拋物轉(zhuǎn)向策略（TS版）本策略主要基于拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)（ParabolicSAR）來(lái)進(jìn)行多空交易的決策。通過(guò)設(shè)定不同的參數(shù)，分別計(jì)算多頭和空頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)值，從而確定交易信號(hào)。策略的核心在于利用拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的買(mǎi)賣(mài)信號(hào)來(lái)指導(dǎo)交易，實(shí)現(xiàn)多空雙向操作。交易邏輯思路1.計(jì)算拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)：策略首先定義了用于計(jì)算拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的輸入?yún)?shù)`AfStep`和`AfLimit`，并通過(guò)這些參數(shù)計(jì)算出多頭和空頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)值。具體來(lái)說(shuō)，多頭使用一組參數(shù)（`AfStep`和`AfLimit`），而空頭使用另一組參數(shù)（`AfStep2`和`AfLimit2`）。2.判斷買(mǎi)賣(mài)信號(hào)：根據(jù)拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果，策略判斷是否滿足買(mǎi)入或賣(mài)出的條件。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)`var2`等于-1時(shí)，表示多頭條件滿足，策略發(fā)出買(mǎi)入信號(hào)；當(dāng)`var2_2`等于1時(shí)，表示空頭條件滿足，策略發(fā)出賣(mài)出信號(hào)。3.執(zhí)行交易：一旦滿足買(mǎi)入或賣(mài)出條件，策略將在下一根柱狀圖上以指定的價(jià)格執(zhí)行交易。買(mǎi)入時(shí)使用“ParLE”作為訂單標(biāo)記，賣(mài)出時(shí)使用“ParSE”作為訂單標(biāo)記。策略特點(diǎn)1.多空雙向操作：該策略能夠同時(shí)處理多頭和空頭的交易信號(hào)，實(shí)現(xiàn)多空雙向操作，從而在不同的市場(chǎng)環(huán)境下捕捉利潤(rùn)。2.基于趨勢(shì)跟蹤：拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)是一種趨勢(shì)跟蹤指標(biāo)，它可以幫助交易者識(shí)別市場(chǎng)的上升或下降趨勢(shì)，并在趨勢(shì)反轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)出交易信號(hào)。3.靈活性：策略允許用戶(hù)自定義輸入?yún)?shù)，如`AfStep`和`AfLimit`，這為交易者提供了靈活性，可以根據(jù)自己的交易風(fēng)格和風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行調(diào)整。4.簡(jiǎn)單直觀：策略的邏輯清晰，易于理解和實(shí)施。交易信號(hào)的生成直接基于拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的值，減少了復(fù)雜的計(jì)算和判斷過(guò)程。5.適用性廣泛：該策略適用于多種市場(chǎng)環(huán)境，包括股票、期貨、外匯等，只要市場(chǎng)存在趨勢(shì)，該策略都有可能捕捉到利潤(rùn)。本策略通過(guò)拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的多空雙向操作，旨在捕捉市場(chǎng)的趨勢(shì)性變化，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的交易收益。其簡(jiǎn)單直觀的邏輯和靈活性的參數(shù)設(shè)置，使得該策略在實(shí)際應(yīng)用中具有廣泛的適用性和可操作性。//多空策略組合：[IntrabarOrderGeneration=false]inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2),AfStep2(0.02),AfLimit2(0.2);variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),var0_2(0),var1_2(0),var2_2(0),var3_2(0);//計(jì)算多頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);//計(jì)算空頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)Value2=ParabolicSAR(AfStep2,AfLimit2,var0_2,var1_2,var2_2,var3_2);ifvar2=-1thenBuy("ParabolicLE")nextbaratvar1stop;//當(dāng)多頭條件滿足時(shí)買(mǎi)入ifvar2_2=1thenSellShort("ParabolicSE")nextbaratvar1_2stop;//當(dāng)空頭條件滿足時(shí)賣(mài)空//可以根據(jù)需要添加其他的邏輯，如出場(chǎng)條件、止損止盈等做多代碼解釋:[IntrabarOrderGeneration=false]//設(shè)置禁止日內(nèi)訂單生成inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2);//定義輸入?yún)?shù)AfStep為0.02，AfLimit為0.2variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0);//定義變量var0到var3并初始化為0Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);//計(jì)算拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)（ParabolicSAR）的值并賦值給Value1ifvar2=-1then//如果var2的值等于-1Buy("ParLE")nextbaratvar1stop;//則在下一根柱狀圖以var1價(jià)格設(