加權均值策略（TB版）該策略的主要交易思路：計算加權均值：首先，策略通過計算K線的加權均值來確定價格的一個基準點。加權均值計算公式為(最高價+最低價+2*收盤價)/4，這個值用于后續(xù)的支撐和阻力計算。確定支撐和阻力線：阻力線：基于加權均值計算得出，公式為(加權均值*2)-最低價。支撐線：同樣基于加權均值計算得出，公式為(加權均值*2)-最高價。入場條件：做多入場：當當前價格（通常是最高價）突破前一周期的阻力線，并且成交量大于0時，策略執(zhí)行買入操作。做空入場（多頭的相反邏輯可應用于做空）：當當前價格（通常是最低價）跌破前一周期的支撐線，并且成交量大于0時，執(zhí)行賣出做空操作。出場條件：止盈出場：對于多頭持倉，如果當前價格達到或超過根據(jù)ATR（平均真實波幅）計算的止盈價格，則執(zhí)行賣出操作。止盈價格計算為入場價格加上ATR的一定倍數(shù)（該倍數(shù)由參數(shù)ATRs決定）。反轉出場（止損）：對于多頭持倉，如果當前價格跌破前一周期的支撐線，則執(zhí)行賣出操作作為止損或反轉出場的信號。交易執(zhí)行：在滿足入場條件時，根據(jù)開盤價或突破價格附近的合適價格執(zhí)行買入或賣出操作。在滿足出場條件時，同樣根據(jù)當前市場價格或計算出的止盈/止損價格執(zhí)行平倉操作。過濾條件：策略中還包含了對集合競價和小節(jié)休息的過濾，即如果當前處于這些時段，策略將不會執(zhí)行任何交易操作。可視化：策略通過繪制阻力線和支撐線來幫助交易者更直觀地觀察市場走勢，并輔助決策。策略邏輯：整體上，該策略利用加權均值計算支撐和阻力線，通過突破這些線來識別入場機會，并結合ATR和價格反轉來管理持倉風險和利潤。做多信號代碼：ParamsNumericATRs(3);NumericATRLength(10);VarsNumericSeriesWAvgPrice;NumericSeriesResistance;NumericSeriesSupport;NumericATRVal;NumericSeriesmyExitPrice;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;WAvgPrice=(High+Low+(Close*2))/4;Resistance=(WAvgPrice*2)-Low;Support=(WAvgPrice*2)-High;PlotNumeric("Resistance",Resistance[1]);PlotNumeric("Support",Support[1]);ATRVal=AvgTrueRange(ATRLength);If(MarketPosition==0AndHigh>=Resistance[1]+MinMove*PriceScaleAndVol>0){Buy(0,Max(Open,Resistance[1]+MinMove*PriceScale));}If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry==0){myExitPrice=EntryPrice+ATRVal*ATRs;}If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(High>=myExitPrice){Sell(0,Max(Open,myExitPrice));Commentary("止盈出場");}ElseIf(Low<=Support[1]-MinMove*PriceScale){Sell(0,Min(Open,Support[1]-MinMove*PriceScale));Commentary("反轉出場");}}End策略說明:本策略是基于K線加權均值的支撐阻力線突破系統(tǒng)系統(tǒng)要素:1.K線的加權均值=(最高價+最低價+2*收盤價)/42.支撐線=K線加權均值-(最高價-K線加權均值)3.阻力線=K線加權均值+(K線加權均值-最低價)入場條件:1.當價格向上突破阻力線做多2.當價格向下突破支撐線做空出場條件:1.趨勢反轉即反向突破時出場2.基于ATR的一定倍數(shù)的止盈做多代碼及解讀如下：ParamsNumericATRs(3);//聲明數(shù)值參數(shù)ATRs，初值3，幾倍ATR止盈。NumericATRLength(10);//聲明數(shù)值參數(shù)ATRLength，初值10，ATR周期。VarsNumericSeriesWAvgPrice;//聲明數(shù)值序列變量WAvgPrice，即K線加權均值。NumericSeriesResistance;//聲明數(shù)值序列變量Resistance，即阻力線。NumericSeriesSupport;//聲明數(shù)值序列變量Support，即支撐線。NumericATRVal;//聲明數(shù)值變量ATR(平均真實波幅)。NumericSeriesmyExitPrice;//聲明數(shù)值序列變量myExitPrice，即開倉BAR根據(jù)當時的ATR計算出的止盈價。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競價和小節(jié)休息過濾。//計算當前K線的加權均值、阻力線和支撐線。WAvgPrice=(High+Low+(Close*2))/4;//計算當前k線的加權均值。Resistance=(WAvgPrice*2)-Low;//計算阻力線。Support=(WAvgPrice*2)-High;//計算支撐線。PlotNumeric("Resistance",Resistance[1]);//畫阻力線。PlotNumeric("Support",Support[1]);//畫支撐線。ATRVal=AvgTrueRange(ATRLength);//計算ATR。If(MarketPosition==0AndHigh>=Resistance[1]+MinMove*PriceScaleAndVol>0)//假如當前沒有持倉，且當前最高價大于等于前一阻力線加一跳的價格，且成交量大于0{Buy(0,Max(Open,Resistance[1]+MinMove*PriceScale));//開倉買入。}//開倉時根據(jù)開倉BAR的ATR計算止盈價。If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry==0)//當前持有多單，且建倉數(shù)位等于0.{myExitPrice=EntryPrice+ATRVal*ATRs;//出場價=進場價+3*ATRVal值。}If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndVol>0)//當前持有多單，且建倉數(shù)位大于0，且成交量大于0.{//止盈出場If(High>=myExitPrice)//假如當前最高價大于等于出場價。{Sell(0,Max(Open,myExitPrice));//平倉。Commentary("止盈出場");//在超級圖表上注釋“止盈出場”。}//反向突破止損出場.ElseIf(Low<=Support[1]-MinMove*PriceScale)//假如當前最低價小于等于前一支撐線減去一跳的價格。{Sell(0,Min(Open,Support[1]-MinMove*PriceScale));//平倉。Commentary("反轉出場");//在超級圖表上注釋“反轉出場”。}}End做空信號代碼：ParamsNumericATRs(3);NumericATRLength(10);VarsNumericSeriesWAvgPrice;NumericSeriesResistance;NumericSeriesSupport;NumericATRVal;NumericSeriesmyExitPrice;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;WAvgPrice=(High+Low+(Close*2))/4;Resistance=(WAvgPrice*2)-Low;Support=(WAvgPrice*2)-High;PlotNumeric("Resistance",Resistance[1]);PlotNumeric("Support",Support[1]);ATRVal=AvgTrueRange(ATRLength);If(MarketPosition==0AndLow<=Support[1]-MinMove*PriceScaleAndVol>0){SellShort(0,Min(Open,Support[1]-MinMove*PriceScale));}If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry==0){myExitPrice=EntryPrice-ATRVal*ATRs;}If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(Low<=myExitPrice){BuyToCover(0,Min(Open,myExitPrice));Commentary("止盈出場");}ElseIf(High>=Resistance[1]+MinMove*PriceScale){BuyToCover(0,Max(Open,Resistance[1]+MinMove*PriceScale));Commentary("反轉出場");}}End做空代碼注解：

