家銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+銀

行管理》考試考點題庫匯總

L當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)

是（）。

A.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資

C.以長期負債為長期資產(chǎn)融資

D.以長期負債為短期資產(chǎn)融資

【答案】：D

【解析】：

如果銀行以長期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升

時，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會隨著利率的上升

而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟價值提高。

2.X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X

銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持

續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上

B,外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行

C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

D.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險

E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

D項，銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)

務(wù)不應(yīng)外包出去，因為過多的外包也會產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱

患，因此業(yè)務(wù)外包不能從根本上規(guī)避操作風(fēng)險。

3.商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有（）。

A.期貨交易

B.債券買賣

C.即期外匯買賣

D.遠期交易

E.債券回購

【答案】：D|E

【解析】：

交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風(fēng)險：

①場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險；②證券融資交易形成

的交易對手信用風(fēng)險，主要包括回購交易、證券借貸和保證金貸款等

交易；③與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險。D項屬于場外衍生工

具交易；E項屬于證券融資交易。

4.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首

席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風(fēng)險官必須具備獨立性

B.首席風(fēng)險官負責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務(wù)職責(zé)

【答案】：C

【解析】：

《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨立于操作和經(jīng)

營條線的首席風(fēng)險官。首席風(fēng)險官負責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理，并

可以直接向董事會及其風(fēng)險管理委員會報告。

5.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲

向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃

用一年的收入償還貸款，則該貸款申請（

A.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降

B.不合理，因為流動資金貸款不能用于長期投資

C.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

D.合理，流動資金貸款可以給銀行帶來利息收入

【答案】：B

【解析】：

購買設(shè)備和擴建倉庫屬于固定資產(chǎn)投資行為，金額較大；而短期貸款

要求一年以內(nèi)或一年償還本息，還款壓力大，不利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營。

企業(yè)進行固定資產(chǎn)投資時應(yīng)采用長期貸款，這樣還款壓力小。

6.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下

列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）o

A.市場利率上升,銀行整體價值增加

B.市場利率不變,銀行整體價值不變

C.市場利率上升,銀行整體價值減少

D.市場利率下降,銀行整體價值減少

E.市場利率下降,銀行整體價值增加

【答案】：B|C|E

【解析】：

當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債

的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，

銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都

將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市

場價值將減少。

7.在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)

險溢價和相應(yīng)的違約率。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditMonitor模型

D.CreditRisk+模型

【答案】：C

【解析】：

KMV的CreditMonitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)

系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而

通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期

違約頻率(ExpectedDefaultFrequency,EDF)。

8.()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。

A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或

破產(chǎn)的風(fēng)險

B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損

失的風(fēng)險

C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的

風(fēng)險

D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險

【答案】：B

【解析】：

市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、

表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票

風(fēng)險和商品風(fēng)險。

9.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險

為（），該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

A.信用風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.集中度風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

集中度風(fēng)險源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而產(chǎn)生

的風(fēng)險。到期時間過于集中對流動性將產(chǎn)生極大壓力，而集中爆發(fā)的

信用風(fēng)險也極易引發(fā)流動性風(fēng)險，因此集中度風(fēng)險是引發(fā)信用風(fēng)險、

流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

10.下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（）o

A.風(fēng)險狀況和資本充足性

B.管理水平和內(nèi)部控制

C.流動性

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.市場風(fēng)險敏感度

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)

性、風(fēng)險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水

平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險敏感度。

11.現(xiàn)金流分為（）。

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.休閑活動的現(xiàn)金流

E.投機活動的現(xiàn)金流

【答案】：A|B|C

【解析】：

現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出?，F(xiàn)金流分為三個部分：①經(jīng)

營活動的現(xiàn)金流；②投資活動的現(xiàn)金流；③融資活動的現(xiàn)金流。

12.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響

【答案】：B

【解析】：

B項，資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的

敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。

13.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中最常用的組合限

額設(shè)定維度包括（）。

A.行業(yè)

B.產(chǎn)品

C.風(fēng)險等級

D.擔(dān)保

E.國家信用風(fēng)險

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險等級和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。對于剛

開始進行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定行業(yè)和產(chǎn)品的集中度限

額；在積累了相應(yīng)的經(jīng)驗而且數(shù)據(jù)更為充分后，可再考慮設(shè)定其他維

度上的組合集中度限額。E項屬于國家風(fēng)險限額管理范疇。

14.下列關(guān)于抵押和質(zhì)押的說法正確的是（）。

A.抵押需要轉(zhuǎn)移抵押物，質(zhì)押不需要轉(zhuǎn)移質(zhì)物

B.債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有對抵押物或質(zhì)物的優(yōu)先受償權(quán)