shè)置止損買(mǎi)入（"ParLE"為訂單標(biāo)記）做空代碼解釋:[IntrabarOrderGeneration=false]//同樣設(shè)置禁止日內(nèi)訂單生成inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2);//再次定義相同的輸入?yún)?shù)variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0);//再次定義相同的變量Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);//再次計(jì)算拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)的值ifvar2=1then//如果var2的值等于1SellShort("ParSE")nextbaratvar1stop;//則在下一根柱狀圖以var1價(jià)格設(shè)置止損賣(mài)空（"ParSE"為訂單標(biāo)記）做多代碼:[IntrabarOrderGeneration=false]inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2);variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0);Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);ifvar2=-1thenBuy("ParLE")nextbaratvar1stop;做空代碼:[IntrabarOrderGeneration=false]inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2);variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0);Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);ifvar2=1thenSellShort("ParSE")nextbaratvar1stop;下面是在代碼基礎(chǔ)上添加了出場(chǎng)條件、止損止盈以及簡(jiǎn)單的資金和倉(cāng)位管理的示例代碼，并對(duì)新添加的邏輯進(jìn)行說(shuō)明。[IntrabarOrderGeneration=false]//定義輸入?yún)?shù)inputs:AfStep(0.02),AfLimit(0.2),AfStep2(0.02),AfLimit2(0.2),StopLossPercent(0.05),TakeProfitPercent(0.1),RiskPercent(0.02);//定義變量variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),var0_2(0),var1_2(0),var2_2(0),var3_2(0),longPositionSize(0),shortPositionSize(0);//計(jì)算多頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)Value1=ParabolicSAR(AfStep,AfLimit,var0,var1,var2,var3);//計(jì)算空頭的拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)Value2=ParabolicSAR(AfStep2,AfLimit2,var0_2,var1_2,var2_2,var3_2);//資金管理：計(jì)算倉(cāng)位大小//根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)百分比計(jì)算倉(cāng)位大小longPositionSize=na(longPositionSize[1])?account權(quán)益*RiskPercent/(close*StopLossPercent):longPositionSize[1];shortPositionSize=na(shortPositionSize[1])?account權(quán)益*RiskPercent/(close*StopLossPercent):shortPositionSize[1];//多頭入場(chǎng)條件ifvar2==-1//買(mǎi)入并根據(jù)倉(cāng)位大小調(diào)整下單數(shù)量Buy("ParabolicLE",longPositionSize)nextbaratvar1stop;//多頭出場(chǎng)條件ifposition.islong//止損ifclose<=entryPrice*(1-StopLossPercent)Sell("LongSL",longPositionSize)nextbaratmarket;//止盈ifclose>=entryPrice*(1+TakeProfitPercent)Sell("LongTP",longPositionSize)nextbaratmarket;//空頭入場(chǎng)條件ifvar2_2==1//賣(mài)空并根據(jù)倉(cāng)位大小調(diào)整下單數(shù)量SellShort("ParabolicSE",shortPositionSize)nextbaratvar1_2stop;//空頭出場(chǎng)條件ifposition.isshort//止損ifclose>=entryPrice*(1+StopLossPercent)BuyToCover("ShortSL",shortPositionSize)nextbaratmarket;//止盈ifclose<=entryPrice*(1-TakeProfitPercent)BuyToCover("ShortTP",shortPositionSize)nextbaratmarket;

新增邏輯說(shuō)明1.

輸入?yún)?shù)：-

StopLossPercent

：定義止損百分比，例如0.05表示5%的止損。-

TakeProfitPercent

：定義止盈百分比，例如0.1表示10%的止盈。-

RiskPercent

：定義每次交易愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)百分比，例如0.02表示2%的風(fēng)險(xiǎn)。2.

資金管理：-

longPositionSize

和

shortPositionSize

分別用于計(jì)算多頭和空頭的倉(cāng)位大小。根據(jù)賬戶(hù)權(quán)益和設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)百分比，以及止損百分比來(lái)