Params

部分定義了策略參數(shù)，可以調(diào)整這些參數(shù)以適應不同的交易需求：

NumericATRs(3);

定義了一個名為

ATRs

的數(shù)值參數(shù)，默認值為3。

NumericATRLength(10);

定義了一個名為

ATRLength

的數(shù)值參數(shù)，默認值為10。

Vars

部分聲明了策略中使用的變量：

NumericSeriesWAvgPrice;

聲明了一個名為

WAvgPrice

的數(shù)值序列，用于存儲加權平均價格。

NumericSeriesResistance;

聲明了一個名為

Resistance

的數(shù)值序列，用于存儲阻力位。

NumericSeriesSupport;

聲明了一個名為

Support

的數(shù)值序列，用于存儲支撐位。

NumericATRVal;

聲明了一個名為

ATRVal

的數(shù)值變量，用于存儲平均真實波動范圍(ATR)的值。

NumericSeriesmyExitPrice;

聲明了一個名為

myExitPrice

的數(shù)值序列，用于存儲自定義的退出價格。

Begin

標識策略邏輯的開始。

If(!CallAuctionFilter())Return;

調(diào)用一個拍賣過濾器，如果返回

false

，則退出策略。

WAvgPrice

的計算公式是將最高價、最低價和收盤價的兩倍加起來，然后除以4，得到加權平均價格。

Resistance

和

Support

的計算公式是使用加權平均價格的兩倍減去最低價和最高價，分別得到阻力位和支撐位。

PlotNumeric

函數(shù)用于在圖表上繪制數(shù)值序列。

AvgTrueRange

函數(shù)計算平均真實波動范圍(ATR)，

ATRLength

參數(shù)指定了計算ATR時使用的周期數(shù)。下面的

If

語句塊定義了交易邏輯：當市場位置為0（即沒有持有任何頭寸）時，如果價格跌破支撐位，并且成交量大于0，則執(zhí)行賣出做空操作。當市場位置為-1（即持有空頭頭寸）且進入市場后的第一根K線，計算退出價格為入場價格減去ATR乘以