C.應(yīng)收賬款質(zhì)押的登記機構(gòu)是中國人民銀行征信中心

D.在同一應(yīng)收賬款上設(shè)立多個權(quán)利的，質(zhì)權(quán)人按照登記的先后順序行

使質(zhì)權(quán)

E.應(yīng)收賬款質(zhì)押的登記期限0.5?30年

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

A項，抵押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為

債權(quán)的擔(dān)保。質(zhì)押又稱動產(chǎn)質(zhì)押，是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交

債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

15.商業(yè)銀行通常采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.沖減利潤

E.提取損失準(zhǔn)備金

【答案】：D|E

【解析】：

在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損

失和災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式

應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

16.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是

A.盈利能力和流動性管理水平

B.盈利能力和風(fēng)險管理水平

C.資本金規(guī)模和流動性管理水平

D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平

【答案】：D

【解析】：

在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個重要因素

是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對

高風(fēng)險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭

力；②商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承

擔(dān)風(fēng)險的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實際收益，最終取決

于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

17.商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險

限額和止損限額外，還需要制定并實施合理的（）和處理程序。

A.超限額監(jiān)控

B.授權(quán)管理

C.上報程序

D.返回檢驗

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，需要制定并實施合理的超限額監(jiān)

控和處理程序。負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險管理信息系

統(tǒng)，監(jiān)測對市場風(fēng)險限額的遵守情況，并及時將超限額情況報告給相

應(yīng)級別的管理層。

18.可能引發(fā)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的外部風(fēng)險包括（）。

A.行業(yè)風(fēng)險

B.競爭對手風(fēng)險

C.品牌風(fēng)險

D.技術(shù)風(fēng)險

E.項目風(fēng)險

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項外，政治動蕩、經(jīng)濟惡化、社會道德水準(zhǔn)下降等外部

環(huán)境的變化都可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險，從而對商業(yè)銀行的管理

質(zhì)量、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展造成嚴重威脅。

19.下列對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽

B.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成

聲譽風(fēng)險的因素

C.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和

現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

D.聲譽風(fēng)險是一種多維的風(fēng)險

E.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統(tǒng)

化方法管理。因為幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行的聲譽，因此聲

譽風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理

人員、高效的風(fēng)險管理流程以及先進的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。E

項，歷史模擬法是計量和監(jiān)測市場風(fēng)險的方法。

20.在操作風(fēng)險評估流程中，報告階段的步驟包括（）。

A.提出優(yōu)化方案

B.整合結(jié)果

C.繪制流程圖

D.總結(jié)改進措施

E.雙線報告

【答案】：B|E

【解析】：

操作風(fēng)險評估包括準(zhǔn)備、評估和報告三個步驟。其中，報告階段包括

整合結(jié)果和雙線報告兩個步驟。

21.下列關(guān)于銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險關(guān)系的表述，正確的有（）。

A.利率上升會導(dǎo)致銀行融資成本上升，可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險

B.支付結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)問題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險

C.不良貸款率上升會導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險

D.良好的聲譽能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動性風(fēng)險

E.戰(zhàn)略決策失誤在長期內(nèi)會影響銀行流動性，短期內(nèi)沒有影響

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信

用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不

足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。E項，

戰(zhàn)略決策失誤不僅在長期內(nèi)會影響銀行的流動性，短期內(nèi)也可能影

響。

22.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)

險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值

產(chǎn)生的影響，其中，市場風(fēng)險要素包括（）o

A,利率

B.匯率

C.股票價格

D.商品價格

E.股票收益

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要

素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工

具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對銀行

凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經(jīng)濟價值或收益產(chǎn)生的影響。

23.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標(biāo)，其

定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標(biāo)

必須大于（）。

A.100%

B.50%

C.150%

D.75%

【答案】：A

【解析】：

凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率

必須大于100%o凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資

金（ASF）和所需穩(wěn)定資金（RSF）o

24.商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的

有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，

其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評

級法，應(yīng)將有效期限視為獨立的風(fēng)險因素。在其他條件相同的情況下,

債項的有效期限越短，信用風(fēng)險就越小。

25.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理原則包括（）。

A.統(tǒng)一性

B.公開性

C.全面性

D.時效性

E.統(tǒng)籌性

【答案】：A|C|E

【解析】：

新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理原則包括：統(tǒng)一性、全面性、適應(yīng)性、有效

性以及統(tǒng)籌性。

26.聲譽風(fēng)險通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系

【答案】：C

【解析】：

聲譽風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險、市

場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險交叉存在、相互作用。因此，

聲譽風(fēng)險識別的核心是正確識別八大類風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲

譽的風(fēng)險因素。

27.在聲譽風(fēng)險評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。

A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.影響客戶或公眾的政策性變化（例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收

費等方面的調(diào)整）

C.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

D.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括：①市場對商業(yè)銀行

的盈利預(yù)期；②商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益；③監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整

