、評價和預(yù)警機(jī)制

B.建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進(jìn)行積極實(shí)踐的指引

D.建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系

【答案】C

16、下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險管理策略的是()。

A.風(fēng)險集中

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

【答案】A

17、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（）。

A,直接面向風(fēng)險管理

B.可操作性相對較強(qiáng)

C.有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)

D.著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響

【答案】A

18、下列市場風(fēng)險敏感度指標(biāo)中，屬于二階敏感度指標(biāo)的是（）。

A.Vega

B.Gamma

C.Delta

D.Theta

【答案】B

19、以下說法中不正確的是（）.

A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果

B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測

【答案】C

20、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制各類潛在風(fēng)

險因此要遵循（）。

A.全面性原則

B,統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則

【答案】A

21、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）o

A.11%

B.8%

C.11.5%

D.10.5%

【答案】C

22、下列選項(xiàng)中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的是（。）。

A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和我告

B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)

C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

D.確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避

【答案】D

23、(??)是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱

風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D,賬面資本

【答案】B

24、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，其中不包括()。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.高級管理人員準(zhǔn)入

【答案】C

25、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是()。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是

【答案】D

26、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是()。

A.市場風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】A

27、下列不屬于其他個人零售貸款風(fēng)險的是（）。

A,貸款購買的商品價格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

B.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難

C.貸款利息率高導(dǎo)致消費(fèi)者還款意愿較低

D.借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握

【答案】C

28、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失是

指貸款五級分類中的（）。

A.關(guān)注

B.次級

C.可疑

D.損失

【答案】C

29、（）是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全

的重要基礎(chǔ)。

A.監(jiān)督檢查

B.市場準(zhǔn)入

C.最低資本充足率要求

D.信息披露

【答案】B

30、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生

變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

A.違約概率

B.違約損失率

C.置信水平

D.持有金額

【答案】C

31、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用覆備

5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則

6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()o

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

【答案】B

32、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面

臨的風(fēng)險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是0。

A.信用風(fēng)險

B.權(quán)責(zé)風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險

【答案】B

33、風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次

識別操作風(fēng)險因素，具體可分為：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)

險。（）屬于控制派生風(fēng)險。

A.人力資源配置不當(dāng)

B.欺詐

C.操作失誤

D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

【答案】D

34、貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他

機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（）。

A.分散風(fēng)險

B.實(shí)現(xiàn)利益共享

C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D.增加收益

【答案】B

35、下列對商業(yè)銀行內(nèi)部審計的描述中，錯誤的是（）。

A.內(nèi)部審計作為一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評價機(jī)制。在促進(jìn)風(fēng)險管理的

過程中發(fā)揮重要作用

B.現(xiàn)代銀行的審計工作正從傳統(tǒng)的賬項(xiàng)基礎(chǔ)審計向以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計轉(zhuǎn)變

C.內(nèi)部審計可以從風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制四個主要環(huán)節(jié)，審核商業(yè)銀行

風(fēng)險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報告潛在的風(fēng)險因素

D.內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié),

進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評價

【答案】B

36、土地登記申請應(yīng)該由（）提出。

A.街道辦事處

B.居委會

C.土地權(quán)利人

D.土地管理部門代替土地權(quán)利人

【答案】C

37、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于

對（）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對操作風(fēng)險

的（）和影響程度作出評估。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失；發(fā)生頻率

B.風(fēng)險管理風(fēng)險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)

C.內(nèi)部控制風(fēng)險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)

D.合規(guī)管理風(fēng)險損失；發(fā)生時間

【答案】A

38、健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括（）。

A.自覺管理

B.系統(tǒng)管理

C.微觀管理

D.非系統(tǒng)管理

【答案】D

39、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.總頭寸

B.凈頭寸

C.風(fēng)險

D.止損

【答案】B

40、（2018年真題）英商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫

存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率

為（）。

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】B

多選題（共20題）

1、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸

款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時，則下列做法恰當(dāng)?shù)挠?/p>

（）O

A.分析未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性

C.考慮正常的經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能及時且足額償還貸款

D.根據(jù)當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值而不予與貸款

E.以上都正確

【答案】AB

2、根據(jù)施工階段安全技術(shù)措施的要求，單項(xiàng)工程、單位工程均應(yīng)有安全技術(shù)措

施，分部分項(xiàng)工程應(yīng)有安全技術(shù)具體措施，施工前由（）向參加施工的有關(guān)人

員進(jìn)行安全技術(shù)交底，簽字并歸檔保存。

A.技術(shù)負(fù)責(zé)人

B.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

C.質(zhì)量員

D.安全員

【答案】A

3、新產(chǎn)品/'也務(wù)風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)（）等

各環(huán)節(jié)，運(yùn)用定量或定性方法對新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別、評估和控制，并由

風(fēng)險管理等部門進(jìn)行風(fēng)險審查和監(jiān)督管理的過程。

A.立項(xiàng)申請

B.需求設(shè)計

C.技術(shù)開發(fā)

D.測試投產(chǎn)

E.售后跟蹤

【答案】ABCD

4、下列關(guān)于土地使用權(quán)的說法中，錯誤的是（）。

A.土地使用權(quán)屆滿后國家可以任意重新出讓該土地使用權(quán)

B.宅基地因自然災(zāi)害等原因滅失的，宅基地使用雙消滅

C.自然災(zāi)害引起城市土地滅失的，其上權(quán)利一起滅失

D.土地使用權(quán)人未申請續(xù)期或者申請續(xù)期但未獲批準(zhǔn)的，土地使用權(quán)由國家無

償收回

【答案】A

5、商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)()。

A.對成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總

B.了解集團(tuán)內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)

C.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系

D.及時收集、調(diào)查核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息

E.識別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信

【答案】BCD

6、保證一般分為(?)。

A.部分責(zé)任保證

B.連帶責(zé)任保證

C.一般責(zé)任保證

D.全部責(zé)任保證

E.完全責(zé)任保證

【答案】BC

7、提出歐式期權(quán)定價模型的是()

A.費(fèi)雪?布萊克

B.威廉?夏普

C.哈瑞?馬柯維茨

D.麥隆?舒爾斯

E.羅伯特?默頓

【答案】AD

8、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求包括（）。

A.建立維持其運(yùn)營連續(xù)性策略的文檔

B.評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響

C.采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性

D.制定對策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通的計劃

E.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技

管理委員會確認(rèn)

【答案】ABCD

9、下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)的是（）。

A.盈利水平

B.存款大量流失

C.股票價格下跌

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.融資成本上升

【答案】B

10、可以用來量化收益率風(fēng)險或者收益率波動性的指標(biāo)有0。

A,預(yù)期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標(biāo)準(zhǔn)差

E.眾數(shù)

【答案】CD

11、在流動性比例中，流動性負(fù)債包括（）o

A.一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額

B.一個月到期的各種匚發(fā)行的債券和票據(jù)

C.一個月內(nèi)到期的中央銀行借款

D.一個月內(nèi)到期的應(yīng)付款

E.活期存款（不含財政性存款）

【答案】ABCD

12、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則包括（）。

A.審慎性

B.完整性

C.獨(dú)立性

D.及時性

E.一致性

【答案】BCD

13、損失數(shù)據(jù)收集的核心包括（）。

A.損失事件識別

B.損失事件填報

C.損失金額確定

D.損失事件信息審核

E.損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證

【答案】ABCD

14、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有

()0

A.限額管理

B.質(zhì)押

C.凈額結(jié)算

D.保證

E.抵押

【