ATRs

。當市場位置為-1且持有頭寸超過一根K線時，如果價格跌破自定義的退出價格，則執(zhí)行買入平倉操作，并注釋"止盈出場"；如果價格突破阻力位，也執(zhí)行買入平倉操作，并注釋"反轉出場"。

Commentary

函數(shù)用于在圖表上添加注釋。

End

標識策略邏輯的結束。另一加權策略版本：WAverage函數(shù)代碼說明：ParamsNumericSeriesPrice(10);//聲明數(shù)值序列參數(shù)Price，初始值為10NumericLength(10);//聲明數(shù)值參數(shù)Length，初始值為10.VarsNumericWtdSum(0);//聲明變量，WtdSum，初始值為0.NumericCumWt;//聲明變量CumWt。Numerici;//聲明變量iBeginfori=0toLength-1//循環(huán)結構，意思是變量i從0開始到9（10-1）依據(jù)下列代碼做循環(huán)計算.{WtdSum=WtdSum+(Length-i)*Price[i];//WtdSum初值為0，解讀第一個數(shù)值i=0，直接把數(shù)代進公式，變量WtdSum=0+（10-0）*Price[0]，第二個數(shù)值i=1，也就是WtdSum=（0+（10-0）*Price[0]）+（10-1）*Price[1],第三個也是代數(shù)值進去求值。直到循環(huán)條件i=10，不滿足條件，跳出這個循環(huán)，也可以算出10周期變量WtdSum總值。}CumWt=(Length+1)*Length*1/2;//變量CumWt=（10+1）*10*1/2，其實這步就是算出一個依據(jù)不同周期變化的權重系數(shù)。ReturnWtdSum/CumWt;//用變量WtdSum總值/權重系數(shù)變量CumWt，計算得到的值返回給主函數(shù)。End函數(shù)代碼：ParamsNumericSeriesPrice(10)NumericLength(10)VarsNumericWtdSum(0)NumericCumWtNumericiBeginfori=0toLength-1WtdSum=WtdSum+(Length-i)*Price[i]NextiCumWt=(Length+1)*Length*0.5ReturnWtdSum/CumWtEnd在圖表上顯示的指標代碼：ParamsNumericLength(9);//聲明數(shù)值參數(shù)Length，初值為9。BeginPlotNumeric("WMA",WAverage(Close,Length));//畫線加權線WMA，把收盤價Close跟周期Length=9，返回到函數(shù)WAverage里求出值來，再把數(shù)值反饋回來就是加權線值。End加權策略信號代碼：ParamsNumericFastLength(5);NumericSlowLength(20);NumericDslowLength(200);VarsNumericSeriesAvgValue1;NumericSeriesAvgValue2;NumericSeriesAvgValue3;BeginAvgValue1=WAverage(Close,FastLength);AvgValue2=WAverage(Close,SlowLength);AvgValue3=WAverage(Close,DslowLength);PlotNumeric("MA1",AvgValue1);PlotNumeric("MA2",AvgValue2);PlotNumeric("MA3",AvgValue3);//集合競價和小節(jié)休息過濾If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]&&AvgValue1[1]>AvgValue3[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition==1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]){Sell(1,Open);}If(MarketPosition<>-1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]&&AvgValue1[1]<AvgValue3[1]){SellShort(1,Open);}If(MarketPosition==-1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]){BuyToCover(1,open);}End加權策略信號代碼解釋：Params參數(shù)部分NumericFastLength(5);//定義一個數(shù)值型參數(shù)FastLength，默認值為5NumericSlowLength(20);//定義一個數(shù)值型參數(shù)SlowLength，默認值為20NumericDslowLength(200);//定義一個數(shù)值型參數(shù)DslowLength，默認值為200Vars變量部分NumericSeriesAvgValue1;//定義一個數(shù)值型序列變量AvgValue1NumericSeriesAvgValue2;//定義一個數(shù)值型序列變量AvgValue2NumericSeriesAvgValue3;//定義一個數(shù)值型序列變量AvgValue3Begin開始邏輯處理部分AvgValue1=WAverage(Close,FastLength);//計算收盤價的FastLength周期的加權移動平均，結果賦給AvgValue1AvgValue2=WAverage(Close,SlowLength);//計算收盤價的SlowLength周期的加權移動平均，結果賦給AvgValue2AvgValue3=WAverage(Close,DslowLength);//計算收盤價的DslowLength周期的加權移動平均，結果賦給AvgValue3PlotNumeric("MA1",AvgValue1)