改的不利信息/事件；④影響客戶或公眾的政策性變化等（如營業(yè)場

所、營業(yè)時間、服務(wù)收費等方面的調(diào)整）。

28.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變

化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方

法是（）。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.久期分析

【答案】：B

【解析】：

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要

素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工

具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對銀行

凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經(jīng)濟價值或收益產(chǎn)生的影響。

29.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險規(guī)避

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖

【答案】：C

【解析】：

風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。根據(jù)多

樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的,

而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。

30.股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風(fēng)險。

A.信用

B.市場

C.聲譽

D.流動性

【答案】：D

【解析】：

股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市

場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的

信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。

31.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造

成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于（）o

A.法律風(fēng)險

B.政策風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.策略風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

本題中銀行面臨的這種風(fēng)險屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險。

32.商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況

進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)

的各種極端狀況的方法屬于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號分析

D.壓力測試

【答案】：D

【解析】：

壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍）進行流動性測

算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情

況。

33.下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)

的是（

A.貸款風(fēng)險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率

【答案】：B

【解析】：

A項，貸款風(fēng)險遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資

產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率；C項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸

款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比；D項，不良貸款率為不良貸款與貸

款總額之比。CD兩項指標(biāo)均需用到不良貸款，涉及商業(yè)銀行自身資

產(chǎn)質(zhì)量。

34.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）o

A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款

本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B.在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累

計違約概率與0.05%中的較高者

C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致

D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性

【答案】：C

【解析】：

A項所述為違約概率的概念；B項，在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概

率被具體定義為借款人一年期違約概率與0.03%中的較高者；D項，

違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法中保持更高的一致性。

35.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險管理的（）方面發(fā)揮重

要作用。

A.經(jīng)濟資本配置

B.貸款定價

C.計提準(zhǔn)備金

D.限額管理

E.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險參數(shù)估計值等結(jié)果，在信用風(fēng)險管理政

策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核

心應(yīng)用范圍包括：①信貸政策的制定；②授信審批；③限額設(shè)定；④

風(fēng)險監(jiān)控；⑤風(fēng)險報告。其高級應(yīng)用范圍包括：①風(fēng)險偏好的設(shè)定；

②經(jīng)濟資本的建模與管理；③貸款定價；④損失準(zhǔn)備計提；⑤績效衡

量和考核；⑥推動風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)。

36.監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標(biāo)有

()。

A.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長

B.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對

現(xiàn)代金融的了解

D.增進市場信心

E.保護廣大存款人和金融消費者的利益

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：①通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人

和金融消費者的利益；②通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；③通

過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代

金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。

37.直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力的是()o

A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

B.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)

C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險

D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

【答案】：B

【解析】：

建立功能強大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)

銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀

行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力。

38.國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險較大。

A.80%

B.100%

C.120%

D.150%

【答案】：D

【解析】：

國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支

逆差的能力，一般限度是150%,超過這一限度說明風(fēng)險較大。

.在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（）

39o

A.公司的整體戰(zhàn)略

B.利率變化及預(yù)期

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.整體經(jīng)濟指標(biāo)

E.信用風(fēng)險參數(shù)

【答案】：B|D|E

【解析】：

在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負

責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟指標(biāo)、利率變化/預(yù)

期、信用風(fēng)險參數(shù)等。

40.洗錢、恐怖融資、擴散融資三者的區(qū)別包括（）o

A.洗錢的資金來源為非法所得，恐怖融資和擴散融資的資金來源往往

合法

B.洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴散融資的資金

主要被用于政治目的

C.洗錢的資金量大、交易復(fù)雜，恐怖融資的資金量小、交易簡單，擴

散融資的資金量大、交易隱蔽

D.洗錢的資金環(huán)形流動，恐怖融資和擴散融資的資金點到點流動

E.洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴散融資的資金

主要被用于軍事目的

【答案】：A|C|D

【解析】：

BE兩項，洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資的資金主

要被用于政治目的，擴散融資的資金主要被用于軍事目的。

41.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（

A.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感

性缺口

B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息

收入變動的大致影響

C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

E.在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

【答案】：A|B|C

【解析】：

D項，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負債時，就產(chǎn)

生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈

利息收入上升；E項，對于負債敏感性缺口，即負缺口，市場利率上

升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

42.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%,

第一年的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。

A.3.45%

B.3.59%

C.3.67%

D.4.35%

【答案】：B

【解析】：

根據(jù)死亡率模型，兩年的累計死亡率計算公式為：(1-MMR2)X(1

-MMR1)=1-CMR2,其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2

表示兩年的累計死亡率。根據(jù)題意得：MMR2=1-(1-6%)/(1-

2.5%)p3.59%。

43.違約損失率的計算公式是()。

A.LGD=1一回收率

B.LGD=1—回收率/2

C.LGD=1一回收率白

D.LGD=1一回收率4

【答案】：A

【解析】：

違約損失率指估計的某一債項違約后損失的金額占該違約債項風(fēng)險

暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比（損失的嚴重程度，LGD

=1一回收率）。

44.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。

A.損失概率

B.持有期

C.概率分布

D.損失事件

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險價值（VaR）的計算涉及兩個因素的選取：①置信水平；②持有

