平均差值策略(MC版)本策略通過(guò)通道指標(biāo)的形式描述價(jià)格趨勢(shì)變化的強(qiáng)弱。我們通過(guò)收盤(pán)價(jià)與平均價(jià)格之間的距離來(lái)判定即時(shí)趨勢(shì)強(qiáng)度，從而計(jì)算特定周期內(nèi)價(jià)格趨勢(shì)強(qiáng)度的區(qū)間。

指標(biāo)通道向上運(yùn)行，代表價(jià)格處于多頭趨勢(shì)；指標(biāo)通道向下運(yùn)行，代表價(jià)格處于空頭趨勢(shì)。當(dāng)指標(biāo)通道上行，價(jià)格突破通道上軌，代表多頭趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)；當(dāng)指標(biāo)通道下行，價(jià)格突破通道下軌，代表空頭趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。當(dāng)指標(biāo)通道上行，價(jià)格突破通道下軌，代表上行趨勢(shì)強(qiáng)度減弱或趨勢(shì)反轉(zhuǎn)；當(dāng)指標(biāo)通道下行，價(jià)格突破通道上軌，代表下行趨勢(shì)強(qiáng)度減弱或趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。

突破前期價(jià)格高低點(diǎn)是趨勢(shì)的起點(diǎn)和充分非必要條件。因此以?xún)r(jià)格突破唐齊安通道上下軌作為進(jìn)場(chǎng)信號(hào)。當(dāng)持有多單時(shí)，價(jià)格跌破趨勢(shì)強(qiáng)度通道下軌平倉(cāng)離場(chǎng)；當(dāng)持有空單時(shí)，價(jià)格擊穿趨勢(shì)通道上軌平倉(cāng)離場(chǎng)。

代碼的逐行注釋?zhuān)?.

Inputs:

zq(105);

:定義一個(gè)輸入?yún)?shù)

zq

，初始值為105。2.

Variables:

var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),var4(0),var5(0),var6(0),var7(0);

:定義8個(gè)變量，初始值都設(shè)為0。3.

計(jì)算變量:

var0=close-Average(close,zq);

:計(jì)算當(dāng)前收盤(pán)價(jià)與過(guò)去

zq

天收盤(pán)價(jià)平均值的差，存儲(chǔ)在變量

var0

中。

var1=highest(var0[1],zq);

:計(jì)算

var0

數(shù)列中過(guò)去

zq

天的最高值，存儲(chǔ)在變量

var1

中。

var2=lowest(var0[1],zq);

:計(jì)算

var0

數(shù)列中過(guò)去

zq

天的最低值，存儲(chǔ)在變量

var2

中。4.

計(jì)算交易價(jià)格:

var3=Average(close[1],zq)+var1;

:計(jì)算過(guò)去

zq

天收盤(pán)價(jià)的次日平均值加上

var1

的值，存儲(chǔ)在變量

var3

中。

var4=Average(close[1],zq)+var2;

:計(jì)算過(guò)去

zq

天收盤(pán)價(jià)的次日平均值加上

var2

的值，存儲(chǔ)在變量

var4

中。

var6=highest(high[1],zq);

:計(jì)算過(guò)去

zq

天的最高價(jià)，存儲(chǔ)在變量

var6

中。

var7=lowest(low[1],zq);

:計(jì)算過(guò)去

zq

天的最低價(jià)，存儲(chǔ)在變量

var7

中。5.

交易邏輯:

ifmarketposition=0thenbuynextbaratvar6stop

:如果當(dāng)前市場(chǎng)位置（持倉(cāng)情況）為0（無(wú)持倉(cāng)），則在下一根K線以

var6

為止損價(jià)買(mǎi)入。

ifmarketposition=0thensellshortnextbaratvar7stop;

:如果當(dāng)前市場(chǎng)位置為0，也在下一根K線以

var7

為止損價(jià)賣(mài)出（做空）。

ifmarketposition=1thensellnextbaratvar4stop;

:如果當(dāng)前市場(chǎng)位置為1（持有多頭），則在下一根K線以

var4

為止損價(jià)賣(mài)出。

ifmarketposition=-1thenbuytocovernextbaratvar3stop;

:如果當(dāng)前市場(chǎng)位置為-1（持有空頭），則在下一根K線以

var3

為止損價(jià)買(mǎi)入平倉(cāng)。本策略通過(guò)計(jì)算收盤(pán)價(jià)與平均值的差異，并使用這個(gè)差異的最高值和最低值來(lái)確定買(mǎi)入和賣(mài)出的止損點(diǎn)。此外，它還考慮了當(dāng)前的市場(chǎng)位置來(lái)決定是開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)還是保持現(xiàn)有頭寸。策略信號(hào)代碼：Inputs:zq(105);variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),var4(0),var5(0),var6(0),var7(0);var0=close-Average(close,zq);var1=highest(var0[1],zq);var2=lowest(var0[1],zq);var3=Average(close[1],zq)+var1;var4=Average(close[1],zq)+var2;var6=highest(high[1],zq);var7=lowest(low[1],zq);ifmarketposition=0thenbuynextbaratvar6stopifmarketposition=0thensellshortnextbaratvar7stop;ifmarke