2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理師職業(yè)發(fā)展策略試卷考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單選題要求：從下列各題的四個(gè)選項(xiàng)中選擇一個(gè)最符合題意的答案。1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）的職責(zé)不包括以下哪項(xiàng)？A.評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制策略C.負(fù)責(zé)公司的人力資源管理D.監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資產(chǎn)安全2.以下哪項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的主要工作內(nèi)容？A.參與制定和實(shí)施公司風(fēng)險(xiǎn)政策B.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和報(bào)告C.參與公司業(yè)務(wù)拓展，提高公司盈利能力D.建立和維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)3.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在以下哪個(gè)階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別？A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段B.風(fēng)險(xiǎn)分析階段C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)階段D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段4.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)5.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在以下哪個(gè)階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段C.風(fēng)險(xiǎn)分析階段D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段6.以下哪個(gè)指標(biāo)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)？A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）B.期望損失（EL）C.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)和（CRW）D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（RAROC）7.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在以下哪個(gè)階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段C.風(fēng)險(xiǎn)分析階段D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段8.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)9.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在以下哪個(gè)階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段C.風(fēng)險(xiǎn)分析階段D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)階段10.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注的操作風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)二、多選題要求：從下列各題的四個(gè)選項(xiàng)中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上最符合題意的答案。1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的主要工作內(nèi)容包括以下哪些？A.參與制定和實(shí)施公司風(fēng)險(xiǎn)政策B.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和報(bào)告C.負(fù)責(zé)公司的人力資源管理D.監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資產(chǎn)安全2.以下哪些屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)3.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在以下哪些階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別？A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段B.風(fēng)險(xiǎn)分析階段C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)階段D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段4.以下哪些屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)？A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）B.期望損失（EL）C.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)和（CRW）D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（RAROC）5.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在以下哪些階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段C.風(fēng)險(xiǎn)分析階段D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段6.以下哪些屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)7.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在以下哪些階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段C.風(fēng)險(xiǎn)分析階段D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)階段8.以下哪些屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)9.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在以下哪些階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段C.風(fēng)險(xiǎn)分析階段D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段10.以下哪些屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)四、簡(jiǎn)答題要求：請(qǐng)根據(jù)所學(xué)知識(shí)，簡(jiǎn)要回答以下問題。1.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在金融機(jī)構(gòu)中的主要職責(zé)。2.請(qǐng)列舉金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段需要關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)類型。3.解釋什么是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），并說(shuō)明其計(jì)算方法。五、論述題要求：結(jié)合實(shí)際案例，論述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段應(yīng)采取的措施。1.請(qǐng)以某金融機(jī)構(gòu)為例，分析其在面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師應(yīng)如何制定應(yīng)對(duì)策略。六、案例分析題要求：請(qǐng)根據(jù)以下案例，回答提出的問題。案例：某金融機(jī)構(gòu)在投資過程中，由于市場(chǎng)波動(dòng)，其投資組合的市值出現(xiàn)了大幅下跌，導(dǎo)致該機(jī)構(gòu)面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)問：1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)階段如何發(fā)現(xiàn)這一風(fēng)險(xiǎn)？2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師應(yīng)采取哪些措施來(lái)降低這一風(fēng)險(xiǎn)？本次試卷答案如下：一、單選題1.C.負(fù)責(zé)公司的人力資源管理解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的職責(zé)主要集中在風(fēng)險(xiǎn)管理和評(píng)估上，與人力資源管理無(wú)關(guān)。2.C.參與公司業(yè)務(wù)拓展，提高公司盈利能力解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的工作重點(diǎn)在于風(fēng)險(xiǎn)管理，而非業(yè)務(wù)拓展或盈利能力提升。3.B.風(fēng)險(xiǎn)分析階段解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，通常在風(fēng)險(xiǎn)分析階段進(jìn)行。4.A.利率風(fēng)險(xiǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，利率風(fēng)險(xiǎn)是其中之一。5.D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段解析：風(fēng)險(xiǎn)控制是在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段進(jìn)行的，旨在降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。6.C.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)和（CRW）解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、期望損失（EL）和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（RAROC）是常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，而信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)和（CRW）不是。7.D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段進(jìn)行，以向管理層提供風(fēng)險(xiǎn)信息。8.D.政策風(fēng)險(xiǎn)解析：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括政治風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等，政策風(fēng)險(xiǎn)是其中之一。9.D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)階段解析：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施需要在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)階段進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。10.D.法律風(fēng)險(xiǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，法律風(fēng)險(xiǎn)是其中之一。二、多選題1.A.參與制定和實(shí)施公司風(fēng)險(xiǎn)政策B.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和報(bào)告D.監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資產(chǎn)安全解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的主要職責(zé)包括制定風(fēng)險(xiǎn)政策、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和報(bào)告以及監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注多種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。3.A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段B.風(fēng)險(xiǎn)分析階段C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)階段解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別通常在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段進(jìn)行，隨后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和監(jiān)測(cè)。4.A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）B.期望損失（EL）D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（RAROC）解析：這些是常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，用于評(píng)估和比較風(fēng)險(xiǎn)。5.A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段C.風(fēng)險(xiǎn)分析階段D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可以在風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)階段進(jìn)行。6.A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)解析：這些風(fēng)險(xiǎn)類型是金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。7.A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段C.風(fēng)險(xiǎn)分析階段D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段解析：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施需要在風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)階段進(jìn)行。8.A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)解析：這些風(fēng)險(xiǎn)類型是金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。9.A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段C.風(fēng)險(xiǎn)分析階段D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段解析：風(fēng)險(xiǎn)控制措施需要在風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)階段進(jìn)行。10.A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)解析：這些風(fēng)險(xiǎn)類型是金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。四、簡(jiǎn)答題1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在金融機(jī)構(gòu)中的主要職責(zé)包括：-制定和實(shí)施公司風(fēng)險(xiǎn)政策；-定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和報(bào)告；-監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資產(chǎn)安全；-參與制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制策略；-建立和維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段需要關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)類型包括：-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等；-信用風(fēng)險(xiǎn)：借款人違約風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)等；-操作風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：無(wú)法及時(shí)滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)；-國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)：政治、經(jīng)濟(jì)、法律和社會(huì)因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在正常市場(chǎng)條件下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在特定時(shí)間內(nèi)，以一定的置信水平（如95%）可能發(fā)生的最大損失。其計(jì)算方法通常包括以下步驟：-收集歷史數(shù)據(jù)：獲取金融資產(chǎn)或投資組合的歷史價(jià)格或收益數(shù)據(jù)；-計(jì)算收益率：計(jì)算每個(gè)時(shí)間點(diǎn)的收益率；-計(jì)算VaR：根據(jù)收益率數(shù)據(jù)，使用統(tǒng)計(jì)方法（如正態(tài)分布、歷史模擬法等）計(jì)算VaR。五、論述題以某金融機(jī)構(gòu)為例，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)采取以下措施：-評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素，如利率、匯率、股票市場(chǎng)波動(dòng)等；-制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，如調(diào)整投資組合、設(shè)置止損點(diǎn)等；-監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制策略；-增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)：提高員工對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；-建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制：設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。六、案例分析題1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)階段可以通過以下方式發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：-定期分析投資組合的收益率和波動(dòng)性；-監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，如利率、匯率、股票市場(chǎng)指數(shù)等；-收集和分析市場(chǎng)新聞和報(bào)告，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。2