期。

45.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類

別？（）

A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

C.銀行員工竊取客戶賬戶資金

D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

【答案】：A|D|E

【解析】：

B項屬于操作風(fēng)險中的“系統(tǒng)缺陷”；C項屬于操作風(fēng)險中的“人員因

素”。

46.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號？（）

A.存貨周轉(zhuǎn)率放慢

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

【答案】：D

【解析】：

法人客戶風(fēng)險預(yù)警可分為財務(wù)風(fēng)險預(yù)警和非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警兩大類。風(fēng)

險經(jīng)理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)和非財務(wù)警示信號，對客戶

的長短期償債能力高度關(guān)注。D項，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財務(wù)風(fēng)險的

監(jiān)測。

47.商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)

構(gòu)。

A.存款準(zhǔn)備金率

B.國債收益率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.存貸款基準(zhǔn)利率

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)

金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。除了每日客戶存取款、

貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外,

存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。商業(yè)

銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，因為任何

利率波動都會導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的價值產(chǎn)生波動。

多選題

如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量

房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴重下跌,

大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸

款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（）。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.國別風(fēng)險

E.信用風(fēng)險

【答案】：B|C|E

【解析】：

B項，“房地產(chǎn)市場嚴重下跌”，預(yù)示著銀行面臨市場風(fēng)險；C項，由

于大量貸款無法收回，商業(yè)銀行無法及時獲得充足資金用于償付到期

債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求，預(yù)示

著銀行面臨流動性風(fēng)險；E項，“大量個人住房貸款無法償還，房地

產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”，預(yù)示著銀行面臨信用風(fēng)險。

48.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安

排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括（）o

A.交易對方風(fēng)險限額的確定和對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組

合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

B.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

C.債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)

備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

D.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用審批授權(quán)分配給審批

人并定期進行考核

E.集團內(nèi)機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合

的標(biāo)準(zhǔn)

【答案】:A|B|D

【解析】：

授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括：①給予每一交易對方的信用須得

到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；②集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循

一致的標(biāo)準(zhǔn)；③債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主

要合同）應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；④交易對方風(fēng)險限額的確定和

對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一

決策都應(yīng)建立在風(fēng)險-收益分析基礎(chǔ)之上；⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)

驗和崗位培訓(xùn)，將信用審批授權(quán)分配給審批人并定期進行考核。

49.下列關(guān)于市場約束參與方的作用，錯誤的是（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通過提取存款或把存款轉(zhuǎn)入其他銀行，增加銀行的競爭壓

力，銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)

營管理水平，有效控制風(fēng)險

C.評級機構(gòu)能夠引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金融機構(gòu)，并起到市場

監(jiān)督的作用

D.股東的市場約束作用在于通過股票的購買和出售，對銀行的資金調(diào)

度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險

【答案】：D

【解析】：

D項，債券持有人的市場約束作用主要是通過債券的購買和贖回，對

銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險。銀行股東

擁有銀行經(jīng)營的決策權(quán)、投票權(quán)和轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利，股東通過行使權(quán)

利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的

市場約束。

50.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保

作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)模

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將

風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)

移和非保險轉(zhuǎn)移，其中，擔(dān)保屬于非保險轉(zhuǎn)移。

51.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一,

下列各模型不屬于信用評分模型的是（）。

A.死亡率模型

B.Logit模型

C.線性概率模型

D.線性辨別模型

【答案】：A

【解析】：

目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit

模型和線性辨別模型。在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，通常市場上和理論上比

較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模

型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。A項，死亡率模型屬

于違約概率模型。

52.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低

的是（）。

A.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

【答案】：B

【解析】：

商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）

用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長二如果這種期限錯配嚴重失衡,

則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而

面臨較高的流動性風(fēng)險。

53.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。

A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程

中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響

的風(fēng)險。戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在四個方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整

體兼容性；②為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為實現(xiàn)

戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏；④整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

54.銀行監(jiān)管中，采取市場準(zhǔn)入的主要目的有（）。

A.防止海外游資流入國內(nèi)銀行系統(tǒng)

B.維護國有商業(yè)銀行的利益

C.保護存款者的利益

D.維護銀行市場秩序

E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系

【答案】:C|D|E

【解析】：

市場準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目

標(biāo)是：①保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系;

②維護銀行市場秩序；③保護存款者利益。

55.關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險

D.短邊