高低點通道策略（TB版）該策略基于平移后的高低點通道和ATR止損的交易策略，包括做多和做空信號兩部分。策略交易邏輯：平移后的高低點通道ATR（平均真實范圍）止損做多信號參數(shù)設(shè)置ChanLength：通道周期，初始值20ChanDelay：通道平移周期，初始值15TrailingATRs：ATR跟蹤止損倍數(shù)，初始值3ATRLength：ATR計算周期，初始值10變量定義UpperChan：通道上軌LowerChan：通道下軌PosHigh：開倉后記錄的最高點ATRVal：ATR均值con：布爾型變量，用于判斷是否滿足入場條件minpoint：最小變動價位stopline：止損線入場條件當高點上穿平移通道高點時，開多倉。出場條件ATR跟蹤止盈通道止損邏輯流程過濾集合競價和小節(jié)休息時間。計算通道上軌和下軌。判斷是否滿足入場條件，如果滿足且當前無持倉，則開多倉。記錄開倉后的最高點。計算ATR均值。如果當前持有多單，計算止損線并監(jiān)控，若最低價低于止損線，則平倉。做空信號參數(shù)設(shè)置與做多信號相同。變量定義UpperChan：通道上軌LowerChan：通道下軌PosLow：開倉后記錄的最低點（區(qū)別于做多信號的PosHigh）ATRVal：ATR均值con：布爾型變量，用于判斷是否滿足入場條件minpoint：最小變動價位stopline：止損線入場條件當?shù)忘c下穿平移通道低點時，開空倉。出場條件ATR跟蹤止盈（通過買回平倉實現(xiàn)）通道止損邏輯流程過濾集合競價和小節(jié)休息時間。計算通道上軌和下軌。判斷是否滿足入場條件，如果滿足且當前無持倉，則開空倉。記錄開倉后的最低點。計算ATR均值。如果當前持有空單，計算止損線并監(jiān)控，若最高價達到或超過止損線，則買回平倉。策略是一個結(jié)合了平移后的高低點通道和ATR止損的交易策略，通過判斷價格與通道的相對位置來決定入場時機，同時利用ATR進行動態(tài)止損管理，以實現(xiàn)多空雙向交易。做多信號代碼：ParamsNumericChanLength(20);NumericChanDelay(15);NumericTrailingATRs(3);NumericATRLength(10);VarsNumericSeriesUpperChan(0);NumericSeriesLowerChan(0);NumericSeriesPosHigh(0);NumericSeriesATRVal(0);boolcon;Numericminpoint;NumericSeriesstopline;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;minpoint=Minmove*PriceScale;UpperChan=Highest(High,ChanLength);LowerChan=Lowest(Low,ChanLength);con=High>=UpperChan[ChanDelay+1]andHigh[1]<UpperChan[ChanDelay+1];If(MarketPosition==0){If(con){Buy(0,max(Open,UpperChan[ChanDelay+1]));}}If(BarsSinceEntry==0)PosHigh=High;Elseif(High>PosHigh[1])PosHigh=High;ATRVal=AvgTrueRange(ATRLength)*TrailingATRs;If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0){stopline=Max(PosHigh[1]-ATRVal[1],LowerChan[ChanDelay+1]-minpoint);If(Low<=stopline){Sell(0,min(Open,stopline));}}End策略說明:本策略基于平移后的高低點通道判斷入場條件，結(jié)合ATR止損系統(tǒng)要素:1.平移后的高低點通道2.atr止損入場條件：1.當高點上穿平移通道高點時,開多倉2.當?shù)忘c下穿平移通道低點時,開空倉出場條件：1.ATR跟蹤止盈2.通道止損做多代碼解讀：ParamsNumericChanLength(20);//聲明數(shù)值參數(shù)ChanLength，初值20，即通道周期。NumericChanDelay(15);//聲明數(shù)值參數(shù)ChanDelay，初值15，即通道平移周期。NumericTrailingATRs(3);//聲明數(shù)值參數(shù)TrailingATRs，初值3，即ATR跟蹤止損倍數(shù)。NumericATRLength(10);//聲明數(shù)值參數(shù)ATRLength，初值10，即ATR計算周期。VarsNumericSeriesUpperChan(0);//聲明數(shù)值序列變量UpperChan，初值0，即通道上軌。NumericSeriesLowerChan(0);//聲明數(shù)值序列變量LowerChan，初值0，即通道下軌。NumericSeriesPosHigh(0);//聲明數(shù)值序列變量PosHigh，初值0，即記錄開倉后高點。NumericSeriesATRVal(0);//聲明數(shù)值序列變量ATRVal，初值0，即atr均值。boolcon;//聲明布爾型變量con。Numericminpoint;//聲明數(shù)值變量minpoint，即最小變動價位。NumericSeriesstopline;//聲明數(shù)值序列變量stopline，即止損線計算。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競價和小節(jié)休息過濾。//指標計算minpoint=Minmove*PriceScale;//固定公式，最小變動價位。UpperChan=Highest(High,ChanLength);//UpperChan=20周期高點.LowerChan=Lowest(Low,ChanLength);//LowerChan=20周期低點。