銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-90

1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的o建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。

【多選題】

A.識別

B.評估

C.監(jiān)測

D.控制

E.計量

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項ACDE正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的識別、計量、

監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。

2、管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括（）?！径噙x題】

A.支持相同'憶務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量

B.支持國別風(fēng)險評估和風(fēng)險評級

C.幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?/p>

D.監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況

E.準確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)

管報告和信息披露要求

正確答案:B、C、D、E

答案解析:管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括：（1）幫助識別不適當(dāng)?shù)?/p>

客戶及交易（選項C正確）；（2）支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國

別風(fēng)險的計量；（3）支持國別風(fēng)險評估和風(fēng)險評級（選項B正確）；

（4）監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況（選項D正確）；（5）為壓力測試

提供有效支持；（6）準確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息，

滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求（選項E正確）。

3、中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例稱為（）?！締芜x題】

A.基礎(chǔ)負債比例

B.同業(yè)市場負債比例

C.核心負債比例

D.凈穩(wěn)定資金比例

正確答案:C

答案解析:核心負債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例

（選項C符合題意）。

4、（）是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組

合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖?！締芜x題】

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險補償

C.自我對沖

D.市場對沖

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和

商品風(fēng)險）非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。（1）自我

對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的'業(yè)務(wù)

組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖（選項C符合題意）；（2）市

場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的

風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

5、商業(yè)銀行負責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險的部門應(yīng)定

期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行負責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險的部

門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告。

6、銀行機構(gòu)進行信息披露的要求不包括()o【單選題】

A.充分

B.完整

C.真實

D.全面

正確答案:B

答案解析:銀行機構(gòu)要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀

行經(jīng)營透明度，有利于社會大眾及監(jiān)管機構(gòu)對銀行的監(jiān)督管理，提高銀行

治理水平和風(fēng)險控制意識。選項B：完整不是銀行機構(gòu)進行信息披露

的要求，屬于混淆選項。

7、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()?！径噙x題】

A.建立錯誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：（1）針對風(fēng)險管理組織體系、部門職

能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；2）為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特

的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡（選項E說法錯誤）；（3）對

每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；（4）設(shè)

置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵（選項D正確）；（5）

隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄（選項

C正確）；（6）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序（選項B正確）；（7）建

立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持

系統(tǒng)的完整性（選項A正確）。

8、國內(nèi)商業(yè)銀行一般通過（）來闡明能夠接受的定量風(fēng)險水平和定

性的描述。【單選題】

A.風(fēng)險框架

B.風(fēng)險偏好表

C.風(fēng)險測試

D.風(fēng)險承受能力測試表

正確答案:B

答案解析:國內(nèi)商業(yè)銀行一般通過風(fēng)險偏好表來闡明能夠接受的定量風(fēng)

險水平和定性的描述(選項B正確)。

9、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行記入交易賬簿的頭寸必須在交易方

面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:考察商業(yè)銀行交易賬簿的知識。商業(yè)銀行記入交易賬簿的頭

寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)

險。

10、當(dāng)銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股

票市場下跌，商業(yè)銀行金融債的信用點差()o【單