//系統(tǒng)入場con=High>=UpperChan[ChanDelay+1]andHigh[1]<UpperChan[ChanDelay+1];//價格向上突破ChanDelay周期前的UpperChan，開多倉。If(MarketPosition==0)//沒有持倉。{If(con)//假如布爾型變量con條件成立。{Buy(0,max(Open,UpperChan[ChanDelay+1]));//開多單倉。}}//系統(tǒng)出場If(BarsSinceEntry==0)//假如進場數(shù)位等于0.PosHigh=High;//記錄當前進場k線最高。Elseif(High>PosHigh[1])//進場k線數(shù)位大于0的，假如當前最高價大于前一個最高價。PosHigh=High;//則賦值變量PosHigh為當前最高價。//ATR跟蹤止損,通道止損。ATRVal=AvgTrueRange(ATRLength)*TrailingATRs;//這是ATRVal算法，代入相應(yīng)參數(shù)返回求值的。If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0)//假如當前持有多單，并且進場k線數(shù)位大于0{stopline=Max(PosHigh[1]-ATRVal[1],LowerChan[ChanDelay+1]-minpoint);//止損價的具體算法，代入相應(yīng)數(shù)值，這些變量上邊公式都已求出。If(Low<=stopline)//假如最低價低于止損價{Sell(0,min(Open,stopline));//平倉于止損價。}}End策略做空信號:ParamsNumericChanLength(20);NumericChanDelay(15);NumericTrailingATRs(3);NumericATRLength(10);VarsNumericSeriesUpperChan(0);NumericSeriesLowerChan(0);NumericSeriesPosLow(0);NumericSeriesATRVal(0);boolcon;Numericminpoint;NumericSeriesstopline;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;minpoint=Minmove*PriceScale;UpperChan=Highest(High,ChanLength);LowerChan=Lowest(Low,ChanLength);con=Low<=LowerChan[ChanDelay+1]andLow[1]>LowerChan[ChanDelay+1];If(MarketPosition==0){If(con){SellShort(0,min(Open,LowerChan[ChanDelay+1]));}}If(BarsSinceEntry==0)PosLow=Low;Elseif(Low<PosLow[1])PosLow=Low;ATRVal=AvgTrueRange(ATRLength)*TrailingATRs;If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0){stopline=Min(PosLow[1]+ATRVal[1],UpperChan[ChanDelay+1]+minpoint);If(High>=stopline){BuyToCover(0,max(Open,stopline));}}End做空代碼注釋://定義參數(shù)，設(shè)置初始值。ParamsNumericChanLength(20);//通道周期，設(shè)置為20。NumericChanDelay(15);//通道平移周期，設(shè)置為15。NumericTrailingATRs(3);//ATR跟蹤止損倍數(shù)，設(shè)置為3。NumericATRLength(10);//ATR計算周期，設(shè)置為10。//定義變量，初始化為0或布爾值。VarsNumericSeriesUpperChan(0);//通道上軌。NumericSeriesLowerChan(0);//通道下軌。NumericSeriesPosLow(0);//開倉后記錄的最低點。NumericSeriesATRVal(0);//ATR均值。boolcon;//條件變量，用于判斷是否滿足入場條件。Numericminpoint;//最小變動價位。NumericSeriesstopline;//止損線。//開始策略邏輯。Begin//過濾掉集合競價和小節(jié)休息時間。If(!CallAuctionFilter())Return;//計算最小變動價位。minpoint=Minmove*PriceScale;//計算通道上軌和下軌。UpperChan=Highest(High,ChanLength);LowerChan=Lowest(Low,ChanLength);//判斷是否滿足空頭入場條件：當前最低價低于ChanDelay周期前的LowerChan，并且上一根K線的最低價高于ChanDelay周期前的LowerChan。con=Low<=LowerChan[ChanDelay+1]andLow[1]>LowerChan[ChanDelay+1];//如果當前無持倉，并且滿足空頭入場條件，則開空倉。If(MarketPosition==0){If(con){SellShort(0,min(Open,LowerChan[ChanDelay+1]));//以較高價開空。}}//記錄開倉后最低點。If(BarsSinceEntry==0)PosLow=Low;//如果當前最低價低于前一個記錄的最低點，則更新記錄。Elseif(Low<PosLow[1])PosLow=Low;//計算ATR均值。ATRVal=AvgTrueRange(ATRLength)*TrailingATRs;//如果當前持有空頭倉位，并且已經(jīng)過去至少一個交易周期，則計算止損線。If(MarketPosition==-1an